信诚新悦：信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
信诚 新悦回报灵活配置混合 型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展 需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基 金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18 日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同 义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理 有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文 件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效 期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 本基金于2015年6月29日基金合同正式生效。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 根据法规要求，基金管理人于2019年9月18日对本更新招募说明书“第三部分 基金 管理人、第二点主要人员情况、第5项本基金基金经理”的内容进行了更新，其余所载内 容截止日若无特别说明为2019年6月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6 月30日（未经审计）。 一、 基金管理人 （一） 基金管理人概况 基金管理人： 中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2005 】 142 号 组织形式：有限责任公司 （中外合资） 注册资本： 贰亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、 境外证券投资管理和中国证监会许可的 其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营） 电话： （ 021 ） 68649788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （ % ） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二） 主要人员情况 1 、董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长，中信银行 总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责 任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副 总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事 长。 Wai Kwong SECK （石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展 银行常 务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首 席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资 管理 ( 上海 ) 有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理 ( 上海 ) 有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理 ( 新加坡 ) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官、瀚亚投资管理 ( 上海 ) 有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理 ( 上海 ) 有限公司监 事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律 师事务所律师，国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书， 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚 基金管理有限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港 机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财 务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董 事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国 建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为 瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2. 监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通 用电气金融财务（中国）有限公 司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人 力资源官。 3. 经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责 任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼 董事会秘书， 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚 基金管理有限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员， 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基 金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金 管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 4 、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员， 上 海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保 诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5 、基金经理 吴昊先生，经济学硕士， CFA 。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，担任助理 研究员。 2010 年 11 月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚盛世 蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金 (LOF) 、信诚新泽回报灵活配置 混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型 证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 杨旭先生，自 2016 年 12 月 29 日至 2019 年 9 月 12 日担任此基金的基金经理。 6 、投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资管理总监； 王国强先生，固定收益总监、基金经理； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资总监、基金经理； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月20日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放 短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴 商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融 史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在 上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的 独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、 市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业 务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方 案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电 子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需 求。 截至2018年末，本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点，同时在境内外下 设6家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金 融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿 尔金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）有限公司，在香 港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银（香港）投资有限 公司在香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发 起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业 网点和1个私人银行中心。 30多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30余年的发展，本 行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名，具有强大综合实力和品牌竞争 力的金融集团。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排 名第24位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27 位。 二、主要人员情况 方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董 事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员，2014年11月起任本行副行长，2017年1 月起兼任本行财务总监，2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银（香 港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此 前，方先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监，2014年5月至2014 年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党 委书记、行长；2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行 长；1996年12月至2003年9月在本行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳 支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996 年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年 7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获 高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。 杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委 员，2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设 银行江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行 党委书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财 处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长， 郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级 经济师，研究生学历，管理学博士。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部副总经理（主持工作），硕士研究生学历。杨先生 2018年1月至2019年3月，任本行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任 本行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任本行机构业务部总经理助理；1996 年7月至2013年4月，就职于本行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行 部总经理、贸易金融部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理 委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实 履行托管人职责。 截至2019年一季度末，中信银行托管138只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总 规模达到8.62万亿元人民币。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：蒋焱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务，具体交易细则请参阅本 公司网站公告。网上交易网址：http://www.xcfunds.com/。 2、其他销售机构 （1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 电话：021-68649788 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：陈熹、赵钰 四、基金的名称 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换 债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货 币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做 相应调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本 市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的 基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提 下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增 长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的 产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研 判，严选安全边际较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析 技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益 特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险， 获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基 础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组 合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新 或相关公告中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合（全价）指数 收益率。 