[快讯]建信优势发布2019年半年报 收益为25.13%
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 28,029,780.38 本期利润 74,250,028.95 加权平均基金份额本期利润 0.2871 本期基金份额净值增长率 25.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.4043 期末基金资产净值 353,186,525.63 期末基金份额净值 1.404 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.17% 0.99% 4.21% 0.86% 0.96% 0.13% 过去三个月 -1.34% 1.51% -0.67% 1.14% -0.67% 0.37% 过去六个月 25.13% 1.44% 20.47% 1.15% 4.66% 0.29% 过去一年 8.42% 1.38% 8.83% 1.14% -0.41% 0.24% 过去三年 4.00% 1.03% 19.39% 0.83% -15.39% 0.20% 自基金合同 生效起至今 50.32% 1.34% 51.79% 1.14% -1.47% 0.20% 注:本基金业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。沪深300指 数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成 份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中国债券总指 数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场 趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场 价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的 依据。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50500000_165313_FB020010_20190005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 注:本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9 月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信 安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技 部、投资风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自 成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于 泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财 富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合 型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证 券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资 源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证 券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强 债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型 证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建 信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理 财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型 证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得 利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资 基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫 安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选 股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投 资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利 灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券 投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建 信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场 基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞 丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型 证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券 投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建 信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证 券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基 金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票 型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型 证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合 型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债 债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券 投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、 建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF），共计110只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 5,725.25亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姜锋 本基 金的 基金 经理 2013年3月19日 - 11 姜锋先生，硕士，权益投资 部执行投资官。2007年7 月加入该公司，历任研究 员、基金经理、资深基金经 理、权益投资部执行投资 官。2011年7月11日起任 建信优势动力股票型证券 投资基金的基金经理，该基 金于2013年3月19日起转 型为建信优势动力混合型 证券投资基金（LOF），姜锋 继续担任该基金的基金经 理；2014年3月21日起任 建信健康民生混合型证券 投资基金的基金经理；2015 年4月22日起任建信环保 产业股票型证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，该公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年市场普涨，一季度受益于中美贸易谈判利好及流动性较为宽松，股票市场风险 偏好快速修复，增量资金大举入场。二季度股市受到中美贸易波折影响有所回调。风格上价值表 现好于成长。上证综指上涨19.45%，沪深300上涨27.07%，中证500上涨18.77%，中小板指上 涨20.75%，创业板指上涨20.87%。行业层面，食品饮料（61.01%）、非银金融（43.83%）、农林牧 渔（41.96%）、家用电器（37.82%）、计算机（32.77%）领涨；建筑（4.16%）、钢铁（5.04%）、传 媒（7.79%）、纺织服装（9.27%）、汽车（10.03%）涨幅靠后。 上半年经济运行态势良好，但下行压力逐步增大。一季度GDP增速稳在6.4%，二季度GDP增 速回落至6.2%。分项来看，投资方面制造业投资增速快速下行至3%以下，基建的支撑力度不及预 期，房地产投资相对保持强劲，但基建和房地产的投资增速数据在5月份均出现下滑。消费方面， 汽车销售大幅负增长，空调销售表现疲弱。出口方面，在贸易摩擦加剧和全球经济下行压力增大 的背景下，上半年出口月度波动较大，累计出口与去年持平。通胀方面，由于猪肉及鲜菜价格的 上涨，上半年物价指数震荡上行，5月和6月均达到2.7%较高位置。需要注意的是，上半年宏观 事件也对股票市场形成了阶段冲击。国际方面，5月份贸易谈判中止和华为事件升级，6月底两国 元首会谈重启了谈判；国内方面，包商银行事件使得信用分层愈加显著，中小企业和金融机构的 信用风险进一步上升；此外，科创板启动上市询价并于7月份正式开板。政策方面，国际上多国 纷纷加入降息行列，美国也在7月份首次下调了基准利率；国内货币政策保持稳健，一季度的货 币和信贷投放力度超出预期，二季度数据有所回调，但在包商银行托管之后，央行的宽松力度有 所加大。财政政策持续发力，降税减费对财政收入造成一定约束，非税收入是上半年财政收入的 支撑项，同时财政支出前置，地方债发行情况也超出市场预期，整体体现了财政政策的积极态度。 本基金1季度提升了整体权益比例，2月份加仓券商，灵活参与科技股的反弹，3月份优化了持仓 结构，加大了消费和化工板块的配置比例。