[中报]德邦新回报灵活配置混合：德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
C 消费者常用品 D 能源 E 金融 F 医疗保健 G 工业 H 信息技术 I 电信服务 J 公用事业 （）B 消费者非必需品 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 E建筑业 F批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 I信息传输、软件和信息技术服务业 J金融业 K房地产业 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业 P教育 Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 S综合 合计 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值人民币A 基础材料 K 房地产 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 - - - - - - - - （）- 6,402,494.2548,430,816.885,297,546.102,530,000.003,559,920.003,824,700.00- 21,104,789.7342,632,514.945,477,612.003,546,000.00- - - - - 2,452,806.60- 145,259,200.50 - - - - - - - - - - - （） （） - 3.8629.243.201.532.152.31 - 12.7425.743.312.14 - - - - - 1.48 - 87.69 占基金资产净值比例％- - - 金额单位：人民币元 19 603708家家悦 20 601668中国建筑 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号股票代码 2,570,871.002,503,600.00 股票名称本期累计卖出金额 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.921.87 金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例（％）1 002389航天彩虹 2 300059东方财富 4,607,647.124,363,080.00 3.453.273 002916深南电路 4 000783长江证券 4,218,425.004,218,093.00 3.163.165 600028中国石化 4,006,050.00 3.006 600498烽火通信 7 300188美亚柏科 3,409,410.203,329,900.00 2.552.49 10 600754锦江股份 2,805,020.00 2.1011 600452涪陵电力 2,694,153.07 2.0212 002739万达电影 2,637,050.47 1.9713 002935天奥电子 2,636,998.60 1.9714 002024苏宁易购 2,581,063.00 1.9315 600176中国巨石 2,567,497.00 1.9216 600019宝钢股份 2,501,054.00 1.8717 002003伟星股份 2,457,597.24 1.8418 002912中新赛克 2,395,823.00 1.7919 600201生物股份 2,391,703.00 1.7920 601333广深铁路 2,369,250.00 1.77 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 103,518,664.59 卖出股票收入（成交）总额 113,324,179.16 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 1,465,359.60 0.888同业存单 -- 9其他 -- 10合计 1,465,359.60 0.88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：买入、卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 AAA 804,659.40 AAA以下 未评级 660,700.20- - 合 计 1,465,359.60 按长期信用评级列示的资产支 长 持 期 证 信 券 用 投 评 资级 201本9 期-06末 -3020上18年- 度12-末 31 单位：人民币元 AAA -- AAA以下 - 未评级 合计 - - - 注 ：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 20190630 20181231 AAA 流动性风险 AAA以下 -- 未评级- 合计 - -- 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 按长期信用评级列示的同业存 长 单 期 投 信 资 用评级201本9 期-06末 -3020上18年- 度12-末 31 单位：人民币元 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所 处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 资产 资产总计- 负债 负债总计- 流动性净额 - 20上18年度-末12-31合计 金融资产和金融负债的到期期限分析 201本9 期-0末6-30 合计单位：人民币元 负债 负债总计 - 流动性净额 - 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 资产 资产总计 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对 本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对 本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在证券交易所或银行间同业市场交易；因此除附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 利率风险敞口 20本19期-0末6-30 1个月以内 1-5年 5年以上不计息合计单位：人民币元 资产 银行存款 19,258,389.44 - 结算备付金 216,450.63 - 存出保证金 28,404.70 - --19,258,389.44--216,450.63--28,404.70 交易性金融资产 -401,172.00 1,064,187.60 145,259,200.50 146,724,560.10 应收利息 ---4,541.57 4,541.57 资产总计 19,503,244.77 401,172.00 1,064,187.60 145,263,742.07 166,232,346.44 -104,712.38 104,712.38-32,722.63 32,722.63 ---65,445.22 65,445.22 应付交易费用 应交税费 负债 应付管理人报酬 -- 应付托管费-- 应付销售服务费 - - - - - -115,135.228.47 115,135.22 其他负债 负债总计---573,501.18 573,501.18 利率敏感度缺口 -- 19,503,244.77401,172.001,064,187.60144,690,240.89165,658,845.26---255,477.26 255,477.268.47 20上1 年8度12末31 1个月以内 1-5年 5年以上不计息合计 资产 银行存款11,535,953.80 ---11,535,953.80 存出保证金 15,399.41 ---15,399.41 交易性金融资产 ---122,577,344.38 122,577,344.38 应收利息 资产总计 11,551,353.21- - - - - 122,579,658.482,314.10 2,314.10 负债 --7.89 134,131,011.697.89 应付赎回款 应付管理人报酬 ---94,589.02 94,589.02 应付交易费用 ---38,126.14 38,126.14 其他负债- 负债总计 -300,000.00- -300,000.00--521,400.23521,400.23 利率敏感度缺口 11,551,353.21 --122,058,258.25 133,609,611.46 应付托管费 应付销售服务费 - - - - - - 59,118.1229,559.06 29,559.06 59,118.12 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 注：于2019年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值比例为0.88%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析相关风险变量的变动 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 以外币计价的资产 外汇风险敞口 项 项 目 目 美 美 元 元 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 港 港 币 币 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 22001本 上198 期- 期- 00 末 