[中报]德邦如意货币：德邦如意货币市场基金2019年半年度报告
回购到期日期末估值单价 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 注：本报告期末2019年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 期末持股有票 代的码暂时停牌等流通股受票限名股称票停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额金额单位备：注人民币元 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券 债 正 券 回 代码 购 债券名称数量（张）期末估值金总额 额额单位：人民币元 - 交易所市场债券正回购 本报告期末2019年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 金融工具风险及管理 - 风险管理政策和组织架构 元 450,788,857.02 未评级 合计 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险 管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控 制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核 部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币短期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31A-1 190,206,369.99 10,051,152.28A-1以下0.00 0.001,040,249,894.73850,043,524.74 460,840,009.30 流动性净额 - 负债总计 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、 负债 - 调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在银行间同业市场交易，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险 利率风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存 在相应的利率风险。本基金的生息资产主要包括银行存款、买入返售金融资产及债券投资等。 利率风险敞口单位：人民币元本期末2019-06-30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年不计息合计资产 银行存款 161,415,633.22 110,000,000.00 90,000,000.00 -361,415,633.22 交易性金融资产 470,051,919.33 898,636,757.05 368,636,512.51 -1,737,325,188.89 买入返售金融资产 1,095,464,803.20 ---1,095,464,803.20 应收利息 ---15,980,612.56 15,980,612.56 应收申购款 ---16,126,555.49 16,126,555.49 资产总计 1,726,932,355.75 1,008,636,757.05 458,636,512.51 32,107,168.05 3,226,312,793.36 应付管理人报酬 ---371,590.21 371,590.21 应付托管费 ---92,897.54 92,897.54 应付销售服务费 ---464,487.78 464,487.78 负债 应付交易费用 ---28,956.30 28,956.30 应交税费 ---98,657.16 98,657.16 资产 银行存款 51,536,903.43 132,000,000.00 472,000,000.00 -655,536,903.43 交易性金融资产 299,397,501.41 856,270,423.25 1,414,664,274.78 -2,570,332,199.44 买入返售金融资产 144,038,976.06 ---144,038,976.06 应收利息 ---18,799,414.61 18,799,414.61 应收申购款 ---7,406,656.94 7,406,656.94 其他资产 ----- 资产总计 20181231 494,973,380.90 988,270,423.25 1,886,664,274.78 26,206,071.55 3,396,114,150.48 应付利润 ---167,820.14 167,820.14 其他负债 ---116,469.36 116,469.36 负债总计 ---1,340,878.49 1,340,878.49 利率敏感度缺口 1,726,932,355.75 1,008,636,757.05 458,636,512.51 30,766,289.56 3,224,971,914.87 上年度末--1个月以内 1-3个月 3个月-1年不计息合计 负债 应付赎回款 ---5,577,933.23 5,577,933.23 应付管理人报酬 ---605,922.46 605,922.46 应付托管费 ---151,480.62 151,480.62 应付销售服务费 ---757,403.08 757,403.08 应付交易费用 ---57,539.93 57,539.93 无。 序号1固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 2买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 项目期末基金资产组合情况金额1,737,325,188.891,737,325,188.89- 1,095,464,803.20- 金额单位：人民币元占基金总资产的比例（％） 53.8553.85- 33.95- 10剩余存续期超过397天的浮动利率债券 -- 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本占基金资产净值比例（％）1 11180715218招商银行CD152 1,000,000 99,860,720.96 3.102 12041612农发16 500,000 50,148,156.22 1.553 01190005619苏交通SCP002 500,000 50,105,668.93 1.554 18031218进出12 500,000 50,067,761.59 1.555 01190117419中电信SCP006 500,000 49,981,017.69 1.556 01190118019苏交通SCP007 500,000 49,976,992.61 1.557 09021209国开12 500,000 49,958,020.97 1.558 11198083219恒生银行CD010 500,000 49,906,163.45 1.559 11181052618兴业银行CD526 500,000 49,851,786.07 1.5510 