ZZ500ETF：关于修订交易结算模式及申购赎回规则并相应修改基金合同和招募说明书
关于博时中证500交易型开放式指数证券投资基金修订交易结算模 式及申购赎回规则并相应修改基金合同和招募说明书的公告 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2019年9月27日公告了《关于 发布<深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2019年修订）> 的通知》（以下简称“《通知》”）。为更好地满足投资者需求，根据《通知》及《博 时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”） 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，拟自 2019年10月23日起修改博时中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称“博时中证500ETF”或“本基金”）《基金合同》、《博时中证500交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相应条款。 现将具体变更事项公告如下： 一、 修订情况说明 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2019年修 订）》（以下简称“《实施细则》”），深交所跨市场股票交易型开放式证券投资基金 变更申购及赎回的模式，在保留原有模式的基础上，将场内申赎模式由全额现金 申赎（RTGS）变更为“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”模式，由中国结 算实行担保交收。 本基金管理人拟依据《实施细则》及《基金合同》，对博时中证500ETF的 《基金合同》及《招募说明书》进行修订，增加“深市股票实物申赎，沪市股票 现金替代”的相关规则，并对申购与赎回相关内容进行调整。 二、 《基金合同》相应条款的变更 在《基金合同》“九、基金份额的申购与赎回”章节的“四、申购与赎回的 程序”增加如下内容： “本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。 （一）通过深圳证券交易所申购赎回 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的 具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投 资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要 求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或 未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当 日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份 额上限，则赎回申请不成立。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而 仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的 确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。 本基金基金份额申购申请、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理， 具体见本基金招募说明书。本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增 或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金 合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则详见招募说明书规定。本基金获 批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开 放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式， 本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增 本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，详见“九、基金清算 交收与登记模式的调整或新增”。 投资者应按照本基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付 应付的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补 款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求 其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。” 同时，在《基金合同》“九、基金份额的申购与赎回”章节的“四、申购与 赎回的程序”修改前内容增加标题“（二）通过登记结算机构申购赎回”。 三、 《招募说明书》相应条款的变更 1、 将《招募说明书》“重要提示”中的如下内容由： “本基金拟采用实物申购赎回方式，实物申购赎回通过中国证券登记结算有 限责任公司办理。实物申购赎回方式中投资者的申购、赎回申请在T+1日确认， 申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购 赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与 上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用 以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交 易证券公司应为同一申购赎回代理券商。” 变更为： “本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过深圳证券 交易所办理申购赎回的，投资者的申购、赎回申请在T日确认，申购所得ETF 份额T日可卖出，T+1日可赎回；赎回所得的组合证券T日可卖出。通过登记 结算机构办理申购赎回的，投资者的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得 ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理 券商参与本基金的场内申购赎回（通过深圳证券交易所办理），则应开立深圳证 券交易所A股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场外实 物申购、赎回（通过中国证券登记结算有限责任公司办理），则应同时持有并使 用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投 资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。” 2、 在《招募说明书》“第十部分 基金份额的申购与赎回”中的“四、申 购与赎回的程序”增加如下内容： “本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。 （一）通过深圳证券交易所申购赎回 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的 具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投 资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要 求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或 未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当 日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份 额上限，则赎回申请不成立。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而 仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的 确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。 基金投资人申购的基金份额当日可卖出，次一交易日可赎回；投资人赎回获 得的股票当日可卖出，次一交易日可以用于申购ETF份额。即在目前结算规则 下，T日申购的基金份额当日可卖出，T+1日可赎回；投资人赎回获得的股票当 日可卖出，T+1日可用于申购ETF份额。 若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开 放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式， 本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时 将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持 有人大会审议。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记 结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理深圳证 券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理深圳证券交易所 上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金 替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发 送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现 不能正常履约的情形，则依据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实 施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结 算业务指南》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记结算机构相关的结算 交收规则发生变化，则按最新规定办理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能 按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担 由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。” 同时，在《招募说明书》“第十一部分 基金份额的申购与赎回”中的“四、 申购与赎回的程序”修改前内容增加标题“（二）通过登记结算机构申购赎回”。 3、 在《招募说明书》“第十一部分 基金份额的申购与赎回”中的“七、 申购赎回清单的内容与格式”增加如下内容： “（一）通过深圳证券交易所申购赎回 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原 则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代 （标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金 份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股，申购赎回基金份 额时，均使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证 券必须使用现金作为替代。 （1）关于深圳证券交易所成分券可以现金替代的情形 1）适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券 或基金管理人认为可以适用的其他情形。 2）替代金额： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于： 该证券正常交易时，采用最新成交价。 该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。 该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。 