[中报]国金量化多策略：国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
646566676869 300150600873600293600862300571300621 世纪瑞尔 梅花生物 三峡新材 中航高科 平治信息 维业股份 259,200243,200282,000128,10027,380 1,181,952.001,164,928.001,161,840.001,151,619.001,137,639.00 0.460.450.450.440.440.41707172 601801300419002234 皖新传媒 浩丰科技 民和股份 178,400175,00037,500 106,714 1,072,184.001,065,750.001,049,625.00 1,075,677.12 0.410.410.40 7475767778 73 79808182 603829002452002233000782002053603041002753000985603033002478 洛凯股份 长高集团 塔牌集团 美达股份 云南能投 美思德 永东股份 大庆华科 三维股份 常宝股份 93,600250,40087,100230,400127,575 62,700 115,90069,30057,682164,600 1,024,920.001,021,632.001,017,328.001,016,064.001,007,842.50 1,032,042.00 1,001,376.00999,306.00996,168.14995,830.00 0.390.390.390.390.39 0.40 0.390.380.380.388384858687888990919293 000672601500002756603507600668002458300511002802600785300522603878 上峰水泥 通用股份 永兴特钢 振江股份 尖峰集团 益生股份 雪榕生物 洪汇新材 新华百货 世名科技 武进不锈 80,100138,20066,30043,80072,30047,300107,60038,40047,70247,20069,600 982,827.00977,074.00967,980.00927,684.00925,440.00922,823.00866,180.00803,328.00792,807.24781,632.00748,200.00 0.380.380.370.360.360.360.330.310.310.300.29949596979899100101102103104105106 603015000789002272300620002380000811000528002884002097000530603298600761603199 弘讯科技 万 年 青 川润股份 光库科技 科远智慧 冰轮环境 柳 凌霄泵业 山河智能 大冷股份 杭叉集团 安徽合力 九华旅游 102,60069,600126,50018,00046,32773,50096,80042,30099,100142,30046,70061,10026,000 725,382.00697,392.00695,750.00660,780.00652,747.43649,005.00644,688.00620,964.00618,384.00617,582.00591,222.00586,560.00577,98000 0.280.270.270.250.250.250.250.240.240.240.230.230.22 108109110 107 601717002853601007000821 郑煤机 皮 阿 诺 金陵饭店 京山轻机 98,50028,80048,200 71,000 562,435.00536,256.00533,574.00 575,810.00 0.220.210.21 0.22 险进行跟踪和控制。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风 其他价格风险敞口元 交易性金融资产－股票投资 228,442,634.08 87.98 207,172,164.14 80.39 交易性金融资产－基金投资 ---- 交易性金融资产－债券投资 ---- 交易性金融资产－贵金属投资 ---- 衍生金融资产－权证投资---- 其他 ---- 合计 228,442,634.08 87.98 207,172,164.14 80.39 其他价格风险的敏感性分析 项目公允价值201本9-期06末 -30占基金资产净值比例（%）公允价值20上18年-1度 2-末 31占基金资产净值比例（%） 金额单位：人民币 假设 假定沪深300指数（000300.SH）变化5%，其他变量不变； Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和沪深300指数数据回归得出，反映了基金和沪深300指数的相关性。 分析 相关风险变量的变动本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31+5% 9,540,068.23 10,063,979.13 采用风险价值法管理风险 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） -5% -9,540,068.23 -10,063,979.13 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 假设 注 ：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 无 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％） 其中：股票 2基金投资 3固定收益投资 1权益投资 228,442,634.08 83.53 228,442,634.08 83.53 其中：债券 - - - 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 38,199,988.33 13.97 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期代末按行业分类的股票投资组合码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业 2,838,628.00 1.09B采矿业 6,360,200.25 2.45C制造业 100,788,575.4338.82D电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,811,051.96 2.62E建筑业 7,672,570.22 2.954贵金属投资 资产支持证券 - - - 89 其他各项资产 6,835,150.03 