[中报]海富通双福：海富通双福债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
AAA -- AAA以下 -- 未评级 -- 合计 -- 按长期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31AAA -- AAA以下 -- 未评级 -- 合计 -- 按长期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币元长期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31AAA -- AAA以下 -- 未评级 -- 合计 -- 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 金融资产和金融负债的到期期限分析单位：人民币元本期末2019-06-30合计资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末2018-12-31合计资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金 的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比 例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 以外币计价的资产 资产合计 以外币计价的负债 负债合计 资产负债表外汇风险敞口净额 项目以外币计价的资产 资产合计 以外币计价的负债 负债合计 资产负债表外汇风险敞口净额 外汇风险的敏感性分析假设 - 分析相关风险变量的变动 其他价格风险 - - - 上期末-美元折合人民币港币折合人民币- - - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30- - - - - - 其他币种折合人民币 上年度末 2018-12-31- - - - - - 合计 - - - - - - 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 - 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 01961119国债01 26,500 2,647,880.00 47.832 108602国开1704 18,000 1,818,180.00 32.84 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 6其他应收款 7待摊费用 8其他 9合计 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5应收申购款 4应收利息 - - - 42,397.4342,042.41- 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有份额137 49,553.03 期末基金份额持有人户数及持有人结构持有人结构机构投资者占总份额比例 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末未持有股票。 3,647,811.12 53.73 % 个人投资者持有份额占总份额比例3,140,953.55 份额单位：份 46.27 % 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 基金份额持有人大会决议基金管理人于2019年6月4日至2019年7月1日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册海富通双福债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决议自2019年7月4日起正式生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。根据持有人 大会通过的议案及方案说明，本基金于2019年7月4日起正式转型为海富通可转债优选债券型证券投资基金。详情请参考本基金管理人发布的相关公告。转型 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2019年3月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文 斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先 生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。 2、2019年3月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过90日。 3、2019年4月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 开放式基金份额变动单位：份项目数值基金合同生效日（2014-05-06）的基金份额总额 7,858,067.22 本报告期期初基金份额总额 4,656,755.96 本报告期期间基金总申购份额 3,654,675.89 减：本报告期期间基金总赎回份额 1,522,667.18 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,788,764.67 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 项目2019063020181231持有的基金份额持 中国银行 有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例 ：间本期上年度可比期 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 关 利 联 息方 名 收 称 入 期末余额2019-01-01至2019-06-30当期利息收入期末余额2018-01-01至2018-06-当30期利息收入 单位人民币元 1,046,036.95 2,132.29 39,780.65 3,354.09 关联方名称证券代码证券名称发行方式数量单上年- 其他关联交易事项的说明 基金位在承销股期内买入：张总金额度可比期间--- 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 2019-01-01本至期2019-06-30（/） 单位：人民币元 利 利利 润润 分分 配配 情情 况况 —— 关 非 联 货 方 币 名 市 称 场基金 证券代码 201801 证01 券 至 名 20称 180630 发行方式数量（单基位金：在股承/销张期）内买入总金额 注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（20 序 1 号 9-06-30）本基金持有的 权 流 益 通 登 受 记 限 日 证券 除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注单位：人民币元 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券股票金额单位：人民币元 期末持 证 证证 股有 券 券券 票 代 代代 代的码 码 码码 暂时停牌等流通股 证 证证 受 券 券券 票限名 名 名名 股 称 称称 称票 成 成成 停 功 功功 牌 认 认认 日 购 购购 期 日 日日 可可 停牌 流 流流 通通 原因 日 日日 流流 期末 通 通通 受受 估值 限 限限 类类 单价 型受 受型型 受限 限限 证证 认认 复 券 券券 牌 购类 类购购 类价 价价 日 别 别别 期 格： ：格格 ：债券期 期期 复 末 末末 牌 估 估估 开盘 值 值值 单单 单价 价 价价 数数 量量 数 （ （（ 量 单 单单 位位 股 ： ：： 股股 ）） 期期 期 末 末末 末成 成 成成 本本 本 总 总总 总 额 额额 额期 期 期期 末末 末 估 估估 估 值 值值 值总 总 总总 额额 额金额单位 备 备备 备： 注 注注 注人民币元 （） 期末债券正回购交中作为抵押的债券 债 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的证券。 