南方300：更新招募说明书（2019年10月）
原标题:南方基金管理股份有限公司:南方300：更新招募说明书（2019年10月） 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书（2019年10月更新） 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目录 §1 绪言............................................................................................................................................ 5 §2 释义............................................................................................................................................ 6 §3 基金管理人 ............................................................................................................................... 10 §4 基金托管人 ............................................................................................................................... 20 §5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 25 §6 基金的历史沿革和存续 ........................................................................................................... 31 §7 基金的集中申购 ....................................................................................................................... 33 §8 基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 40 §9 基金份额的申购和赎回 ........................................................................................................... 42 §10 基金的投资 ............................................................................................................................. 58 §11 基金的财产 ............................................................................................................................. 70 §12 基金资产估值 ......................................................................................................................... 71 §13 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 75 §14 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 77 §15 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 79 §16 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 80 §17 风险揭示 ................................................................................................................................ 85 §18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................... 89 §19 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 91 §20 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 108 §21 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 122 §22 其他应披露事项 ................................................................................................................... 124 §23 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 125 §24 备查文件 ............................................................................................................................... 126 重要提示 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金转型为南方开元沪 深300交易型开放式指数证券投资基金后，再由南方开元沪深300交易型开放式指数证券投 资基金更名而来。基金转型经2013年1月4日开元证券投资基金基金份额持有人大会决议 通过，并获中国证监会2013年1月25日证监许可［2013］61号文核准。自2013年2月18 日起，由《开元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪深300交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》生效，原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效。自2019年 4月23日起，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金名称变更为“南方 沪深300交易型开放式指数证券投资基金”。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险（详见招募说明书“风险揭示”章节）等等。本基金被动跟踪标的指数“沪深300指数”， 因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采 用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 本基金是由开元证券投资基金转型而来的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在 集中申购期结束后将进行基金份额折算。通过份额折算使得基金份额净值调整为1.0000元 以后，未改变本基金的风险收益特征，既不会降低基金投资风险，也不会提高基金投资收 益。本基金按照1.00元的价格开展集中申购，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值 可能低于1.00元。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回包括场外 实物申购赎回方式和场内申购赎回方式2种方式。 场外实物申购赎回方式，采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、 赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的单市场ETF产品有所差异。通常情况下， 投资者的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可 用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用 深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时 用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公 司应为同一申购赎回代理券商。投资者集中申购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明 书。 场内申购赎回方式，投资者的申购、赎回申请在受理当日确认。投资人当日竞价买入 的ETF份额，当日可以赎回；当日大宗买入的ETF份额，次一交易日可以赎回；当日申购的 ETF份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回或者大宗卖出；当日赎回ETF份额得到 的股票，当日可以竞价卖出，次一交易日可以用于申购ETF份额或者大宗卖出；当日竞价 买入的股票，当日可以用于申购ETF份额；当日大宗买入的股票，次一交易日可以用于申 购ETF份额。投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或基金账户。其中，深圳 证券交易所基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份股中 的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证 最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日 为2019年6月30日（未经审计）。 §1 绪言 本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关的法律法规，以及《南方 沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 §2 释义 招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基 金合同的任何有效修订和补充，基金合同由《开元证券投资基金基金合同》修订而成 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方沪深300交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充，托管协议由《开元 证券投资基金托管协议》修订而成 6、招募说明书或本招募说明书：指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、集中申购公告：指《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金集中申购期 基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的并在 2012年6月19日发布修订后的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8 月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 14、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算 有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（以 下简称“《登记结算业务实施细则》”，包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深 圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记 结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则和规定，以及南方基金管理股份 有限公司发布的《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定 15、交易型开放式证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式 证券投资基金”，简称“ETF” 16、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机 构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金集中申购期发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 30、登记业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相 关业务 31、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 32、基金合同生效日：指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生 