100.002.50 合计 273,477,772.44 F批发和零售业 7,026,656.89 2.71 G交通运输、仓储和邮政业 10,070,773.00 3.88 J金融业 K房地产业 L53,848,063.94 20.7410,577,812.00 租赁和商务服务业 3.864.0710,022,182.00M科学研究和技术服务业 72,954.00 0.03HI 住宿和餐饮业 533,574.00 0.211.95 信息传输、软件和信息技术服务业 5,076,270.76 N水利、环境和公共设施管理业 577,980.00 0.22 O居民服务、修理和其他服务业 - PQ 教育 - 卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 3,814,098.63(-) 1.47(-) S综合 合计 注：以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 228,442,634.082,351,243.00 87.980.91 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资行组业合类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（％） A 基础材料 -- B 消费者非必需品 C 消费者常用品 - - - - D 能源 -- E 金融 F 医疗保健 - - -- - - G 工业 H 信息技术-- I 电信服务 -- J 公用事业 -- K 房地产 -- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位人民币元1 6011662 6000163 600864哈投股份 1,252,600 9,770,280.00 3.764 600390五矿资本 971,800 9,164,074.00 3.535 0004156 6011697 002304 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）： 兴业银行 594,200 10,867,918.00 4.19 民生银行 1,699,500 10,791,825.00 4.16 渤海租赁 2,218,000 8,694,560.00 3.35 北京银行 1,141,500 6,746,265.00 2.60 洋河股份 50,100 6,090,156.00 2.35 8 601288农业银行 1,691,300 6,088,680.00 2.34 9 603156养元饮品 142,540 5,285,383.20 2.04 10 600606绿地控股 630,500 4,306,315.00 1.66 11 000517荣安地产 1,212,400 3,722,068.00 1.43 13 600690青岛海尔 203,500 3,518,515.00 1.3614 600269赣粤高速 764,700 3,395,268.00 1.3115 600368五洲交通 708,500 3,315,780.00 1.2816 000900现代投资 707,500 3,296,950.00 1.2717 002543万和电气 216,456 2,904,839.52 1.1218 600362江西铜业 145,800 2,294,892.00 0.8819 601168西部矿业 349,100 2,227,258.00 0.8620 002267陕天然气 269,400 2,206,386.00 0.8521 300652雷 迪 克 99,900 2,198,799.00 0.8512 000921海信家电 295,800 3,691,584.00 1.42 22 600266北京城建 270,900 2,183,454.00 0.84 23 002861瀛通通讯 101,599 2,152,882.81 0.83 2425 002403爱 仕 达 26 002724海 洋 王 27 002620瑞和股份 28 600167联美控股 600995文山电力 266,400 2,141,856.00 0.82 250,300 2,137,562.00 0.82 365,400 2,133,936.00 0.82 341,300 2,133,125.00 0.82 199,670 2,112,508.60 0.81 29 002729好 利 来 61,500 2,103,915.00 0.81 30 603023威帝股份 462,200 2,103,010.00 0.81 32 603633徕木股份 177,900 2,058,303.00 0.7933 300219鸿利智汇 276,200 2,038,356.00 0.7934 600673东阳光 251,500 1,974,275.00 0.7635 603161科华控股 132,600 1,933,308.00 0.7431 002351漫 步 者 362,600 2,077,698.00 0.80 36 603926铁流股份 155,040 1,914,744.00 0.74 37 300519新光药业 135,000 1,896,750.00 0.73 38 600073上海梅林 204,748 1,883,681.60 0.73 3940 002528英 飞 拓 408,281 1,669,869.29 0.6441 300609汇纳科技 47,100 1,651,326.00 0.6442 603380易德龙 103,600 1,605,800.0043 300270中威电子 210,518 1,597,831.62 0.6244 300434金石东方 178,800 1,562,712.00 0.6045 002728特一药业 93,200 1,550,848.00 0.6046 603976正川股份 95,960 1,530,562.0047 603880南卫股份 157,200 1,529,556.00 0.59002062宏润建设 456,800 1,763,248.00 0.68 0.62 0.59 48 002817黄山胶囊 72,400 1,508,816.00 0.58 49 002873新天药业 97,500 1,508,325.00 0.58 50 000411英特集团 111,600 1,449,684.00 0.56 51 603887城地股份 82,922 1,413,820.10 0.54 52 600188兖州煤业 128,000 1,391,360.00 0.54 53 600828茂业商业 275,400 1,382,508.00 0.53 54 600757长江传媒 202,400 1,378,344.00 0.53 55 300696爱 乐 达 49,500 1,348,380.00 0.52 56 002712思美传媒 191,300 