11180828318中信银行CD283 500,000 49,825,438.25 1.54 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人德邦基金管理有限公司于2019年6月5日公告，李定荣先生离任公司督察长，陈星德先生代任公司督察长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例德邦证券 2 --% --% --% 2,500,000.00 100.00% --% -% 东 北证券 2 --% --% --% --% --% -% 万 联证券 2 --% --% --% --% --% -% 东 兴证券 1 --% --% --% --% --% -% 华 泰证券 2 --% --% --% --% --% -% 方 正证券 4 --% --% --% --% --% -% 广 发证券 4 --% --% --% --% --% -% 中 金公司 2 --% --% --% --% --% -% 兴 业证券 2 --% --% --% --% --% -% 华 信证券 2 --% --% --% --% --% -% 东 吴证券 1 --% --% --% --% --% -% 海 通证券 2 --% --% --% --% --% -% 偏 离度绝对值超过0.5%的情况项目发生日期偏离度法定披露报刊法定披露日期报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 ---- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-022德邦如意货币市场基金2018年第4季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-01-183德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-154德邦如意货币市场基金更新招募说明书（2019年第1号）中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-165德邦如意货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-166德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-267德邦如意货币市场基金2018年度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-298德邦如意货币市场基金2018年度报告摘要中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-299德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-2910德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-3011德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-03-3012德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格力电器股票估值方法的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-0213德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-09 14 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1715德邦如意货币市场基金2019年第1季度报告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-04-1916德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-05-0817德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-0518德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加德邦证券费率优惠活动的公告中国证监会指定媒体及公司网站 2019-06-12 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 ------- 个人 ------- 产品特有风险 - 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦如意货币市场基金基金合同； 3、德邦如意货币市场基金托管协议； 4、德邦如意货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。 开放式基金份额变动单位：份项目数值基金合同生效日（2016-02-03）的基金份额总额 270,023,300.00 报告期期初基金份额总额 3,388,244,046.52 报告期期间总申购份额 6,748,737,400.02 减：报告期期间基金总赎回份额 6,912,009,531.67 本报告期期末基金份额总额 3,224,971,914.87 影响投资者决策的其他重要信息2019年3月15日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年3月26日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。 2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 注：注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于1亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金未新增、减少租用交易单元。- 注：本报告期内本基金未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 注：注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 各关联方投资 银 本 行 基 间 金 市 的 场 情 交 况 易的各 项 关 目 联方名称基金买入债券交易金额基 2 金 01 卖 9- 出 01-0本1 上 至期 年 20 度 19 可至 -0 比 6- 期 30 间 交易金额基金逆回购利息收入 上 交 年 易 度 金 -可至 额 比- 期间 基金正回购利息支出 份额单位：份 基金合同生效日（2016-02-03）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 30,787,567.37 79,644,274.94 报告期间申购/买入总份额 440,200.31 19,591,164.63 报告期间因拆分变动份额 减：期间赎回/卖出总份额 - -93,500,000.00报 告期末持有的基金份额 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 