国金及第七天理财：国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
原标题:国金基金管理有限公司:国金及第七天理财：国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 国金 及第七天理财债券型 证券投资基金 招募说明书（更新） 摘要 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生 银行 股份有限公司 重要提示 国金及第七天理财债券型证券投资基金 （ 以下简称 “ 本基金 ” ） 募集申请已 于 201 6 年 7 月 4 日获中国证监会证监许可 [2016]1487 号文 注册 。 本基金 基金合 同于 2016 年 8 月 4 日 正式生效， 自 该日起本基金管理人开始管理本基金。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保 证。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时， 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 等等。 本基金为短期理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种， 其 预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于 货币市场基金。 投资者购 买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 金融机构。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基 金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托 的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件 ， 自主判断基金 的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险 。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 4 日，有关财务数据和净值表 现数据截止日为 2019 年 6 月 30 日 。 第 一 部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国金基金管理有限公司 成立日期： 2011 年 11 月 2 日 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3 - 6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人：尹庆军 组织形式：有限责任公司 联系电话： 010 - 88005888 注册资本： 3.6 亿元人民币 股权结构： 国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司， 四家企业共同出资 3.6 亿元人民币，出资比例分别为 49% 、 19.5% 、 19.5% 和 12% 。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 纪路先生，董事长，硕士 EMBA 。历任博时基金管理有限公司研究员、金 信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。 现任国金证券股份有限公司副总经理，国金基金管理有限公司董事长，国金证券 （香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金证券上海投资咨 询分公司总经理，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。 金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上 海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集 团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理 ，国金证券股 份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长。 现任国金证券股份有限公司董事、总经理，国金创新投资有限公司董事长，国金 期货有限责任公司董事，国金基金管理有限公司董事，国金证券（香港）有限公 司董事。 黄艳女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职 员，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管 理公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副 总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事 。 宁远喜先生，董事，硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任，深圳伯 龙建筑工程有限公司总经理助理，广东宝丽华集团有限公司广告部经理，广东宝 丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长， 广东宝新资产管理有限公司执行董事，宝新融资租赁有限公司执行董事，广东信 用宝征信管理有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司董事长，百合佳缘 网络集团股份有限公司副董事长，国金基金管理有限公司董事，深圳微金所金融 信息服务有限公司董事，宝合金服投资管理股份有限公司董事。 赵煜先生，董事，学士。历任北京台 都汽车安全设备有限公司销售经理，北 京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金 实业（集团）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。 尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研 外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管 理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理 、首席信息官 ，北 京千石创富资本管理有限公司董事长。 张克东先生，独立董事，学士，注册会 计师。历任煤炭工业部技术发展司、 煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所 咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现 任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。 鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高 人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所 律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康 达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。 张 勇先生， 独立董事， 硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处 副处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托 管清算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。 （二）监事会成员 刘沣先生，监事会主席，硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽 华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司 副董事长、总经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表 监事。 许强先生，监事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经 理，中国华通物产集团经易期 货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经 营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任 苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司股东代表监事 。 刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究 员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基 金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。 现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事，北京千石创富 资本管理有限公司股东代表监事。 于晓莲女士，职工代 表监事，学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金 会计，国金基金管理有限公司（筹）清算部基金会计，国金基金管理有限公司基 金清算部副总经理。现任国金基金管理里有限公司运营支持部副总经理、职工代 表监事。 （三）总经理及其他高级管理人员 纪路先生，董事长，硕士 EMBA 。简历请见上文。 尹庆军先生，总经理，硕士。简历请见上文。 张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任 科学出版社法律事务部内部法律顾问，国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部 法律顾问，国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽 核部副总经理兼 法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。 索峰先生，副总经理，学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经 理，重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问，上海申银万国证券投资咨询人员， 君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理，中国银河证券有限责任公 司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理，银河基金管理有限公司基金经理、 固定收益部总监、总经理助理，国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投 资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收 益投资总监、上海资 管事业部总经理。 聂武鹏先生，副总经理，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员， TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、 国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，国金基金 管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。现任 国金基金管理有限公司副总经理兼运营总监，北京千石创富资本管理有限公司监 事会主席。 （四） 基金经理 徐艳芳女士，硕士 ， CFA 。历任香港皓天财经公关公司咨询师 ， 英大泰和财 产保险股份有限公司投资经理 ， 国金基金管理有限公司 投资研究部基金经理 。现 任 国金基金管理有限公司 固定收益投资部 总经理 兼基金经理。 截至本招募说明书 更新公布之日，徐艳芳女士兼任 国金众赢货币市场证券投资基金 、 国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金 、 国金量化添利定期开放债券型发起式证券 投资基金 、 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 的基金经理。 （五）投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，副总经理兼固定收益投资 总监索峰先生，总经理助理兼联席固定收益投资总监于涛先生，交易总监兼基金 交易部总经理詹毛毛先生，量化投资事业二部总经理杨雨龙先生，主 动权益投资 总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先生，研究部总经理尹海峰先生，量化投资 事业三部总经理兼基金经理、产品中心代总经理宫雪女士 。 （六） 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 （二）办理本基金备案手续。 （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 （四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益。 （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 （六）编制季度、半年度和年度基金报告。 （七）计算并公告基金资产净值、每万份基金已实现收益、 7 日年化收益率。 （八）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务。 （九）召集基金份额持有人大会。 （十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 （十一）以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为。 （十二）中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 （一）基金管理人承诺不从事违反《中华人 民共和国证券法》的行为，并承 诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和共证券法》 行为的发生。 （二）基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券投资基金法》的行 为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 1 、将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 2 、不公平地对待其管理的不同基金资产。 3 、承销证券。 4 、违反规定向他人贷款或者提供担保。 5 、从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 6 、利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 7 、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 8 、侵占、挪用基金财产。 9 、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动。 10 、玩忽职守，不按照规定履行职责。 11 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 （三）基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 （四）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 1 、越权或违规经营。 2 、违反基金合同或托管协议。 3 、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 4 、在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 5 、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 6 、玩忽职守、滥用职权。 7 、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息。 8 、除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投 资。 9 、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 10 、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价 格，扰乱市场秩序。 11 、贬损同行，以提高自己。 12 、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 13 、以不正当手段谋求业务发展。 14 、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 15 、其他法律、行政法规禁止的行为。 五、基金经理承诺 （一）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 （二）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。 （三）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （四）不以任何形式为其 他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制的原则 1 、全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节。 2 、独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性和 权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 3 、相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 4 、定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更 具客观性和操作性。 （二）内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 1 、董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的 责任。 2 、督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及 / 或董 事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。 3 、投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略。 4 、风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 5 、合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并 为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的 环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投 研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控 措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作 为调整投资决策的依据。 6 、业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本 部门的风险负全部 责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 （三）内部控制的措施 1 、建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监 察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 2 、建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基 金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制 衡机制，从制度上减少和防范风险。 3 、 建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确 自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风 险。 4 、建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风 险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关 的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各 个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 5 、建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投 资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实 时的监控。 6 、使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建 立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及 时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 7 、提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当 的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 （四）基金管理人关于内部合规控制声明书 1 、本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 2 、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制 。 第 二 部分 基金托管人 一、 基 金托管人概况 1 、 基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 成立时间： 1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号：证监基金字［ 2004 ］ 101 号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本： 28,365,585,227 元人民币 存续期间：持续经营 电话： 010 - 58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企 业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生 银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国 民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持 了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（ 600016 ）在上海证券交易所 挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在 上交所正 式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行 次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分置改革， 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管 理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针， 在改革 发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商 业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标， 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“ 2017 年度小微 金融服务银行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“ 2016 中国地区最佳财富管理私人 银行”奖项； 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度 最佳电子银行”及“年度直销银行十强” 奖项； 民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资 产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“ 2016 年度银行间本币市场 优秀交易商”、“ 2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“ 2016 年度银 行间本币市场优秀债券交易商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“ 2016 年度优秀综合做市机构” 和“ 2016 年度优秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英国 WPP （全球最大 的传媒集团之一）颁发的“ 2017 年度最 具价值中国品牌 100 强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“ 2016 年度特殊贡献奖”。 2 、主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人 高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 25 年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。 历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、 党委书记。 3 、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 71 人，平均年龄 38 岁， 100% 员工拥有大学本科以上学历， 62% 以上员工具有硕士以 上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年 6月30日，中国民生银行已托管190只证券投资基金。中国民生银行资产托管 部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的 代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提 供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台， 向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可， 也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010 年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最 佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣 获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 1 、内部风险控制目标 （1）建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产 的安全完整。 （2）大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理 念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规 则。 （3）以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础， 以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系 统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的 风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 2、内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级 管理层下设的风险管理专业委员 会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职 责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 3 、 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责 与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管 理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资 产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定；总行内控合规部负责该业务与 管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。 包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室 与资产托管部共同制定声 誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向 舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行 沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则 （ 1 ）合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 （ 2 ）全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员， 并涵盖资产托管业务各环节。 （ 3 ）有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行， 任何人都没有超越制度约束的权力。 （ 4 ）预防性原则 。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风 险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 5 ）及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随 着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政 策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞 漏洞。 （ 6 ）独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心 是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和 检查人员严格分开，以保证风险控制机构的 工作不受干扰。 （ 7 ）相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行 的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 （ 8 ）防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常 操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 4、内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 (5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 (6) 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险管理与业 务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市 场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限 公司资 产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4) 以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业 务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检 查。总行审计部也不定期对资产托 管部进行稽核检查。 (6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比 制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强 的自动风险控制功能 。 三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金 的 到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期 纠正 。 第 三 部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1 、国金基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3 - 6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 联系人： 肖娜 联系电话： 010 - 88005819 客服信箱： service@gfund.com 客服电话： 4000 - 2000 - 18 传真： 010 - 88005816 网站： http ： //www.gfund.com 2 、国金基金网上直销系统 交易系统网址： https ： //trade.gfund.com 目前支持的网上直销支付渠道：工行卡、建行卡、 通联 支付 。 客户服务电话： 4000 - 2000 - 18 客户服务信箱： service@gfund.com 3 、 国金基金移动客户端 移动客户端（ APP ）名称：及第理财 目前支持的移动客户端支付渠道：通联支付 客户服务电话： 4000 - 2000 - 18 客户服务信箱： service@gfund.com （二）其他销售机构 1、 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 联系人：张建霖 电话：0755-84354739 客服电话：400-999-8800 网址：www.webank.com 2、 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838995 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 3、 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com 4、 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 电话：028-86690057 传真号码：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 5、 中信期货有限公司 注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1303-1305室、14层 邮政编码：518048 法定代表人：张磊 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 6、 华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、 14层 法定代表人：路昊 联系人：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：www.huaruisales.com 7、 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人：其实 联系人：丁珊珊 电话：010-85718402 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn 8、 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 9、 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 邮政编码：200120 法定代表人：张跃伟 联系人：何昳 电话：021-20691922 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com 10、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 邮政编码：210042 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com 11、北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 邮政编码：110190 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 12、凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14 层1402 邮政编码：750000 法定代表人：程刚 联系人：张旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com 13、上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 邮政编码：201913 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话：021-65370077 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 14、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 邮编：200120 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com 15、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室 -3491 邮政编码：510308 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629099 客服电话： 020-89629066 网址：www.yingmi.cn 16、和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 邮政编码：450000 法定代表人：李淑慧 联系人：罗聪 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：www.hgccpb.com 17、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 通信地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 注册资本：2000万元 法定代表人：陈超 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客服电话：个人业务：95118 企业业务：400-088-8816 网址：http://fund.jd.com 18、大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼 邮政编码：116021 法定代表人：樊怀东 联系人：辛志辉 电话：0411-39027817 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 19、中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 邮政编码：200010 法定代表人：弭洪军 联系人：李娜 电话：021-33357030 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com 20、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 邮政编码：100102 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 电话：010-61840688 客服电话：4000-618-518 网址：danjuanapp.com 21、洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室 邮政编码：266061 法定代表人：杨雅琴 联系人：李慧慧 电话：13521117215 传真：0532-66728591 客服电话：400-8189-598 网址：www.hongtaiwealth.com 二、登记机构 名称：国金基金管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3 - 6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人：尹庆军 联系人： 刘雪 联系电话： 010 - 8800 5921 传真： 010 - 88005876 三、 出具法律意见书的 律师事务所 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、 陆奇 联系人：陆奇 四、 审计基金财产的 会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人： 毛鞍宁 经办注册会计师： 徐艳、 王海彦 联系电话： 010 - 58152145 传真： 010 - 85188298 第 四 部分 基金的名称 本基金名称： 国金及第七天 理财债券型证券投资基金 。 