效起始日，原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、集中申购期：指基金合同生效后，仅开放申购、不开放赎回的一段时间，最长不 超过1个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎 回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理 人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 43、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 44、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 45、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的 变更 47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 48、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎 回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 49、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 51、元：指人民币元 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另 有规定的，从其规定 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 58、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本 基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 名称：南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 成立时间：1998年3月6日 法定代表人：张海波 注册资本：3.6172亿元人民币 电话：（0755）82763888 传真：（0755）82763889 联系人：常克川 1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证 券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国 证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本增至1.5亿元人 民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至3亿元人民币。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民 币。 2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元，股权结构调整为华泰证券股份有 限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证 券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企 业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦 门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调 研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行 业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司 董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事 长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。 王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管 理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、 南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经 理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。 张辉先生，董事，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨 集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管 理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营 业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事 会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。 冯青山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排 长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干 事，驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事，陆军第163师 政治部宣传科副科长(正营职)，深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅 副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书 记，深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办 文秘，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管。现任深圳 市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董事。 李自成先生，董事，近现代史专业硕士，中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书 记，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理，厦 门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公 司党总支副书记、总经理。 王斌先生，董事，临床医学博士，中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金 医院主治医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任 兴业证券研究所总经理。 杨小松先生，董事，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职德勤国际会计师 行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，南 方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东 英资产管理有限公司董事。 姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委副处长，商业部政策 研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常 务副会长，国内贸易部商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府 副秘书长，安徽省阜阳市政府市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师 兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛成员，中国统计学会副 会长。 李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，中国籍。曾任职东南大 学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究 院院长、金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博 士生导师，中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会 副会长。 周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，法学硕士，香港证券及投资学会杰出资深会 员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察，香港证券及期货专员办事处证券主 任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生，独立董事，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾 任职北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任。现 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组专 家咨询委员会委员。 周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤（深圳）律师事务所 律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师，北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人，全联并购公会广东分会会长，广东省律师协会女律师工作委 员会副主任，深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市女企业家协会理事。 3.2.2 监事会成员 吴晓东先生，监事会主席，法律博士，中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长，华 泰证券合规总监，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长，南方股权投资基金管理有限 公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公 司监事。 舒本娥女士，监事，大学本科学历，中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长， 华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任 华泰证券股份有限公司财务总监，华泰联合证券有限责任公司监事会主席，华泰期货有限 公司副董事长。 姜丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂 主管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司会计，深圳市建设集 团计划财务部助理会计师，深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理， 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深 圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳 市建安（集团）股份有限公司董事。 王克力先生，监事，船舶工程专业学士，中国籍。曾任职厦门造船厂技术员，厦门汽 车工业公司总经理助理，厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任，厦信置业发展公 司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资 发展部总经理。 林红珍女士，监事，工商管理硕士，中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计，厦门 中友贸易联合公司财务部副经理，厦门外供房地产开发公司财务部经理，兴业证券计财部 财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼 审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、 风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总 经理，兴证期货有限公司董事，兴证创新资本管理有限公司监事。 林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务 部实习律师，上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员，银华基金监察稽核部法务主管， 民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事。 徐刚先生，职工监事，硕士学历，中国籍。