鹏扬淳利定开债：鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)
原标题:鹏扬基金管理有限公司:鹏扬淳利定开债：鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号) 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 （2019年第2号） 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 截止日：2019年 8月 9日 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 【重要提示】 1、本基金根据 2018年6月25日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬淳利定期开放债 券型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2018]1039号）进行募集。本基金的基金合同于 2018年8月9日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金的 首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的 前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日 所对应的三个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个 工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回等业务。本基金每个开放期不少于两个工作日并且不超过十个工作日，如封闭期结束 后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依 据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开 放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上予以公告。 4、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险等 等。此外，本基金以人民币 1.00元为初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在 基金份额净值跌破人民币1.00元的初始面值的风险。 5、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 6、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险，由此可能增加本基金净值的波动性。 7、基金合同生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的 约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 合同》自动终止的风险。 8、基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 10、基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ”原则，在投资人作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 11、本招募说明书所载内容截止日为 2019年8月9日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 目录 第一部分绪言 ..................................................... 1 第二部分释义 ..................................................... 2 第三部分基金管理人 ............................................... 6 第四部分 基金托管人 .............................................. 12 第五部分 相关服务机构 ............................................ 17 第六部分基金的募集 .............................................. 21 第七部分基金合同的生效 .......................................... 23 第八部分基金份额的申购与赎回 .................................... 24 第九部分基金的投资 .............................................. 34 第十部分 基金的业绩 .............................................. 41 第十一部分基金的财产 ............................................ 42 第十二部分基金资产的估值 ........................................ 43 第十三部分基金的收益与分配 ...................................... 47 第十四部分基金费用与税收 ........................................ 48 第十五部分基金的会计与审计 ...................................... 50 第十六部分基金的信息披露 ........................................ 51 第十七部分风险揭示 .............................................. 56 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 59 第十九部分基金合同的内容摘要 .................................... 61 第二十部分基金托管协议的内容摘要 ................................ 62 第二十一部分对基金份额持有人的服务 .............................. 63 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 ............................ 65 第二十三部分其他应披露事项 ...................................... 66 第二十四部分备查文件 ............................................ 67 附件一基金合同的内容摘要 ........................................ 68 附件二基金托管协议的内容摘要 .................................... 82 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第一部分绪言 《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书 ”或“本招 募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《鹏扬淳利定期开放债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”或《基金合同》）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金（以下简称 “基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 5-1 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 2、基金管理人：指鹏扬基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬淳利定期开放债券型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性管理规定》：指中国证监会于 2017年 8月 31日颁布，同年 10月 1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 5-2 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏扬基金管理有限公司或接 受鹏扬基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为鹏扬基金管理 有限公司 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 35、封闭期：指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效 日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日） 起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期 5-3 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历 月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务（红利再投资除 外），也不上市交易 36、开放期：指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起不少于两个工作 日并且不超过十个工作日的期间，期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开 放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合 同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具 体时间以基金管理人届时公告为准 37、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的 运作模式 38、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《鹏扬基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共 同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42、申购：指基金合同生效后的开放日，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后的开放日，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人在开放日按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的 20% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 5-4 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5-5 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：鹏扬基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120号 3层 302室 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 16层 邮政编码：100045 法定代表人：杨爱斌 成立日期：2016年 7月 6日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1453号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.18亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：张妍 联系电话：010-68105888 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任香山财富研究院联席理事长、宏实资本管理有 限公司执行董事兼总经理。曾先后在中国建设银行、华夏证券股份有限公司、华夏基金管理 有限公司、中国人寿资产管理有限公司等单位工作。从事金融工作近 30年，具有比较丰富 的金融工作经历。 杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总 经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总 经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经 理。 姜山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司 执行董事兼总经理，北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计师 事务所审计师、美国 Sara Lee公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执行 董事、美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任公 司投资银行部董事总经理。 李刚先生：董事，中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任 中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。 