长江证券（上海）资产管理有限公司:长江乐丰纯债：长江证券(上海)资产管理有限公司长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号
原标题:长江证券（上海）资产管理有限公司:长江乐丰纯债：长江证券(上海)资产管理有限公司长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券 投资基金招募说明书（更新） 2019年第2号 【本基金不向个人投资者销售】 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 二〇一九年九月 重要提示 本基金经2017年6月16日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《关于准予长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册 的批复》（证监许可[2017]943号文）准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书， 全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金是一种 长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资 人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售 业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金 投资中出现的各类风险，可能包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券 价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或 暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基 金特有风险等。 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有 的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。 本招募说明书所载的内容截止日为2019年8月22日，有关财务数据和净值 表现截至日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人宁波银行 股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 目录 第一部分 绪言 ............................................................. 1 第二部分 释义 ............................................................. 2 第三部分 基金管理人 ....................................................... 7 第四部分 基金托管人 ...................................................... 14 第五部分 相关服务机构 .................................................... 17 第六部分 基金的募集 ...................................................... 19 第七部分 基金合同的生效 .................................................. 21 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................. 22 第九部分 基金的投资 ...................................................... 32 第十部分 基金投资组合报告 ................................................ 38 第十一部分 基金的业绩 ..................................................... 41 第十二部分 基金的财产 ..................................................... 43 第十三部分 基金资产的估值 ................................................ 44 第十四部分 基金的收益分配 ................................................ 49 第十五部分 基金的费用与税收............................................... 51 第十六部分 基金的会计与审计............................................... 53 第十七部分 基金的信息披露 ................................................ 54 第十八部分 风险揭示 ...................................................... 60 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................... 66 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................. 68 第二十一部分 托管协议的内容摘要 ........................................... 84 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 100 第二十三部分 其他应披露事项.............................................. 101 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 .................................. 102 第二十五部分 备查文件 ................................................... 103 第一部分 绪言 《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他 有关法律法规、以及《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指长江证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司 4、基金合同：指《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江乐丰纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书：指《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资 基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013 年3月15日颁布、同年6月1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014 年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在 中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定， 经中国证监会批准，并取得国家外汇管理局批准的投资额度，运用来自境外的人 民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人的合称。本基金不向个人投资者公开销售 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构：指长江证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券（上海） 资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记 业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 36、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本基金第一个封闭 期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三个月 月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结 束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三个月月度对日的前一日，以此类推。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务 37、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自封闭期结束 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每次 开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间 以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公 告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开 放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消 除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求 38、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工 作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《长江证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业务 规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共同遵守 41、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集， 由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金 管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，同时 也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持有 一定期限的证券投资基金 42、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人 高级管理人员、基金经理等参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不少于 1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年 43、发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购 的基金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高 级管理人员或基金经理等人员 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 5 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 设立日期：2014年9月16日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]871号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号 组织形式：有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：蒋媛媛 联系电话：021-80301221 股权结构：长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券（上海） 资产管理有限公司董事长、代任合规负责人。曾任长江证券股份有限公司法律合 规部合规管理岗、副总经理，质量控制总部总经理。 罗国华先生，学士。现任长江证券股份有限公司总裁助理。曾任中国建设银 行湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿上 海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行 保险部总经理，长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、武汉分 公司总经理、经纪业务总监。 万励女士，硕士。现就职于长江证券股份有限公司。曾任长江证券股份有限 公司营业部交易柜员、客户经理、交易部负责人，经纪业务总部统计分析岗。运 营管理总部业务支持部主管、融资融券部主管，信用业务部副总经理、信用业务 部总经理。 黄伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。曾任美的集 团冰箱事业部总账会计，森萨塔科技有限公司财务主管，长江证券股份有限公司 财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。 邹伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任长江 证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、 副总经理。 2、监事 杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理，兼任长 江成长资本投资有限公司合规总监。 3、公司高级管理人员 周纯先生，董事长、代任合规负责人。（简历请参见上述董事会成员介绍） 唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方 正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务总部 营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、上海 甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 范海蓉女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任招商证券股份有限公司投资 银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、 资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。 董来富先生，副总经理、首席风险官，中共党员，硕士。曾任中国建设银行 支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长，湘财证券股份 有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经理。 柳祚勇先生，副总经理，中共党员，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究 员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理。 谷松女士，副总经理，中共党员，硕士。历任长江证券股份有限公司人力资 源部业务主管、培训中心副总经理、培训中心总经理、结构金融与场外业务部总 经理。 4、基金经理 漆志伟先生，硕士研究生。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经 理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享 货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定 期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券 投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经 理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曹 紫建先生、风险管理部总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策委 员会主任。