[中报]德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A：德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 601318中国平安 45,800 4,058,338.00 5.342 002142宁波银行 60,500 1,466,520.00 1.933 600305恒顺醋业 71,500 1,317,030.00 1.734 601601中国太保 34,800 1,270,548.00 1.675 601872招商轮船 281,200 1,226,032.00 1.616 603568伟明环保 56,580 1,217,601.60 1.607 603160汇顶科技 8,400 1,165,920.00 1.538 000975银泰资源 87,000 1,147,530.00 1.519 601169北京银行 184,400 1,089,804.00 1.4310 600027华电国际 277,000 1,044,290.00 1.3711 600699均胜电子 47,800 1,021,008.00 1.3412 601229上海银行 83,900 994,215.00 1.3113 300130新国都 62,500 993,750.00 1.3114 600999招商证券 58,100 992,929.00 1.3115 601009南京银行 119,500 987,070.00 1.3016 601717郑煤机 172,400 984,404.00 1.2917 601818光大银行 257,600 981,456.00 1.2918 002507涪陵榨菜 32,000 976,000.00 1.2819 600332白云山 23,800 975,086.00 1.2820 300531优博讯 54,183 951,453.48 1.2521 000157中联重科 157,600 947,176.00 1.2522 002318久立特材 127,500 932,025.00 1.2323 300630普利制药 16,000 921,920.00 1.2124 600036招商银行 25,600 921,088.00 1.2125 000656金科股份 150,500 907,515.00 1.1926 002867周大生 25,500 871,845.00 1.1527 600997开滦股份 136,200 833,544.00 1.1028 601328交通银行 132,400 810,288.00 1.0729 600395盘江股份 134,354 794,032.14 1.0430 600030中信证券 32,900 783,349.00 1.0331 000651格力电器 14,200 781,000.00 1.0332 600801华新水泥 38,240 774,360.00 1.0233 000789万年青 76,055 762,071.10 1.0034 603313梦百合 43,350 749,521.50 0.9935 600763通策医疗 8,400 744,156.00 0.9836 002353杰瑞股份 31,900 736,890.00 0.9737 002425凯撒文化 112,400 727,228.00 0.9638 002120韵达股份 23,100 711,942.00 0.9439 000166申万宏源 139,800 700,398.00 0.9240 601128常熟银行 90,100 695,572.00 0.9141 600519贵州茅台 700 688,800.00 0.9142 600170上海建工 181,600 682,816.00 0.9043 300595欧普康视 18,980 675,688.00 0.8944 002128露天煤业 71,700 620,205.00 0.8245 603508思维列控 9,300 605,244.00 0.8046 600926杭州银行 71,700 597,261.00 0.7947 600919江苏银行 79,800 579,348.00 0.7648 600623华谊集团 74,400 568,416.00 0.7549 600681百川能源 75,000 558,000.00 0.7350 600529山东药玻 23,080 525,762.40 0.6951 601688华泰证券 23,100 515,592.00 0.6852 600026中远海能 78,600 510,114.00 0.6753 600705中航资本 93,500 506,770.00 0.6754 600984建设机械 76,200 499,110.00 0.6655 603636南威软件 49,352 495,987.60 0.6556 603393新天然气 21,040 492,336.00 0.6557 601166兴业银行 26,800 490,172.00 0.6458 600369西南证券 98,400 486,096.00 0.6459 600073上海梅林 50,700 466,440.00 0.6160 601989中国重工 83,100 462,036.00 0.6161 603886元祖股份 16,000 423,840.00 0.5662 600009上海机场 5,000 418,900.00 0.5563 600028中国石化 73,600 402,592.00 0.5364 603043广州酒家 12,400 400,892.00 0.5365 601003柳钢股份 68,400 396,036.00 0.5266 603737三棵树 8,960 390,118.40 0.5167 600025华能水电 95,100 387,057.00 0.5168 600585海螺水泥 9,100 377,650.00 0.5069 002705新宝股份 32,400 372,600.00 0.4970 600309万华化学 8,700 372,273.00 0.4971 601668中国建筑 64,700 372,025.00 0.4972 601898中煤能源 76,500 367,200.00 0.4873 600383金地集团 30,500 363,865.00 0.4874 600398海澜之家 39,700 360,079.00 0.4775 601888中国国旅 4,000 354,600.00 0.4776 603338浙江鼎力 5,980 351,085.80 0.4677 603018中设集团 27,500 342,375.00 0.4578 601377兴业证券 50,000 337,000.00 0.4479 600958东方证券 31,000 331,080.00 0.4480 600104上汽集团 12,900 328,950.00 0.4381 002032苏泊尔 4,300 326,069.00 0.4382 600760中航沈飞 11,200 325,136.00 0.4383 600548深高速 34,200 321,138.00 0.4284 600816安信信托 63,300 319,665.00 0.4285 000921海信家电 25,600 319,488.00 0.4286 601901方正证券 44,400 315,684.00 0.4287 600570恒生电子 4,600 313,490.00 0.4188 