1995年7月专科毕业于山东理工大学机电 专业，2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995年11月参加工作，就职于深 圳期货投资公司，任职职员、项目经理，2003年6月加入公司，先后任职上海分公司职员、 机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理，目前任职上海分 公司董事。 董星华女士，职工监事，硕士学历，中国籍。1991年7月专本科毕业于华中理工大学 机械工程专业，2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其1991年11月 参加工作，先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深 圳证券通信公司，任职科员、主任科员、经理，2011年2月加入公司，先后任职综合管理 部经理、办公室高级经理，现任办公室高级副总裁。 3.2.3 公司高级管理人员 张海波先生，董事长，简历同上。 杨小松先生，总裁，简历同上。 俞文宏先生，副总裁，工商管理硕士，经济师，中国籍。曾任职江苏省投资公司业务 经理，江苏国际招商公司部门经理，江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理，江苏国 信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理，南方资本管理有限公司董事长。现任南方基 金管理股份有限公司副总裁、党委委员。 朱运东先生，副总裁，经济学学士，高级经济师，中国籍。曾任职财政部地方预算司 及办公厅秘书，中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理，南方基金管理有限公司北 京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份 有限公司副总裁、党委委员。 常克川先生，副总裁，EMBA工商管理硕士，中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书， 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，华泰联合证券 董事会秘书、合规总监等职务，南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限 公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。 李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任职美国AXA Financial 公司投资 部高级分析师，南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保 及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投 资总监，南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席 投资官（固定收益）。 史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任职博时基金 管理有限公司研究员、市场部总助，中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理，泰 达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理，南方基金 管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官（权益）。现任南方基金管理 股份有限公司副总裁、首席投资官（权益）。 鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师， 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部总 监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资 本管理有限公司董事。 3.2.4 基金经理 本基金历任基金经理为：2013年2月至2013年4月，潘海宁；2013年4月至2013年 5月，杨德龙；2013年5月至2016年3月，杨德龙、罗文杰；2016年3月至今，罗文杰。 罗文杰女士，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基 金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基 金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月起担任数量化投资部基金经理； 现任指数投资部总经理。2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2017年11月 至2019年1月，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月至2019年4月，任南 方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2013年4月至今，任南方500、南方 500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300、南方300联接基金经理；2014年10月至 今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月至今， 任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理； 2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基 金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。 3.2.5 投资决策委员会成员 副总裁兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总裁兼首席投资官（权益）史博先生， 权益研究部总经理茅炜先生，交易管理部总经理王珂女士，权益投资部总经理张原先生， 指数投资部总经理罗文杰女士，现金投资部总经理夏晨曦先生，固定收益投资部总经理李 璇女士，固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生，权益 专户投资部总经理刘树坤先生。 3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券，但在法律法规或监管机构允许的情况下，标的指数成份股除外； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但在法律法规或监管机 构允许的情况下，标的指数成份股除外； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受 上述规定的限制。 3.6 基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 3.7 基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保 基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有 人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操 作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章 等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制 度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内 容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制 度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责 任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行。 独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可 行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学 化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制 效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司 财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会 计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、 基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产 登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和 原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制 制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等 程序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制 情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知 情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定 期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期 会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人 员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立， 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人 员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 §4 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融 领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的职责 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理 人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12、建立并保存基金份额持有人名册； 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会； 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除； 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的 做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托 管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组 织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面 认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国 际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取 了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独 立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机 演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业 务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相 互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应 及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 §5 相关服务机构 5.1 销售机构 5.1.1 申购赎回代理证券公司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际 企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客服电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn 5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城 路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021－38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com 6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315137 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 