永赢迅利中高等级短债：永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)
原标题:永赢基金管理有限公司:永赢迅利中高等级短债：永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 永赢基金管理有限公司 永赢迅利中高等级短债债券型 证券投资基金 更新招募说明书 （2019年第1号） 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二零一九年八月 重要提示 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】 年【12】月【21】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2137号文准予 注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒体进 行了公开披露。本基金的基金合同于2019年1月17日正式生效。 本招募说明书是对原《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金招募说明 书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资短期债券，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金 份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场，基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券 市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险， 基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对象与 投资策略引致的特有风险等等。 本基金将资产支持证券（ABS）纳入到投资范围当中，资产支持证券是一种 债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要 求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资 产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流 动性风险等，由此可能造成基金财产损失。 本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相 适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托 的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019 年7月17日，投资组合报告为2019年第2季度报告，有关财务数据和净值表现截止 日为2019年6月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。 目录 重要提示 ......................................................................................................................................... 1 第一部分 绪言 .............................................................................................................................. 4 第二部分 释义 .............................................................................................................................. 5 第三部分 基金管理人................................................................................................................. 10 第四部分 基金托管人................................................................................................................. 18 第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 22 第六部分 基金的募集................................................................................................................. 24 第七部分 基金合同的生效......................................................................................................... 25 第九部分 基金的投资................................................................................................................. 37 第十部分 基金的业绩................................................................................................................. 46 第十一部分 基金的财产............................................................................................................... 47 第十二部分 基金资产的估值..................................................................................................... 48 第十三部分 基金的收益与分配................................................................................................. 53 第十四部分 基金的费用与税收................................................................................................. 55 第十五部分 基金的会计与审计................................................................................................. 57 第十六部分 基金的信息披露..................................................................................................... 58 第十七部分 风险提示................................................................................................................. 64 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 68 第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 70 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 86 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 103 第二十二部分 其他应披露事项............................................................................................... 105 第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 107 第二十四部分 备查文件........................................................................................................... 108 第一部分 绪言 《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他 有关规定以及《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司 4、基金合同：指《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢迅利中高 等级短债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢迅利中高等级短债债券型证券投 资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有 限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、 基金应收款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过 错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、 交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：永赢基金管理有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：马宇晖 设立日期：2013年11月7日 联系电话：（021）5169 0188 传真：（021）5169 0177 联系人：周良子 永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准，于 2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元， 经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。 2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿 元。 目前，公司的股权结构为： 宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的 71.49%； 利安资金管理公司（Lion Global Investors Limited）出资人民币256,590,000 元，占公司注册资本的28.51%。 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 马宇晖先生，董事长，学士。13年证券相关从业经验，曾任宁波银行股份 有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理。 现任宁波银行副行长，兼永赢资产管理有限公司董事长。 章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助 理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、宁波银行金融 市场部兼资产管理部总经理。现任宁波银行资金营运中心总经理。 邹忠良先生，董事，硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部 高级副经理、业务发展部高级副经理；宁波银行余姚支行行长助理（零售公司）、 余姚支行副行长（零售公司）、余姚支行副行长（个人银行）；宁波银行个人银行 部总经理助理；宁波银行北京分行副行长。现任宁波银行个人银行部副总经理（主 持工作）。 陈首平先生，董事，学士，新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、 货币市场主管；华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公 司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。 陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部 风险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务 经理；新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理；新加坡华侨银行集团资金 部副总裁；新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨 银行有限公司。 芦特尔先生，董事，学士。16年证券相关从业经验，曾任宁波银行股份有 限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公 司总经理，兼永赢资产管理有限公司董事。 陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无 锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董 事。 康吉言女士，独立董事，硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任职于上 海基础工程公司、海南中洲会计师事务所、上海审计师事务所（上海沪港审计师 事务所）、上海长江会计师事务所。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（上 海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司）部门经理、合 伙人；江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。 张学勇先生，独立董事，博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究 工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。 2、监事会成员 施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长； 宁波银行总行零售公司部（小企业部）副总经理；宁波银行上海分行行长；宁波 银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管 理部总经理。 姜丽荣先生，监事，硕士。7年证券相关行业从业经验。曾担任宁波银行股 份有限公司总行金融市场部同业部销售岗、非银同业部高级经理助理、高级副经 理，现担任永赢基金管理有限公司机构部总监。 狄泽先生，监事，学士。13年相关行业从业经验，曾任职于毕马威华振会 计师事务所；金元比联基金管理有限公司稽核专员；申万菱信基金管理有限公司 稽核经理。现任永赢基金管理有限公司审计部总监。 3、管理层成员 芦特尔先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。 毛慧女士，督察长，硕士。14年相关行业从业经验，曾任职锦天城律师事 务所；源泰律师事务所律师；申万菱信基金管理有限公司高级监察经理；永赢基 金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产 管理有限公司监事。 徐翔先生，副总经理，硕士。13年证券相关从业经验，曾担任国家开发银 行总行资金局交易中心交易员；德意志银行（中国）有限公司环球市场部交易员； 澳新银行（中国）有限公司全球金融市场部交易总监；德意志银行（中国）有限 公司环球市场部交易主管；永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金 管理有限公司副总经理。 李永兴先生，副总经理，硕士。13年证券相关从业经验，曾担任交银施罗 德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢 基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 乔嘉麒先生，复旦大学经济学学士、硕士，10年证券相关从业经验，曾任 宁波银行金融市场部固定收益交易员，从事债券及固定收益衍生品自营交易、自 营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副 总监。 卢绮婷女士，上海交通大学金融学硕士，3年证券相关从业经验，曾任宁波 银行金融市场部流动性管理岗，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金 经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会由下述委员组成：公司总经理芦特尔先生担任主任委员，副 总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资副总监乔嘉麒先生担任执 行委员。