5-6 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 邱峻女士：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉（上海）投资管理 有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明 会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询（北京）有限公司财务总监。 王鹤菲女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学汉 青研究院金融系副教授、副系主任。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教 授、美联储芝加哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有 限责任公司风险管理部访问经济学家。 董克用先生：独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学公共管理学院教 授，兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信养老金管理有限责任公司独立董事及深圳品 生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长、中国人民大学 公共管理学院院长。 2、基金管理人监事会成员 王徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）股份有限公司合伙 人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理、 江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会 计师事务所合伙人、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。王徽先生现担任北京注 册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。 吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限 公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师，毕马威华振会计师事 务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。 曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力 资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、北京科舵整合创意咨询有限公司 人事助理、索尼爱立信（中国）有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投 资管理公司人力资源及行政管理部总监。 3、高级管理人员 杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷 员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定 收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易 员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。 卢安平先生：副总经理兼首席投资官，清华大学工商管理硕士。历任全国社保基金理事 会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总 经理，平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。 宋震先生：督察长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北 5-7 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 京大学信息科学技术学院工学硕士，曾任 Schlumberger Ltd工程师、龙翌创富顾问有限公司 副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。 4、本基金基金经理 陈钟闻先生：固定收益部执行总经理、现金策略总监，毕业于北京理工大学，工商管理 硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基 金经理（2017年 8月 10日起任职）、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 （2018年 1月 19日起任职）、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理（ 2018年 2月 5日起 任职），鹏扬淳盈 6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年 6月 21日起任职）。 王莹莹女士：固定收益部基金经理。毕业于英国埃克斯特大学，营销与金融服务硕士。 曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年 8月加入鹏扬基金管理有 限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬现金通利货币市场基 金基金经理（2018年 8月 24日起任职）。鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金 经理（2018年 8月 24日起任职）。 5、固定收益投资决策委员会成员情况 王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士， CFA、FRM，7年证券投资经验，曾任银河期货研究员，银河期货自营子公司固定收益部总 经理，北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。 杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷 员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定 收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易 员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。 陈钟闻先生：固定收益部执行总经理、现金策略总监，毕业于北京理工大学，工商管理 硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 5-8 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 5-9 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会高度重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，充分发挥独立董事和监 事职能，保护投资人利益和公司合法权益。本公司在董事会下设立了风险管理委员会，负责 对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监 察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，评价公司的财务表现，保证公司的财 务运作符合法律法规的要求和通行的会计标准，对公司风险管理制度进行评价和对公司风险 管理制度的实施进行检查, 评估公司风险管理状况。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责基 金投资决策的最高权力机构，根据基金合同和公司的有关规定，确定基金的投资目标和投资 原则，决定基金投资的程序与权限设置，审定基金的投资策略与资产配置方案及设定基金投 资的限制性指标等。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司 董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 董事会下属的风险管理委员会和督察长负责对公司内外部风险进行评估。总经理下设风 险决策委员会，负责对公司日常经营及基金运作中的风险监测、评估与防范提供意见及建议， 审议公司风险控制制度与风险管理流程，对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情 况进行评估，制定危机处理方案并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的作业流 程及风险控制制度，加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。 （3）控制活动 控制活动包括授权控制、自我控制、职责分离、实物控制、业绩评价、资产分离及监察 稽核等程序或措施。 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线： 5-10 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 （1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线；各岗位均制定详实的操作流 程、明确岗位职责，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自 职责； （2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；公司建立重要业 务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道监控防线；督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动，并对内部控制制 度的执行情况实行严格的检查、反馈和监督。 （4）信息沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （5）内部监控 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内 部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管 理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察 稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 （6）法律法规指引 公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽核部负责对内 部各职能部门和员工的业务活动及岗位行为的合法合规性实施监督检查。 5-11 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：高国富 成立时间： 1992年 10月 19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司 注册资本： 293.52亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003年设立基金托管部， 2005年更名为资产托管部， 2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部， 目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心 （含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项 托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 5-12 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2、主要人员情况 高国富，男， 1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高 桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代 总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集 团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事 长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事 会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男， 1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地 区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东 发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银 行党委副书记、副董事长、行长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任 科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管 处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截止 2019年 6月 30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 4260.70亿元，比 去年末增加 1.13%。