金融工具风险及管理- 风险管理政策和组织架构 易 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的证券。 券代码债券名称回 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本报告期末未持有股票。 购到期日期末估值单价数量（张）期末估值金总额 额额单位：人民币元 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理 委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 元 元 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币短期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31A-1 -- A-1以下 -- 未评级 -- 合计 -- 按短期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币短期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31A-1 -- A-1以下 -- 未评级 -- 合计 -- 按短期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币短期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31A-1 -- A-1以下 -- 未评级 -- 合计 - 按长期信用评级列示的债券投 长 资 期信用评级201本9 期-0末6-3020上18年- 1度2-末 31 单位：人民币 元 元 值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持有流动性受限的资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净 赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 利率风险敞口 20本19期-0末6-30 1年以内不计息合计单位：人民币元 资产 银行存款 结算备付金 1,046,036.95 - -1,046,036.95 13,848.72 13,848.72 存出保证金 355.02 -355.02 交易性金融资产 应收申购款 - -4,466,060.000.00 4,466,060.000.00 应收证券清算款 应收利息 - - 42,042.410.00 42,042.410.00 资产总计 1,060,240.69 4,508,102.41 5,568,343.10 负债 -3,193.13 3,193.13 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 - -912.360.00 912.360.00 应付交易费用 -0.00 0.00 应付税费 应付赎回款 - - 3,070.188.11 3,070.188.11 24,795.19其他负债 负债总计 - - 31,978.9724,795.19 31,978.97 利率敏感度缺口 1,060,240.69 4,476,123.44 5,536,364.13 20上1 年8-1度 2末- 31 1年以内不计息合计 资产 497,238.52 497,238.52 银行存款 结算备付金 0.00 -0.00 存出保证金 交易性金融资产 825.91 - -825.91 买入返售金融资产 应收申购款 3,414,960.000.00-- - 3,414,960.000.000.00 应收证券清算款 --0.00 应收利息 资产总计 - 95,169.44 95,169.44 3,913,024.43 4,008,193.87 负债 应付证券清算款 - 95,169.440.00 0.00 假设- 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券(2018年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 外 外 外汇 汇 汇风 风 风险 险 险敞口 项目美元折合人民币港币折合人民币20本19期-0末6-30其他币种折合人民币 单位： 合 人 计 民币元 应付管理人报酬 -2,269.73 2,269.73 应付托管费 -648.51 648.51 应付交易费用 -0.00 0.00 应付赎回款 -30,475.10 30,475.10 其他负债 -170,000.00 170,000.00 负债总计 -203,393.34 203,393.34 利率敏感度缺口 3,913,024.43 -108,223.90 3,804,800.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 利率风险的敏感性分析 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于2019年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 其他价格风险敞口金额单位：人民币元 项目本期末2019-06-30上年度末2018-12-31公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资 ---- 交易性金融资产－基金投资 ---- 交易性金融资产－债券投资 ---- 交易性金融资产－贵金属投资 ---- 衍生金融资产－权证投资 ---- 其他 ---- 合计 ---- 其他价格风险的敏感性分析假设 - 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 采用风险价值法管理风险- 假设 - - 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）1权益投资 -- 6买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 7银行存款和结算备付金合计 1,059,885.67 19.03 8其他各项资产 42,397.43 0.76 9合计 5,568,343.10 100.00 -报告代期码末按行业分类的股票投资组合行业类别 报告期末按行业分类的股票投资组 公 合 允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 B采矿业 - C制造业 - D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 其中：股票 - 2基金投资 - 3固定收益投资 4,466,060.00 80.20 其中：债券 资产支持证券 4,466,060.00- 80.204 贵金属投资 5金融衍生品投资 Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合-- 合计 -- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 报告期内股票投资累计 序 量（％） 组合的重大变动买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 号股票代码 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 注：本基金本报告期末未持有股票。 注：本基金本报告期末未持有股票。