长信中证500指数增强：长信中证500指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第【2】号
原标题:长信基金管理有限责任公司:长信中证500指数增强：长信中证500指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第【2】号 长信中证 500 指数增强型证券投资基金 更新的 招募说明书 摘要 2019 年第 【 2 】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 长信中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年 7月5日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1119号文注册募集。基金 合同于2017年8月30日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场 价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险， 本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风 险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票 型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风 险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。本基金的投资范 围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创 业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券 （国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央 行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、 银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定 。投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解 基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年8月30日，有关财务数据 和净值截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国建 设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资 额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55% 上海海欣 集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5 万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员，硕士， IMBA ，曾任职中国人民银行上海 市分行静安区办事处办公室科员，中国人民银行上 海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、 科长， 上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市 分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主 任、党委委员、副行长，并历任上海市金融学会副 秘书长 , 上海城市金融学会副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董 事 男 中共党员，硕士，现任长江证券股份有限公司总裁。 历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、 研究部副主管，长江证券承销保荐有限公司总裁助 理，长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究 所总经理、副总裁。 陈谋亮 非独立董 事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师， 高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常 务副会 长，曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部， 中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特 聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、 股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问， 中石化 / 扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化 石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事 会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战 略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 何宇城 非独立董 事 男 中共党员，硕士， MBA 、 EMPACC 。现任武汉钢铁有 限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计 师，宝钢资金管理处费用综合管理， 宝钢成本管理 处冷轧成本管理主办、主管，宝钢股份成本管理处 综合主管，宝钢股份财务部预算室综合主管，宝钢 股份财务部副部长，宝钢分公司炼钢厂副厂长，不 锈钢分公司副总经理，宝钢股份钢管条钢事业部副 总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务 部部长。 覃波 非独立董 事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公 司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长 江证券有限责任公司。 2002 年加入长信基金管理 有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策 划部副总监、市场开发部 总监、专户理财部总监、 总经理助理、副总经理。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市 徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委 副书记，中国工商银行上海市分行办公室副主任、 主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实 业（集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融 控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司 董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司 华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合 伙人。 刘 斐 独立董事 女 中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金 （筹）合伙人 。曾任上海国和现代服务业股权投资 管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上海国际 集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基 金管理有限公司总经理、董事（浦银安盛创始人）， 上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事（浦 发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发 银行办公室负责人。 马晨光 独立董事 女 致公党党员，法律硕士。现任 上海市协力律师事务 所律师，管理合伙人 ，上海市浦东新区人大代表， 中国致公党上海市浦东新区副主委，上海市法学会 金融法研究会理事，上海国际仲裁中心仲裁员，上 海仲裁委员会仲裁员，复旦大学研究生校外 导师， 华东政法大学校外兼职导师，上海对外经贸大学兼 职教授，上海市浦东新区法律服务业协会副会长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2 、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会主席 男 中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁有限公司经 营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财 务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统 计处处长，武汉钢铁有限公司经营财务部部长。 陈水元 监事 男 硕士 研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心 监事长；曾任湖 北证券有限公司营业部财务主管、 经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪 事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营 业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、 总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负 责人、首席风险官。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理。曾任长信基金管 理有限责任公司综合 行政部副总监 、零售服务部总监 。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士， EMBA 。现任长信基金管理有限责任 公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自 治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方 总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长 江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼 上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经 理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业 资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、 上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管 理有限公司。 2001 年作为筹备组成员加入 长信基 金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理 助理。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资 格，现任长信基金管理有限责任公司副总经理， 曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副 行长，中国建设银行纪检监察部案件检查处监察 员，中国建设银行基金托管部市场处、信息披露 负责人，融通基金管理有限公司筹备组成员、总 经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经 理、执行监事，金元惠理基金管理有限公司首席 市场官，历任长信基金管理有限责任公司总经理 销售助理、总经理助理。 安昀 副总经理 男 经济学硕士， 复旦大学数量经济学研究生毕业， 具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究 所，担任策略研究工作， 2008 年 11 月加入长信 基金管理有限责任公司，历任策略研究员、基金 经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监 和基金经理。 2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6 日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基 金经理。 2016 年 9 月 8 日重新加入长信基金管理 有限责任公司，曾任总经理助理，现任公司副总 经理和投资决策委员会执行委员、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混 合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活 配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系； 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 宋海岸 基金经理 自 2018 年 2 月 13 日起至今 理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业， 具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公 司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理 助理和西部证券股份有限公司研究员。 