7 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021－23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 8 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com 9 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证 券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业 网点 网址：广发证券网http://www.gf.com.cn 10 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特 区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大 厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址：www.cgws.com 11 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商 证券大厦23楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 12 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信 证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com 13 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界 处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、 19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超 商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 传真0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.china-invs.cn 14 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联 大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1 栋9层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客服电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn 15 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国 际金融广场1号楼20层 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 联系电话：0531-89606166 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 16 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 17 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 18 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-20657517 传真：021-68408217-7517 客服电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com 19 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、 8层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088 号招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655196 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn 20 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 联系电话：023-63786633 客服电话：4008096096 网址：www.swsc.com.cn 21 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大 道1115号北京银行南昌分行营业大楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大 道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 联系电话:0791-86283372 客服电话：4008222111 网址:www.gszq.com 22 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座40层 法定代表人：施华 联系人：程博怡 联系电话：010-59355997 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com 23 宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：张鋆 电话：010-64083702 传真：028-86199382 客服电话：4008366366 网址：www.hxzq.cn 24 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 5.1.2 二级市场交易代理证券公司 包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 5.2 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：刘玉生 电话：（010）66213961 传真：（010）58598907 5.3 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：黎明 经办律师：黎明、孙睿 5.4 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：曹阳 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：薛竞、曹阳 §6 基金的历史沿革和存续 一、基金的历史沿革 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金转型为南方开元沪 深300交易型开放式指数证券投资基金后，再由南方开元沪深300交易型开放式指数证券投 资基金更名而来。 开元证券投资基金（以下简称“基金开元”）是按照《证券投资基金管理暂行办法》的 有关要求并经中国证监会验收确认的契约型封闭式投资基金。 基金开元发起人为南方证券有限公司、广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司； 基金管理人为南方基金管理股份有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基 金发起人认购基金单位总份额的3%，即6000万份，其中：南方证券有限公司认购3600万 份，占基金单位总份额的1.8%；广西信托投资公司认购1200万份，占基金单位总份额的 0.6%；厦门国际信托投资公司认购1200万份，占基金单位总份额的0.6%。本基金发起人认 购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，发起 人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的1.5%。经中国证监会核准，基金开元于1998 年3月27日成立，存续期15年，并于1998年4月7日在深证交易所上市。 2013年1月4日，开元证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论 通过了基金开元转型议案，内容包括基金开元由封闭式基金转为交易型开放式基金、调整 存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会 2013年1月25日证监许可[2013] 61号文核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决 议，基金管理人将向深圳证券交易所申请原开元证券投资基金退市，原《开元证券投资基金 基金合同》失效，《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效，基 金正式转型为交易型开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调 整，同时基金更名为“南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金”。 自2019年4月23日起，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金名称 变更为“南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金”。 二、基金的存续 （一）基金份额的变更登记 基金份额的变更登记是指基金开元终止上市后，基金管理人向中国证券登记结算有限 责任公司总公司及其深圳分公司取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，并进行基 金份额更名以及必要的信息变更之后，中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深圳分 公司根据基金管理人提供的明细数据进行投资人持有基金份额的初始登记。 （二）原开元证券投资基金份额持有人份额折算 原开元证券投资基金份额折算日，基金管理人通过基金份额折算，使得折算后的基金 份额净值调整为1.0000元，再根据折算后的基金份额净值计算原开元证券投资基金持有人 应获得的基金份额，并由登记机构进行登记确认。份额折算后，基金份额总额与持有人持 有的基金份额数额将发生调整。份额折算对持有人的权益无实质性影响。基金管理人将就 基金份额折算结果进行公告。 （三）集中申购 本基金自基金合同生效后1个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期 的具体安排见本招募说明书“八、基金的集中申购”及集中申购公告。 （四）集中申购结束后的验资 基金集中申购期间募集的资金存入专门账户，在基金集中申购行为结束前，任何人不 得动用。集中申购款项在集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。集中申购的股票按照交易所和登记机构 的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请集中申购的股票过户至基金证券 账户。投资者的集中申购股票在集中申购冻结期间的权益归投资者所有。集中申购期结束 后，基金管理人应在10 日内聘请法定验资机构进行集中申购款项的验资，自收到验资报 告之日起10 日内，向中国证监会提交验资报告。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前述情形的，基金 管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 §7 基金的集中申购 本基金自基金合同生效后1个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期不超 过1 个月。集中申购期结束后，本基金可暂停办理申购和赎回，暂停结束后本基金将开放 申购、赎回，办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少 2个工作日在指定媒体公告。 一、集中申购期 本基金自基金合同生效后1个月内开始办理集中申购，期间不开放赎回，集中申购期的具 体发售时间见集中申购公告。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期， 但最长不超过1个月。 二、集中申购发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、集中申购场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金集中申购业务的营业场所或按基 金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的集中申购。发售代理机构名单和 联系方式见基金集中申购公告。 四、集中申购期份额发售方式 投资者可选择网上现金、网下现金和网下股票3种方式进行集中申购。 网上现金集中申购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上 系统以现金进行的集中申购；网下现金集中申购是指投资者通过基金管理人以现金进行的 集中申购购；网下股票集中申购是指投资者通过基金管理人或基金管理人指定的发售代理 机构以股票进行的集中申购。 基金投资者在集中申购期内可多次提交集中申购申请，集中申购申请一经受理不得撤销。 基金销售机构对集中申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到集中申购申请。