本基金是一只灵活配置混合型基金，该业绩比较基准可以较好地衡量本基金的投资业 绩。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在 与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大 会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2019年7月18日复核了本招 募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告的财务数据截止至2019年6月30日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 77,946,484.44 30.41 其中： 股票 77,946,484.44 30.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 132,989,235.24 51.88 其中：债券 132,989,235.24 51.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,124,200.33 16.82 8 其他资产 2,290,917.52 0.89 9 合计 256,350,837.53 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 747,139.85 0.29 C 制造业 37,326,760.90 14.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,570,317.00 0.6 2 E 建筑业 - - F 批发和零售业 277,816.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 2,353,533.00 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,393,835.76 0.94 J 金融业 29,962,270.93 11.82 K 房地产业 3,314,811.00 1.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教 育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,946,484.44 30.74 2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600519 贵州茅台 8,500 8,364,000.00 3. 30 2 601318 中国平安 83,043 7,358,440.23 2.90 3 600036 招商银行 172,600 6,210,148.00 2.45 4 600309 万华化学 116,200 4,972,198.00 1.96 5 600887 伊利股份 134,800 4,503,668.00 1.78 6 601688 华泰证券 183,668 4,099,469.76 1.62 7 601211 国泰君安 187,200 3,435,120.00 1.35 8 60139 8 工商银行 530,700 3,125,823.00 1.23 9 601288 农业银行 859,700 3,094,920.00 1.22 10 600585 海螺水泥 67,300 2,792,950.00 1.10 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 4,246,600.00 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,988,100.00 2.76 其中：政策性金融债 6,988,100.00 2.7 6 4 企业债券 21,135,956.24 8.34 5 企业短期融资券 100,104,000.00 39.48 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 514,579.00 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,989,235.24 52.45 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 公允价值 （元） 占基金资产净值 比例 (%) 1 122392 15 恒大 02 101,740 10 ,178,069.60 4.01 2 041900018 19 连云港 CP001 100,000 10,075,000.00 3.97 3 011900533 19 连云港 SCP001 100,000 10,021,000.00 3.95 4 011901190 19 苏农垦 SCP002 100,000 10,012,000.00 3.95 5 011900655 19 江宁经开 SCP001 100,000 10,008,000.00 3.95 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元 ) 公允价值变 风险说明 （买 / 卖） 动 （元） IH1909 IH1909 - 7 - 6,098,400.00 - 429,060.00 - 公允价值变动总额合计 （元） - 429,060.00 股指期货投资 本期收益（元） - 股指期货投资 本期 公允价值变动 （元） - 429,060.00 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 ( 试 行 ) 》及《企业会计准则 - 金融工具列报》的相关规定 , “其他衍生工具 - 股指期货投资”与 “证券清算款 - 股指期货每日无负债结算暂收暂付款” , 符合金融资产与金融负债相抵销的 条件 , 故将“其他衍生工具 - 股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报 , 净额为 零。 2) 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货 , 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则 , 以套期保值为目的 , 在风险可控的前提下 , 本着谨慎 原则 , 参与股指期货的投资 , 以管理投资组合的系统性风险 , 改善组合的风险收益特性。此外 , 本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理。 本基金本报告期内 , 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报 告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚说明 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 , 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 2) 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中 , 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 823,097.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,467,820.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,290,917.52 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5) 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五 入原因 , 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 201 9 年 6 月 3 0 日。 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 信诚新悦 A 阶段 净值增长 率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日 0.00% 0.00% 0.32% 0.10% - 0.32% - 0.10% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 3 1 日 9.30% 0.22% 3.67% 0.20% 5.63% 0.02% 201 8 年 1 月 1 日至 201 8 年 12 月 31 日 -0.91% 0.46% -4.88% 0.40% 3.97% 0.06% 2019年1月1日至2019年6 月30日 9.88% 0.46% 7.97% 0.45% 1.91% 0.01% 2016年12月29日至2019 年6月30日 19.00% 0.38% 6.81% 0.35% 12.19% 0.03% 信诚新悦 B 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2016 年 12 月 29 日 0.00% 0.00% 0.32% 0.10% - 0.32% - 0.10% 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 至 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 3 1 日 8.60% 0.22% 3.67% 0.20% 4.93% 0.02% 201 8 年 1 月 1 日至 201 8 年 12 月 31 日 -1.47% 0.47% -4.88% 0.40% 3.41% 0.07% 2019年1月1日至 2019年6月30日 9.81% 0.46% 7.97% 0.45% 1.84% 0.01% 2016年12月29日 至2019年6月30日 17.50% 0.38% 6.81% 0.35% 10.69% 0.03% （二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚新悦 A 信诚新悦 B 本基金建仓期自 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 5 月 29 日 , 建仓期结束时资产配 置比例符合本基金基金合同规定。 十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1．基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）B类份额的销售服务费； 4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6）基金份额持有人大会费用； 7）基金的证券、期货交易费用； 8）基金的银行汇划费用； 9）基金的账户开户费用、账户维护费用； 10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理 人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管 人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3）销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基金B类基金份额的销售服务费按前一日B类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给登记机 构，由登记机构代付给销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 二、与基金销售有关的费用 1、本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金B类份额不收取申购费用。A类份 额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。 2、本基金A类份额的申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费） 申购费率 M < 50万 1.00% 50万 ≤ M < 200万 0.80% 200万 ≤ M < 500万 0.60% M ≥ 500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 3、基金份额的赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比例， 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （1）本基金A类份额的赎回费率如下： 对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的 投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少 于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产； 对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎 回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额 的25%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如 下： 持续持有期（Y） 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<30天 0.75% 30天≤Y<6个月 0.50% Y≥6个月 0 注： 6个月指180天； （2）本基金B类份额的赎回费率如下： 对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。具体赎回费率结构如下： 持续持有期（Y） 赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y<30天 0.50% Y≥30天 0 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按 相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关 法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚新悦 回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“重要提示”部分更新了相应日期。 2. 在“三、基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。 中信保诚基金管理有限公司 2019年9月18日 中财网
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