[快讯]建信稳健发布2019年半年报 收益为22.62%
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 10,720,147.97 本期利润 22,583,364.54 加权平均基金份额本期利润 0.2876 本期基金份额净值增长率 22.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.6624 期末基金资产净值 114,862,835.33 期末基金份额净值 1.514 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.32% 1.16% 5.13% 1.10% 1.19% 0.06% 过去三个月 0.53% 1.46% -1.11% 1.45% 1.64% 0.01% 过去六个月 22.62% 1.44% 25.65% 1.47% -3.03% -0.03% 过去一年 5.48% 1.41% 8.66% 1.45% -3.18% -0.04% 过去三年 25.93% 1.02% 20.45% 1.05% 5.48% -0.03% 自基金合同 生效起至今 77.75% 1.43% 22.60% 1.40% 55.15% 0.03% 注:本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。其中： 沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行活期存款利率作为衡量基金债 券投资部分的业绩基准。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制 而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券 市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资 股票，能够反映市场主流投资的收益情况。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50500000_165310_FB020010_20190005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 注:本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9 月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信 安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技 部、投资风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自 成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于 泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财 富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合 型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证 券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资 源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证 券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强 债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型 证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建 信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理 财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型 证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得 利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资 基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫 安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选 股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投 资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利 灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券 投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建 信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场 基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞 丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型 证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券 投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建 信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证 券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基 金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票 型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型 证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合 型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债 债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券 投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、 建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF），共计110只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 5,725.25亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 金融 工程 及指 数投 资部 总经 理，本 基金 的基 金经 理 2015年3月25日 - 16 梁洪昀先生，金融工程及指 数投资部总经理。特许金融 分析师（CFA），博士。2003 年1月至2005年8月就职 于大成基金管理有限公 司，历任金融工程部研究 员、规划发展部产品设计 师、机构理财部高级经理。 2005年8月加入建信基金 管理有限责任公司，历任研 究部研究员、高级研究员、 研究部总监助理、研究部副 总监、投资管理部副总监、 投资管理部执行总监、金融 工程及指数投资部总监。 2009年11月5日起任建信 沪深300指数证券投资基 金（LOF）的基金经理；2010 年5月28日至2012年5 月28日任上证社会责任交 易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基金 经理；2011年9月8日至 2016年7月20日任深证基 本面60交易型开放式指数 证券投资基金（ETF）及其 联接基金的基金经理；2012 年3月16日起任建信深证 100指数增强型证券投资 基金的基金经理；2015年3 月25日起任建信双利策略 主题分级股票型证券投资 基金的基金经理；2015年7 月31日至2018年7月31 日任建信中证互联网金融 指数分级发起式证券投资 基金的基金经理；2015年8 月6日至2016年10月25 日任建信中证申万有色金 属指数分级发起式证券投 资基金的基金经理；2018 年2月6日起任建信创业板 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理；2018 年2月7日起任建信鑫泽回 报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2018 年4月19日起任建信MSCI 中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理；2018年5月16 日起任建信MSCI中国A股 国际通交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金的基金经理；2018年6 月13日起任建信创业板交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，该公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期初期，投资者一扫之前的悲观预期，转向全面乐观，市场因而发生了急剧变化，短 期内出现了大幅反弹。在这个过程中，投资组合超额收益出现回撤，主要缘于对市场上涨过程中 高弹性品种的配置有所不足，组合整体仍偏向防御。 二季度开始，受国际经济政治因素影响，A股市场冲高回落，出现了较明显的波动，管理人 对组合构建策略进行了适当的调整，在一定程度上修复了超额收益。 在整个报告期内，基金按照基金合同规定，保持了90%以上的仓位，并进行了比较均衡的行 业配置和适度分散的持股，同时辅以新股申购等其他策略，努力增厚投资收益。管理人始终积极 吸收投研团队的研究成果，通过更为精细的个股选择策略，努力提升基金收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率22.62%，波动率1.44%，业绩比较基准收益率25.65%，波动率 1.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年，国际贸易摩擦、防控风险、提振经济等多种因素交织在一起，将对市场产生 复杂而深刻的影响。市场在2019年一季度大幅反弹，基本修复了2018年因过度悲观预期而引发 的大幅下跌。二季度市场冲高回落，但随后缓慢回升。