[快讯]汇添富价值精选混合发布2019年半年报 收益为24.87
3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 307,502,996.23 本期利润 2,147,981,287.79 加权平均基金份额本期利润 0.4934 本期基金份额净值增长率 24.87 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.7346 期末基金资产净值 11,671,878,914.32 期末基金份额净值 2.452 注 : 1 、本期已实现收 益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如：基金的申购赎回费等 ) ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收 益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.70 % 1.19 % 4.40 % 0.93 % 2.30 % 0.26 % 过去三个月 2.31 % 1.45 % - 0.82 % 1.23 % 3.13 % 0.22 % 过去六个月 24.87 % 1.40 % 22.06 % 1.24 % 2.81 % 0.16 % 过去一年 6.25 % 1.42 % 8.12 % 1.22 % - 1.87 % 0.20 % 过去三年 46.02 % 1.10 % 19.02 % 0.89 % 27.00 % 0.21 % 自基金合同 生效日起至 今 471.2 9 % 1.42 % 78.41 % 1.23 % 392.88 % 0.19 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50460000_519069_FB020010_20190005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 注 : 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（ 2009 年 1 月 23 日）起 6 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【 2005 】 5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公 司总部设在上海，在北京、 上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司 —— 汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公 司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投 资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资 金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、 QDII 基金管理人、 RQFII 基金管理 人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选 股专家”，并以优秀的 长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。 2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、 4 只混 合型基金、 2 只基金中基金、 2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 劳杰男 汇添富价 值精选混 合基金、添 富 3 年封闭 研究优选 混合基金、 添富红利 增长混合 基金的基 金经理，研 究总监。 2015 年 11 月 18 日 - 9 国籍：中国。学历： 复旦大学经济学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业 资格。从业经历： 2010 年 7 月加入汇 添富基金管理股份 有限公司，现任研究 总监。 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 3 月 1 日任汇添富国企 创新股票基金的基 金经理， 2015 年 11 月 18 日至今任汇添 富价值精选混合基 金的基金经理， 2018 年 2 月 13 日至 2019 年 2 月 22 日任添富 沪港深大盘价值混 合基金的基金经理， 2019 年 1 月 31 日至 今任添富 3 年封闭 研究优选混合基金 的基金经理， 2019 年 4 月 26 日至今任 添富红利增长混合 基金的基金经理。 注 : 1 、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2 、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委 托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，市场总体表现积极活跃，上证指数上涨 19.45% ，深证成指上涨 26.78% ，沪 深 300 上涨 27.07% ，创业板指上涨 20.87% ，中小板指上涨 20.75% 。分季度来看，一季度市场火 爆，尤其是中小 盘股票亢奋上涨，二季度在中美对抗的矛盾进一步激发、叠加国内流动性边际变 化的背景下，市场有所调整，中小盘股票跌幅较大。 添富价值在上半年仍延续“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的风格和思路。 报告期内，主要围绕低估值高股息、消费升级、科技创新、先进制造、受益行业整合等逻辑脉络 构建投资组合，注重行业和风格资产的相对均衡。个股层面，部分个股考虑到其阶段性的估值性 价比吸引力不足，进行了兑现收益的卖出操作，大部分持有个股从中长期来看，仍有较好的收益 空间，进行了一定的加仓。组合前十大部分个股有所变化与个股的 涨跌有较大关系。 上半年，不足的地方在于总体股票仓位相对较低，一季度在 80% 左右，二季度提升至 85% 左右， 总体资产配置贡献为负；另一方面，部分个股的选择在相应行业中表现较弱，尤其是在白酒股的 投资中失分较多，过分担心其周期性的问题。好的地方在于继续坚守自身的投资理念和投资风格， 坚持有所为有所不为，没有被一季度中小股票的亢奋上涨打乱节奏。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富价值精选混合基金份额净值为 2.452 元，本报告期基金份额净值增长 率为 24.87% ；同期业绩比较基准收益率为 22.06% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，海外经济可能同步进入下行周期。中国经济增长仍在逐步下台阶的过程中，但增 长质量提高。中美经贸对抗的不确定仍悬在头顶，但市场也逐渐将其消化，冲击逐步减弱。另一 方面，全球流动性宽松会是一个大的时代背景。 在这样的背景下，股票市场的走势大概率会是两级分化，呈现明显的价值投资特征。一方面， 在经济下行、产业结构调整的过程中，优质企业面临的生存环境事实上是在变好的；另一方面， 不论是海外还是国内，潜在愿意流入权益市场的资金源源不断，且更多是专业机构投资者的长线 资金，优质股票的关注进一步得到增强。在当前位置，更应对中国的权益市场充满信心，尤其是 对于那些代表优秀公司的优质股票，从稍长期来看，几乎没有其它更好的投资选择可以替代。 从行业配置方向来看，未来消费升级仍将是大趋势，且市场空间足够广阔，包括医药医疗在 内的消费相关的行业仍是重点投资的行业方向。在经济转型之中，新兴产业同样也将获得趋势性 的发展机会，包括信息技术、高端制造、先进材料、新能源等。另外，在无风险利率往下走、经 济结构调整的大背景下，低估值高股息的资产以及受益于行业整合逻辑的资产，也是值得重点关 注和投资 的行业配置方向。 添富价值仍坚持自下而上优选个股集中，并相对均衡配置资产，不论是行业还是风格。在时 机选择上，添富价值仍坚持不做频繁的时机选择，保持相对恒定的股票仓位。在中美对抗等一些 风险相对没有那么大干扰的条件下，添富价值会逐步将股票仓位提升至 90% 左右的水平。个股选 择层面，仍重点关注向下有安全边际并有不错向上弹性的稳健类个股，这些个股往往有较好的商 业模式和成长空间、竞争格局稳定、竞争优势明显、有好的公司治理和管理、估值也仍有吸引力； 另外，阶段性重点投资低估值的价值股，其均值回归作为组合收益的重要补充。 高成长性的股票 仍积极关注研究，但对其的投资仍会谨慎，特别提防买入伪成长概念类个股。从添富价值的投资 实践来看，相较于从 0 到 1 的高速成长，更偏好从 1 到 N 的稳健成长。 作为机构投资者，我们仍希望能够时刻保持良好且积极的心态，发挥自身在选股和风险控制 方面的优势，通过深入研究并寻找具有良好盈利模式和竞争优势、优秀管理团队、合理估值水平 的公司，并通过中长期持股来获取长期较好的回报。添富价值看淡短期排名，追求持续稳定增长 的较高的年复合收益，尽管短期会有压力。再次感谢广大投资者的理解和信任！ 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调 整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通 知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员 会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 15% ，若基金合同生效不满 3 个月可不进 行收益分配。 