500沪市：中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年2期
原标题:大成基金管理有限公司:500沪市：中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年2期 中证 500沪市交易型开放式指数证券投 资基金更新招募说明书 2019年 2期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一九年十月 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 重要提示 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2012年 6月 25日证监许 可【 2012】851号文核准募集，本基金基金合同于 2012年 8月 24日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板 机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性 风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选 择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2019 年 8月 24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据 截止日为 2019年 6月 30日（财务数据未经审计）。 第 1页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 目录 重要提示 .............................................................................................................................................1 一、绪言...............................................................................................................................................3 二、释义...............................................................................................................................................3 三、基金管理人.......................................................................................................................................8 四、基金托管人.....................................................................................................................................21 五、相关服务机构.................................................................................................................................23 六、基金的合同生效..............................................................................................................................28 七、基金的的申购与赎回......................................................................................................................28 八、基金的投资.....................................................................................................................................43 九、基金的业绩.....................................................................................................................................54 十、基金的资产财产..............................................................................................................................55 十一、基金的估值.................................................................................................................................56 十二、基金的费用与税收......................................................................................................................59 十三、基金的收益与分配......................................................................................................................61 十四、基金会计与审计..........................................................................................................................62 十五、基金的信息披露..........................................................................................................................63 十六、风险揭示.....................................................................................................................................67 十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算..................................................................................71 十八、基金合同内容摘要......................................................................................................................73 十九、基金托管协议内容摘要..............................................................................................................92 二十、对基金份额持有人的服务........................................................................................................102 二十一、其他应披露的事项................................................................................................................103 二十二、对招募说明书更新部分的说明 ............................................................................................104 二十三、招募说明书的存放及查阅方式............................................................................................105 二十四、备查文件...............................................................................................................................105 第 2页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》） 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》 ”）、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关 规定编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写， 并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取 得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、《信息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、招募说明书：指《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及 其定期的更新 6、基金份额发售公告：指《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 第 3页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 售公告》 7、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证 500沪 市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 9、中国银保监会：指中国银行保险监督管理委员会 10、中国：中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区) 11、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《公开 募集证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订。 14、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 16、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》定义的 “交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目 标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市 交易 17、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以 下简称“目标 ETF”），紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用 开放式运作方式的基金，简称联接基金 18、元：指人民币元 19、基金管理人：指大成基金管理有限公司 20、基金托管人：指中国银行股份有限公司 21、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上 第 4页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的 登记、托管和结算业务 22、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 23、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 25、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金 的自然人 27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 28、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 29、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资 者 30、基金份额持有人大会：指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持 有人或其合法的代理人进行表决的会议 31、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金 份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3个月 32、基金合同生效日：指募集结束，基金募集达到相关法律法规和基金合同规定 的条件，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书 面确认之日 33、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 35、认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基 金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购 36、申购：指基金合同生效后，投资者按基金合同的规定，以申购赎回清单规定 的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基 第 5页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定赎回对价的行为 38、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息 的文件 39、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付 的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 40、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书 规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 41、标的指数：指中证 500沪市指数及其未来可能发生的变更 42、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中 的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达 到复制指数的目的 43、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申 购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 44、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 45、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的 现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单 位数量计算 46、预估现金差额：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 47、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和 组合证券内各只证券的 T-1日除权除息后收盘价计算并在上海证券交易所发布的基金 份额参考净值，简称 IOPV 48、基金份额折算：基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变 更登记的行为 49、元：指人民币元 50、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金 划拨及实物券调拨等指令 51、直销机构：指大成基金管理有限公司 第 6页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 52、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代 销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务 的机构 53、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构 54、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 55、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的代理本基金发售业务的机构 56、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 57、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海 证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基 金账户”） 58、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合 同规定的程序终止基金合同的日期 59、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其 它媒体 60、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 61、日：指公历日 62、月：指公历月 63、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作 日 64、T+n日：指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日，n指自然数 65、基金利润：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第 7页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单位 基金份额的价值 70、基金财产估值：指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值 和基金份额净值的过程 71、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方 法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补 充 72、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 设立日期：1999年 4月 12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员： 刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公 司、中泰信托有限责任公司；2007年 6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年 4月，任哈尔滨银行股份有限公 司副董事长；2012年 11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年 12月 15 日起任大成基金管理有限公司董事长。 