603833欧派家居 2,900 312,098.00 0.4189 600578京能电力 95,300 308,772.00 0.4190 600019宝钢股份 47,500 308,750.00 0.4191 603806福斯特 8,300 304,859.00 0.4092 601012隆基股份 12,901 298,142.11 0.3993 600276恒瑞医药 4,500 297,000.00 0.3994 601677明泰铝业 28,800 296,928.00 0.3995 600900长江电力 16,200 289,980.00 0.3896 603444吉比特 1,300 272,948.00 0.3697 601766中国中车 33,700 272,633.00 0.3698 600663陆家嘴 16,700 258,850.00 0.3499 601933永辉超市 24,600 251,166.00 0.33100 600622光大嘉宝 51,200 249,344.00 0.33101 002242九阳股份 11,800 245,558.00 0.32102 601088中国神华 12,000 244,560.00 0.32103 603538美诺华 11,400 244,302.00 0.32104 601899紫金矿业 57,300 216,021.00 0.28105 603507振江股份 9,800 207,564.00 0.27106 601992金隅集团 54,700 205,672.00 0.27107 603323苏农银行 33,800 187,252.00 0.25108 600048保利地产 14,500 185,020.00 0.24109 600176中国巨石 18,900 180,117.00 0.24110 601919中远海控 33,400 167,668.00 0.22111 000049德赛电池 6,400 166,592.00 0.22112 603818曲美家居 21,700 164,920.00 0.22113 600188兖州煤业 15,100 164,137.00 0.22114 601006大秦铁路 19,800 160,182.00 0.21115 600456宝钛股份 7,000 159,670.00 0.21116 603369今世缘 5,500 153,395.00 0.20117 600496精工钢构 48,300 153,111.00 0.20118 600987航民股份 23,000 152,030.00 0.20119 601857中国石油 20,900 143,792.00 0.19120 600348阳泉煤业 24,600 142,926.00 0.19121 603060国检集团 6,700 142,911.00 0.19122 600893航发动力 6,200 140,802.00 0.19123 600352浙江龙盛 8,900 140,353.00 0.18124 600449宁夏建材 16,100 136,528.00 0.18125 600031三一重工 10,200 133,416.00 0.18126 603429集友股份 5,000 128,000.00 0.17127 601390中国中铁 19,600 127,792.00 0.17128 600050中国联通 20,300 125,048.00 0.16129 600111北方稀土 9,600 123,264.00 0.16130 601808中海油服 12,300 118,449.00 0.16131 600010包钢股份 68,000 114,920.00 0.15132 600704物产中大 20,100 108,942.00 0.14133 600863内蒙华电 31,800 99,852.00 0.13134 603208江山欧派 2,200 75,746.00 0.10135 603825华扬联众 5,100 69,768.00 0.09136 600795国电电力 26,800 68,072.00 0.09137 300782卓胜微 471 51,301.32 0.07138 600968海油发展 13,308 47,243.40 0.06139 601698中国卫通 8,857 34,719.44 0.05140 601236红塔证券 9,789 33,869.94 0.04141 300594朗进科技 649 28,627.39 0.04142 603867新化股份 1,045 26,971.45 0.04143 603863松炀资源 564 13,017.12 0.02 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1 600027华电国际 2,969,691.00 1.582 600760中航沈飞 2,776,490.16 1.483 300531优博讯 2,546,152.33 1.354 300630普利制药 2,192,789.00 1.175 600801华新水泥 1,844,003.00 0.986 600699均胜电子 1,698,318.14 0.907 300456耐威科技 1,697,179.00 0.908 601872招商轮船 1,617,740.15 0.869 000656金科股份 1,592,262.81 0.8510 002318久立特材 1,542,265.00 0.8211 000961中南建设 1,503,621.00 0.8012 603160汇顶科技 1,427,894.00 0.7613 600305恒顺醋业 1,417,328.00 0.7514 600999招商证券 1,410,735.38 0.7515 000157中联重科 1,354,754.00 0.7216 000049德赛电池 1,333,009.00 0.7117 002458益生股份 1,299,964.00 0.6918 000975银泰资源 1,287,981.00 0.6919 300130新国都 1,272,487.40 0.6820 600623华谊集团 1,265,996.00 0.67 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1 600030中信证券 7,886,426.99 4.202 000961中南建设 7,006,465.00 3.733 000636风华高科 5,642,876.00 3.004 600810神马股份 5,625,542.80 2.995 002228合兴包装 5,613,004.00 2.996 300456耐威科技 5,567,428.00 2.967 002024苏宁易购 5,284,226.00 2.818 600170上海建工 5,147,591.00 2.749 601318中国平安 5,128,278.00 2.7310 002383合众思壮 4,992,453.59 2.6611 300559佳发教育 4,864,680.00 2.5912 601688华泰证券 4,792,025.00 2.5513 002353杰瑞股份 4,782,049.30 2.5414 600136当代明诚 4,697,570.00 2.5015 600997开滦股份 4,599,409.98 2.4516 601939建设银行 4,568,839.50 2.4317 002507涪陵榨菜 4,526,221.00 2.4118 000429粤高速A 