本基金于 2019 年 6 月 19 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.800 元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本 报告期内，本基金托管人在对汇添富价值精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富价值精选混合型证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有限公 司在汇添富价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价 格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，汇添富价值精选混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配， 分配金额为 372,508,276.01 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富价值精选混合型证券投资 基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计 主体： 汇添富价值精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 1,027,776,678.24 500,910,504.77 结算备付金 8,324,707.28 64,517,896.98 存出保证金 2,155,455.15 2,028,843.67 交易性金融资产 10,664,848,894.94 7,119,893,435.07 其中：股票投资 9,864,257,894.94 6,217,326,435.07 基金投资 - - 债券投资 800,591,000.00 902,567,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 699,247,888.87 应收证券清算款 - 9,260,188.29 应收利息 23,710,561.14 14,807,536.30 应收股利 - - 应收申购款 16,746,915.45 5,956,752.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,743,563,212.20 8,416,623,046.84 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 30,556,670.27 5,107,101.22 应付赎回款 19,247,646.51 2,124,645.37 应付管理人 报酬 13,840,897.32 11,520,476.07 应付托管费 2,306,816.21 1,920,079.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,339,508.48 2,822,897.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 392,759.09 396,918.86 负债合计 71,684,297.88 23,892,118.23 所有者权益： 实收基金 4,759,854,92 9.80 4,132,363,232.37 未分配利润 6,912,023,984.52 4,260,367,696.24 所有者权益合计 11,671,878,914.32 8,392,730,928.61 负债和所有者权益总计 11,743,563,212.20 8,416,623,046.84 注 : 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.452 元，基金份额总额 4,759,854,929.80 份。 6.2 利润表 会计主体： 汇添富价值精选混合型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 2,253,207,121.99 57,057,219.47 1. 利息收入 18,150,575.23 10,520,340.39 其中：存款利息收入 3,209,504.58 2,239,019.41 债券利息收入 13,472,838.87 5,228,921.91 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资 产收 入 1,468,231.78 3,052,399.07 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 389,020,566.46 228,893,258.60 其中：股票投资收益 275,687,652.22 174,061,609.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 339,475.25 2,027,679.20 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 112,993,438.99 52,803,969.60 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 1,840,478,291.56 -183,854,770.10 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 5,557,688.74 1,498,390.58 减： 二、费用 105,225,834.20 69,935,951.34 1 ．管理人报酬 75,785,108.54 49,865,208.72 2 ．托管费 12,630,851.42 8,310,868.12 3 ．销售服务费 - - 4 ．交易费用 16,653,782.67 11,542,550.26 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 0.99 8.81 7 ．其他费用 156,090.58 217,315.43 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 2,147,981,287.79 -12,878,731.87 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本 期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 4,132,363,232.37 4,260,367,696.24 8,392,730,928.61 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 2,147,981,287.79 2,147,981,287.79 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） 627,491,697.43 876,183,276.50 1,503,67 4,973.93 其中： 1. 基金申 购款 2,477,166,166.24 3,488,430,908.32 5,965,597,074.56 2. 基金赎 回款 - 1,849,674,468.81 - 2,612,247,631.82 - 4,461,922,100.63 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - 372,508,276.01 - 372,508,276.01 五、期末所有者 权益（基金净值） 4,759,854,929.80 6,912,023 ,984.52 11,671,878,914.32 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 2,157,498,326.38 3,089,318,173.81 5,246,816,500.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - - 12,878,731.87 - 12,878,731.87 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） 1,33 2,781,487.08 2,016,071,744.70 3,348,853,231.78 其中： 1. 基金申 购款 1,830,531,306.52 2,776,308,093.87 4,606,839,400.39 2. 基金赎 回款 - 497,749,819.44 - 760,236,349.17 - 1,257,986,168.61 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - 250,212,757.91 - 250,212,757.91 五、期末所有者 权益 （基金净值） 3,490,279,813.46 4,842,298,428.73 8,332,578,242.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ) ，原汇添富价值精选股票型证券 投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2008]1317 号文 《关于核 准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金 管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 1 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 1,512,522,680.68 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及相关基金 合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定 自 2015 年 8 月 5 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权 证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金 坚持长期价值投资的理念，采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估 的优质公司进行投资布局，通 过科学的组合管理，实现投资目标。