诺德量化蓝筹：诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第3期
原标题:诺德基金管理有限公司:诺德量化蓝筹：诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第3期 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2019年第 3期 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 二〇一九年九月 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集已获中 国证监会 2017年 7月 31日证监许可【2017】1409号文注册。2018年 10月 29 日，本基金就相关实质性内容的调整经中国证监会变更注册，并于 2019年 9月 4日，经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人已于 2019年 9月 5日披露 了《诺德基金管理有限公司关于诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自公告之日起，修订后的《诺德量化 蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会变更注册，但中国证监会对本基金变更申请的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国 证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自 身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等 等。本基金投资中小企业私募债券和证券公司短期公司债，由于非公开发行和交 易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化 时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债或证券公 司短期公司债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。本基金可根 据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但不基于量 化策略进行频繁交易。本基金在多个投资环节中将采用量化策略，存在量化模型 失效，导致基金业绩表现不佳的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截至 2019年 9月 6日，财务数据和净值表现截至 2019 年 6月 30日（财务数据未经审计）。 5 ‐1 ‐2 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 .................................................................................................................................................. 1 二、释义 .................................................................................................................................................. 2 三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 6 四、基金托管人 .................................................................................................................................... 17 五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 20 六、基金的募集 .................................................................................................................................... 24 七、基金合同的生效 .............................................................................................................................25 八、基金份额的申购与赎回 .................................................................................................................25 九、基金的投资 .................................................................................................................................... 37 十、基金业绩 ........................................................................................................................................ 50 十一、基金的财产 ................................................................................................................................ 53 十二、基金资产的估值 .........................................................................................................................55 十三、基金的收益与分配 .....................................................................................................................60 十四、基金的费用和税收 .....................................................................................................................62 十五、基金的会计与审计 .....................................................................................................................65 十六、基金的信息披露 .........................................................................................................................66 十七、风险揭示 ....................................................................................................................................73 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .............................................................................80 十九、基金合同的内容摘要 .................................................................................................................82 二十、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................................................98 二十一、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................116 二十二、其他应披露事项 ...................................................................................................................117 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...........................................................................................119 二十四、备查文件 ...............................................................................................................................119 5 ‐1 ‐3 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他 有关规定以及《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（以下简称“本 基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关 的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 5‐1‐1 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2、基金管理人：指诺德基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商证券股份有限公司 4、基金合同：指《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺德量化蓝筹 增强混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 8、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 5 ‐1 ‐2 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委 员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国 证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 19、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规 规定，经中国证监会批准，并取得国家外汇管理局批准的投资额度，运用来自 境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指诺德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 5 ‐1 ‐3 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺德基金管理 有限公司或接受诺德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金 份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指变更注册后的《诺德量化蓝筹增强混合型证券投 资基金基金合同》生效日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《诺德基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 5 ‐1 ‐4 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 43、元：指人民币元 44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 49、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 50、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 5 ‐1 ‐5 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 51、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费 用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 52、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回 费用的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 55、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 18层 邮政编码：200120 法定代表人：潘福祥 成立日期：2006年 6月 8日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2006]88号 经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其 他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 联系人：孟晓君 联系电话：021‐68985199 股权结构： 5 ‐1 ‐6 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 清华控股有限公司 51% 宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通 产业集团投资发展处。