托管证券投资基金共一百五十四只，分别为国泰金龙行业精选基金、国 泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势 基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（ LOF）、博时安丰 18个月 基金（LOF）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、 华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞 丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策 略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工 银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs封闭式基 金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置 混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华 远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银 瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红 战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富 保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18个月定开债券基金、中 信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债 债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3个月定期开放债券发起式证券投资基金、 汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵 5-13 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基 金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置 混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯 债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基 金、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500指数基 金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6个月定开债券基金、兴业裕丰债券 基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利 货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安 信工业 4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、 中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券 基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券 聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联 安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开 源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证 券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵 活配置混合型证券投资基金、兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯 债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏 扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债 券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中 信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债 3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红 核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通 债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资 基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞 信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配 置混合型证券投资基金、广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证 券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投 资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰 纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3年政策性金 融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债 债券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证 5年恒定久 期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3年政策性金融 债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证 券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、 5-14 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投 景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券 投资基金、汇添富中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投 资基金、大成中债 3-5年国开行债券指数基金等。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管 规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导 业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控 管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业 务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级 组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内 控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业 务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度， 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故 障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况 进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。 （三）基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包 括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》； ；； 5-15 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 （4）《证券投资基金销售管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对 基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任 何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方 法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基 金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时 日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式 通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人 违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有 关情况和资料。 5-16 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 16层 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话：4009686688 联系人：吴瑞 传真：010-68105966 （2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台 客服电话：4009686688 网址：www.pyamc.com 2、其他销售机构 （1）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 电话：021-20613988-6671 传真：021-68596919 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：何薇 电话：010-65980380-8011 客户服务电话：95021 / 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 5-17 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077*268 客服电话：400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn （4）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：洪泓 联系电话：0571-88911818-8659 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （5）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 电话: 010-56251471 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （6）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 联系电话：0755-86013388-77386 客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com （7）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人: 鲍东华 5-18 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 联系人：程晨 电 话: 021-20665952 传 真: 021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （8）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人： 吴言林 联系人： 林伊灵 电话：025-6604 6166（分机号转810） 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 二、登记机构 名称：鹏扬基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 16层 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话： 4009686688 联系人：韩欢 传真： 010-68105932 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：黎明、陈颖华 经办律师：陈颖华 四、会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 5-19 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师：王珊珊、贺耀 联系人：贺耀 5-20 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相 关规定，并经中国证监会《关于准予鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2018] 1039号）注册募集。 