如果深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交 易所调整后的规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该 部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考 价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替 代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基 金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序如下： T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在T+1 日收取替代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管 理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替 代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投 资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替 代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算 的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的 款项。 特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券 的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成 本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基 金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第20个市场交易 日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理 券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： 现金替代比例（%）＝×100% )(×金份申 该证券参考价格×只替代证i第 1IOPVni 参考基金份额净值额购基 券数量.. 其中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下“替代金额” 计算公式中的“该证券参考价格”相同。“基金份额参考净值”目前为本基金前 一交易日除权除息后的收盘价。 如果深圳证券交易所对上述计算方式另有规定的，以深圳证券交易所最新规 定为准。 （2）关于上海证券交易所成分券可以现金替代的情形 1）适用情形：适用于本基金成分券中上海证券交易所上市的股票。 2）替代金额： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购 现金替代溢价比例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回 现金替代折价 比例）。 申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管 理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘 参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购 现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该 部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取 的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价 格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除赎回现金替代折价 的原因是，对于使用现金替代的证券，基金 管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开 盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎 回现金替代折价 比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖 出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还少 支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买 入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、 实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管 理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成 上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到 的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券 交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金 额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正 常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代 金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按 照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益 变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过中 国证券登记结算有限公司发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后3个工作日内完成。 （3）必须现金替代 1）适用情形：一般适用于标的指数调整将被剔除的成份证券以及处于停牌 的股票，或因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金持有人利益等原因 基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为 申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。 4、预估现金差额 预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻 结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的 预估值。 T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日预估现金差额＝T—1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所 有成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁 止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和） 其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数公司提供的标的 指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益 分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份 证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有 成份证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和） T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。 在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支 付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应 的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份 额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付 相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 基本信息 最新公告日期 201X年 月 日 基金名称 博时中证500交易型开放式指数证券 投资基金 基金管理公司名称 博时基金管理有限公司 基金代码 XXXXXX 目标指数代码： XXXXXX 基金类型： 跨市场ETF T－1日信息内容 现金差额（单位：元） XXXX.XX 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXXX.XX 基金份额净值（单位：元） X.XXXX T日信息内容 预估现金差额（单位：元） XXXX.XX 可以现金替代比例上限 无 申购上限 无 赎回上限 无 是否需要公布IOPV 是 最小申购赎回单位（单位：份） 400,000 申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许 T日成份股信息内容 证券代码 证券简 称 股份数 量 现金替 代标志 申购现 金替代 金额溢 价比例 （%） 赎回现 金替代 金额折 价比例 （%） 申 购 替 代 金 额 赎 回 替 代 金 额 挂 牌 市 场 若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格 式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。” 同时，在《招募说明书》“第十一部分 基金份额的申购与赎回”中的“七、 申购赎回清单的内容与格式” 修改前内容增加标题“（二）通过登记结算机构申 购赎回”，并在“6、申购赎回清单的格式”后增加如下内容： “若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的 格式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。” 4、 在《招募说明书》“第十九部分 风险揭示”增加如下内容并相应更新 序号： “十一、上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险 在通过深圳证券交易所申购赎回的模式中，上海证券交易所上市的成份股可 以现金替代方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价 格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下， 如果使用上海证券交易所可以现金替代证券的权重增加，该方式带来的不确定性 可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保 证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因 技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报” 原则对上交所可以现金替代的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。” 四、 重要提示 本公告仅对博时中证500交易型开放式指数证券投资基金根据《实施细则》 相应修改《基金合同》和《招募说明书》的事项进行说明。本基金管理人此次因 相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动对《基 金合同》和《招募说明书》进行修改，符合相关法律法规及基金合同的规定，无 需经基金份额持有人大会表决，本公司已就相关事项履行了规定的程序。本基金 《基金合同》和《招募说明书》的修改自2019年10月23日起生效。 投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站 www.bosera.com了解相关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019年10月18日 中财网
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