督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经 理、各投资经理、研究人员可列席，但不具有投票权。 总经理为投资决策委员会主任委员，负责召集、协调统筹投资决策委员会会 议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经2/3以上委员同意，主 任委员有一票否决权。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有 关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金 合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关 法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下 投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防 火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系 由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、 风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和 有力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3 名。董事会下设资格审 查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委 员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风 险控制委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡， 形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和 颁布了《员工合规守则》，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素 进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关 业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。 风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应 的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。 在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的 记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责 明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实 行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的 交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策 委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定 的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对 于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易 系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证 券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提 示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中 及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章 可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业 务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理 制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与 网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理 等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程 序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责 反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负 责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》 及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及 时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员 根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司 内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况， 确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（010）63636363 传真：（010）63639132 网址：www.cebbank.com 二、投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长， 中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中 国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北 京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党 委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商 局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、 工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有 限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公 司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任 公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长 等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份 有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会 长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士 研究生，经济学博士，高级经济师。 行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副 总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银 行大连市分行党委委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银 行国际业务部副总经理(部门总经理级)，中国农业银行黑龙江省分行党委副书 记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表。曾兼 任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事，中 国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经 理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司 党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士，高级经济 师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分 行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼 任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现 任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 三、证券投资基金托管情况 截至2019年6月30日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个 月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基 金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共149只证券投资基金，托管基 金资产规模3248.54亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企 业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资 金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 四、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内 部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部 建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基金托管业务的 风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》 等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投 资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等 十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行 投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清 算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监 听系统，以保障基金信息的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及 时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、销售机构 （一）直销机构 永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：马宇晖 联系电话：（021）5169 0103 传真：（021）6887 8782、6887 8773 联系人：吴亦弓 客服热线：（021）5169 0111 网址：www.maxwealthfund.com 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法律 法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公告。 （二）其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 二、登记机构 永赢基金管理有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人：马宇晖 联系电话：（021）5169 0188 传真：（021）5169 0179 联系人：曹丽娜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：安冬、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：毛鞍宁 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：蒋燕华 经办会计师：蒋燕华，费泽旭 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集。 基金募集申请于【2018】年【12】月【21】日经中国证监会证监许可【2018】 2137号文准予募集注册。 一、基金名称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 二、基金类型 债券型证券投资基金 三、基金运作方式 契约型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、基金份额的认购 本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为2019 年1月7日至2019年1月14日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，本次募集的净认购金额为200,005,724.81元，折合200,005,724.81份。募集 资金在募集期间产生的利息为0.79元，折合0.79份，已分别计入各基金份额持 有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集 200,005,725.60元，有效认购户数为270户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2019年1月17 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购和赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交 易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关 公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2019年1月22日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本 基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告； 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项 时，申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、 基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 投资人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则提交 的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认 赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日 (包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统 故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素 影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在 发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易除外）申购，首次申购的单笔 最低金额为人民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元 （含申购费）；通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的其他销售机构 申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的单笔最 低金额为10元（含申购费）。各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见 相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过 程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资人首次申购和 追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额限制。 