4,419,307.00 2.3519 600332白云山 4,414,901.00 2.3520 000975银泰资源 4,387,670.10 2.3421 601818光大银行 4,276,445.00 2.2822 600569安阳钢铁 4,268,970.00 2.2723 600036招商银行 4,232,722.00 2.2524 000789万年青 4,207,756.00 2.2425 600256广汇能源 4,165,695.60 2.2226 601717郑煤机 4,112,538.00 2.1927 601009南京银行 3,823,687.00 2.03 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 122,582,744.86 卖出股票收入（成交）总额 279,027,801.37 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明汇顶科技: 2018年8月8日，深圳市汇顶科技股份有限公司因违反违反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局深圳市分局处以罚款人民币15万元。 伟明环保： 2018年9月18日，浙江伟明环保股份有限公司因不履行国际联网备案职责案被温州市鹿城区区公安分局行政处罚。 北京银行： 2018年10月20日，北京银行股份有限公司股东董事张杰涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。 宁波银行： 2019年1月11日，宁波银行股份有限公司被中国银行业监督管理委员会宁波监管局罚款20万元，原因为个人贷款资金违规流入房市、购买理财。 2019年3月22日，宁波银行股份有限公司再次被中国银行业监督管理委员会宁波监管局罚款20万元，原因为违规将同业存款变为一般性存款。 经过分析，以上事件对汇顶科技、伟明环保、北京银行、宁波银行的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有汇顶科技、伟明环保、北京银行、宁波银行的股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金 90,866.912应收证券清算款 4,326,412.653应收股利 - 4应收利息 1,133.965应收申购款 86,721.956其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 4,505,135.47 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合A 768 54,255.61 14,861,976.45 35.67 % 26,806,335.75 64.33 % 德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合C 278 108,074.34 5,000,000.00 16.64 % 25,044,666.66 83.36 % 合计 1,046 68,559.25 19,861,976.45 27.70% 51,851,002.41 72.30% 期末上市基金前十名持有人A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 期末上市基金前十名持有人C序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况份额单位：份项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 76,247.61 0.1830% 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 49,194.44 0.1637 % 合计 125,442.05 0.1749 % 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0~10 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0 合计 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人德邦基金管理有限公司于2019年6月5日公告，李定荣先生离任公司督察长，陈星德先生代任公司督察长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例兴业证券 2157,082,050.13 39.29 % --% --% --% --% 114,873.40 35.36 %- 方正证券 488,039,650.82 22.02 % --% --% --% --%78,372.51 24.12 %- 广发证券 478,749,672.75 19.70% --% --% --% --%73,340.16 22.57 %- 万联证券 262,143,091.85 15.54 % --% --% --% --%45,445.51 13.99 %- 德邦证券 213,831,211.14 3.46 % --% --% --% --%12,881.01 3.96 %- 华信证券 2 --% --% --% --% --% --%- 中金公司 2 --% --% --% --% --% --%- 海通证券 2 --% --% --% --% --% --%- 华泰证券 2 --% --% --% --% --% --%- 东兴证券 1 --% --% --% --% --% --%- 东吴证券 1 --% --% --% --% --% --%- 东北证券 2 --% --% --% --% --% --%- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-022德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-183德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）中国证监会指定媒体及公司网站 2019-02-024德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）中国证监会指定媒体及公司网站 2019-02-025德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-156德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-267德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-298德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告摘要中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-299德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-2910德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-3011德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-3012德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-0213德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-09 