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 买 序 入 号 股票的成本总额及卖出股票 股 的 票 收 代 入 码 总额 名的股票明细 股 股 票 票 名 名 称 称 本 本 期 期 累 累 计 计 买 卖 入 出 金 金 额 额 占 占 期 期 初 初 基 基 金 金 资 资 产 产 净 净 值 值 比 比 例 例 （ （ ％ ％ 金 金 ） ） 额 额 单 单 单 位 位 位 ： ： ： 人 人 人 民 民 民 币 币 币 元 元 元 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 F批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 - I信息传输、软件和信息技术服务业 - E建筑业 - - - - J金融业 - - K房地产业 - L租赁和商务服务业 - M科学研究和技术服务业 - N水利、环境和公共设施管理业 - O居民服务、修理和其他服务业 - P教育 - 2345678 序号1国家债券 9其他 10合计 央行票据 金融债券 其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债（可交换债） 同业存单 债券品种- 1,818,180.001,818,180.00- - - - 2,647,880.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 公允价值 - - 4,466,060.00 - 32.8432.84 - - - - （）占基金资产净值比例％47.83 - - 80.67 注： 本基金本报告期末未持有权证。 国债期货投资本期收益（元） 国债期货投资本期公允价值变动(元) 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 - 本期国债期货投资评价 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动风险说明公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。 本期国债期货投资政 代 策 名称持仓 根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细码量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明投资组合报告附注 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各 序 项号 资产构成 名称金额 单位：人民币元 1存出保证金 应收证券清算款 355.02- 2 应收股利 3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 --% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0 本基金基金经理持有本开放式基金0 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金--%--%- 基金管理人高级管理人员--%--%注 ： 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 券商名称交易单元数量成交额金占当股期票股交票比 易成例 交总额的成交额金占当基期金基交金比 易成例 交总额的成交金额占债当券期交债的 易券比 成例 交总额成交金额 债占券当回期购债额 交券的 易回比 购例 成交总成交额 金占当权期证权交证比 易成例 交总额的佣金 应 占 支 当 付 期 该 佣 券 金 商 总 的 量 佣 的 金 比例 中金公司 2 --% --% 16,138,022.63 74.67 % 2,100,000.00 100.00% --% --%华 创证券 1 --% --% 5,475,786.15 25.33 % --% --% --%上 海证券 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 中信建投 2- 渤海证券 1- 中信证券 2- 1--%--% --%--%--%--% -%--% --%--%--%--% -%--% --%--%--%--% -%--% --%--%--%--% 申万宏源 1--%--% --%--%--%--% 天风证券 2--%--% --%--%--%--% 银河证券 1--%--% --%--%--%--% 长江证券 1--%--% --%--%--%--% 国金证券 1- - -%- - -% - --%- - -%- - -%--% 金额单位：人民币元 备注 国盛证券 2 -% -% -% -% -% --%- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净值和基金份额净值公告《中国证券报》 2019-01-012海富通基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告《中国证券报》 2019-03-293海富通基金管理有限公司关于董事长变更的公告《中国证券报》 2019-03-294海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告《中国证券报》 2019-04-295海富通基金管理有限公司关于开展海富通双福债券型证券投资基金直销柜台申购费率优惠活动的公告《中国证券报》 2019-05-256海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通双福债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告《中国证券报》 2019-05-307海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通双福债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告《中国证券报》 2019-05-318海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通双福债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告《中国证券报》 2019-06-019海富通基金管理有限公司关于开展旗下部分基金直销柜台费率优惠活动的公告《中国证券报》 2019-06-1310海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金直销柜台最低申购金额的公告《中国证券报》 2019-06-18 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申 请。 备查文件目录（一）中国证监会批准设立海富通双福分级债券型证券投资基金的文件 （二）海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同 （三）海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书 （四）海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通双福分级债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规 模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获 准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四 届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持 续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金.灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金.成长基金管理公司奖。 查阅方式 注：1、本基金本报告期交易单元无变化。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。 <3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。- 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 中财网
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