2016 年 9 月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投 资部研究员、基金经理助理、长信中证一带一路 主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联 网主题指数型证券投资基金（ LO F ）和长信价值优 选混合型证券投资基金的基金经理，现任长信中 证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工 量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债 券型证券投资基金和长信沪深 300 指数增强型证 券投资基金的基金经理。 常松 基金经理 自基金合同生 效之日起至 2018 年 9 月 8 日 曾任本基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 安昀 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长 信先机两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重 指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 、 长 信全球债券证券投资基金 和 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金 的 基金经理 高远 研究发展部总监、长 信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型 证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券 投资基金（ LOF) 、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定 期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基 金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、 长信纯债半年债券型 证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基 金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混 合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 量化投资部兼量化研 究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行 业灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合 型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环 保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基 金 、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、 长信量化价值驱动混合型证券 投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金 的基金经理 涂世涛 量化专户投资部副总监兼投资经理 秦娟 长信利保债券型证券投资 基金、长信利富债券型证券投资基金、长信先利半 年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信利尚 一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理 李欣 债券交易部副总监 陈言午 专户投资部副总监兼投资经理 卢靖 战略与产品研发部总监 宋海岸 长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深 300 指数增强型证 券投资基金的基金经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 二 、基金托管人 （一）、基金托管人情况 （ 1 ）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于 20 05 年 10 月在香港联合交易所 挂牌上市 ( 股 票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96% 。 2018 年度， 集团实现净利润 2 , 556.26 亿元，较上年增长 4.93% ；平均资产回报率和加权平 均净资产收益率分别为 1.13% 和 14.04% ；不良贷款率 1.46% ，保持稳中有降；资 本充足率 17.19% ，保持领先同业。 2018 年，本集团先后 荣获新加坡《亚洲银行家》“ 2018 年中国最佳大型零售 银行奖”、“ 2018 年中国全面风 险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金 融最具创新力银行”、《银行家》“ 2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“ 2018 年 金龙奖 — 年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银 行家》、香港《亚洲货币》杂志“ 2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业 协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管 运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海 分中心，共有员工 300 余人。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （ 2 ）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中 国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及 海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （ 3 ）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企 业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设 银行已托管 92 4 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得 《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、 4 次获得 《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得 中 债登“优秀资产托管机构 ” 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场 唯一一家 “ 最佳托管银行 ” 、在 2017 年 荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 （二）、基金托管人的内部控 制制度 （ 1 ）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （ 2 ）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （ 3 ）内部 控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （ 1 ）监 督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （ 2 ）监督流程 1. 每工作日按时通过 新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对 指令要素等内容进行核查。 3. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求 基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三 、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋 联系人：陈竹君 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 联系人：王菁 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （3）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （4）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：沙牧楠 电话：010-63639110 客户服务电话：95595 网址：cebbank.com （5）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （6）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 电话：0755-23838751 传真：0755-25831754 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （7）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （8）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn （9）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （10）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：95521 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （11）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：何之江 联系人：王阳 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com （12）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 电话：021-20315197 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （13）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （14）天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48层 法定代表人：余磊 联系人：程晓英 电话：18064091773 传真：027-87618863 客服电话：95391或400-800-5000 网址：www.tfzq.com （15）国融证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人：张智河 联系人：叶密林 电话：010-83991719 传真：010-66412537 客户服务电话：95385 网址：www.grzq.com （16）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （17）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （18）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95558 网址：www.citics.com （19）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （20）信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 电话：021-20613988 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （23）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com （24）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：021-22267943 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （25）上海联泰基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com （26）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （27）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com （28）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：王宫 电话：021-38789658 传真：021-68880023 客户服务电话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn （29）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688 传真：010-84997571 客户服务电话：400-1599-288 网站：www.danjuanapp.com （30）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （31）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-88447611 传真：029-88447611 客户服务电话：95325或400-860-8866 网站：www.kysec.cn （32）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967293 客户服务电话：95323 网站：www.cfsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有 限责任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址 北京市西城区 太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 法定代表人 周明 廖海（负责人） 曾顺福 联系电话 010 - 59378856 021 - 51150298 021 - 61418888 传真 010 - 59378907 021 - 51150398 021 - 61411909 联系人 崔巍 刘佳 、姜亚萍 曾浩（ 曾浩、吴凌志为经 办注册会计师 ） 四、基金的名称 长信中证 500 指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六 、基金的 投资目标 本基金为增强 型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 7.75% ，同时 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 七 、基金的 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、 股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据 、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资 券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于 80% 。