2007年 7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北 区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、 市场总监、副总经理。 薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现 任清控资产管理有限公司总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高 级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软 联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有 限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业 务总监、副总裁。 唐宁先生，董事，美国 The University of the South经济学学士。现任宜信惠 民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（ CGC）董事长， 宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢 资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。 侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北 京）有限公司副总经理。 尚筱女士，董事，河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜 信卓越财富投资管理（北京）有限公司高级副总裁，曾任上海博而思企业咨询 服务有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。 5 ‐1 ‐7 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士， University of Minnesota Law School硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师， 高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。 王岚女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（ Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德 恒律师事务所律师，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院 MBA。 现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息 工程有限公司市场部副总裁，英特尔 (中国)有限公司高级财务分析师、战略项目 经理，鼎晖投资基金管理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技术有限公 司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、 光影工场文化传播有限公司董事长。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕 士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化 站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京） 有限公司渠道总监。 薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。 现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运 营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。 冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华 大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华 兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、 诺德基金管理有限公司公共事务总监。 刘静女士，监事，清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北 京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生，董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 5 ‐1 ‐8 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集 团投资发展处。2007年 7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道 经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总 监、副总经理。 陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。 历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽 核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、 FOHF事业部副总监，利得资本管 理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等 职务。 严亚锋先生，首席信息官，南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司 软件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限 公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾问有 限公司信息技术部总经理助理。2011年 7月加入诺德基金管理有限公司，先后 担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。 4、本基金基金经理 曾文宏先生，华中师范大学数量经济学硕士， CIIA(注册国际分析师)。2012 年 6月至 2014年 7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。 2014年 7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、 FOHF事业部高 级研究员、FOF管理部投资经理等职务。曾文宏先生具有基金从业资格，自 2017 年 12月 29日起担任本基金基金经理，自 2018年 2月 10日起担任诺德天富灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究 总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 5 ‐1 ‐9 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额的申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金注册或备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金 份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上； 5 ‐1 ‐10 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25、建立并保存基金份额持有人名册； 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为，建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； 5 ‐1 ‐11 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）用基金财产承销证券； （6）用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保； （7）用基金财产从事承担无限责任的投资； （8）用基金财产买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （9）以基金财产向基金管理人、基金托管人出资； （10）用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动； （11）违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； （12）法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议及有关法律法规； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 5 ‐1 ‐12 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）参与洗钱或为洗钱活动提供协助； （15）法律法规禁止的其他行为 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取利益。 （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不得从事损害基金资产的行为。 （5）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 5 ‐1 ‐13 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管 理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计 制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本 管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞。 5 ‐1 ‐14 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门 负责本部门的内部控制，督察长和稽核风控部负责检查公司的内部控制措施的 执行情况。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。 （2）督察长 负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行 监督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制 的执行情况，并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 （3）稽核风控部 稽核风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。稽核风控部 对总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守 国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，适时提出修改建议，并定期向 中国证监会呈送监察稽核报告。 （4）业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直 接责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内 部控制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 5 ‐1 ‐15 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制 制度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关 于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不 断完善内部控制制度。 