第 8页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年 7月至 1993年 2月，任职于共青团 河南省委；1993年 3月至 12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年 1月至 6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年 7月至 1997年 4月，任职于蛇口招商港务股 份有限公司；1997年 5月至 2015年 1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部 研究员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理， 资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总 经理；2014年 10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年 1月起任大成基金管理 有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国 社保基金理事会任职。2016年 7月加入大成基金管理有限公司，2016年 12月至 2019年 8 月任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限 公司副总经理，2019年 7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年 8月起任大成国际 资产管理有限公司董事长。 吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年 7月至今，任广 联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年 6月 至今，任中泰信托有限责任公司董事长。 孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银 河投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策 委员会副主任。2012年 6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会 委员。 黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师， 中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经 大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事 金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社 科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总 结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。 第 9页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清 东亚研究中心执行理事。 2.监事会成员： 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至 2004年先后任 中国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长； 2005年 6月至 2008年 1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年 8 月至 2016年 11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年 2月至 2016年 11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年 6月 至 2014年 3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年 1月至 2015年 6 月任中国银河证券股份有限公司董事；2014年 1月至 2017年 6月任银河基金管理有限公 司党委书记；2014年 3月至 2018年 1月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017年 11 月）及法定代表人；2018年 3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年 7月至 1998年 10月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998年 10月至 1999年 8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999年 8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风 险管理部总监，现任信息技术部总监。 吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农 业银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年 6月 加入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副 总监。2016年 10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 3.高级管理人员情况： 刘卓先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室 副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理， 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年 11月加入大成基金管理 有限公司，2015年 1月起任公司副总经理，2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总 第 10页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标 准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年 4月加入大成基金管理有限 公司，任首席战略官，2015年 8月起任公司副总经理。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机 要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农 场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有 限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年 1月加 入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副 总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年 8月起任公司副 总经理，2019年 5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、 美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非 洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政 策二司副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9月加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年 2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、 专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委 员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教 与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司， 2017年8月起任公司督察长。 2、基金经理 苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限15年。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管 理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品 设计师、数量与指数投资部基金经理助理，现任数量与指数投资部副总监。2012年8月28日 至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月 9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易 第 11页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券 投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月 29日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核 心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年6月26日 起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会（量化投资） 公司量化投资决策委员会由 7名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1名，其他委 员 6名。名单如下： 温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数 投资部总监，量化投资决策委员会委员；李绍，期货投资部总监，量化投资决策委员会委 员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌浩， 基金经理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，现任数量与指数投资部总监助理， 量化投资决策委员会委员；张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 （三）基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资； 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益，不得委托第三人运作基金财产； 第 12页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 9、依法接受基金托管人的监督； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定； 12、计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿； 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施， 防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采 取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 第 13页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 第 14页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其 他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构 的规定，并履行信息披露义务。 （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上 述规定限制。 （五）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有 人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定 《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充 分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完 善的内部控制制度。 第 15页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内 部控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、 自有资产与其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 第 16页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操 作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决 策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈 系统。 （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以 及业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评 估，提出风险预警等工作。 （6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时 防范和化解风险。 （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司 授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评 价，对已不适用的授权及时修改或取消授权。 第 17页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产，实行独立运作，分别核算。 （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和 清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理 隔离。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控 制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有 效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改 进。 5、内部控制的主要内容 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）研究业务控制主要内容包括： 1）研究工作保持独立、客观。 2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5）建立研究报告质量评价体系。 （3）投资决策业务控制主要内容包括： 1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求。 2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决 策记录。 4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 第 18页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （4）基金交易业务控制主要内容包括： 1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违 法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6）建立科学的交易绩效评价体系。 根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业 务的法律风险和运行风险。 （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、 销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度，建立客户资料的保密保管制度。 （9）公司按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开 披露的信息真实、准确、完整、及时。 （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法， 对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信 息系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术 资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性， 信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 第 19页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施， 确保系统安全运行。 （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程 实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备 身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件 开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透 露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 （17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、 准确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息 数据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、 灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 （19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核 算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计 工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督 的岗位由一人独自操作全过程。 （21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 （22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正 确记载经济业务，明确经济责任。 