2季度降低了整体权益比例，减持了部分科技股和成 长股，加仓了消费股和金融股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率25.13%，波动率1.44%，业绩比较基准收益率20.47%，波动率 1.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于经济的低迷和贸易前景的不确定性，全球开启以降息为代表的货币宽松进程，国内上半 年也以各种数量化的方式维持整体流动性的充裕，考虑到国内外的需求形势，预计宏观将处于低 增长、低利率和高债务的环境当中。随着经济持续回落，企业整体的经营也面临一定的压力，上 市公司的盈利也在触底的过程当中，虽然股票市场整体估值水平不高，但结构分化较为严重，综 合基本面、估值和政策来看下半年股票市场预计将呈现震荡格局。 本基金来3季度一方面将紧密跟踪国内外政策的调整应对，关注经济结构转型、新一代通信技术 的普及进度和消费政策的调整动向，另一方面将更加深入研究高质量增长背景下各行业内部企业 竞争力和盈利的变化趋势。对应在投资策略上，在均衡配置行业龙头公司的同时，重点聚焦大消 费领域的结构性机会、新一代通信技术升级衍生的机会和以养殖为代表的行业供需失衡的周期性 机会，努力为持有人创造良好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 该公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 该公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 该公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 该公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的 估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基 金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，该公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 该公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019上半年度，托管人在建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019上半年度，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019上半年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力 混合型证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 46,198.48 15,054,423.73 结算备付金 96,943,579.20 79,650,224.76 存出保证金 351,043.16 311,262.08 交易性金融资产 261,014,986.37 188,121,781.87 其中：股票投资 261,014,986.37 188,121,781.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 19,226,085.52 应收利息 47,108.25 45,280.75 应收股利 - - 应收申购款 3,989.44 10,109.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 358,406,904.90 302,419,167.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 190,411.64 233,374.47 应付管理人报酬 349,750.28 323,974.81 应付托管费 69,950.05 64,794.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,862,891.87 3,263,169.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 747,375.43 854,199.47 负债合计 5,220,379.27 4,739,512.88 所有者权益： 实收基金 251,495,201.89 265,234,820.22 未分配利润 101,691,323.74 32,444,834.75 所有者权益合计 353,186,525.63 297,679,654.97 负债和所有者权益总计 358,406,904.90 302,419,167.85 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.404元，基金份额总额251,495,201.89份。 6.2 利润表 会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 79,001,275.45 -34,300,629.43 1.利息收入 761,894.01 1,014,004.44 其中：存款利息收入 761,894.01 962,163.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 51,840.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 32,012,242.36 -29,473,214.39 其中：股票投资收益 30,618,423.30 -31,083,352.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,393,819.06 1,610,137.66 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 46,220,248.57 -5,847,430.84 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6,890.51 6,011.36 减：二、费用 4,751,246.50 5,642,700.39 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 2,088,858.52 2,380,367.77 2．托管费 6.4.8.2.2 417,771.70 476,073.53 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 2,030,356.21 2,562,649.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 214,260.07 223,609.99 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 74,250,028.95 -39,943,329.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 74,250,028.95 -39,943,329.82 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 265,234,820.22 32,444,834.75 297,679,654.97 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 74,250,028.95 74,250,028.95 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -13,739,618.33 -5,003,539.96 -18,743,158.29 其中：1.基金申 购款 1,230,449.08 440,899.54 1,671,348.62 2.基金赎 回款 -14,970,067.41 -5,444,439.50 -20,414,506.91 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 251,495,201.89 101,691,323.74 353,186,525.63 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 289,838,487.13 127,483,032.78 417,321,519.91 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -39,943,329.82 -39,943,329.82 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -18,263,857.34 -7,416,851.36 -25,680,708.70 其中：1.基金申 购款 775,673.13 295,062.28 1,070,735.41 2.基金赎 -19,039,530.47 -7,711,913.64 -26,751,444.11 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 271,574,629.79 80,122,851.60 351,697,481.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)(原名为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)，以 下简称“本基金”)是根据原建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“建信优势动力基金”) 基金份额持有人大会2013年1月28日决议通过的《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型 有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]204 号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议 的批复》核准，由原建信优势动力基金转型而来。