末 66- - 3300 其 其 他 他 币 币 种 种 折 折 合 合 人 人 民 民 币 币 单位： 合 合 人 计 计 民币元 资产合计 --- 以外币计价的负债 负债合计 ---资 产负债表外汇风险敞口净额 --- 以外币计价的资产 资产合计 ---以 外币计价的负债 负债合计 --- 资产负债表外汇风险敞口净额 --- 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 其他价格风险敞口 项目 外汇风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析相关风险变量的变动 交易性金融资产－债券投资 1,465,359.60 0.88 -- 交易性金融资产－贵金属投资 ---- 衍生金融资产－权证投资 ---- 其他 ---- 合计 146,724,560.10 88.57 122,577,344.38 91.74 其他价格风险的敏感性分析 注： 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 公允价值201本9 期-06末 -30占基金资产净值比例（%）公允价值20上18年-度12末- 31占基金资产净值比例（%） 金额单位：人民币元 交易性金融资产－股票投资 145,259,200.50 87.69 122,577,344.38 91.74 交易性金融资产－基金投资 --- 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末上年度末 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 分析 沪深300指数下跌1% 沪深300指数上涨1% 2019-06-30-1,500,373.041,500,373.04 2018-12-31-1,185,081.64 1,185,081.64 采用风险价值法管理风险 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 - 假设 - - 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。 期末基金资产组合情况金额单位：人民币序号项目金额元占基金总资产的比例％元（）（）1权益投资 145,259,200.50 87.38 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告代期码末按行业分类的股票投资组合行业类别公允价值元占基金资产净值比例％ 其中：股票 145,259,200.50 87.38 2基金投资 - 3固定收益投资 1,465,359.60 0.88 其中：债券 1,465,359.60 0.88 4贵金属投资 资产支持证券 - - - 5 金融衍生品投资 - 6买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 7银行存款和结算备付金合计 19,474,840.07 11.72 8其他各项资产 32,946.27 0.02 9合计 166,232,346.44 100.00 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 000063中兴通讯 233,960 7,610,718.80 4.592 601318中国平安 80,500 7,133,105.00 4.313 600036招商银行 184,000 6,620,320.00 4.004 300595欧普康视 133,196 4,741,777.60 2.865 601688华泰证券 208,000 4,642,560.00 2.806 600570恒生电子 64,600 4,402,490.00 2.66 7 600115东方航空 610,000 3,824,700.00 2.31 8 600309万华化学 88,100 3,769,799.00 2.28 10 002916深南电路 36,000 3,669,120.00 2.2111 002153石基信息 100,000 3,619,000.00 2.1812 600276恒瑞医药 54,000 3,564,000.00 2.1513 603708家家悦 156,000 3,559,920.00 2.1514 601888中国国旅 40,000 3,546,000.00 2.1415 600519贵州茅台 3,500 3,444,000.00 2.089 600887伊利股份 110,000 3,675,100.00 2.22 16 600030中信证券 140,000 3,333,400.00 2.01 17 300383光环新网 194,961 3,269,495.97 1.97 18 601899紫金矿业 861,000 3,245,970.00 1.96 20 300003乐普医疗 139,012 3,200,056.24 1.9321 000001平安银行 231,000 3,183,180.00 1.9222 000651格力电器 57,000 3,135,000.00 1.8923 002601龙蟒佰利 210,000 3,114,300.00 1.8824 300059东方财富 228,000 3,089,400.00 1.8625 601088中国神华 150,000 3,057,000.00 1.8519 601601中国太保 88,000 3,212,880.00 1.94 26 601009南京银行 370,000 3,056,200.00 1.84 27 601939建设银行 400,000 2,976,000.00 1.80 29 000002万科A 105,200 2,925,612.00 1.7730 600038中直股份 68,800 2,822,176.00 1.7031 600886国投电力 356,930 2,773,346.10 1.6732 601211国泰君安 150,000 2,752,500.00 1.6633 601166兴业银行 150,000 2,743,500.00 1.6634 600048保利地产 200,000 2,552,000.00 1.5428 601398工商银行 500,000 2,945,000.00 1.78 35 601668中国建筑 440,000 2,530,000.00 1.53 36 600642申能股份 420,000 2,524,200.00 1.52 3738 002555三七互娱 180,000 2,439,000.00 1.4739 300144宋城演艺 105,000 2,429,700.00 1.47300470日机密封 100,000 2,484,000.00 1.50 40 300496中科创达 75,000 2,181,000.00 1.32 41 002624完美世界 80,000 2,064,800.00 1.25 42 300408三环集团 100,000 1,945,000.00 1.17 43 300760迈瑞医疗 6,407 1,045,622.40 0.63 44 600968海油发展 28,035 99,524.25 0.06 45 300782卓胜微 743 80,927.56 0.05 46 300777中简科技 1,156 42,540.80 0.03 47 601698中国卫通 10,103 39,603.76 0.0248 601236红塔证券 9,789 33,869.94 0.0249 300594朗进科技 721 31,803.31 0.0250 603863松炀资源 1,209 27,903.72 0.0251 603867新化股份 1,045 26,971.45 0.0252 300788中信出版 1,556 23,106.60 0.01 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 注：买入、卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1 002916深南电路 7,322,758.00 5.48 16 002389航天彩虹 2,857,496.00 2.14 2 600115东方航空 6,339,204.00 4.743 600036招商银行 3,420,050.00 2.564 300383光环新网 3,385,574.07 2.535 600498烽火通信 3,305,110.00 2.476 601009南京银行 3,052,500.00 2.287 600519贵州茅台 3,042,029.00 2.288 601939建设银行 3,035,044.00 2.279 601088中国神华 3,020,201.00 2.2610 000651格力电器 3,010,524.00 2.2511 601601中国太保 3,009,086.00 2.2512 601888中国国旅 3,005,751.00 2.2513 300122智飞生物 2,989,675.17 2.2414 600887伊利股份 2,984,951.00 2.2315 600048保利地产 2,922,000.00 2.19 17 601398工商银行 2,820,000.00 2.11 18 601166兴业银行 2,819,609.00 2.11 8 600967内蒙一机 3,092,639.00 2.31 9 600055万东医疗 2,856,191.00 2.14 投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的五名贵金属序号贵金属代码贵金前投资明细属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1 127012招路转债 7,000 719,740.00 0.432 13201719新钢EB 4,040 401,172.00 0.243 123023迪森转债 1,160 115,768.00 0.074 113026核能转债 500 51,985.00 0.035 113025明泰转债 490 48,936.30 0.03 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） 投资组合报告附注 华泰证券因在牵头主承销商的项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良。