[中报]周期ETF：上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
资产负债表外汇风险敞口净额 ---- 外汇风险的敏感性分析假设 - 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 其他价格风险 负债合计 以外币计价的资产 资产合计 ---- 以外币计价的负债 ---- 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也 可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法，跟踪上证周期行业50指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足 等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证周期行业50指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的90%，新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的10%。此外，本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口金额单位：人民币元 项目本期末2019-06-30上年度末2018-12-31公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资 38,155,710.84 97.21 28,833,941.52 96.78 交易性金融资产－基金投资 ---- 交易性金融资产－债券投资 ---- 交易性金融资产－贵金属投资 ---- 衍生金融资产－权证投资 ---- 其他 ---- 合计 38,155,710.84 97.21 28,833,941.52 96.78 其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准(附注6.4.1)外的其他市场变量保持不变 - 假设 - - 分析风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 采用风险价值法管理风险 期末基金资产组合情况 注：金额为约数，精确到万元。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019-06-30 上年度末 2018-12-311. 业绩比较基准(附注6.4.1)上升5% 1,841,600.00 1,391,300.002. 业绩比较基准(附注6.4.1)下降5% -1,841,600.00 -1,391,300.00 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 金额单位：人民币元序号项目金额元占基金总资产的比例％ A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 -- D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 10111213141516171819202122232425262728 601398600048600837601169600585601988600009601211601688601229600028601818601088600019601939600340601012601857601336 工商银行 保利地产 海通证券 北京银行 海螺水泥 中国银行 上海机场 国泰君安 华泰证券 上海银行 中国石化 光大银行 中国神华 宝钢股份 建设银行 华夏幸福 隆基股份 中国石油 新华保险 160,56460,73052,500123,98117,364189,2917,83035,52728,04248,076101,248143,69726,51080,68468,19215,08020,84067,6127,295 945,721.96774,914.80744,975.00732,727.71720,606.00707,948.34655,997.40651,920.45625,897.44569,700.60553,826.56547,485.57540,27380524,446.00507,348.48491,155.60481,612.40465,170.56401,443.85 2.411.971.901.871.841.801.671.661.591.451.411.391.381.341.291.251.231.191.02 31 601899紫金矿业 101,097 381,135.69 0.9732 600999招商证券 21,905 374,356.45 0.9533 601009南京银行 40,800 337,008.00 0.8634 601225陕西煤业 35,200 325,248.00 0.8335 601155新城控股 7,100 282,651.00 0.7236 600547山东黄金 6,808 280,285.36 0.7137 601111中国国航 26,100 249,777.00 0.6438 600010包钢股份 138,800 234,572.00 0.6039 600029南方航空 30,371 234,464.12 0.6040 600606绿地控股 32,907 224,754.81 0.5741 600115东方航空 34,941 219,080.07 0.5642 601108财通证券 18,900 207,522.00 0.5343 600516方大炭素 14,006 172,133.74 0.4444 603993洛阳钼业 41,300 163,548.00 0.4245 601881中国银河 11,300 138,425.00 0.3546 603799华友钴业 5,252 111,920.12 0.2947 601066中信建投 3,800 80,104.00 0.2048 600919江苏银行 10,000 72,600.00 0.1849 601319中国人保 5,500 52,195.00 0.1350 601162天风证券 2,700 29,268.00 0.0751 601298青岛港 2,500 20,975.00 0.0552 600968海油发展 5,906 20,966.30 0.0553 603867新化股份 696 17,963.76 0.0554 601698中国卫通 4,041 15,840.72 0.04 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 股指期货投资本期收益 股指期货投资本期公允价值变动 - 代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明报告期内本基金投资的民生银行（600016）于2018年12月7日公告称，因公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保，同业投资、理财资金违规投资房地产、用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本行理财产品之间风险隔离不到位，个人理财资 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 A-1 - A-1以下 未评级 - - - 合 计 -- 短期信用评级20190630 20181231 A-1-- A-1以下 -- 未评级 按长期信用评级列示的债券投资单位：长期信用评级末201度末2AAA以下 -- 未评级 -- 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本期末上年度末 人民币元本期9-06-30上年2018-1-31 单位：人民币元 按短期信用评级列示的同业存 短 单 期 投 信 资 用评级201本9 期-06末 -3020上18年- 度12末- 31 单位：人民币元 合计 - - - - AAA -合 计 -单 位：人民币元 未评级 -- 合计 -- 流动性风险 长期信用评级本期末2019-06-30上年度末2018-12-31 AAAAAA以下 - -- 未评级 合计 - - - 按长期信用评级列示的同业存 长 单 期 投 信 资 用评级2019-06-302018-12-31 AAA -- AAA以下 -流 动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。 资产 资产总计 负债总计 流动性净额 -- - - 金融资产和金融负债的到期期限分析 20 上 1本9 年 期-0 度 末6- 末 30合 合 计 计 单位：人民币元 - 负债 20181231 资产 资产总计 负债 负债总计 流动性净额 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完 全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回 金额。 