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基 金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 9 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 10 1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全 的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为 的发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关 法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定 为准，不需经基金份额持有人大会审议。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； 4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制原则 健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程 序，并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金/资 产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。 相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离， 以达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程 序和监督措施。 2、内部控制制度 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地 保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。 内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机 制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度效 力的不同，原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部实施 细则等。 公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。 12 基本管理制度主要指基金管理人日常运行中原则性、框架性和方向性的规章 制度，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理制度》《长江证 券（上海）资产管理有限公司内部控制制度》《长江证券（上海）资产管理有限 公司合规管理制度》《长江证券（上海）资产管理有限公司稽核监察制度》《长江 证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本制度》等。 具体规章主要指根据有关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或 经营管理方面的具体规范性要求，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公 司债券投资业务管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司基金投资决策 委员会议事规则》、《长江证券（上海）资产管理有限公司证券投资基金投资管理 人员管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司证券投资基金管理业务证 券投资管理办法》等。 部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求 发布的仅在部门内部实施的各类规范性要求等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特 别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的 变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市宁东路345号 法定代表人：陆华裕 注册日期：1997年04月10日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64号 组织形式：股份有限公司 注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432号 托管部门联系人：王海燕 电话：0574-89103171 （二）主要人员情况 截至2019年6月底，宁波银行资产托管部共有员工97人， 100％以上员工 拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自2012年获得证券投资基金资 产托管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严 格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提 供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩 效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2019年6月底，宁波银行共托管55只证券投资基金，证券投资基金托 管规模597.72亿元。 （四）基金托管人的职责 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技 术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易 进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关 联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 （五）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自 觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系， 保障业务正常运行，维护基金持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部 内部设置专门审计内控部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿 于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和 监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到基金 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 托管部所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与 完整。 （5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变 化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员 的例外。 （6）独立性原则：设立专门履行基金托管人职责的管理部门；直接的操作 人员和控制人员必须相对独立、适当分开；基金托管部内部设置独立的负责审计 内控部门专责内控制度的检查。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用“基金投资监督系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期 编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标 进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 16 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 联系人：蒋媛媛 电话：021-80301221 传真：021-80301399 客户服务电话：4001-166-866 网址：www.cjzcgl.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售 机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售 机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （二）登记机构 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 联系人：何永生 电话：021-80301382 传真：021-80301399 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、丁媛 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 负责人：石文先 经办注册会计师：余宝玉、罗明国 联系电话：027-85424319 传真：027-85424329 联系人：余宝玉 第六部分 基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定，并经中国证监会2017年6月16日证监许可[2017]943号 文准予募集。 （二）基金类型 债券型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期 之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或自每一开 放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本基金第一个封闭期的起始之 日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三个月月度对日的 前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第 二个封闭期起始之日所对应的第三个月月度对日的前一日，以此类推。本基金在 封闭期内不办理申购与赎回业务。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工 作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开 放期开始的2日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗 力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满 足开放期的时间要求。 （四）基金存续期间 不定期 （五）募集期限及募集结果 本基金自2017年8月16日起公开募集，并于2017年8月16日结束募集。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集期共募集 509,999,000.00份，有效认购户数为2户。其中基金管理人运用固有资金认购本 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 基金10,000,000.00份。 20 第七部分 基金合同的生效 （一）基金合同生效 根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定，本基金符合基金合同 生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2017 年8月22日获得中国证监会书面确认，基金合同从该日起生效。自基金合同生 效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元的，基 金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充 时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持 有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的，基金管理人应在定期报 告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构在招募说明书第 五部分的“基金份额发售机构”或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、基金份额的开放期和封闭期 本基金的封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或自每一开 放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本基金第一个封闭期的起始之 日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三个月月度对日的 前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第 二个封闭期起始之日所对应的第三个月月度对日的前一日，以此类推。本基金在 封闭期内不办理申购与赎回业务。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工 作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开 放期开始的2日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗 力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满 足开放期的时间要求。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作 日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。开放期办理申购与赎回 等业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期 内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一个开放日 业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布 的相关公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、“基金份额持有人利益优先”原则，即若发生申购、赎回损害基金份额持 有人利益的情形时，基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成 立。 2、申购和赎回的款项支付 23 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立。登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款项的划付相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该 交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日） 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准，对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元 （含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 通过基金管理人的直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元。其他销售机构的投 资者欲转入直销中心进行交易须受直销中心最低申购金额的限制。 2、投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低 金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额的比例或数量不设上 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 限限制，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基 金份额。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金基金 账户的基金份额余额不足1份（包含1份）时，销售机构有权对该基金份额持有 人持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费按照招募说明书的规定正常收取。