2018年9月30日，中国银行间 注：本基金本报告期未投资国债期货。 本基金本报告期未投资国债期货。 （％） 期末按公允价值基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（ 占 期 买/卖）合约市值公允价值变动风险说明公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 股指期货投资本期公允价值变动 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 - - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 本期国债期货投资 代 政 码 策 名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 市场交易商协会依据相关自律规定，经2018年第11次自律处分会议审议，给予华泰证券警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 2019年2月19日，华泰证券因营业部营销人员执业行为管理不到位、营业部未对企业风险管理平台营销人员风险监控模块预警信息进行核查、营业部未对客户回访中发现的违规线索进行核查处理等原因，被四川证监局责令营业部对上述问题限期改正。 经过分析，以上事件对华泰证券的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有华泰证券的股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 单位：人民币元 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 1存出保证金 28,404.70 期末其他各 序243 项号 资产构成 应收证券清算款 应收股利 应收利息 名称金额 4,541.57- -5应收申购款 6其他应收款 - 7待摊费用 - 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 8其他 9合计 32,946.27 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例477 323,031.60 154,000,000.00 99.94 % 86,072.04 0.06 % 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 178.26 0.0001 % 本报告期期间基金总申购份额 20,705.90 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 项目开放式基金份额变动数值单位：份基金合同生效日（2017-01-13）的基金份额总额 200,105,824.26 本报告期期初基金份额总额 154,093,258.61 减：本报告期期间基金总赎回份额 27,892.47 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人德邦基金管理有限公司于2019年6月5日公告，李定荣先生离任公司督察长，陈星德先生代任公司督察长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期期间基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 154,086,072.04 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 基金投资策略的改变 8德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-292019-03-29 9德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站 10德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告 11德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站 中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-022019-03-30 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 本报告期本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东兴证券 286,951,708.91 40.45 % --% --% --% --% 80,978.15 43.97 %- 安信证券 253,693,047.50 24.98 % --% --% --% --% 39,265.30 21.32 %- 国金证券 233,944,945.38 15.79 % --% --% --% --% 28,322.63 15.38 %- 德邦证券 230,367,963.67 14.13 % --% --% --% --% 28,281.82 15.36 %- 天风证券 110,019,404.04 4.66 % --% --% --% --%7,327.26 3.98 %- 华金证券 1 --% --% --% --% --% --%- 华鑫证券 1 --% --% --% --% --% --%- 东吴证券 1 --% --% --% --% --% --%- 招商证券 1 --% --% --% --% --% --%- 金额 备 单位：人民币元 注 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-022德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告2019-01-18 中国证监会指定媒体及公司网站 中国证监会指定媒体及公司网站 3德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）2019-02-234德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）2019-02-23 中国证监会指定媒体及公司网站 中国证监会指定媒体及公司网站 5德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告2019-03-156德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告2019-03-26 中国证监会指定媒体及公司网站 中国证监会指定媒体及公司网站 7德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告2019-03-29 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于1亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金新增租用华金证券、华鑫证券、天风证券的交易单元。- 12德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-30 13德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-0914德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1915德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-0816德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-1017德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-0518德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-21 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 1 20190101 - 20190630 154,000,000.00 0.00 0.00 154,000,000.00 99.94 % 个人 ------- 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合 同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 影响投资者决策的其他重要信息 注：注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。 2019年3月15日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年3月26日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 中财网
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