融通通安：融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （ 201 9 年第 2 号） 重要提示 融通通安债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 5 月 4 证监 许可 [2016]983 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效。 投资有风险，投资人在购买本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 本招募说明书所载内容截止日为 201 9 年 7 月 21 日，有关财务数据 和业绩表现数据 截止 日为 201 9 年 6 月 30 日（ 本招募说明书 中的 财务 资料 未经审计） 。 一、基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：高峰 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 电话：（0755）26947517 联系人：赖亮亮 注册资本：12500万元人民币 股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行 部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深 圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。 历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任 公司独立董事。 独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金 融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究 生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独 立董事。 董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、 场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计，上海远东证券有限公司总经理助理 兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。 2018年2月至今，任公司董事。 董事杨宗兵先生，中国语言文学博士后，现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副 总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师，中国图书进出口(集团)总公司党委组织部 部长，新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党 委书记（副厅级）。2018年3月至今，任公司董事。 董事王裕闵先生，工商管理学硕士，现任日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼联 合首席投资官，兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank 分析员，FGIC（GE Capital通用资本的子公司）交易员，General Reinsurance基金经理， CGA Investment Management高级基金经理，Structured Credit Partners LLC联合创始人 兼首席投资官，Wachovia Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理 兼全球市场和投资银行业务亚洲主管，宏利资产管理（Manulife Asset Management）香港 亚洲固定收益产品主管，日兴资产管理有限公司首席投资官（国际），日兴资产管理有限公 司全球投资主管兼首席投资官（国际）。2018年3月至今，任公司董事。 董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副 总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富 达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今，任公司董事。 董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董 事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今，任公司董事。 2 、现任 监事情况 监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信 证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理 有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行 部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深 圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部 董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。 常务副总经理 Allen Yan （颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国 波 士顿）分析员 、 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 、 日兴资产管理有限公司部长。 2011 年 3 月至 今，任公司常务副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部 和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理情况 许富强先生，北京大学经济学硕士，8年证券投资从业经历，具有基金从业资格。 2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通 穗债券型证券投资基金基金经理（2018年5月18日至2018年12月4日）、融通增祥债券 型证券投资基金基金经理（2018年5月18日至2019年7月10日），现任融通通鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金经理（2018年5月18日起至今）、融通通安债券型证券投资基 金基金经理（2018年5月18日起至今）、融通通优债券型证券投资基金基金经理（2018 年5月18日起至今）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2018年5月18日起至今）、 融通可转债债券型证券投资基金基金经理（2018年5月18日起至今）、融通增祥三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年7月11日起至今）。 （2）历任基金经理情况 自2016年7月21日起至2017年7月27日，由王涛先生担任本基金的基金经理。 自2017年7月28日起至2018年5月18日，由黄浩荣先生担任本基金的基金经理。 自2018年5月19日起至2018年9月19日，由黄浩荣先生和许富强先生共同担任本基 金的基金经理。 自2018年9月20日起至今，由许富强先生担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：固定收益投资总监、基金经理张一格先生， 固定收益部总监、基金经理王超先生，交易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理马洪元 先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市 宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市 宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 注册日期： 1997 年 04 月 10 日 批准设立机关和 批准设立文号：中国银监会，银监复 [2007]64 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2012 】 1432 号 托管部门联系人： 王海燕 电话： 0574 - 89103171 （二）主要人员情况 截至 20 19 年 6 月底，宁波银行资产托管部共有员工 9 7 人， 100 ％以上员工拥有大学本 科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自 2012 年获得证券 投资基金资产托管的资 格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的 市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产 管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩 效评估、风险 管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 201 9 年 6 月 底 ，宁波银行共托管 55 只证券投资基金，证券投资基金托管规模 597.72 亿元。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （ 1 ） 融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 邮政编码： 518053 联系人：陈思辰 电话：（ 0755 ） 269480 34 客户服务中心电话： 400 - 883 - 8088 （免长途通话费用）、（ 0755 ） 26948088 （ 2 ） 融通基金管理有限公司 北京分公司 办公地址： 北京市 西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 502 - 507 房间 邮政编码： 100 032 联系人： 柴玏 电话：（ 010 ） 661909 8 2 （ 3 ） 融通基金管理有限公司 上海分公司 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号 邮政编码： 200120 联系人： 刘佳佳 联系电话：（ 021 ） 38424 889 （ 4 ） 融通基金管理有限公司网上直销 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 邮政编码： 518053 联系人：韦荣涛 联系电话：（ 0755 ） 2694 7 504 2 、 其他销售机构 （1）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：李伏安 电话：（022）58316666 联系人：王宏 客户服务电话：400-888-8811 （2）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 701 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座505室 法定代表人： 林义相 电话：010-66045777 传真：010-66045518 联系人： 谭磊 客服热线：010-66045678 公司网站： www.txsec.com （3）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-58325282 联系人：文雯 客服热线：400-166-1188 公司网站：http://8.jrj.com.cn/ （4）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址： 北京市朝阳区建外大街22号泛利大厦1002室 法定代表人：王莉 电话：010-85657353 传真：010-65884788 联系人：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 公司网站：http://licaike.hexun.com/ （5）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504室 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客户服务电话：400-918-0808 公司网站：www.xds.com.cn （6）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 电话：021-38509735 传真：021-38509777 联系人：李娟 客服热线：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （7）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服热线：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 电话：021-54509977 传真：021-64385308 联系人：潘世友 客服热线：95021 / 4001818188 公司网站：1234567.com.cn （9）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20213600 传真：021-68596916 联系人：张茹 客服热线：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （11）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：王敏 电话： 021-2069-1831 传真： 021-2069-1861 客服热线：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （12）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：董一锋 客服热线：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （13）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 