5 ‐1 ‐16 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 成立时间：1993年 8月 1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：66.99亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号 联系人：郭杰 联系电话：0755‐26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥 有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A类 AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专 业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等 城市拥有 249家批准设立的证券营业部和 12家证券经纪业务管理分公司，同时 在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、 招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限 公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有 限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。 招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以 卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、 服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、 股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 5 ‐1 ‐17 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所 审计经验，以及大型 IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、 会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100%，高级管理人员均 拥有硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公 开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设 施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着 “诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除 此之外，招商证券于 2012年 10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服 务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服 务优质，业绩突出。截至 2019年二季度，招商证券共托管 33只公募基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内 部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、 容忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项 5 ‐1 ‐18 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部 门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依 照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制 严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基 金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录 像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建 立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养 部门全体员工的风险防范和保密意识。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投 资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金 合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理 人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规 定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 5 ‐1 ‐19 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1、直销机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 18层 法定代表人：潘福祥 客户服务电话：400‐888‐0009 021‐68604888 传真：021‐68985121 联系人：许晶晶 网址：www.nuodefund.com 2、代销机构 （1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 7楼 法定代表人：其实 联系电话：021‐54509998 传真：021‐64385308 联系人：潘世友 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400‐1818‐188 （2）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 5 ‐1 ‐20 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021‐22169999 传真：021‐22169134 客户服务电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海 泰和经济发展区） 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400‐820‐5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （4）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室‐3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020‐89629066 网址：www.yingmi.cn （5）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路 101号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 5 ‐1 ‐21 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：李晓明 电话：0571‐28829790，021‐60897869 传真：0571‐26698533 网站：www.fund123.cn 客户服务电话：4000‐766‐123 （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话: 021‐58870011 传真: 68596916 公司网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400‐700‐9665 （8）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 5 ‐1 ‐22 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （二）登记机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 18层 法定代表人：潘福祥 电话：400‐888‐0009 传真：021‐68985090 联系人：武英娜 （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：都晓燕 经办注册会计师：许康玮、都晓燕 5 ‐1 ‐23 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的历史沿革与存续 （一）本基金的历史沿革 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已 获中国证监会2017年7月31日证监许可【 2017】1409号文注册，基金管理人为诺 德基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。经中国证监会书 面确认，《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月29 日生效。 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大 会，大会于2019年9月4日表决通过了《关于修改诺德量化蓝筹增强混合型证券 投资基金基金合同有关事项的议案》，主要变更了本基金的投资策略，并按照 最新的法律法规规定对基金合同内容及相关信息进行了更新与更正。基金份额 持有人大会决议自表决通过之日起生效，自2019年9月5日起，原《诺德量化蓝 筹增强混合型证券投资基金基金合同》失效且修订后的《诺德量化蓝筹增强混 合型证券投资基金基金合同》同时生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 5 ‐1 ‐24 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券交易所及相关金 融期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换的价格为下 一开放日各类基金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 5 ‐1 ‐25 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申购、赎回申请当日收市后计算 的各类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎 回；对于由原诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额， 其持有期将从原基金份额取得之日起连续计算。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间 内未全额到账，则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时，赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有 5 ‐1 ‐26 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立 或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合 法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管 理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如 因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理 时间进行调整，但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、本基金的直销网点、代销机构或基金管理人网上直销系统（目前仅对个 人投资者开通）的首次单笔最低申购金额为人民币 1元〔含申购费（如有）〕， 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1元〔含申购费（如有）〕。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的基金份额余 额少于 1份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机 构全部交易账户持有的基金份额。 3、本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制，法律法规、中 国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 4、基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额 的限制。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和赎回份 5 ‐1 ‐27 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购费率 本基金基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额。投资人申购 A类基金 份额支付申购费用，申购 C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资 产中计提销售服务费。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 M<200万元 1.00% 200万元≤M＜500万元 0.80% 500万元≤M 1000元/笔 本基金 A类基金份额的申购费用由 A类基金份额申购人承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所 适用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担。 （1）本基金 A类基金份额的赎回费率如下： 持有期间（N）赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<180日 0.50% 180日≤N 0% 本基金 A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回 A类基金份额时收取。对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于 30 日（含）但少于 90日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入 基金财产；对持续持有基金份额长于 90日（含）但少于 180日的投资人收取的 赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用 5 ‐1 ‐28 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 持有期间（N）赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% 30日≤N 0 本基金 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回 C类基金份额时收取，对 C类基金份额持有人收取 的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且不对基金份额 持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率、销 售服务费率等销售费率，并另行公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范，遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 6、申购份额的计算 （1）A类基金份额的申购 A类基金份额的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除 A类基金份 额的申购费用后，以申请当日 A类基金份额的基金份额净值为基准计算，有效 份额单位为份，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产 生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下： 当申购金额（含申购费）适用于比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 5 ‐1 ‐29 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 当申购金额（含申购费）适用于固定金额费用时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 例一：假定 T日 A类基金份额的基金份额净值为 1.0500元，某投资人当日 申购本基金 A类基金份额 10万元，对应的本次申购费率为 1.00%，该投资人的 申购费用及可获得的基金份额为： 净申购金额=100,000.00/（1+1.00%）＝99,009.90元 申购费用=100,000.00‐99,009.90＝990.10元 申购份额=99,009.90/1.0500＝94,295.14份 即：该投资人投资 10万元申购本基金的 A类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500元，申购费用为 990.10元，可获得的 A 类基金份额为 94,295.14份。 （2）C类基金份额的申购 如果投资者选择申购 C类基金份额，则申购份额的计算方法如下： 申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额净值 申购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例二：某投资者投资 5,000,000.00元申购本基金的 C类基金份额，假设申 购当日 C类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝5,000,000.00÷1.0400＝4,807,692.31份 即：投资者投资 5,000,000.00元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当 日 C类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到 4,807,692.31份 C类基金份额。 7、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 5 ‐1 ‐30 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 赎回金额＝赎回总额‐赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日各类基金份额净值并 扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。各计算结果均按照四舍五入方法， 保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产 所有。 例三：假定某投资人赎回 10,000份 A类基金份额，持有期为 179日，对应 的赎回费率为 0.50%，该日 A类基金份额的基金份额净值为 1.2800元，则其获 得的赎回金额计算如下： 赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00元 赎回费用＝12,800.00×0.50%＝64.00元 赎回金额＝12,800.00－64.00＝12,736.00元 即：投资人赎回 10,000份 A类基金份额，持有期为 179日，对应的赎回费 率为 0.50%，该日 A类基金份额的基金份额净值为 1.2800元，则其获得的赎回 金额为 12,736.00元。 例四，假定某投资人赎回其持有的 C类基金份额 10,000份，持有期长于 7 天但不到 30天，赎回适用费率为 0.50%，赎回当日的 C类基金份额净值为 1.1180 元，则投资人获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.1180＝11,180元 赎回费用＝11,180.00×0.50%＝55.90元 净赎回金额＝11,180.00－55.90＝11,124.10元 即投资者赎回本基金 10,000份 C类基金份额，持有期限长于 7天但小于 30 天，假设赎回当日 C类基金份额净值为 1.1180元，则可得到的净赎回金额为 11,124.10元。 （七）基金份额净值的计算 本基金 A类基金份额和 C类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小 数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购份额与赎回份额的登记 5 ‐1 ‐31 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1、投资人 T日申购基金份额成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1日 内为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自 T+2日起有权赎回该部分基金 份额； 2、投资人 T日赎回基金份额成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1日 内为投资人扣除权益并办理相应的登记手续； 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5 ‐1 ‐32 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第 5项情形除外）且基金管理人决定暂停接受基金份额 持有人的赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若 出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 5 ‐1 ‐33 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金 份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分，将自动 进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非 自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到 全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的各 类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额的 基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的 5 ‐1 ‐34 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊 登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开 放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 5 ‐1 ‐35 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结、解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配，法律法规另有规定的除外。 5 ‐1 ‐36 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资 风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、 中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于本基金所界定 的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比 例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金将运用长期资产配置（SAA）和短期资产配置（TAA）相结合的方法， 根据市场环境的变化，合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产 5 ‐1 ‐37 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 类别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下，积极进行短期资 产灵活配置，构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的量化模型构建股票投资组合，并辅以主动 的基本面研判来进行风险防范。在实际投资过程中通过适时的调整模型，来优 化股票投资组合，力求实现基金资产的长期稳健增值并且战胜业绩基准。 （1）选股策略 1）核心选股策略 本基金重点投资于蓝筹股票，主要包括大盘蓝筹股、中盘蓝筹股等。 ①大盘蓝筹股选择标准： a.市值规模较大(每半年对所有 A股市场股票按照总市值从大到小进行排 序，总市值规模在 A股市场中排名前20%)； b.公司在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源 丰富、销售网络健全、独特的市场形象、较高的品牌认知度等； c.公司经营管理团队稳定、治理结构良好； d.公司财务指标（主要包括资产负债率、每股现金流、净利润等）健康、 收入增长和盈利水平较高； e.市场估值（主要包括市盈率、市净率等）相对于公司资产价值和增长潜 力而言处于合理区间。 ②中盘蓝筹股选择标准： 基金管理人每半年对所有 A股市场股票按照总市值从大到小进行排序，筛 选出总市值规模在 A股市场中排名处于20%到50%范围区间内的股票。在上述股 票中，本基金将行业成长空间较大、公司在行业中已具有一定地位且具有竞争 优势能够使得公司市场占有率不断提升、公司利润及净资产收益率具有持续稳 定增长潜力的股票定义为中盘蓝筹股。 若未来由于市场环境或政策变化导致蓝筹股的覆盖范围发生变动，基金管 理人可以适时对蓝筹股定义进行补充和修订并在更新的招募说明书中进行公告, 无需召开基金份额持有人大会。 2）其他选股策略 5 ‐1 ‐38 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新） 为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他优质上市公司发行的 股票（非蓝筹股但具有成长为蓝筹股的潜力，含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准的上市股票）。此类公司所属行业具有较大发展潜力，企业处于成 长阶段或成熟阶段的早期，市场竞争能力强，具备核心竞争优势及创新能力； 同时公司具有优秀的治理结构，具备有清晰、合理的发展战略，管理层经验丰 富，团结高效；并且公司财务状况良好，公司的盈利能力及业绩持续快速增长。 本基金管理人通过对市场的深入研究和分析，筛选出有望成长为蓝筹股的优质 上市公司股票，把握上市公司成长带来的投资机会。 （2）投资组合的优化 本基金通过量化多因子模型对股票组合进一步进行精选，主要基于对证券 市场及上市公司相关数据（主要包括基本面类、技术行为类、事件驱动类等因 子数据）的深度挖掘，寻找最优的上市公司进入备选投资标的池，并辅以主动 研判构建最终投资组合，以期达到“收益增强”的效果。 具体而言，基本面类因子主要包括 3个子类，分别为基本面质量、估值和 成长等。其中，基本面质量因子包括销售毛利率、资产负债率、净资产收益率（未完）  |