1,327,622.00 0.51 57 002128露天煤业 151,700 1,312,205.00 0.51 58 601918新集能源 418,700 1,289,596.00 0.50 59 600551时代出版 140,900 1,277,963.00 0.49 60 603861白云电器 127,200 1,272,000.00 0.49 61 600072中船科技 96,000 1,242,240.00 0.48 62 603139康惠制药 68,300 1,207,544.00 0.47 63 600287江苏舜天 182,700 1,205,820.00 0.46 111 600829人民同泰 64,695 457,393.65 0.18113 600076康欣新材 90,400 406,800.00 0.16114 603165荣晟环保 21,600 405,432.00 0.16115 600704物产中大 72,600 393,492.00 0.15116 601628中国人寿 13,600 385,152.00 0.15117 600603广汇物流 83,400 376,968.00 0.15118 600516方大炭素 25,032 307,643.28 0.12112 600966博汇纸业 107,200 408,432.00 0.16 119 600173卧龙地产 70,000 299,600.00 0.12 120 600070浙江富润 35,800 290,696.00 0.11 121 600719大连热电 40,224 216,807.36 0.08 123 002763汇洁股份 21,700 184,884.00 0.07124 002083孚日股份 32,200 181,930.00 0.07125 601566九牧王 14,300 176,176.00 0.07126 300286安 科 瑞 18,292 174,871.52 0.07127 000906浙商中拓 26,700 171,948.00 0.07128 000850华茂股份 38,000 170,240.00 0.07122 300546雄帝科技 8,400 211,596.00 0.08 129 000848承德露露 17,100 142,443.00 0.05 130 600968海油发展 39,375 139,781.25 0.05 132 000966长源电力 18,000 102,060.00 0.04133 600191华资实业 14,700 80,997.00 0.03134 300782卓 胜 微 743 80,927.56 0.03135 600629华建集团 7,560 72,954.00 0.03136 601588北辰实业 17,700 66,375.00 0.03137 600611大众交通 13,500 62,775.00 0.02131 603685晨丰科技 10,400 127,504.00 0.05 138 601900南方传媒 6,300 59,850.00 0.02 139 600512腾达建设 15,600 44,460.00 0.02 140 601698中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 142 601236红塔证券 9,789 33,869.94 0.01143 600310桂东电力 6,200 31,434.00 0.01144 300305裕兴股份 3,200 30,720.00 0.01145 600894广日股份 3,900 30,537.00 0.01146 300610晨化股份 2,400 29,976.00 0.01147 300788中信出版 1,556 23,106.60 0.01141 603863松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 148 002577雷柏科技 1,600 17,200.00 0.01 149 600694大商股份 400 11,164.00 0.00 150 600398海澜之家 400 3,628.00 0.00 金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1 600000浦发银行 17,663,035.60 6.852 601169北京银行 16,857,721.00 6.543 601211国泰君安 13,773,831.00 5.344 600999招商证券 13,723,835.00 5.335 601328交通银行 13,083,106.54 5.086 601318中国平安 12,392,960.08 4.817 601998中信银行 11,739,594.34 4.568 600887伊利股份 11,387,348.26 4.429 601229上海银行 10,872,233.00 4.2210 000100TCL 集 10,559,489.10 4.1011 601398工商银行 10,386,564.00 4.0312 601009南京银行 10,331,263.00 4.0113 000776广发证券 10,164,744.00 3.9414 601988中国银行 9,219,171.00 3.5815 603589口子窖 9,171,988.00 3.5616 600030中信证券 8,703,723.00 3.3817 601006大秦铁路 8,649,376.00 3.3618 600383金地集团 8,631,743.57 3.3519 000651格力电器 8,556,546.56 3.3220 002304洋河股份 8,451,571.94 3.2821 600830香溢融通 8,295,514.00 3.2222 601688华泰证券 7,877,959.00 3.0623 600703三安光电 7,810,483.70 3.0324 000333美的集团 7,591,884.42 2.9525 601997贵阳银行 7,354,357.00 2.8526 600068葛洲坝 7,316,513.59 2.8427 600983惠而浦 7,008,476.00 2.7228 601668中国建筑 6,963,273.66 2.7029 601628中国人寿 6,670,917.00 2.5930 600029南方航空 6,535,867.00 2.5431 601901方正证券 6,491,224.00 2.5232 000895双汇发展 6,471,456.00 2.5133 600309万华化学 6,408,019.31 2.4934 600221海航控股 6,321,224.60 2.4535 000568泸州老窖 6,232,120.00 2.4236 002582好 想 你 5,912,249.55 2.2937 600606绿地控股 5,907,384.00 2.2938 000869张裕Ａ 5,749,337.61 2.2339 000166申万宏源 5,564,087.00 2.16 47 600023浙能电力 5,320,419.00 2.06 48 603886元祖股份 5,203,706.60 2.0249 600028中国石化 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 5,174,199.62 2.