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 市 利率 场风 风 险 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 利率风险敞口单位：人民币元本期末2019-06-30 1年以内不计息合计 资产 银行存款 1,228,622.83 -1,228,622.83 存出保证金 540.52 540.52 交易性金融资产 - 应收利息 1,229,163.35 39,385,086.12资产总计 38,155,922.77 负债 应付管理人报酬 应付托管费 -38,155,710.84 38,155,710.84 -211.93 211.93-15,740.78 15,740.78 -3,148.15 3,148.15 应付交易费用 其他负债 - 111,552.78 2,824.95 2,824.95 -111,552.78 133,266.66 负债总计 利率敏感度缺口 - 38,022,656.11 133,266.66 1,229,163.35 39,251,819.46 资产 银行存款1,223,237.12 存出保证金 -1,223,237.12149.18 -149.18 交易性金融资产 -28,833,941.52 28,833,941.52 应收利息- 资产总计 244.70 244.70 负债 - 1,223,386.30 28,834,186.22 30,057,572.52 应付管理人报酬 13,292.37 13,292.3720上18年-1度 2末- 31 1年以内不计息合计 2,658.47 应付托管费 应付交易费用 负债总计 利率敏感度缺口 利率风险的敏感性分析 - 1,877.42 2,658.47 -1,877.42 其他负债 -245,000.00 245,000.00 -262,828.26 262,828.26 1,223,386.30 28,571,357.96 29,794,744.26 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 假设 分析相关风险变量的变动 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 上年度末 本期末 2019-06-302018-12-31 注：于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2018年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 项目2019-06-30美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合合计以外币计价的资产 ----资产合计 以外币计价的负债 负债合计 --- 上期末- 外 外 外汇 汇 汇风 风 风险 险 险敞口本期末 人民币 单位：人民币元 - 项目美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计 资产负债表外汇风险敞口净额 --- 1权益投资 38,155,710.84 96.885金融衍生品投资 - （）（）其中：股票 38,155,710.84 96.882基金投资 3固定收益投资 -- -- 其中：债券 -- 4贵金属投资 资产支持证券 -- -- 6买入返售金融资产 - - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7银行存款和结算备付金合计 1,228,622.83 3.128其他各项资产 752.45 0.009合计 39,385,086.12 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） H住宿和餐饮业 - - - J金融业 -- K房地产业 L租赁和商务服务业 -- -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 -R 文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 -- 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合代 C制造业 -- D电力、热力、燃气及水生产和供应业 E建筑业 码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） -- -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- P教育 - Q卫生和社会工作 -A 农、林、牧、渔业 - B采矿业 -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - J金融业 - K房地产业 - L租赁和商务服务业 - M科学研究和技术服务业 - N水利、环境和公共设施管理业 - O居民服务、修理和其他服务业 - P教育 - Q卫生和社会工作 - R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 -- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 601318中国平安 93,242 8,262,173.62 21.052 600036招商银行 88,855 3,197,002.90 8.143 601166兴业银行 118,693 2,170,894.97 5.534 600030中信证券 70,461 1,677,676.41 4.275 601328交通银行 238,045 1,456,835.40 3.716 600016民生银行 205,772 1,306,652.20 3.337 601288农业银行 344,004 1,238,414.40 3.16 8 600000浦发银行 100,660 1,175,708.80 3.00 9 601601中国太保 26,988 985,331.88 2.51 29 601006大秦铁路 49,600 401,264.00 1.02 30 601628中国人寿 13,905 393,789.60 1.00 1 600009上海机场 578,695.80 1.94 2 600010包钢股份 242,364.00 0.81 3 601166兴业银行 185,739.00 0.62 4 601108财通证券 169,091.00 0.57 5 601088中国神华 166,824.00 0.56 6 601006大秦铁路 123,880.00 0.42 7 600340华夏幸福 105,084.00 0.35 8 601009南京银行 95,123.00 0.32 9 601857中国石油 82,225.00 0.28 49,966.0012 601319中国人保 49,848.00 0.1713 6008370.1014 6011620.0910 601012隆基股份 54,648.00 0.18 11 601899紫金矿业 0.17 海通证券 31,038.00 天风证券 26,851.00 15 600115东方航空 23,250.00 0.08 16 601298青岛港 19,850.00 0.07 17 603993洛阳钼业 19,040.00 0.06 16,326.0020 603217元利科技 13,410.24 0.0518 601111中国国航 17,776.00 0.06 19 600029南方航空 0.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累 序 计 号 卖出金额超出期初基金资产 股 净 票 值 代 2 码% 或前20名的股票明细 股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％金）额单位：人民币元 1 600015华夏银行 435,167.15 1.46 2 600919江苏银行 362,000.00 1.21 3 600111北方稀土 270,325.60 0.91 4 601600中国铝业 233,756.92 0.78 5 600362江西铜业 143,680.00 0.48 6 600036招商银行 126,449.00 0.42 7 601688华泰证券 54,656.00 0.18 8 603915国茂股份 17,800.07 0.06 9 603217元利科技 16,565.16 0.06 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 期末按债券品种分类的债券投资组合 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,117,369.59 卖出股票收入（成交）总额 1,660,399.90 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 注： 本基金本报告期末未持有债券。 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末本基金投代 资码的股指期货持仓和损益明细名称持仓 报 量 告 （买 期/ 末 卖 本 ） 基金投资的股指期货交易情 合 况 约 说 市 明 值公允价值变动风险说明 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注： 本基金本报告期末未持有权证。 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 公允价值变动总额合计 - 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 金违规投资，票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用，为非保本理财产品提供保本承诺等，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款3160万元。因公司贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元。此外，发行人因以贷收 贷、掩盖资产真实质量和以贷转存、虚增存贷款规模，于2019年4月2日被中国银行保险监督管理委员会大连监管局处以罚款100万元。 报告期内本基金投资的浦发银行（600000）于2018年12月30日,因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资，对债务人履约可能性未做尽职审核，以及未对交易背景做尽职调查，被国家外汇管理局大连市分局处以警告，并罚款520.36万元。 