一、基金名称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 二、基金运作方式和类型 1、运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封 闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的 三个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日， 若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在 封闭期内不办理申购与赎回等业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回等业务。本基金每个开放期不少于两个工作日并且不超过十个工作日，如封闭期结束 后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依 据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开 放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上予以公告。 2、基金的类型 债券型证券投资基金 三、基金存续期限 不定期 四、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开 发售。基金销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见 基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告。基金管理人可以根据情况变更、增 减销售机构，并另行公告。 五、募集对象与募集期 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境 外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 5-21 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 募集期自 2018年 7月 23日至 2018年 8月 7日止。 六、募集上限 本基金首次募集不设目标上限。 七、基金份额类别 本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币1.00元。 5-22 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第七部分基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金基金合同于 2018年8月9日起正式生效。自基金合同正式生效之日起，本基 金管理人正式管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》 的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 5-23 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金管理人在更 新的招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。投资人应当在销售机 构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放期、开放日及开放时间 投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自每个封闭期结束后第一个工作 日（含该日）起进入开放期，开放期可以办理申购和赎回等业务。每个开放期不少于 两个工作日并且不超过十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的次日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消 除之日起的下一个工作日开始，开放期结束日相应顺延。如在开放期内发生不可抗力 或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中 止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日的下一个工作日 起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。开放期内本基金采取开放 运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后 提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。 5-24 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、遵循“基金份额持有人利益优先 ”原则，基金管理人在办理基金份额申购、赎回业务 时，如果发生申购、赎回损害基金份额持有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务； 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性，摆动定价机制的相关原理与操作方法遵循相关法律法规及监管部门、自 律组织的规定，具体请参见更新的招募说明书或相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购 或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，投资人在规定时 间前全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回 生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日 )内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项时，款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其 他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时 间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T＋1日内对该交易的有效 性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T＋2日后(包括该日 )及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则将 申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 5-25 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行 调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、申购与赎回的登记 投资人申购基金成功后，登记机构在 T＋1日为投资人登记权益并办理登记手续， 投资人自 T＋2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后，登记机构在 T＋1日为投资人办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，且对投资人利益无实质性 不利影响的前提下，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制。但单个投资人累计份额占基 金总份额的比例不得达到或超过 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动 达到或超过 50%的除外），若单个投资人某笔申购后导致该投资人累计份额占基金总份额 比例达到或超过 50%，基金管理人有权拒绝全部或者部分申购申请，以确保单个投资人累 计份额占基金总份额比例低于 50%。基金管理人可以规定其他单个投资人累计持有的基金 份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 2、投资人通过基金管理人的直销电子交易平台（目前仅对个人投资者开通）和其他销 售机构首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币 10元，追加购买本基金基金份额 的最低金额为人民币 10元；投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的 单笔最低限额为人民币 5万元，追加购买本基金基金份额的最低金额为人民币 10元。各销 售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3、投资人赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，基金 份额单笔赎回不得少于 10份；本基金基金份额账户最低余额为 10份，若某笔赎回将导致投 资人在销售机构托管的基金份额余额不足 10份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份 额，否则基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 5-26 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 六、申购和赎回的价格、费用及计算方式 1、申购费率 （1）本基金基金份额在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过 0.40%，且随 申购金额的增加而递减，如下表所示： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万 0.40% 100万≤M＜500万 0.20% M≥500万每笔1000元 特定申购费率： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万 0.04% 100万≤M＜500万 0.02% M≥500万每笔1000元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台集中申购本基金基金份额的养 老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形 成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障 基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允 许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 （2）基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用，投资人一天内有多笔申购基金份额的，须按每次申购所应对的费率 档次分别计费。 2、赎回费率 本基金基金份额的赎回费率见下表。 持有期间（Y）赎回费率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜30天 0.20% Y≥30天 0 注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有 期少于 7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7天的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方 式如发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 5-27 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 3、本基金申购份额的计算方式 （1）申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 /申购当日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：假设某投资人（非养老金客户）投资 10万元申购本基金基金份额，申购当日 本基金基金份额净值为 1.0160元，对应的本次申购费率为 0.40%，则可得到的申购份 额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋0.40%)＝99,601.59元 申购费用＝100,000－99,601.59＝398.41元 申购份额＝99,601.59/1.0160 ＝98,033.06份 即：该投资人（非养老金客户）投资 10万元申购本基金基金份额，假设申购当日 本基金基金份额净值为 1.0160元，则其可得到 98,033.06份基金份额。 （3）出现巨额赎回时，申购份额计算按照巨额赎回的条款执行。 4、赎回金额的计算方式： （1）赎回总金额＝赎回份额 ×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额 =赎回总金额－赎回费用 赎回金额计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人赎回本基金 10万份基金份额，持有时间为 8天，对应的赎回费率为 0.20%，假设赎回当日基金份额净值是 1. 0175元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额＝ 100,000×1.0175＝101,750.00元 赎回费用＝ 101,750×0.20%=203.50元 净赎回金额＝ 101,750.00－203.50＝101,546.50元 即：该投资人赎回本基金 10万份基金份额，持有时间为 8天，假设赎回当日基金 份额净值是 1. 