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 报告期内，本基金运用股指期货是出于追求 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资代的股指期货持仓和损益明细码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误 ----- 差的目的，总体风险可控且符合既定的投资 政策和投资目标。 公允价值变动总额合计 股指期货投资本期收益 -5,650,120.00 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。 报告期内，股指期货仍然长期保持贴水，本基金根据股指期货定价模型，阶段性地持有一定比例的股指期货多头仓位，以获取比较确定的超额收益，符合基金既定的投资政策和投资目标。在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值没有超过基金资产净值 的10%。 本期国债期货投资政策报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金本报告期未投资国债期货。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各 序 项号 资产构成 名称金额 单位：人民币元 1存出保证金 应收证券清算款 6,631,718.65192,712.47 2 应收股利 3 4应收利息 应收申购款 9,980.20738.715 其他应收款 8 合计 期末持有的 679 处于转股期的可 待摊费用 其他 转换债券明细 6,835,150.03- 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人持有人结构机构投资者个人投资者占总份额比例持有份额占总份额比例5,885 54,269.00 0.00 0.00% 319,373,044.35 100.00% 期有人情况序占上市总份额比例 占 户数(户)户均持有的基金份额持有份额 末货币市场基金前十名份额持号持有人类别持有份额（份） 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 84,852.97 0.0266 % 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券 21,058,105,389.53 42.13 % --% --% 88,000,000.00 14.52 % --% 773,795.75 40.55 %- 东方证券 1553,598,315.14 22.04 % --% --% --% --% 404,849.03 21.21 %- 中信证券 1358,436,513.70 14.27 % --% --% 518,000,000.00 85.48 % --% 333,816.06 17.49 %- 华金证券 1143,672,921.80 5.72 % --% --% --% --% 105,068.70 5.51 %- 平安证券 1131,350,026.51 5.23 % --% --% --% --%96,055.57 5.03 %- 国元证券 1111,437,860.92 4.44 % --% --% --% --%81,495.24 4.27 %- 银河证券 1106,608,516.96 4.24 % --% --% --% --%77,964.38 4.09 %- 东兴证券 148,420,635.15 1.93 % --% --% --% --%35,410.07 1.86 %- 中信建投 1 --% --% --% --% --% --%- 天风证券 1 --% --% --% --% --% --%- 华创证券 1 --% --% --% --% --% --%- 光大证券 1 --% --% --% --% --% --%- 方正证券 1 --% --% --% --% --% --%- 西藏东方财富证 券 2 --% --% --% --% --% --%- 国信证券 1 --% --% --% --% --% --%- 国盛证券 1 --% --% --% --% --% --%- 国融证券 1 --% --% --% --% --% --%- 招商证券 1 --% --% --% --% --% --%- 申万宏源 1 --% --% --% --% --% --%- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1《关于增加大连网金基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-01-042《关于增加阳光人寿保险股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-01-103《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-01-194《关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-02-235《关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-066《关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-077《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-188《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-189《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-3010《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-3011《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有限公司旗下基金的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-04-1812《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-04-2213《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗下基金销售机构的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-04-2514《关于国金基金管理有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-05-2215《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-06-1116《关于增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-06-2017《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-06-21 