原建信优势动力基金为契约型封闭式基金，于 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为5年期，至2013年3月18日止。 根据深交所深证上[2013]82号《终止上市通知书》，原建信优势动力基金于2013年3月15日终 止上市权利登记，于2013年3月18日终止上市。自2013年3月19日(基金合同生效日)起，原 建信优势动力基金转型为上市契约型开放式基金，更名为建信优势动力股票型证券投资基金 (LOF)，原《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》失效，《建信优势动力股票型证券投资 基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理 人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 建信优势动力基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为4,336,702,117.48元，已于本 基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值，并于2013年3月19日完成了变更登记。 经深交所深证上[2013]106号审核同意，建信优势动力股票型证券投资基金 (LOF)2,348,989,482.00份基金份额于2013年4月3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份 额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信优势动力 股票型证券投资基金(LOF)于2015年8月8日公告后更名为建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、 权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金的股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%，权证占基金资产净值的比 例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资业绩比较基准为75% X 沪深300 指数收益率+25% X 中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简 称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力混合型证券投 资基金（LOF）证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019 年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于 沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有 关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会 关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017 年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向 基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限 在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行 债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的 股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记 结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资 者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通 过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花 税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 金”） 基金销售机构、基金管理人 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金销售机构、基金托管人 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 银行”） 基金销售机构、基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,088,858.52 2,380,367.77 其中：支付销售机构的客户维护费 136,741.21 145,870.31 注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 417,771.70 476,073.53 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生 效日（2013 年3月19日） 持有的基金 份额 - - 报告期初持 有的基金份 额 3,591,235.63 3,591,235.63 报告期间申 购/买入总份 额 - - 报告期间因 拆分变动份 额 - - 减：报告期间 赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持 有的基金份 额 3,591,235.63 3,591,235.63 报告期末持 有的基金份 额 占基金总份 额比例 1.43% 1.32% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 46,198.48 21,935.57 16,186,504.67 53,121.28 注:1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息； 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国 证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债 表中的“结算备付金”科目中单独列示。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 注:本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300788 中信出 版 2019年 6月27 日 2019年 7月5 日 新发未上 市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为260,991,879.77元，第二层次的余额为23,106.60元，无属于第三层次 的余额（2018年06月30日：第一层次238,493,271.19元，无属于第二层或第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年06 月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 261,014,986.37 72.83 其中：股票 261,014,986.37 72.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 96,989,777.68 27.06 8 其他各项资产 402,140.85 0.11 9 合计 358,406,904.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,803,143.00 1.36 B 采矿业 6,026,634.09 1.71 C 制造业 159,155,429.66 45.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 1,670,605.00 0.47 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 27,084,877.67 7.67 务业 J 金融业 22,591,095.00 6.40 K 房地产业 13,487,084.00 3.82 L 租赁和商务服务业 19,662,481.35 5.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,533,636.60 1.85 S 综合 - - 合计 261,014,986.37 73.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 492,024 27,061,320.00 7.66 2 000661 长春高新 70,129 23,703,602.00 6.71 3 601888 中国国旅 221,799 19,662,481.35 5.57 4 000858 五 粮 液 159,200 18,777,640.00 5.32 5 603886 元祖股份 693,432 18,369,013.68 5.20 6 002123 梦网集团 1,135,900 16,061,626.00 4.55 7 000961 中南建设 1,557,400 13,487,084.00 3.82 8 000063 中兴通讯 400,006 13,012,195.18 3.68 9 600030 中信证券 498,500 11,869,285.00 3.36 10 601318 中国平安 121,000 10,721,810.00 3.04 中财网
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