集中申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 五、集中申购的份额初始面值和价格 本基金每份基金份额初始面值为1.00元，按初始面值进行集中申购。 六、集中申购的开户 1、投资者办理集中申购时需具有深圳证券账户，深圳证券账户指深圳证券交易所A股账户 （以下简称“深圳A股账户”）和深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券 投资基金账户”）。 （1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者,需在集中申购前持本人身份证到 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券 投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和 办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资者需要参与网下现金或网上现金集中申购，应使用深圳A股账户或深圳证券投 资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金集中申购和二级市场交易。 （2）如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票集中 申购的，应开立并使用深圳A股账户。 （3）如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票集中申购的，除了持有深圳A股账户或 深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”）， 且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者集中申购基金份额的 托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 （4）如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深 圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意 投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易 证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。 （5）已购买过由南方基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的南方 基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于集中申购本基金。 七、集中申购费用 对集中申购期内提交的集中申购申请，享有如下优惠费率： 集中申购份额（M） 集中申购费率 M＜100万 1.0% 100万≤M＜300万 0.6% 300万≤M＜500万 0.3% M≥500万 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金集中申购按照上表所示费率收取集中申购费用。基金管理人办理 网下股票集中申购、发售代理机构办理网上现金集中申购和网下股票集中申购时可参照上 述费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。 八、网上现金集中申购 1、集中申购限额：网上现金集中申购以基金份额申请。单一账户每笔集中申购份额需为 1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次集中申购,累计集中申 购份额不设上限。 2、集中申购申请：投资人在集中申购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足集中申购 资金，办理集中申购手续。网上现金集中申购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内 撤消指定的集中申购申请。 3、集中申购金额的计算 本基金集中申购金额的计算如下： 集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额×（1＋佣金比率） 集中申购佣金＝集中申购价格×集中申购份额×佣金比率 净集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额 集中申购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳集中申购佣金。 例：某投资者通过网上现金集中申购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率 为1.0%，则需准备的资金金额计算如下： 集中申购佣金＝1.00×1,000×1.0%＝10元 集中申购金额＝1.00×1,000×(1＋1.0%)＝1,010元 即投资者需准备1,010元资金，方可集中申购到1,000份本基金基金份额。 现金集中申购款项在基金集中申购期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 网上现金集中申购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至 整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/集中申购价格 九、网下现金集中申购 1、投资者在集中申购期内通过网下现金集中申购，随到随得。 2、集中申购限额：网下现金集中申购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现 金集中申购的,每笔集中申购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次集中申购, 累计集中申购份额不设上限。 3、集中申购手续：投资者在集中申购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关集中申购 手续,并备足集中申购资金。网下现金集中申购申请提交后不得撤销。 4、集中申购金额和利息折算的份额的计算 本基金集中申购金额的计算如下： 集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额×（1＋集中申购费率） 集中申购费用＝集中申购价格×集中申购份额×集中申购费率 净集中申购金额＝集中申购价格×集中申购份额 网下现金集中申购款项在基金集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有，网下现金集中申购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留 至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/集中申购价格 例：某投资者到本公司直销网点集中申购100,000份基金份额，假定集中申购金额产生的 利息为10 元，则需准备的资金金额计算如下： 集中申购费用＝1.00×100,000×1.0%＝1,000元 集中申购金额＝1.00×100,000×(1＋1.0%)＝101,000元 净集中申购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即投资人若通过基金管理人集中申购本基金100,000份，需准备101,000元资金，假定该笔 集中申购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金集中申购申请,由基金管理人于T＋1日进行有效集 中申购款项的清算交收，将集中申购资金划入基金管理人预先开设的专门账户。 十、网下股票集中申购 1、集中申购限额：网下股票集中申购以单只股票股数申报,用以集中申购的股票必须是标 的指数成份股和已公告的将被调入标的指数的成份股。单只股票最低集中申购申报股数为 1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交集中申购申请,累计 申报股数不设上限。 2、集中申购手续：投资者在集中申购本基金时,需按基金管理人或基金管理人指定的发售 代理机构的规定,到基金管理人或基金管理人指定的发售代理机构网点办理集中申购手续, 并备足集中申购股票。 3、特殊情形 http://196.168.9.116/resource/fundids/reportData/attachment/FD_20150313165342250_699069591565586549994326980_159925_20171231_20180218_20130218.files/image001.gif (1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于集中申购本基金。 (2)限制个股集中申购规模：基金管理人可根据网下股票集中申购日前3个月个股的交易量、 价格波动及其他异常情况,决定是否对个股集中申购规模进行限制,并在网下股票集中申购 日前3个工作日公告限制集中申购规模的个股名单。 (3)临时拒绝个股集中申购：对于在网下股票集中申购期间价格波动异常或集中申购申报数 量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的集中申购申报。 (4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于集中申购本基金。 4、清算交收：网下股票集中申购期内每日日终，发售代理机构将股票集中申购数据按投资 者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金集中申购发售期最后一日）， 基金管理人初步确认各成份股的有效集中申购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人 提供的确认数据，冻结上海市场网下集中申购股票，并将深圳市场网下集中申购股票过户 至本基金组合证券集中申购专户。基金管理人为投资者计算集中申购份额，并根据发售代 理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的集中申购份额中扣 除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效集中申购申 请股票数据，将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。验资 结束后，登记机构根据基金管理人提供的投资者份额明细数据进行投资者集中申购份额的 初始登记。 5、集中申购份额的计算公式： 其中： (1)i代表投资者提交集中申购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只数。如投资 者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 (2)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的T 日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后 两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价 格。 若某一股票在T日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等 权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均 价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) ③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) http://196.168.9.116/resource/fundids/reportData/attachment/FD_20150313165342250_699069591565586549994326980_159925_20171231_20180218_20130218.files/image002.gif http://196.168.9.116/resource/fundids/reportData/attachment/FD_20150313165342250_699069591565586549994326980_159925_20171231_20180218_20130218.files/image003.gif http://196.168.9.116/resource/fundids/reportData/attachment/FD_20150313165342250_699069591565586549994326980_159925_20171231_20180218_20130218.files/image004.gif http://196.168.9.116/resource/fundids/reportData/attachment/FD_20150313165342250_699069591565586549994326980_159925_20171231_20180218_20130218.files/image005.gif http://196.168.9.116/resource/fundids/reportData/attachment/FD_20150313165342250_699069591565586549994326980_159925_20171231_20180218_20130218.files/image006.gif ④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配（未完）  |