0175元，则其可得到的赎回金额为 101,546.50元。 （2）出现巨额赎回时，赎回金额的计算按照巨额赎回的条款执行。 5-28 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 5、基金份额净值的计算 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理 人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开放期内， T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以在不违 反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或出现其他可 能对基金业绩产生负面影响，或损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致相关系 统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例 上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，且与基金托管人协商一致的，基金 管理人应当暂停接受申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申 购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购 的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告，开放期时间相应延长。 八、拒绝、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5-29 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可拒绝、暂停接受投资人的赎回申请 或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，且与基金托管人协商一致，基金管 理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付，并以受理赎回申请当日的基金份额净值为依据计 算赎回金额。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公 告，开放期时间相应延长。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，赎回 金额的计算按照如下方案执行： （a）赎回申请日，若已披露的基金份额净值不会影响基金份额持有人相对利益 的，按正常赎回程序执行； 例：某日基金出现巨额赎回，假设赎回申请日前一日共有基金份额 10亿零1000万 份，赎回申请日投资人合计申请赎回 10亿份，所赎回基金份额均持有时间超过 30日， 对应的赎回费率为 0，赎回申请日投资人合计申请申购 1000万元，适用申购费用为 1000 元，假设赎回申请当日基金份额公布的基金份额净值是 1. 0175元，赎回申请当日的基 金份额净值若保留八位小数为 1.01750032，则投资人可得到的赎回金额为： 5-30 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 赎回总金额＝ 1,000,000,000×1.0175＝1,017,500,000.00元 赎回费用＝ 1,017,500,000.00×0=0.00元 净赎回金额＝ 1,017,500,000.00－0.00＝1,017,500,000.00元 投资人申购份额为： 申购费用＝ 1,000元 净申购金额＝ 10,000,000－1,000=9,999,000元 申购份额＝ 9,999,000/1.0175=9,827,027.03份 即：赎回申请日，若已披露的基金份额净值不会影响基金份额持有人相对利益的， 按正常赎回程序执行，赎回总金额为 1,017,500,000.00元，申购总份额为 9,827,027.03 份。 （b）赎回申请日，若已披露的基金份额净值会影响基金份额持有人相对利益的， 遵循“基金份额持有人利益优先 ”原则，基金管理人有权采用更精确的基金份额净值计 算当日的赎回金额。在这种情况下，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指 定媒介上刊登公告。法律法规或行业自律规则另有规定的，从其规定。 例：某日基金出现巨额赎回，假设赎回申请日前一日共有基金份额 10亿零100万 份，赎回申请日投资人合计申请赎回 10亿份，所赎回基金份额均持有时间超过 30日， 对应的赎回费率为 0，赎回申请日投资人合计申请申购（无直销柜台申请） 100万元， 适用申购费率为 0.20%，假设赎回申请当日基金份额公布的基金份额净值是 1. 0175元， 赎回申请当日的基金份额净值若保留八位小数为 1.01745001，若按照 1.0175的份额净 值进行赎回，则赎回申请日次日基金份额的基金份额净值变为 0.9923元，基金管理人 决定采用保留八位小数的基金份额净值计算当日的赎回金额和申购份额，则投资人可 得到的赎回金额为： 赎回总金额＝ 1,000,000,000×1. 01745001＝1,017,450,010.00元 赎回费用＝ 1,017,450,010.00×0=0.00 元 净赎回金额＝ 1,017,450,010.00－0.00＝1,017,450,010.00元 投资人申购份额为： 净申购金额＝ 1,000,000/（1＋0.20%）=998,003.99元 申购费用＝ 1,000,000－998,003.99=1,996.01元 申购份额＝ 998,003.99/1.01745001=980,887.49份 即：赎回申请日，若按照已披露的基金份额净值计算赎回总金额，会影响剩余基 金份额持有人相对利益的，基金管理人决定采用保留八位小数的基金份额净值计算当 日的赎回金额和申购份额，赎回总金额为 1,017,450,010.00元，申购总份额为 980,887.49 份。次日基金份额净值为 1.0175元，未产生对持有人的较大影响。 5-31 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 （2）延缓支付赎回款项：本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管 理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和确认。但对 于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基 金管理人在当日办理的赎回申请比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下， 可对其余赎回申请延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，如延期办理期限超过 开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请。 延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超 过上一开放日基金总份额的 20%，基金管理人应当先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20 %）的赎 回申请与其他投资者的赎回申请按上述条款处理，具体见更新的招募说明书或相关公 告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个开 放日基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关 规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据 实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放 的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金 托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产 生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何 5-32 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠 指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提 供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基 金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规 定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最 低申购金额。 十五、基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部 分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规 定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在对 基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，履行相关程序后，基金管理人将制定 和实施相应的业务规则。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下，履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可 的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基 金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 5-33 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行 票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前十个工作日至开放期结 束后十个工作日内不受此比例限制）。开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者 到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证 券投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 1、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新 的标的债券。 2、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价 格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置 在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型 策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格 变化中获利。 4、板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的 板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。 5-34 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 5、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债 券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。 6、个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状， 对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、 嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、融资杠杆策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行 中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的 机会。 8、资产支持证券投资策略 重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市 场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价 模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有 关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组 合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净 值的波动。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前十个工作 日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制）； （2）开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％； 5-35 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一 （未完）  |