本基金的业绩比较基准为：沪 深 300 指数收益率× 80%+ 上证国债指数收益率× 20% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 》、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整为 1 ‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家 税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税 [2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值 税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（ 2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（ 2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联 方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商银 基金托管人、基金代销机构 行” ) 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （ % ） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （ % ） 东方证券股份有限公 司 1,652,933,642.54 14.21 244,885,075.96 2.91 6.4.8.1.2 债券交易 注 : 本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交总 额的比例 （ % ） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （ % ） 东方证券股份有限公 司 - - 400,000,000.00 3.23 注 : 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（ % ） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（ % ） 东方证券股份有 限公司 1,527,951.69 14.46 1,047,280.03 19.61 关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（ % ） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（ % ） 东方证券股份有 限公司 226,296.27 2.93 85,711.60 2.28 注 : 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 75,785,108.54 49,865,208.72 其中：支付销售机构的客户维护费 10,181,837.40 5,935,819.16 注 : 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 1.50% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等 , 支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 12,630,851.42 8,310,868.12 注 : 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.25% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等 , 支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金合同生效日（ 2009 年 1 月 23 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 8,103,322.53 8,103,322.53 报告期间申购 / 买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回 / 卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 8,103,322.53 8,103,322.53 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.17 % 0.23 % 注 :1 、本基金于 2009 年 1 月 23 日成立。该公司于 2015 年 7 月 6 日用固有资金 20,000,000.00 元申购本基金份额 8,103,322.53 份，申购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的申购费率。 2 、本报告期内基金管理人及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注 : 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度 可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 1,027,776,678.24 2,978,483.10 471,884,853.03 2,033,802.35 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期 内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4. 9 .1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002044 美年 健康 2017 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 25 日 非公 开发 行流 通受 限 17.61 11.78 1,448,041 2 5,500,002.01 17,057,922.98 - 002044 美年 健康 2018 年 6 月 11 日 2019 年 11 月 25 日 非公 开发 行流 通受 限 - 转 增 - 11.78 289,608 - 3,411,582.24 - 300788 中信 出版 2019 年 6 月 27 日 2019 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔 证券 2019 年 6 月 26 日 2019 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869. 94 33,869.94 - 注 : 根据美年健康 2018 年 6 月 4 日发布的《 2017 年年度权益分派实施公告》，美年健康以公司现有 总股本 2,601,305,797 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，同时，以资本公积 向全体股东每 10 股转增 2 股，除权除息日为 2018 年 6 月 11 日。本基金所持有的美年健康共获得 转增股 2,199,996 股，其中流通受限 289,608 股。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注 : 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成 的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 9,864,257,89 4.94 84.00 其中：股票 9,864,257,894.94 84.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 800,591,000.00 6.82 其中：债券 800,591,000.00 6.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,036,101,385.52 8.82 8 其他各项 资产 42,612,931.74 0.36 9 合计 11,743,563,212.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 71,722,115.74 0.61 B 采矿业 363,431.25 0.00 C 制造业 4,499,157,079.16 38.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 235,750,115.00 2.02 F 批发和零售业 408,400,071.47 3.50 G 交通运输、仓储和邮政业 377,012,513.40 3.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 177,648,366.52 1.52 J 金融业 2,933,213,238.54 25.13 K 房地产业 412,921,200.44 3.54 L 租赁和商务服务业 407,741,822.27 3.49 M 科学研究和 技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 340,304,834.55 2.92 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 9,864,257,894.94 84.51 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位： 人 民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 10,000,055 886,104,873.55 7.59 2 600036 招商银行 20,000,047 719,601,691.06 6.17 3 601166 兴业银行 30,000,057 548,701,042.53 4.70 4 000333 美的集团 10,000,050 518,602,593.00 4.44 5 600436 片仔癀 4,000 ,044 460,805,068.80 3.95 6 002475 立讯精密 17,000,096 421,432,379.84 3.61 7 601933 永辉超市 40,000,007 408,400,071.47 3.50 8 600009 上海机场 4,500,030 377,012,513.40 3.23 9 600426 华鲁恒升 25,000,091 371,501,352.26 3.18 10 300408 三环集团 19,000,033 369,550,641.85 3.17 中财网
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