31,227,767.680.9683 % 5,735,439.57 0.1091 % 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资 项 本 目 基金的情况 持有的基金份额持20有 本19的 期-0基 末6-金30份额占基金总份额的比例持有的基金份额持20上 有18年 的- 度1 基2 末- 金31份额占基金总份额的比 份 例 额单位：份 德邦创新资本有限责任公司 5,000,000.00 0.1550% --% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2019-01-01至2019-06-30上年度可比期间-至-期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 民生银行-活期存款 1,415,633.22 6,110.58 721,834.18 9,174.76 民生银行-定期存款 70,000,000.00 2,168,369.54 344,000,000.00 4,568,591.17 注：注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2019年01月01日至2019年06月30日止期间获得的利息收入为人民币 10.74元，2019年06月30日结算备付金余额为人民币0元。 本基金在承销期内 关 关 参 联 联 与 方 方 关 名 名 联 称 称 方承销证券的情况 证 证 券 券 代 代 码 码 2019- 上 01 年 - 证 证 0 度 本1 券 券 - 至 可至 期名 名 2 比- 0称 称 1 期 9 间 -06-30 发 发 行 行 方 方 式 式 数 数 量 量 （ （ 单 单 基 基 位 位 金 金 ： ： 在 在 股 股 承 承 / / 销 销 张 张 期 期 ） ） 内 内 买 买 入 入 单位： 总 总 人 金 金 民 额 额 币元 注：注：本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未发生其他关联交易事项。 利 利利 润润 分分 配配 情情 况况 —已—按货再币投市资场形基式金转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动本期利润分配合计备单注位：人民币元 38,273,234.20 --116,432.15 38,156,802.05 因认新/发券本于持末有有流流受受券证 期末（购 证证 2 券 券券 0 代 代代 发19 码 码码 -增06-3证0）而基金期 证 证证 券券 持 名 名名 的 称 称称 的通通限证限 成 成成 券 功 功功 认认 购购 日日 可可 流流 通通 日日 流流 通通 受受 限限 类类 受型型 受限 限限 证证 券认认 券购类 类购购 类价别 别价价 别格： ：格格 ： 股债 票券 期期 末末 估估 值值 单单 价价 数数 量量 （（ 单单 位位 ：： 股股 ）） 期期 末末 成成 本本 总总 额额 期期 末末 估估 值值 总总 额额 金额单位 备 备备 ： 注 注注 人民币元 按短期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币元短期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31 注： 未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单以及政策性金融债。 A-1 - A-1以下 未评级 - - - 合 计 - 注： 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 A-1A-1以下 未评级 合计 556,932,660.54 1,899,081,360.72 按长期信用评级列示的债券投资 长期信用评级 按短期信用评级列示的同业存 短 单 期 投 信 资 用评级201本9 期-0末6-3020上18年- 度12末- 31 单位：人民币元 556,932,660.54 1,789,839,945.05 0.00 109,241,415.67 0.00 0.00 注： 此处短期同业存单A-1所填列的同业存单均为主体评级为AAA的短期同业存单。 AAA 20,018,247.04 30,108,690.39 AAA以下 未评级 注：未评级债券为政策性金融债。 120,124,386.580.00 180,302,139.030.00 合计 140,142,633.62 210,410,829.42 按长期信用评级列示的资产支 长 持 期 证 信 券 用 投 评 资级 220011 本 本 99 期- 期- 00 末6 末6- - 33002200 上 上 1188 年 年 - - 度1 度122 末- 末- 3311 单 单 位 位 ： ： 人 人 民 民 币 币 元 元 AAA 按长期信用评级列示的同业存单 长 投资 信期用评级 - AAA以下 未评级 - - - 合 计 - 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 201本9 期-06末 -3020上18年- 度12末- 31 单位：人民币元 AAAAAA以下 未评级 合计 流动性风险 - 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所 处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 资产 资产总计- 负债 负债总计- 流动性净额 20上18年度-末12-31合计 金融资产和金融负债的到期期限分析 201本9 期-0末6-30- 合计单位：人民币元 - 资产 资产总计 元 应交税费 ---106,572.35 106,572.35 应付利润 ---284,252.29 284,252.29 其他负债 ---329,000.00 329,000.00 负债总计 ---7,870,103.96 7,870,103.96 利率敏感度缺口 494,973,380.90 988,270,423.25 1,886,664,274.78 18,335,967.59 3,388,244,046.52 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 基准利率减少25个基点 853,431.31 2,025,506.72 基准利率增加25个基点 -852,083.71 -2,021,360.35 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口单位：人民币 项目本期末2019-06-30美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产 资产合计 ---- 以外币计价的负债 负债合计 ---- 资产负债表外汇风险敞口净额 ---- 项目上期末2018-06-30美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产 资产合计 ---- 以外币计价的负债 负债合计 ---- 资产负债表外汇风险敞口净额 ---- 外汇风险的敏感性分析假设 - 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和银行间市场的债券回购产品，因此无重大市场价格风险。 