2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估 值时点的价值。 （24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金 第 20页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 财产的安全。 （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄 密。 （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度 和财经纪律。 （28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相 关派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列 席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、 报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督 察长的报告进行审议。 （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监 察稽核部门的独立性和权威性。 （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格 监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公 司各项经营管理活动的有效运行。 （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控 制制度的，追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 第 21页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2019年 6月 30日，中国银行已托管 716只证券投资基金，其中境内基金 676只， QDII基金 40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的 基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 第 22页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）场外代销机构 1、财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表：蔡一兵 客户服务热线：0731－84403333、400-88-35316 联系人：郭磊 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com 2、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 3、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 第 23页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com 4、广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn 5、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com 6、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：李笑鸣 电话：021－23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com 第 24页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 7、红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155号附1号红塔大厦7-11楼 办公地址：云南省昆明市北京路 155号附1号红塔大厦9楼 法人：况雨林 联系人：高国泽 联系电话：0871-3577398 传真： 0871-3578827 客服电话：0871-3577942 公司网址：www.hongtastock.com 8、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 客服电话：95523、4008895523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com 9、西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人：余维佳 客服电话：4008096096 联系人：张煜 联系电话：023-63786633 网址：www.swsc.com.cn 10、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 第 25页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn 11、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 12、中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn 13、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：010-84588888 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com 14、华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 第 26页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话：4008-888-168、95597 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）场内代销机构 场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基 金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。名单详见上海证券交易所 网站。 （三）直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） （四）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 第 27页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 传真：（010）50938907 （五）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：沈娜、冯艾 联系人：冯艾 （六）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：昌华、叶锦明 联系人：昌华 六、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 根据相关法规和本基金合同的有关规定，本基金合同已于2012年8月24日正式生效。自 基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制 基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净 值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其 他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定的从其规定。 第 28页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （三）基金类型及存续期限 基金类型：股票型指数基金 基金运作方式：交易型开放式 标的指数：中证 500沪市指数 基金存续期限：不定期 七、基金的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务或按申购 赎回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单，基 金管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，具体业务办理 时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若上海证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况，基金管理人 将对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购、赎回开始日 本基金已于 2012年 10月 8日起开始办理日常申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违背交 易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体公告。 第 29页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请 时，必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投 资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应 及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失， 由投资者自行承担。 如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时，基 金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此，给投资者造成的损失， 有投资人自行承担。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司的结算规则。 投资者 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与 组合证券的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和 基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证 券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务 实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整，并按照相关规定在至少一种指定媒体公告。 （五）申购与赎回的数额 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 第 30页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 赎回单位为 100万份基金份额。基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比 例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关 公告。 单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%，或者以其他方式变相规避 50%集 中度限制。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 2、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日 的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算 或公告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准收取费用， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、 T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小 申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的 第 31页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额 持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志 为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 其中，“该证券参考价格”的确定原则为： （i）该证券正常交易时，采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价； （ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格； （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价； （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加 上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎 回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基 金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额 低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则 以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金 第 32页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所 购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易 日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调 整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收 将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的 计算公式为： .(n) 第i只替代证券的数量.该证券参考价格.100% 现金替代比例（%）. i.1 申购基金份额.参考基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。参考基金份额净值目前为该 ETF前一 交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人 出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该 证券的数量乘以其 T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 第 33页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日预计 开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日预计开盘价乘积 之和) 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的 基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日收盘 价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期： 2013-03-18 基金名称：中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称：大成基金管理有限公司 基金代码：510441 标的指数代码：000802 T-1日信息内容 现金差额（单位：元）：￥-3,800.70 第 34页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 最小申购赎回单位资产净值（单位：元）：￥ 1,092,290.30 基金份额净值（单位：元）：￥1.0920 T日信息内容 预估现金差额（单位：元）：￥-5,171.70 最小申购赎回单位（单位：份）：1,000 ,000 T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）：无 是否需要公布 IOPV：是 是否允许申购：是 是否允许赎回：是 可以现金替代比例上限：40% 成份股信息内容 证券代码证券简称股票数量现金替代标志现金替代溢价比率固定替代金额 600004白云机场 600允许 10% - 600008首创股份 1400允许 10% - 600017日照港 2000允许 10% - 600021上海电力 800允许 10% - 600038哈飞股份 200允许 10% - 600054黄山旅游 200允许 10% - 600056中国医药 200允许 10% - 600059古越龙山 500允许 10% - 600063皖维高新 1400允许 10% - 600064南京高科 500允许 10% - 600067冠城大通 900允许 10% - 600069银鸽投资 700允许 10% - 600072中船股份 400允许 10% - 600073上海梅林 400允许 10% - 600075新疆天业 300允许 10% - 600078澄星股份 500允许 10% - 600079人福医药 500允许 10% - 600086东方金钰 300允许 10% - 600088中视传媒 200允许 10% - 600094大名城 300允许 10% - 600103青山纸业 1100允许 10% - 600106重庆路桥 900允许 10% - 600110中科英华 1500必须 -8730 600112长征电气 500允许 10% - 第 35页 中证 500沪市 ETF基金更新招募说明 书 600117西宁特钢 600允许 10% - 600121郑州煤电 500允许 10% - 600122宏图高科 1200必须 -4860 600138中青旅 500允许 10% - 600139西部资源 400允许 10% - 600141兴发集团 400允许 10% - 600151航天机电 600允许 10% - 600158中体产业 900允许 10% - 600161天坛生物 300允许 10% - 600162香江控股 500允许 10% - 600163福建南纸 700必须 -2744 600171上海贝岭 700允许 10% - 600176中国玻纤 500允许 10% - 600183生益科技 1100必须 -5082 600184光电股份 100允许 10% - 600195中牧股份 300允许 10% - 600197伊力特 300允许 10% - 600198大唐电信 500允许 10% - 600199金种子酒 500允许 10% - 600200江苏吴中 800允许 10% - 600210紫江企业 1500允许 10% - 600220江苏阳光 1800允许 10% - 600223鲁商置业 500允许 10% - 600226升华拜克 400允许 10% - 600227赤天化 1000允许 10% - 600231凌钢股份 500允许 10% - 600236桂冠电力 1200允许 10% - 600239云南城投 700允许 10% - 600240华业地产 1100允许 10% - 600246万通地产 800允许 10% - 600251冠农股份 200允许 10% - 600258首旅股份 100允许 10% - 600260凯乐科技 500允许 10% - 600261阳光照明 300允许 10% -（未完）  |