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 2、申购费用 本基金在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。本基金申 购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 M＜100万0.60% 100万≤M＜200万0.40% 200万≤M＜500万0.20% M≥500万按笔收取，1000元/笔 投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费用全额归 于基金财产，对持续持有期大于等于7日的基金份额持有人收取的赎回费用归入 基金财产的比例不低于25%，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设 定如下： 25 持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0.00% 4、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率 或收费方式，并在履行适当程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费 用实行一定的优惠。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1）当申购费用适用比例费率时，则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 （2）当申购费用为固定金额时，则申购份额的计算公式为： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值 例：某投资人投资100,000元申购本基金基金份额，其对应的申购费率为 0.60%，假设申购当日本基金的基金份额净值为1.0550元，则可得到的申购份额 为： 净申购金额＝100,000/（1＋0.60%）＝99,403.58元 申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42元 申购份额＝99,403.58/1.0550＝94,221.40份 即：投资人投资100,000元申购本基金份额，假设申购当日本基金的基金份 额净值为1.0550元，则其可得到本基金份额94,221.40份。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算， 则赎回金额的计算公式为： 赎回总金额 = 赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额.赎回费用 例：某投资人赎回本基金10,000份，持有期限为3个月，对应的赎回费率 为0.00%，假设赎回当日本基金的基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎 回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用＝10,500.00×0.00%＝0.00元 净赎回金额＝10,500.00－0.00＝10,500.00元 即：某投资人赎回持有的10,000份本基金份额，持有期限为3个月，假设 赎回当日本基金的基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00元。 3、本基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构发生异常情况导致 基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、个人投资者申购。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期内因发生不可抗 力等原因而发生暂停申购情形的，开放期将按因不可抗力而暂停申购的时间相应 延长。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓 支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接 受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 28 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现巨额赎回 情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回 情形的，开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应延长。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和 确认。但对于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项 有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 动的，基金管理人在当日按比例办理的赎回份额不低于基金总份额20%的前提下 可对其余赎回申请延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。延缓支付的赎 回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的 赎回申请超过前一工作日基金总份额20%以上的，基金管理人认为支付该基金份 额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以延期办理赎回申 请： 1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一工作日基金总份额20%以 上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请，但延期办理期限不得超过20个 29 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 工作日。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，直到全部赎回为止， 延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放 期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理赎回的单个基金份 额持有人办理赎回业务。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期 赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理 人可以根据前述全额赎回或延缓支付赎回款项的约定方式与其他基金份额持有 人的赎回申请一并办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传 真、在其官方网站公告或通知销售机构等其他方式在3个交易日内通知基金份额 持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回 的公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公 告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 3、以上关于暂停及恢复基金申购与赎回的公告的规定，不适用于基金合同 约定的封闭期与开放期转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 30 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构有权制定和实施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 （一）投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯 债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央 行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； 但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组 合比例的限制。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 （三）投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、 公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析 基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值 被低估的标的券种。 1、债券投资策略 本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各类子类资产的特征以及市场 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子类资产进行动态 配置与调整。 （1）利率债券策略 ①利率预期策略 本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判出未来 利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸 度分析制定出具体的利率策略。 ②久期选择策略 本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对 未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组 合的久期，有效地控制整体资产风险。 ③骑乘策略 本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的 收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴 随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的 下滑，获得资本利得收益。 （2）信用债券策略 本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变化、 供需关系等因素，制定信用债券投资策略。 ①基于信用资质变化的策略 本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系， 根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对 债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏 低的品种。 ②基于供给变化的策略 本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。根据市场资金 松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略 来获取收益。 2、资产支持证券投资策略 33 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前 偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对 资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析， 采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等，在严控 风险的前提下提高投资收益。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期的 前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （11）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期 内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监 会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法 规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定 为准，不需经基金份额持有人大会审议。 （五）投资决策依据和投资决策程序 1、投资决策依据 基金投资决策委员会是负责投资决策的最高投资决策机构，负责制定重大投 资决策，确定公司所管理资产的长期战略及发展方向。 2、投资决策程序 （1）宏观经济分析师主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析 三方面入手，对未来利率变化趋势进行预测； （2）债券分析师主要从债券市场交易情况分析、债券市场收益率曲线分析 寻找投资机会，选择最佳的交易策略； （3）基金经理结合宏观经济、债券市场两方面研究结果定期确定基金投资 方案； （4）基金投资决策委员会审议基金经理的投资方案，形成最终投资方案； （5）基金经理负责执行通过投资决策委员会审核的投资方案； （6）交易指令经审核确认无误后，由交易员执行交易指令。 （六）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中国债券综合财富指数收益率 本基金选择中国债券综合财富指数收益率作为业绩比较基准。中国债券综合 财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包括了 商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司银行债券、地方企业债、中期 票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业 债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的 反映债券市场整体走势的基准指数之一。基于本基金的投资范围和投资比例，选 36 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2019年第2号 用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并 报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映 本基金的投资策略。 （七）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 （八）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益。 37 第十部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未 经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 639,328,000.00 97.85 其中：债券 639,328,000.00 97.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 291,460.30 0.04 8 其他资产 13,723,742.69 2.10 9 合计 653,343,202.99 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 2、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,949,000.00 5.61 其中：政策性金融债 29,949,000.00 5.61 4 企业债券 296,484,000.00 55.52 5 企业短期融资券 120,872,000.00 22.64 6 中期票据 192,023,000.00 35.96 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 639,328,000.00 119.73 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1780357 17孝城投债 500,000 51,855,000.00 9.71 2 1780277 17汴投绿色债 500,000 51,435,000.00 9.63 3 139399 17高科01 500,000 50,435,000.00 9.45 4 1780244 17吴中国太专项债 400,000 41,620,000.00 7.79 5 101800471 18洪山城投MTN001 300,000 30,879,000.00 5.78 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 （未完）  |