第 五 部分 基金的类型 本基金类型： 债券型 证券 投资 基金。 第 六 部分 基金的投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益。 第 七 部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金， 期限在 一年 以内（含一年）的银行存款 、债券回购、中央银行票据、同业存单 ，剩余期限（或 回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券 、 非金融企业债 务融资工具 ， 以 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第 八 部分 基金的投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观 经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市场利 率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组 合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 1、利率策略 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析，判断政府宏观 经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据判断金融市场利率变化趋势。 在对利率变动趋势做出充分评估的基础上，结合历史及经验数据，确定资金的时 间价值、流动性溢价 等要素，动态调整投资组合平均剩余期限。 2 、信用策略 本基金将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等，运用定性 与定量相结合的内部信用评级方法，对发债主体的信用风险进行全面有效的分析， 从而降低因信用风险所带来的投资损失。内部的信用评级将结合行业所处的生命 周期、公司的发展状况以及未来的发展战略等，从公司的短期偿债能力、长期偿 债能力、营运能力、盈利能力四个方面进行定量分析，并对公司的发展战略、内 部控制、外部支持等方面进行定性分析，对定量分析进行补充，从而提高内部信 用评级的有效性，挑选出信用风险低、具 有超额收益的投资品种。同时，本基金 将结合宏观经济环境、行业发展来适时跟踪发债主体的发展状况，对发债主体的 信用风险进行适时评价，从而有效的抓住市场的交易机会。 3 、个券选择策略 选择个券时，本基金将首先考虑安全性，优先配置央票、短期国债等高信用 等级的债券品种。此外，本基金也将配置外部信用评级等级较高 ( 符合法规规定 的级别 ) 的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外，在具体的券 种选择上，本基金将正确拟合收益率曲线，从而找出收益率出现明显偏高的券种， 并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致 的收益率高于公允 水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。 4 、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流 动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比 例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高 基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的 需求变化，根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 第 九 部分 基金的 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基 准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 日在指 定 媒介 上予以公告，而无需基金份 额持有人大会审议。 第 十 部分 基金的 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预 期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货 币市场基金。 第 十一部分 投资 组合报告 本报告期 为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 止 。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 固定收益投资 207,244,631.09 90.16 其中：债券 199,193,438.66 86.66 资产支持证券 8,051,192.43 3.50 2 买入返售金融资产 19,008,148.51 8.27 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 488,497.80 0.21 4 其他资产 3,124,871.78 1.36 5 合计 229,866,149.18 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.33 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 10,499,874.75 4.79 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 3 、 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注： 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 4 、基金投资组合平均剩余期限 （ 1 ） 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 （ 2 ） 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 （ 3 ）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 12.42 4.79 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 - 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 38.85 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 20.13 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 - 4 90 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 3.20 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 - 5 1 2 0 天 ( 含 ) - 397 天（含） 28.91 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 - 合计 103.51 4.79 （ 4 ）报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （ % ） 1 国家债券 2,000,623.71 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,166,508.22 18.34 其中：政策性金融债 40,166,508.22 18.34 4 企业债券 7,714,337.95 3.52 5 企业短期融资券 129,412,104.75 59.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,899,864.03 9.08 8 其他 - - 9 合计 199,193,438.66 90.94 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 6 、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 130404 13 农发 04 200,000 20,200,804.35 9.22 2 190302 19 进出 02 200,000 19,965,703.87 9.11 3 011802290 18 淮安水利 SCP002 120,000 12,035,300.18 5.49 4 011802278 18 中储发展 SCP002 100,000 10,054,511.35 4.59 5 011802257 18 珠海华发 SCP003 100,000 10,051,351.08 4.59 6 011802451 18 越秀租赁 SCP007 100,000 10,045,987.16 4.59 7 071900052 19 红塔证券 CP002 100,000 10,000,681.86 4.57 8 011802196 18 天成租赁 SCP006 100,000 10,000,392.30 4.57 9 041800383 18 恒信租赁 CP002 100,000 10,000,139.16 4.57 10 011802317 18 九州通 SCP008 100,000 10,000,094.60 4.57 7 、 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的 次数 36 报告期内偏离度的最高值 0.4066% 报告期内偏离度的最低值 0.1615% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.2607% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（ % ） 1 156445 18 裕源 02 50,000.00 5,051,192.43 2.31 2 159178 19 裕源 06 30,000.00 3,000,000.00 1.37 9 、 投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收 益或损失 。 （ 2 ） 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,428.37 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,119,443.41 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,124,871.78 （ 4 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 第十二 部分 基金 的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其 更新。 一 、 本基金合同 生效日为 2016 年 8 月 4 日 ，基金合同生效以来（截止至 201 9 年 6 月 30 日 ）的 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2016 年 8 月 4 日 （基金 合同 生效 日）至 2016 年 12 月 31 日 0.7549% 0.0089% 0.5548% 0.0000% 0.2001% 0.0089% 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 3 1 日 3.8718% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 2.5218 % 0.0030 % 2 018 年 1 月 1 日至 2 018 年 12 月 3 1 日 4. 2975 % 0.00 80 % 1.3500% 0.0000% 2. 9475 % 0.00 80 % 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.6666% 0.0129% 0.6695% 0.0000% 0.9971% 0.0129% 2016 年 8 月 4 日 （基金合同生效 日）至 2019 年 6 月 30 日 10.9726% 0.0083% 3.9242% 0.0000% 7.0484% 0.0083% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。 二、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 4 日，图示日期为 2016 年 8 月 4 日至 201 9 年 6 月 30 日。 第 十三 部分 费用概览 一、 基金费用的种类 （ 一） 基金管理人的管理费； （ 二） 基金托管人的托管费； （三）基金销售服务费； （ 四 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 五 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （ 六 ） 基金份额持有人大会费用； （ 七 ） 基金的证券、期货交易费用； （ 八（未完）  |