14 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1715德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1916德邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚办理相关基金销售业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-0617德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-0818德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-0519德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加德邦证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-1220德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-21 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 ------- 个人 ------- 产品特有风险 - 开放式基金份额变动单位：份项目德邦民裕进取量化精选灵活配置混合德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金合同生效日（2018-06-22）的基金份额总额 -184,611,862.79 233,887,913.08 本报告期期初基金份额总额 -146,945,939.97 78,528,269.87 本报告期期间基金总申购份额 -4,368,650.77 7,710,394.63 减：本报告期期间基金总赎回份额 -109,646,278.54 56,193,997.84 本报告期期间基金拆分变动份额 --- 本报告期期末基金份额总额 71,712,978.86 41,668,312.20 30,044,666.66 影响投资者决策的其他重要信息 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 注： 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 注：注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：本基金本报告期末未持有债券。 注： 本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 注：本基金本报告期未投资国债期货。 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于1亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金未新增、减少租用交易单元。- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 601318中国平安 45,800 4,058,338.00 5.342 002142宁波银行 60,500 1,466,520.00 1.933 600305恒顺醋业 71,500 1,317,030.00 1.734 601601中国太保 34,800 1,270,548.00 1.675 601872招商轮船 281,200 1,226,032.00 1.616 603568伟明环保 56,580 1,217,601.60 1.607 603160汇顶科技 8,400 1,165,920.00 1.538 000975银泰资源 87,000 1,147,530.00 1.519 601169北京银行 184,400 1,089,804.00 1.4310 600027华电国际 277,000 1,044,290.00 1.3711 600699均胜电子 47,800 1,021,008.00 1.3412 601229上海银行 83,900 994,215.00 1.3113 300130新国都 62,500 993,750.00 1.3114 600999招商证券 58,100 992,929.00 1.3115 601009南京银行 119,500 987,070.00 1.3016 601717郑煤机 172,400 984,404.00 1.2917 601818光大银行 257,600 981,456.00 1.2918 002507涪陵榨菜 32,000 976,000.00 1.2819 600332白云山 23,800 975,086.00 1.2820 300531优博讯 54,183 951,453.48 1.2521 000157中联重科 157,600 947,176.00 1.2522 002318久立特材 127,500 932,025.00 1.2323 300630普利制药 16,000 921,920.00 1.2124 600036招商银行 25,600 921,088.00 1.2125 000656金科股份 150,500 907,515.00 1.1926 002867周大生 25,500 871,845.00 1.1527 600997开滦股份 136,200 833,544.00 1.1028 601328交通银行 132,400 810,288.00 1.0729 600395盘江股份 134,354 794,032.14 1.0430 600030中信证券 32,900 783,349.00 1.0331 000651格力电器 14,200 781,000.00 1.0332 600801华新水泥 38,240 774,360.00 1.0233 000789万年青 76,055 762,071.10 1.0034 603313梦百合 43,350 749,521.50 0.9935 600763通策医疗 8,400 744,156.00 0.9836 002353杰瑞股份 31,900 736,890.00 0.9737 002425凯撒文化 112,400 727,228.00 0.9638 002120韵达股份 23,100 711,942.00 0.9439 000166申万宏源 139,800 700,398.00 0.9240 601128常熟银行 90,100 695,572.00 0.9141 600519贵州茅台 700 688,800.00 0.9142 600170上海建工 181,600 682,816.00 0.9043 300595欧普康视 18,980 675,688.00 0.8944 002128露天煤业 71,700 620,205.00 0.8245 603508思维列控 9,300 605,244.00 0.8046 600926杭州银行 71,700 597,261.00 0.7947 600919江苏银行 79,800 