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。 2、申请赎回基金的份额 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份，则必须一次性赎回基金 全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定详见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购、赎回的费率 1、申购费率 投资人申购本基金基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。具体如下： 单笔申购金额（含申购费）M 申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔 本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金的赎回费 率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的具体赎回费率如下： 持有期限（Y） 基金份额赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.10% Y≥30日 0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用全额归入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计 划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 七、申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.40%，假设申 购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元 申购费用＝50,000－49,800.80＝199.20元 申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份 即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,429.33份基金份额。 （2）基金份数的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准 进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 （2）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 例二：假定三笔赎回申请的基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同， 其中基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回申请的基金份额持有人负担的赎 回费用和获得的赎回金额计算如下： 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000 T日基金份额净值（元，b） 1.1000 1.1000 1.1000 持有时间T 6天 25天 40天 适用赎回费率（c） 1.5% 0.10% 0 赎回金额（元，d=a×b） 11,000 11,000 11,000 赎回费用（e=c×d） 165.00 11.00 0 净赎回金额（f=d-e） 10,835.00 10,989.00 11,000.00 3、基金份额净值计算 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、申购与赎回的登记 1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以 撤销。 2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权 益并办理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权 益并办理相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法 接受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能对存量基金份额持有人利益构成潜在重大 不利影响时。 5、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂 停申购时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者的持有基 金份额占本基金总份额的比例达到或者超过50%，或者通过一致行动人等方式变 相使单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过50%的情形 时。 8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 10、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投 资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或 接受该申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限 额时。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该 投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、若继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投 资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金 份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，将自动进 行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动 延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关 处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的有关规 定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净 值。基金管理人也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时 间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 本基金自2019年2月20日起在相关销售机构开始办理日常基金转换业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织的情形。办理非交易过户必须 提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定并予以公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金 额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规 定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 十八、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 如相关法律法规允许，在履行相关程序后，基金管理人办理其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资短期债券，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金 份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行 存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有 现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的国债、 政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级（含）以上的企业债、公司债、 地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融债(不含政策性金融 债)。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、资产支持证券、 金融债(不含政策性金融债)的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基 金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评 级。 三、投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资 金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策 略、信用策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流 动性风险管理等因素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品 种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属，减持相对高估并给组合 带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 本基金主要投资短期债券，将根据宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断 债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的 久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收 益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的各类型债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理 配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变 化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子 弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注信用债收益 率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策 略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次 分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线 整体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级 别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及 对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信 用债进行投资。 5、息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在息差空间，从而确定是否 进行正回购。进行息差策略操作时，基金管理人将严格控制回购比例以及信用风 险和期限错配风险。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持 证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的 构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值 的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证 券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 四、投资限制 1、组合限制 （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中 高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金在任何交易日日终，应保持不低于基金资产净值5%的现金（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大 会审议。 除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但法律法规、中国证监会 规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（1年以下）指数收益率。 本基金是债券型基金，主要投资于短期债券，所以本基金选取中债综合全价 （1年以下）指数收益率作为业绩比较基准。中债综合全价（1年以下）指数是 综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场短期债券的指数，对短 期债券价格变动趋势有很强的代表性，能较好的反映本基金的投资策略，能够较 为科学、合理的评价本基金的业绩表现。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险 收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 （1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规 和基金的有关规定。 （2）宏观经济和证券发行人的基本面数据。 （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 2、投资决策程序 （1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政 策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提 供决策依据。 （2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市 场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案 或重大投资决定。 （3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进 行投资。 （4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （5） 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化， 结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进 行动态的调整，使之不断得到优化。 （6）固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控， 并授权指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，风险管理部对本基金 投资过程进行日常监督。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本组合报告所载数据截止日为2019年6月30日。 1、 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,110,860,500.00 98.33 其中：债券 1,110,860,500.00 98.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 215,983.53 0.02 8 其他资产 18,666,391.46 1.65 9 合计 1,129,742,874.99 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,353,000.00 8.99 其中：政策性金融债 80,353,000.00 8.99 4 企业债券 73,855,500.00 8.27 5 企业短期融资券 502,182,000.00 56.21 6 中期票据 396,642,000.00 44.40 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 57,828,000.00 6.47 9 其他 - - 10 合计 1,110,860,500.00 124.34 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 （未完）  |