鹏华丰达债券：鹏华丰达债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
信纸01 鹏华丰达债券型证券投资基金更新的 招募说明书摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 2019年10月 重要提示 本基金经2016年7月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰达债券 型证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。并经2018年9月5日中国证券监督管理委 员会下发的《关于准予鹏华丰达债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可 [2018]1431号文）变更注册。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2016年8月30日 正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基 金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金 特定风险及其他风险等。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券 采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部 评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业 私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时， 各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体 信用基本面的难度。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年8月29 日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万 元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 杜海江先生，董事，大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东 路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经 理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职 务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信 （Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、 CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 （CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 （Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡） 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理 股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监 会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负 责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾 问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资 产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理 有限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司 咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理 有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中 国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经 理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现 任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办 科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 （实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专 职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科 员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 祝松先生，国籍中国，经济学硕士，13年证券基金从业经验。曾任职于中国工商银行 深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场 部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟 鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作；现担任公募债券投资部副总经理、基金 经理。2014年02月担任鹏华丰润债券（LOF）基金基金经理，2014年02月至2018年04 月担任鹏华普天债券基金基金经理，2014年03月担任鹏华产业债基金基金经理，2015年 03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理，2015年12月至2018年04月 担任鹏华丰华债券基金基金经理，2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金基 金经理，2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2016年06月 担任鹏华丰茂债券基金基金经理，2016年12月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，2016年 12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理，2016年12月担任鹏华永盛定期开 放债券基金基金经理，2017年03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理，2017年05 月担任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理，2018年01月担任鹏华永泽定期开放债券基 金基金经理，2018年02月担任鹏华丰达债券基金基金经理，2019年06月担任鹏华尊晟定 期开放发起式债券基金基金经理，2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理，2019年 08月担任鹏华尊信 3 个月定开发起式债券基金基金经理。祝松先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2014年02月担任鹏华丰润债券（LOF）基金基金经理 2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金基金经理 2014年03月担任鹏华产业债基金基金经理 2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理 2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金基金经理 2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金基金经理 2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金基金经理 2016年06月担任鹏华丰茂债券基金基金经理 2016年12月担任鹏华丰惠债券基金基金经理 2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金基金经理 2017年03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理 2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理 2018年01月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理 2019年06月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金基金经理 2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理 2019年08月担任鹏华尊信 3 个月定开发起式债券基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2016年08月至2018年06月 刘太阳先生 2017年02月至2018年06月 刘涛先生 2018年02月至2019年01月 孙柠先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之 一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商 业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上 海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交 通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志 发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。 截至2019年6月30日，交通银行资产总额为人民币98,866.08亿元。2019年1-6月，交通 银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币427.49亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基 金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等 中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素 质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任 中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公 司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批 部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经 理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分 行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大 学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任 本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至 2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计 结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年6月30日，交通银行托管证券投资基金411只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计 划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金 基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资 产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托 管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓 释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营 环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业 务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完 整的证券投资基金托管管理规章制 度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务管理办 法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理 办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理 规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《 交通银行资产托管业务档案管 理暂行办法 》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合 理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔 离措施，相关信息 披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流 程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的 内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金 资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计 提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合 规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理 人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项 进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的， 交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未 受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业 务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 （1）证券公司销售机构 1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （2）第三方销售机构 1）北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 办公地址：北京市海淀区上地十街10号 法定代表人：梁志祥 联系人：王笑宇 客户服务电话：95055 网址：https://www.baiyingfund.com/ 2）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A 座201 法定代表人：闵齐双 办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A 座201 联系电话：（0755）33391280 传真：0755-33033086 联系人：闵齐双 经办律师：闵齐双、刘中良 四、会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人：邹俊 办公室地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 联系电话：(755)2547 1000 传真：(755)8266 8930 联系人：蔡正轩 经办会计师：吴钟鸣、胡悦 四、基金的名称 本基金名称：鹏华丰达债券型证券投资基金 五、基金运作方式及类型 本基金为契约型开放式债券型基金，存续期间为不定期。 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流 动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯 债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国 债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、 收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的基础上， 通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超 越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋 势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对 预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之 间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率 风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标 久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投 资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。 “目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的 范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限， 以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的 久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或 梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变 动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下 滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供 更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行 投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合 作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用 等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理， 并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基 金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 9、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国 债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑 国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 九、基金的业绩比较基准 中债总指数收益率 中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn） 公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融 债，能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金 融工具，为此，本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人与 基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不 需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,913,071,600.00 95.66 其中：债券 1,851,071,600.00 92.56 资产支持证券 62,000,000.00 3.10 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 53,998,398.87 2.70 8 其他资产 32,732,026.66 1.64 9 合计 1,999,802,025.53 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,968,000.00 5.19 其中：政策性金融债 79,968,000.00 5.19 4 企业债券 949,761,600.00 61.66 5 企业短期融资券 70,728,000.00 4.59 6 中期票据 750,614,000.00 48.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,851,071,600.00 120.17 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101659010 16金地 MTN002 900,000 90,270,000.00 5.86 2 1680133 16赣铁债02 900,000 89,865,000.00 5.83 3 127382 16赣投债 900,000 89,676,000.00 5.82 4 127446 16穗城02 900,000 89,253,000.00 5.79 5 143077 17兵装02 800,000 81,640,000.00 5.30 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量 （份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 139254 万科28A1 400,000 40,000,000.00 2.60 2 139112 集顺优04 120,000 12,000,000.00 0.78 3 156376 18信易3 100,000 10,000,000.00 0.65 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 （1） 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2） 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 4,420.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,727,606.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,732,026.66 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩如下表所示： 净值增长率 1 净值增长率 标准差2 业绩比较基 准收益率3 业绩比较基 准收益率标 准差4 1-3 2-4 2016年08月30日(基金合 同生效日)至2016年12月 31日 -3.21% 0.19% -1.51% 0.17% -1.70% 0.02% 2017年01月01日至2017 年12月31日 -1.28% 0.07% -1.19% 0.09% -0.09% -0.02% 2018年01月01日至2018 年12月31日 6.71% 0.05% 9.63% 0.11% -2.92% -0.06% 2019年01月01日至2019 年06月30日 2.38% 0.04% 1.49% 0.09% 0.89% -0.05% 自基金合同生效日至2019 年06月30日 4.38% 0.09% 8.28% 0.11% -3.90% -0.02% 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和 认证费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年 金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基 金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中 国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率， 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 M<100万 0.8% 0.32% 100万≤ M <500万 0.4% 0.12% M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 持有年限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜1年 0.1% Y≥1年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费总额的100%归入基金财产。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第八部分 基金投资”部分内容进行了更新。 6、在“第九部分 基金业绩”部分内容进行了更新。 7、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2019年10月 中财网
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