其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资 产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净 值 5% 的现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等） 或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 八 、基金的 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与 业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1 、资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的 8 0% ，其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资 产的 80% ；每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配 置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综 合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购 赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2 、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策 略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为 基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面 等多种因素，找出具 有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基 本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控 制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 （ 1 ）标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 （ 2 ）量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和 优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合， 以追求超越 标的指数表现的业绩水平。 多因子超额收益模型：本模型是基于市场不完全有效的假设，着眼于运用统 计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史 数据回测和构建量化投资模型，预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的 投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似，例如市盈率，资 本市值，公司所处板块以及证券历史表现等，也可以是动量因子等技术面指标或 者交易数量等流动性因子。 风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资 产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差 控制在目标范围内，使其 收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一 些风险因子上的偏离度来实现，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过 调整风险模型，本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误 差不超过 7.75 % 。 成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、 佣金等数据预测本基金的交易成本，调整基金的换手率，来达到优化投资组合的 目的。 （ 3 ）模型的应用与调整 在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组 合的构建。同时，基金 管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映 市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重 大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整 各因子类别的具体组成及权重。 3 、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基 本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换 、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 4 、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率， 降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 5 、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成 和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基 础上选择投资对象，追求稳定收益。 6 、权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权 证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资。 本基金将通过权证与证券的组合 投资，达到改善组合风险收益特征的目的， 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交 易策略等，利用权证进行对冲和套利等。 九 、基金的 业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证 500 指数 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税 后 )*5% 中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个 证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动 性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情 况。 如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代 表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依 据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变更 标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及 本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开 基金份额持有 人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指 数更名等事项），则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基 金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十 、基金的 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风 险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十一 、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2019 年 9 月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 201 9 年 6 月 3 0 日 （ 摘自本基金 201 9 年 半年 报 ），本报告中所列财务 数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 19,935,746.52 92.75 其中：股票 19,935,746.52 92.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,504,055.12 7.0 0 8 其他资产 53,992.69 0.25 9 合计 21,493,794.33 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 301,308.00 1.41 B 采矿业 23,658.94 0.11 C 制造业 8,424,500.39 39.42 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,142,287.0 0 5.34 E 建筑业 284,359.30 1.33 F 批发和零售业 1,098,953.00 5.14 G 交通运输、仓储和邮政业 610,927.52 2.86 H 住宿和餐饮业 214,368.00 1.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 607,335.90 2.84 J 金融业 296,820.28 1.39 K 房地产业 558,231.34 2.61 L 租赁和商务服务业 540,377.10 2.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管 理业 647.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,698.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 296,724.00 1.39 S 综合 497,712.00 2.33 合计 14,899,907.77 69.72 2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 292,270.28 1.37 B 采掘业 583,589.00 2.73 C 制造业 2,641,961.91 12.36 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,090.76 0.01 E 建筑业 6,488.20 0.03 F 批发和零售业 202,827.15 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 136,606.13 0.64 H 住宿和餐饮业 51,057.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 913,373.00 4.27 J 金融业 4,100.00 0.02 K 房地产业 190,912.00 0.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,710.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 2,853.32 0.01 S 综合 - - 合计 5,035,838.75 23.56 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例（ % ） 1 002463 沪电股份 30,100 409,962.00 1.92 2 002191 劲嘉股份 25,600 317,696.00 1.49 3 000513 丽珠集团 9,400 312,362.00 1.46 4 002465 海格通信 32,400 309,096.00 1.45 5 600528 中铁工业 26,700 308,919.00 1.45 6 6 00380 健康元 35,700 308,805.00 1.44 7 601872 招商轮船 70,582 307,737.52 1.44 8 002299 圣农发展 11,900 301,308.00 1.41 9 603806 福斯特 8,200 301,186.00 1.41 10 600026 中远海能 46,100 299,189.00 1.40 11 300115 长盈精密 28,400 297,916.00 1.39 12 000027 深圳能源 47,900 296,980.00 1.39 13 603328 依顿电子 28,900 296,803.00 1.39 14 600642 申能股份 49,200 295,692.00 1.38 15 000878 云南铜业 27,700 294,451.00 1.38 16 000778 新兴铸管 66,100 293,484.00 1.37 17 000600 建投能源 43,800 293,460.00 1.37 18 000156 华数传媒 26,600 292,866.00 1.37 （未完）  |