投资者逐渐意识到，无论贸易摩擦的解决， 还是保持宏观经济持续稳健增长，都是长期、艰苦的过程。在经历了一年多以来的大起大落后， 预计股票市场总体波动将趋于缓和，投资者会更加看重个股基本面表现，而不是过多地被情绪所 主导。此外，下半年仍需要关注一些重要经济政治事件对于市场发展变化趋势的影响。 本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金，基金管理人将继续保持对各种影响市场发展变 化的因素的高度关注，努力将投研团队的研究成果转化为投资决策，以股票选择为主，持续不断 地优化组合配置，力争给持有人带来理想收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 该公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 该公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 该公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 该公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的 估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基 金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，该公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 该公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金不进行收益分配，也不 单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中， 严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管 本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 9,682,045.28 8,035,916.62 结算备付金 493,698.25 369,596.44 存出保证金 35,126.66 25,750.02 交易性金融资产 107,057,760.25 93,423,954.32 其中：股票投资 107,057,760.25 93,423,954.32 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,985,150.24 应收利息 2,116.79 1,979.82 应收股利 - - 应收申购款 5,178.34 15,763.79 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 117,275,925.57 105,858,111.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,498.82 3,273,831.16 应付赎回款 64,414.41 161,671.34 应付管理人报酬 135,805.92 131,711.57 应付托管费 22,634.31 21,951.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,935,859.70 1,571,009.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 243,877.08 340,290.03 负债合计 2,413,090.24 5,500,465.20 所有者权益： 实收基金 64,601,962.20 69,176,542.06 未分配利润 50,260,873.13 31,181,103.99 所有者权益合计 114,862,835.33 100,357,646.05 负债和所有者权益总计 117,275,925.57 105,858,111.25 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额75,878,508.33份，其中建信双利分级股票基 金份额总额为73,509,296.33份，基金份额净值1.514元；建信稳健基金份额总额为947,684.00 份，基金份额净值1.025元；建信进取基金份额总额为1,421,528.00份，基金份额净值1.840 元。 6.2 利润表 会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 25,091,962.67 -12,014,384.00 1.利息收入 38,296.85 51,505.41 其中：存款利息收入 38,296.85 51,505.41 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 13,182,249.27 2,454,488.29 其中：股票投资收益 12,099,695.61 735,971.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,082,553.66 1,718,516.94 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 11,863,216.57 -14,530,407.29 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 8,199.98 10,029.59 减：二、费用 2,508,598.13 2,404,429.95 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 829,810.62 1,180,007.43 2．托管费 6.4.8.2.2 138,301.75 196,667.84 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 1,325,471.74 803,163.89 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 215,014.02 224,590.79 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 22,583,364.54 -14,418,813.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 22,583,364.54 -14,418,813.95 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 69,176,542.06 31,181,103.99 100,357,646.05 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 22,583,364.54 22,583,364.54 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -4,574,579.86 -3,503,595.40 -8,078,175.26 其中：1.基金申 购款 2,171,724.08 1,539,917.53 3,711,641.61 2.基金赎 回款 -6,746,303.94 -5,043,512.93 -11,789,816.87 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 64,601,962.20 50,260,873.13 114,862,835.33 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 89,233,632.39 76,654,429.89 165,888,062.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -14,418,813.95 -14,418,813.95 三、本期基金份 -4,864,031.33 -4,315,900.44 -9,179,931.77 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 5,162,915.32 4,681,857.77 9,844,773.09 2.基金赎 回款 -10,026,946.65 -8,997,758.21 -19,024,704.86 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 84,369,601.06 57,919,715.50 142,289,316.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]355号《关于核准建信双利策略主题分级股票型证 券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币2,973,543,800.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第161号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 基金合同》于2011年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,974,508,248.97 份基金份额，其中认购资金利息折合964,448.38份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管 理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基 金份额包括建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额(以下简称“建信双利基金份 额”)、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“建信稳健份 额”)及建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额(简称“建信进取份 额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售建信双利基金份额。投资人场外认购所得的建信 双利基金份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的建信双利基金份额，将按4：6 的基金份额配比自动分离为建信稳健份额和建信进取份额。建信稳健份额和建信进取份额的数量 保持4：6的比例不变。