579,348.00 0.7648 600623华谊集团 74,400 568,416.00 0.7549 600681百川能源 75,000 558,000.00 0.7350 600529山东药玻 23,080 525,762.40 0.6951 601688华泰证券 23,100 515,592.00 0.6852 600026中远海能 78,600 510,114.00 0.6753 600705中航资本 93,500 506,770.00 0.6754 600984建设机械 76,200 499,110.00 0.6655 603636南威软件 49,352 495,987.60 0.6556 603393新天然气 21,040 492,336.00 0.6557 601166兴业银行 26,800 490,172.00 0.6458 600369西南证券 98,400 486,096.00 0.6459 600073上海梅林 50,700 466,440.00 0.6160 601989中国重工 83,100 462,036.00 0.6161 603886元祖股份 16,000 423,840.00 0.5662 600009上海机场 5,000 418,900.00 0.5563 600028中国石化 73,600 402,592.00 0.5364 603043广州酒家 12,400 400,892.00 0.5365 601003柳钢股份 68,400 396,036.00 0.5266 603737三棵树 8,960 390,118.40 0.5167 600025华能水电 95,100 387,057.00 0.5168 600585海螺水泥 9,100 377,650.00 0.5069 002705新宝股份 32,400 372,600.00 0.4970 600309万华化学 8,700 372,273.00 0.4971 601668中国建筑 64,700 372,025.00 0.4972 601898中煤能源 76,500 367,200.00 0.4873 600383金地集团 30,500 363,865.00 0.4874 600398海澜之家 39,700 360,079.00 0.4775 601888中国国旅 4,000 354,600.00 0.4776 603338浙江鼎力 5,980 351,085.80 0.4677 603018中设集团 27,500 342,375.00 0.4578 601377兴业证券 50,000 337,000.00 0.4479 600958东方证券 31,000 331,080.00 0.4480 600104上汽集团 12,900 328,950.00 0.4381 002032苏泊尔 4,300 326,069.00 0.4382 600760中航沈飞 11,200 325,136.00 0.4383 600548深高速 34,200 321,138.00 0.4284 600816安信信托 63,300 319,665.00 0.4285 000921海信家电 25,600 319,488.00 0.4286 601901方正证券 44,400 315,684.00 0.4287 600570恒生电子 4,600 313,490.00 0.4188 603833欧派家居 2,900 312,098.00 0.4189 600578京能电力 95,300 308,772.00 0.4190 600019宝钢股份 47,500 308,750.00 0.4191 603806福斯特 8,300 304,859.00 0.4092 601012隆基股份 12,901 298,142.11 0.3993 600276恒瑞医药 4,500 297,000.00 0.3994 601677明泰铝业 28,800 296,928.00 0.3995 600900长江电力 16,200 289,980.00 0.3896 603444吉比特 1,300 272,948.00 0.3697 601766中国中车 33,700 272,633.00 0.3698 600663陆家嘴 16,700 258,850.00 0.3499 601933永辉超市 24,600 251,166.00 0.33100 600622光大嘉宝 51,200 249,344.00 0.33101 002242九阳股份 11,800 245,558.00 0.32102 601088中国神华 12,000 244,560.00 0.32103 603538美诺华 11,400 244,302.00 0.32104 601899紫金矿业 57,300 216,021.00 0.28105 603507振江股份 9,800 207,564.00 0.27106 601992金隅集团 54,700 205,672.00 0.27107 603323苏农银行 33,800 187,252.00 0.25108 600048保利地产 14,500 185,020.00 0.24109 600176中国巨石 18,900 180,117.00 0.24110 601919中远海控 33,400 167,668.00 0.22111 000049德赛电池 6,400 166,592.00 0.22112 603818曲美家居 21,700 164,920.00 0.22113 600188兖州煤业 15,100 164,137.00 0.22114 601006大秦铁路 19,800 160,182.00 0.21115 600456宝钛股份 7,000 159,670.00 0.21116 603369今世缘 5,500 153,395.00 0.20117 600496精工钢构 48,300 153,111.00 0.20118 600987航民股份 23,000 152,030.00 0.20119 601857中国石油 20,900 143,792.00 0.19120 600348阳泉煤业 24,600 142,926.00 0.19121 603060国检集团 6,700 142,911.00 0.19122 600893航发动力 6,200 140,802.00 0.19123 600352浙江龙盛 8,900 140,353.00 0.18124 600449宁夏建材 16,100 136,528.00 0.18125 600031三一重工 10,200 133,416.00 0.18126 603429集友股份 5,000 128,000.00 0.17127 601390中国中铁 19,600 127,792.00 0.17128 600050中国联通 20,300 125,048.00 0.16129 600111北方稀土 9,600 123,264.00 0.16130 601808中海油服 12,300 118,449.00 0.16131 600010包钢股份 68,000 114,920.00 0.15132 600704物产中大 20,100 108,942.00 0.14133 600863内蒙华电 31,800 99,852.00 0.13134 603208江山欧派 2,200 75,746.00 0.10135 603825华扬联众 5,100 69,768.00 0.09136 600795国电电力 26,800 68,072.00 0.09137 300782卓胜微 471 51,301.32 0.07138 