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 其他价格风险敞口金额单位：人民币 项目本期末2019-06-30上年度末2018-12-31公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资---- 交易性金融资产－基金投资---元 交易性金融资产－债券投资 1,739,912,000.00 53.95 2,572,689,500.00 75.93 交易性金融资产－贵金属投资 --- 衍生金融资产－权证投资 --- 其他 --- 合计 1,739,912,000.00 53.95 2,572,689,500.00 75.93 其他价格风险的敏感性分析 假设 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析相关风险变量的变动本期末 上年度末 2019-06-302018-12-31 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 采用风险价值(-) 法管理风险 - 假设 - - 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有于解分计表需说的他项 助理和析会报要明其事 3银行存款和结算备付金合计 361,415,633.22 11.204其他各项资产 32,107,168.05 1.005合计 3,226,312,793.36 100.00 债券回购融资情况金额单位：人民币元序号项目占基金总资产的比例（％）1 报告期内债券回购融资余额 2.83 其中：买断式回购融资 - 序号项目金额占基金总资产的比例（％）2 报告期末债券回购融资余额 -- 其中：买断式回购融资 -- 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（％）各期限负债占基金资产净值的比例（％）130天以内 53.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 230天(含)—60天 9.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 360天(含)—90天 21.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 490天(含)—120天 1.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 5120天(含)—397天（含） 12.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）1国家债券 49,749,000.91 1.542央行票据 -- 3金融债券 210,203,981.09 6.52 其中：政策性金融债 210,203,981.09 6.52 注：注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 合计 99.05 4企业债券 - 5企业短期融资券 900,421,299.31 27.92 6中期票据 20,018,247.04 0.62 7同业存单 556,932,660.54 17.27 8其他 - 9合计 1,737,325,188.89 53.87 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数- 报告期内偏离度的最高值 0.1577 % 报告期内偏离度的最低值 0.0766 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1265 % 报告期内负偏离度的绝对值达到025%情况说明序号发生日期偏离度原因调整期 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明偏离度原因调整期 例 合基金计价方法说明 序号发生日期 期末按公允价值占基金资产净值比大小排序的所有资产支持证券投资明细 投资组报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 注：注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 注：注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 注：注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 . 期末其他各 序 项号 资产构成 名称金额 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员 管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。 经过分析，以上事件对兴业银行的经营未产生重大的实质影响，对其偿债能力影响有限。本基金持有兴业银行的同业存单符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 单位：人民币元1存出保证金 应收证券清算款 15,980,612.56- 2 7其他 8合计 32,107,168.05 投资组合报告附注的其他文字描述部分 34 应收利息 应收申购款 56 其他应收款 待摊费用 16,126,555.49- - 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例105,467 30,578.02 635,102,857.87 19.69 % 2,589,869,057.00 80.31 % 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 1券商类机构 100,359,967.56 3.11 % 2基金类机构 100,006,066.30 3.10% 3个人 94,005,702.32 2.91 % 4个人 94,005,702.32 2.91 % 5个人 90,005,459.67 2.79 % 6个人 84,005,095.69 2.60% 7个人 84,005,095.69 2.60% 8个人 81,004,913.70 2.51 % 9保险类机构 50,160,699.92 1.56 % 10保险类机构 50,064,279.98 1.55 % 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,026,810.16 0.0318 % 项目 项目 期末基金 期 管 末 理 基 人 金 的 管 从 理 业 人 人 的 员 从 持 业 有 人 本 员 开 持 放 有 式 本 基 基 金 金 份 的 额 情持 总 况有 量 份额 区 总 间 数 情持 （ 况有基 份 金 ） 份额总量的数量区间（万份） 占基金总份额比例 中财网
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