报告期内本基金投资的交通银行（601328）于2018年12月7日公告称，因并购贷款占并购交易价款比例不合规，并购贷款尽职调查和风险评估不到位，违反了《商业银行并购贷款风险管理指引》和《中华人民共和国银行业监督管理法》相关规定，被中国银行保险监督管 理委员会处以罚款50万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均系被动按照指数成分股进行复制。 其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的 序 前 号 十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 名称金额 单位：人民币元 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 1存出保证金 540.52 2应收证券清算款 3应收股利 应收利息 211.935 应收申购款 其他应收款 - 6 7待摊费用 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者中国工商银行－海富通上证周期行业50交易型开放式指占 序 数证券投资基金联接基金}持有份额总份额比例持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例692 14,764.11 5,504,148.00 53.87 % 4,712,616.00 46.13 % 5,312,186.00 51.99 % 期末上市基金前十名持有人号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1丁可奇 200,655.00 1.96 % 2福建道冲投资管理有限公司-道冲金加盈1号私募基金 171,700.001.68 % 3陈静 152,400.00 1.49 % 4陈更美 145,400.001.42 % 5胡慧芳 140,000.00 1.37 % 6匡岩松 129,900.00 1.27 % 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8其他 合计 752.45 9 期末持有的 4 处于转股期的可转换债券明细 7陈振宇 95,400.00 0.93 % 89 王珠丹 90,000.00 0.88 % 0.66 % 钱中明 67,227.00 10马利军 57,640.00 0.56 % -中国工商银行－海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5,312,186.00 51.99 % 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 --% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 --% --% - 基金管理人高级管理人员 --% --% - 基金经理等人员 --% --% - 基金管理人股东 --% --% - 其他 --% --% - 合计 --% --% - 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2019年3月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文 斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先 生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。 2、2019年3月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过90日。 3、2019年4月29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 开放式基金份额变动单位：份项目数值基金合同生效日（2010-09-19）的基金份额总额 967,379,228 本报告期期初基金份额总额 9,916,764 本报告期期间基金总申购份额 5,400,000 减：本报告期期间基金总赎回份额 5,100,000 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,216,764 注： 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。报 告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易基金交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投 11.70 83.40% --% --% --% --%2,872.88 83.40%- 海通证券 613,939.03,084,7710 16.60 - % --% - --% - --% - - --% - -% 571.75 16.60%- 中银国际 1 -% -% -% -% -%- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。 2、（1）交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。 （2）交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。 1海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净值和基金份额净值公告《中国证券报》2019-01-012 关于新增银河证券为上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年 期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 《中国证券报》 2019-03-223海富通基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告《中国证券报》2019-03-294海富通基金管理有限公司关于董事长变更的公告《中国证券报》 2019-03-295海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告《中国证券报》2019-04-296海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为销售机构的公告《中国证券报》 2019-06-137海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行定期定额投资申购费率优惠活动的公告《中国证券报》 2019-06-268海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加部分销售机构申购费率优惠活动的公告《中国证券报》 2019-06-28 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报20%投资者类别告期内持有基金份额变化情况序号持有基金份额比例达到或者超过报告份期末持有基金情况份的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有额额占比机构 个人 - -- -- - - -- - - - - ETF 基金联接基金 1 2019/1/1-2019/6/30 5,312,186.00 1,200,000.00 1,200,000.00 5,312,186.00 51.99 % 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 产品特有风险 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 4、其他可能的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规 模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获 备查文件目录 准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四 届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持 续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金.灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金.成长基金管理公司奖。 （一）中国证监会批准设立上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的文件 （二）上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （三）上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （四）上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 存放 查 地点 方 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 阅式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 中财网
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