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 ------- 个人 ------- 产品特有风险 - 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 存放地点本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路87号国际财经中心87号D座14层。 减：本报告期期间基金总赎回份额 33,593,887.10 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 319,373,044.35 影响投资者决策的其他重要信息无 查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本报告期新增平安证券、东兴证券、国元证券各一个交易单元。- 注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 基金合同生效日（2018-02-01）的基金份额总额 425,485,490.92 本报告期期初基金份额总额 351,563,915.66 本报告期期间基金总申购份额 1,403,015.79 1 601169北京银行 24,593,029.00 2 600000浦发银行 17,299,152.00 4 002304洋河股份 12,106,043.56 4.705 600999招商证券 11,646,478.00 4.523 601211国泰君安 12,332,820.00 4.79 6 600016民生银行 11,305,435.57 7 601166兴业银行 10,794,104.00 8 601288农业银行 10,772,015.00 9 601998中信银行 9,754,281.00 10 000415渤海租赁 9,390,448.00 11 601988中国银行 9,134,542.00 13 601318中国平安 8,745,584.85 3.3914 600830香溢融通 8,696,294.69 3.3712 600390五矿资本 8,846,581.00 15 000100TCL 集 8,500,438.00 16 600864哈投股份 8,243,056.24 3.20 31 600221海航控股 6,416,741.00 17 603589口子窖 8,233,607.00 3.1918 600887伊利股份 8,213,987.74 3.1919 600983惠而浦 7,787,865.00 3.0220 601997贵阳银行 7,639,949.00 2.9621 601328交通银行 7,532,101.00 2.9222 600606绿地控股 7,436,230.00 2.8923 000333美的集团 7,183,127.91 2.7924 000921海信家电 7,114,739.00 2.7625 600030中信证券 7,083,780.00 2.7526 601628中国人寿 6,850,174.00 2.6627 600318新力金融 6,843,314.00 2.6628 002582好 想 你 6,648,961.00 2.5829 000776广发证券 6,604,631.00 2.5630 601901方正证券 6,568,283.00 2.55 32 600068葛洲坝 6,383,013.00 33 600029南方航空 6,311,087.90 2.45 9.54 6.71 4.39 4.19 4.18 3.78 3.64 3.54 3.43 3.30 2.49 2.48 40 600585 41 601225 42 600318 43 600019 44 000069 45 603919 46 000963 海螺水泥 陕西煤业 新力金融 宝钢股份 华侨城Ａ 金徽酒 华东医药 5,516,186.50 5,498,332.00 5,475,840.00 5,457,111.00 5,434,780.00 5,385,045.70 5,340,443.00 2.14 2.13 2.12 2.12 2.11 2.09 2.07 151 600229城市传媒 353 2,651.03 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 34 601006大秦铁路 35 002062宏润建设 36 000166申万宏源 37 000900现代投资 38 600309万华化学 39 600690海尔智家 6,308,362.006,237,733.005,811,974.005,735,467.505,717,543.00 2.452.422.262.232.222.2040 600383金地集团 5,677,149.005,561,659.14 2.1641 601229上海银行 42 603919金徽酒 5,496,881.005,459,934.20 2.132.1243 600919江苏银行 44 601398工商银行 5,372,531.005,326,011.00 2.082.0745 000651格力电器 46 000869张裕Ａ 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 5,251,131.005,178,545.00 2.042.01 买入股票成本（成交）总额 1,248,364,488.69 卖出股票收入（成交）总额 1,264,633,443.17 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 注： 本基金本报告期末未持有债券投资。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 开放式基金份额变动单位：份项目数值 中财网
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