600968海油发展 13,308 47,243.40 0.06139 601698中国卫通 8,857 34,719.44 0.05140 601236红塔证券 9,789 33,869.94 0.04141 300594朗进科技 649 28,627.39 0.04142 603867新化股份 1,045 26,971.45 0.04143 603863松炀资源 564 13,017.12 0.02 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1 600027华电国际 2,969,691.00 1.582 600760中航沈飞 2,776,490.16 1.483 300531优博讯 2,546,152.33 1.354 300630普利制药 2,192,789.00 1.175 600801华新水泥 1,844,003.00 0.986 600699均胜电子 1,698,318.14 0.907 300456耐威科技 1,697,179.00 0.908 601872招商轮船 1,617,740.15 0.869 000656金科股份 1,592,262.81 0.8510 002318久立特材 1,542,265.00 0.8211 000961中南建设 1,503,621.00 0.8012 603160汇顶科技 1,427,894.00 0.7613 600305恒顺醋业 1,417,328.00 0.7514 600999招商证券 1,410,735.38 0.7515 000157中联重科 1,354,754.00 0.7216 000049德赛电池 1,333,009.00 0.7117 002458益生股份 1,299,964.00 0.6918 000975银泰资源 1,287,981.00 0.6919 300130新国都 1,272,487.40 0.6820 600623华谊集团 1,265,996.00 0.67 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1 600030中信证券 7,886,426.99 4.202 000961中南建设 7,006,465.00 3.733 000636风华高科 5,642,876.00 3.004 600810神马股份 5,625,542.80 2.995 002228合兴包装 5,613,004.00 2.996 300456耐威科技 5,567,428.00 2.967 002024苏宁易购 5,284,226.00 2.818 600170上海建工 5,147,591.00 2.749 601318中国平安 5,128,278.00 2.7310 002383合众思壮 4,992,453.59 2.6611 300559佳发教育 4,864,680.00 2.5912 601688华泰证券 4,792,025.00 2.5513 002353杰瑞股份 4,782,049.30 2.5414 600136当代明诚 4,697,570.00 2.5015 600997开滦股份 4,599,409.98 2.4516 601939建设银行 4,568,839.50 2.4317 002507涪陵榨菜 4,526,221.00 2.4118 000429粤高速A 4,419,307.00 2.3519 600332白云山 4,414,901.00 2.3520 000975银泰资源 4,387,670.10 2.3421 601818光大银行 4,276,445.00 2.2822 600569安阳钢铁 4,268,970.00 2.2723 600036招商银行 4,232,722.00 2.2524 000789万年青 4,207,756.00 2.2425 600256广汇能源 4,165,695.60 2.2226 601717郑煤机 4,112,538.00 2.1927 601009南京银行 3,823,687.00 2.03 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 122,582,744.86 卖出股票收入（成交）总额 279,027,801.37 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明汇顶科技: 2018年8月8日，深圳市汇顶科技股份有限公司因违反违反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局深圳市分局处以罚款人民币15万元。 伟明环保： 2018年9月18日，浙江伟明环保股份有限公司因不履行国际联网备案职责案被温州市鹿城区区公安分局行政处罚。 北京银行： 2018年10月20日，北京银行股份有限公司股东董事张杰涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。 宁波银行： 2019年1月11日，宁波银行股份有限公司被中国银行业监督管理委员会宁波监管局罚款20万元，原因为个人贷款资金违规流入房市、购买理财。 2019年3月22日，宁波银行股份有限公司再次被中国银行业监督管理委员会宁波监管局罚款20万元，原因为违规将同业存款变为一般性存款。 经过分析，以上事件对汇顶科技、伟明环保、北京银行、宁波银行的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有汇顶科技、伟明环保、北京银行、宁波银行的股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金 90,866.912应收证券清算款 4,326,412.653应收股利 - 4应收利息 1,133.965应收申购款 86,721.956其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 4,505,135.47 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合A 768 54,255.61 14,861,976.45 35.67 % 26,806,335.75 64.33 % 德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合C 278 108,074.34 5,000,000.00 16.64 % 25,044,666.66 83.36 % 合计 1,046 68,559.25 19,861,976.45 27.70% 51,851,002.41 72.30% 期末上市基金前十名持有人A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 期末上市基金前十名持有人C序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况份额单位：份项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 76,247.61 0.1830% 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 49,194.44 0.1637 % 合计 125,442.05 0.1749 % 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0~10 