联系人：李静如 客服热线：4008188000 公司网站：http://www.myfund.com/ （14）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人： 李兴春 电话：021-60195121 传真：021-61101630 联系人： 郭丹妮 客服热线：95733 公司网站： http://www.leadfund.com.cn/ （15）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号1幢A2008室 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （16）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 办公地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 法定代表人：赵荣春 电话：010-59422766 传真：010-57569671 联系人：姚付景 客服热线：4008936885 公司网站：www.qianjing.com （17）上海汇付基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址： 上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 法定代表人： 金佶 电话：021-34013996 传真：021-33323837 联系人： 甄宝林 客服热线：021-34013999 公司网站： www.hotjijin.com （18）深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 电话：0755-83999907-8814 传真：0755-83999926 联系人：刘勇 客服热线：0755-83999907 公司网站：www.fujifund.cn （19）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人: 胡学勤 联系人: 程晨 电 话: 021-20665952 客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com （20）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 电话：0755-8946 0500 传真：0755-2167 4453 联系人： 叶健 客服热线：400-684-0500 公司网站： www.ifastps.com.cn （21）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 法定代表人：高锋 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 联系人：廖苑兰 客服热线：4008048688 公司网站：www.keynesasset.com （22）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室 办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室 法人代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 电话：010-56251471 传真：010-62680827 客户服务电话：010-56251471 网址：www.hcjijin.com （23）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号 办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦11层E座 法定代表人：吴言林 联系人：李跃 电话：025-56663409 客服热线：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 3、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时 公告。 （二）登记机构 名称：融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：高峰 电话：0755-26948075 联系人：杜嘉 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：安冬、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：薛竞、俞伟敏 五、基金的名称 融通通安债券型证券投资基金 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%。 九、基金的投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择 策略以及资产支持证券投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财 政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、 债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配 置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金 总体收益率。 2、利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和 分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来 的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，并制定相应的久期 目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合 的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 3、信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，并结合 不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券类属品种的投资 比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，研究和跟踪 发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主 体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 4、类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、 央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场 的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进 行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究 等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券 品种进行投资价值评估，从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品 种。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条 款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率 中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据 本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险 收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据 实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国 证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指 定媒介上予以公告。 十一、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于较低风险/收益的产品。 十二、投资组合报告 基金托管人宁波银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年8月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,318,068,500.00 97.60 其中：债券 1,318,068,500.00 97.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,535,965.50 0.19 8 其他资产 29,889,923.16 2.21 9 合计 1,350,494,388.66 100.00 2.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 189,258,500.00 18.52 其中：政策性金融债 133,793,000.00 13.10 4 企业债券 120,887,000.00 11.83 5 企业短期融资券 30,255,000.00 2.96 6 中期票据 977, 668,000.00 95.69 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,318,068,500.00 129.01 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 180204 18 国开 04 700,000 73,143,000.00 7.16 2 101800732 18 陕投集团 MTN003 500,000 52,525,000.00 5.14 3 101800900 18 中建 MTN002 500,000 51,700,000.00 5.06 4 101800931 18 国开投 MTN001B 500,000 51,555,000.00 5.05 5 101800457 18 华润 MTN001 500,000 51,455,000.00 5.04 4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 8.投资组合报告附注 8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.2其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,859,826.90 5 应收申购款 30,096.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,889,923.16 8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 十三、基金的业绩 基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效日为 2016 年 7 月 21 日，基金业绩截止日为 201 9 年 6 月 30 日。基金合同 生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① － ③ ②－④ 2016 年 7 月 21 日（基 金合同生 效 ） 起至 2016 年 12 月 31 日 0.10% 0.07% - 1.80% 0.12% 1.90% - 0.05% 2017 年 3.72% 0. 0 4 % - 3.38% 0.06% 7.10% - 0.02% 2018 年 6.33 % 0.0 5 % 4.79 % 0.0 7 % 1.54 % - 0.0 2 % 2019 年 上 半年 2.18 % 0.08 % 0.24 % 0.06 % 1.94 % 0.02 % 十四、基金的费用与税收 （ 一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、基金合同生效 后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的相关账户的开户及维护费用； 9 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。管理费 的计算方法如下： H ＝ E×0.30%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H ＝ E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法 定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述 “ （ 一 ） 基金费用的种类 ” 中第 3 － 9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （ 四 ） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于最近一期刊登的本基金招募说明书进行了更 新 ，主要更新内容如下： 1 、在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基 金业绩的截止日期 ； 2 、 在“三、基金管理人”部分，根据最新资料更新了主要人员情况； 3 、 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料更新了 相关信息； 4 、在“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息； 5 、 在“九、基金的投资”部分， 对本基金 201 9 年第 2 季度报告中的投资数据进行了列 示 ； 6 、 在“十、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经 基金托管人复核； 7 、 在“二十二、其他应披露事项”部分，对 本基金自上次招募说明书更新截止日以来 的公告信息进行了列示。 融通基金管理有限公司 201 9 年 9 月 3 日 中财网
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