基金合同生效后，建信双利基金份额将根据基金合同约定分别开放场外和 场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，建信稳健份额和建信进取份 额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内建信双利基金份额与建信稳健份额和建信 进取份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金 份额持有人将其持有的每10份场内建信双利基金份额按照4：6的份额配比转换成4份建信稳健 份额与6份建信进取份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每4份建信稳健份额与6份 建信进取份额按照4：6的基金份额配比转换成10份场内建信双利基金份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：建信双利基金份额的基金份额净值为净值计算日的基 金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信双利基金份额、建信稳健份额和建信进 取份额数量的总和。本基金每4份建信稳健份额与每6份建信进取份额构成一对份额组合，该份 额组合的基金份额参考净值之和等于10份建信双利基金份额的基金份额净值之和。建信稳健份额 的约定年收益率为一年期同期银行定期存款利率+3.5%，建信稳健份额的份额净值每日按该约定年 收益率逐日计算，计算出建信稳健份额的基金份额参考净值后，根据建信双利基金份额的基金份 额净值与建信稳健份额、建信进取份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出建信进取份额 的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会 计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后建信稳健份额的基 金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前建信稳健份额的基金份额参考净值 超出1.000元的部分将折算为场内建信双利基金份额分配给建信稳健份额持有人。建信双利基金 份额持有人持有的每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得新增建信双利基金份额的 分配。持有场外建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信双利基 金份额的分配；持有场内建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建 信双利基金份额的分配。经过上述份额折算后，建信双利基金份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后，建信稳健份额和建信进取份额的份额配比保持4：6的比例。建信进 取份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变建信进取份额的基金份额参考净值及其份 额数。 除以上定期份额折算外，当建信双利基金份额的基金份额净值大于或等于2.000元时， 或当建信进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.200元时，本基金将以该日后的次一交易日 为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保建信稳健份额和建 信进取份额的比例为4：6，份额折算后建信稳健份额的基金份额参考净值、建信进取份额的基金 份额参考净值和建信双利基金份额的基金份额净值均调整为1.000元。当建信双利基金份额的基 金份额净值大于或等于2.000元时，基金份额折算基准日折算前建信双利基金份额的基金份额净 值及建信稳健份额、建信进取份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为建信双利 基金份额分别分配给建信双利基金份额、建信稳健份额和建信进取份额的持有人。当建信进取份 额的基金份额参考净值小于或等于0.200元时，建信双利基金份额、建信稳健份额和建信进取份 额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]168号核准，本基金建信稳健份 额37,344,064.00份基金份额与建信进取份额56,016,098.00份基金份额于2011年6月8日在深 交所挂牌交易。对于托管在场内的建信双利基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前 提下，将其分拆为建信稳健份额和建信进取份额即可上市流通；对于托管在场外的建信双利基金 份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内 后分拆为建信稳健份额和建信进取份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范 围为基金资产的90%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；固定收益类证券和现金投 资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比 较基准为沪深300指数收益率×95% ＋商业银行活期存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双利策略主题 分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019 年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 金”） 基金销售机构、基金管理人 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金销售机构、基金托管人 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 银行”） 基金销售机构、基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 829,810.62 1,180,007.43 其中：支付销售机构的客户维护费 321,306.49 388,334.16 注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 138,301.75 196,667.84 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存 款 9,682,045.28 32,066.60 11,916,831.41 47,363.01 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 注:本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300788 中信出 版 2019年 6月27 日 2019年 7月5 日 新发未上 市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证 券 2019年 6月26 日 2019年 7月5 日 新发未上 市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为107,000,783.71元，属于第二层次的余额为56,976.54元，无属于第三层次 的余额（2018年6月30日：第一层次128,506,658.81元，第二层次3,835,820.15元，无属于 第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年6月30日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,057,760.25 91.29 其中：股票 107,057,760.25 91.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,175,743.53 8.68 8 其他各项资产 42,421.79 0.04 9 合计 117,275,925.57 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,938,060.00 1.69 B 采矿业 3,639,411.55 3.17 C 制造业 41,936,875.55 36.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,545,640.00 3.09 E 建筑业 3,393,257.70 2.95 F 批发和零售业 456,183.00 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 3,918,751.64 3.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,811,528.00 1.58 J 金融业 38,570,692.36 33.58 K 房地产业 3,688,615.00 3.21 L 租赁和商务服务业 2,664,686.85 2.32 M 科学研究和技术服务业 356,391.00 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 133,770.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 708,737.60 0.62 S 综合 295,160.00 0.26 合计 107,057,760.25 93.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 121,534 10,769,127.74 9.38 2 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 4.88 3 601166 兴业银行 225,792 4,129,735.68 3.60 4 600030 中信证券 170,300 4,054,843.00 3.53 5 000776 广发证券 200,500 2,754,870.00 2.40 6 601211 国泰君安 140,240 2,573,404.00 2.24 7 600606 绿地控股 369,900 2,526,417.00 2.20 8 601857 中国石油 354,100 2,436,208.00 2.12 9 601888 中国国旅 26,309 2,332,292.85 2.03 10 000858 五 粮 液 19,600 2,311,820.00 2.01 中财网
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