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0 合计 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人德邦基金管理有限公司于2019年6月5日公告，李定荣先生离任公司督察长，陈星德先生代任公司督察长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例兴业证券 2157,082,050.13 39.29 % --% --% --% --% 114,873.40 35.36 %- 方正证券 488,039,650.82 22.02 % --% --% --% --%78,372.51 24.12 %- 广发证券 478,749,672.75 19.70% --% --% --% --%73,340.16 22.57 %- 万联证券 262,143,091.85 15.54 % --% --% --% --%45,445.51 13.99 %- 德邦证券 213,831,211.14 3.46 % --% --% --% --%12,881.01 3.96 %- 华信证券 2 --% --% --% --% --% --%- 中金公司 2 --% --% --% --% --% --%- 海通证券 2 --% --% --% --% --% --%- 华泰证券 2 --% --% --% --% --% --%- 东兴证券 1 --% --% --% --% --% --%- 东吴证券 1 --% --% --% --% --% --%- 东北证券 2 --% --% --% --% --% --%- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-022德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-183德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）中国证监会指定媒体及公司网站 2019-02-024德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）中国证监会指定媒体及公司网站 2019-02-025德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-156德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-267德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-298德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告摘要中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-299德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-2910德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-3011德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-3012德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-0213德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-09 14 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1715德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1916德邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚办理相关基金销售业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-0617德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-0818德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-0519德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加德邦证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-1220德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-21 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 ------- 个人 ------- 产品特有风险 - 开放式基金份额变动单位：份项目德邦民裕进取量化精选灵活配置混合德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金合同生效日（2018-06-22）的基金份额总额 -184,611,862.79 233,887,913.08 本报告期期初基金份额总额 -146,945,939.97 78,528,269.87 本报告期期间基金总申购份额 -4,368,650.77 7,710,394.63 减：本报告期期间基金总赎回份额 -109,646,278.54 56,193,997.84 本报告期期间基金拆分变动份额 --- 本报告期期末基金份额总额 71,712,978.86 41,668,312.20 30,044,666.66 影响投资者决策的其他重要信息 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 注： 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 注：注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：本基金本报告期末未持有债券。 注： 本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 注：本基金本报告期未投资国债期货。 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于1亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金未新增、减少租用交易单元。- 备查文件目录 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 2019年3月15日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年3月26日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点 上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 中财网
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