300ETF：更新招募说明书摘要（2019年10月）
原标题:嘉实基金管理有限公司:300ETF：更新招募说明书摘要（2019年10月） 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基 金更新招募说明书摘要 (2019年10月18日更新) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），根据2012年 3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基 金募集的批复》（证监许可[2012]393号）和2012年3月26日《关于嘉实沪深300交易型 开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]189号）的核准公开发 售。本基金基金合同于2012年5月7日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基 金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，本次更新招募说明书仅更新与 修订基金合同相关的内容，包括 “重要提示”、“基金管理人”、“相关服务机构”、“基金份 额的申购、赎回与非交易过户”章节。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 1、基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%， 立信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。 曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商 品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学 院院长兼MBA教育中心主任。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,现任稽核部执行总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 何如女士，硕士研究生，13年证券从业经历，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职 于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管 理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公 司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5 月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年5 月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金 融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12 月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2017年6 月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券 投资基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 陈正宪先生，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格，中国台湾籍。曾 任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司， 先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5 日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016 年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券 投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时 中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月15日至2019年9月28日 任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实黄金证券投资基 金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （LOF）基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF） 基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经 理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。 （2）历任基金经理 张宏民先生，管理时间为2012年5月7日至2013年1月25日；杨宇先生，管理时间 为2012年5月7日至2016年1月5日。 3、Smart Beta及量化投资决策委员会 Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta和量化投资首席投资官杨 宇先生，公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生，部门负责人刘斌先生、陈正宪 先生、何如女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年3月31日，中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只， QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、实物申购赎回代办券商 (1)国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路618号 办公地址 上海市静安区南京西路768号 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666 (2)中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (3)国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 注册地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 http://www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (4)招商证券股份有限公司 住所 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人 霍达 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111、95565 (5)广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 （020）87555888 传真 （020）87555305 网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营 业网点 (6)中信证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (7)中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (8)海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路98号 办公地址 上海市广东路689号 注册地址 上海市广东路689号 法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec. com 客服电话 95553或拨打各城市 营业网点咨询电话 (9)申万宏源证券有限公司 住所 上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号 注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人 李梅 联系人 陈宇 电话 021-33388214 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.com 客服电话 95523或4008895523 (10)安信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹 电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355 网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 (11)华泰证券股份有限公司 办公地址 江苏省南京市江东中路228号 注册地址 江苏省南京市江东中路228号 法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深 圳) 网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (12)中信证券(山东)有限责任公司 住所 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人 姜晓林 联系人 焦刚 电话 （0531）89606166 传真 （0532）85022605 网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 (13)中国中投证券有限责任公司 住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21 层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、 20、21、22、23单元 办公地址 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层 及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人 高涛 联系人 胡芷境 电话 0755-88320851 传真 0755-82026539 网址 http://www.china- invs.cn 客服电话 400 600 8008 (14)兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路268号 办公地址 福建省福州市湖东路268号 注册地址 福建省福州市湖东路268号 法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 电话 021-38565547 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 (15)东方证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 注册地址 上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层 法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 网址 http://www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 (16)方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 法定代表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571 (17)长城证券股份有限公司 住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人 曹宏 联系人 金夏 电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888、 (0755)33680000 (18)光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号 注册地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 网址 http://www.ebscn. com 客服电话 4008888788、 10108998 (19)东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街6666号 注册地址 吉林省长春市生态大街6666号 法定代表人 李福春 联系人 安岩岩 电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795 网址 http://www.nesc.cn 客服电话 95360 (20)中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路86号 办公地址 济南市市中区经七路86号 注册地址 山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 (21)华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610 网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电话 （0591）96326 (22)中国国际金融股份有限公司 住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇 电话 (010)65051166 传真 (010)85679203 网址 http://www.cicc.com.cn 客服电话 400 910 1166 (23)宏信证券有限责任公司 办公地址 成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 http://www.hx818. com 客服电话 4008366366 (24)长江证券股份有限公司 住所 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人 陈佳(代) 联系人 李良 电话 （027）65799999 传真 （027）85481900 网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579或 4008-888-999 (25)湘财证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 注册地址 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人 孙永祥 联系人 李欣 电话 (021)38784580 传真 (021)68865680 网址 http://www.xcsc.com 客服电话 95351 (26)渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址 天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座 注册地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (27)新时代证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 电话 (010)83561146 网址 http://www.xsdzq. cn 客服电话 95399 (28)平安证券股份有限公司 住所 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 注册地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人 何之江 联系人 周一涵 电话 021-38637436 传真 021-58991896 网址 stock.pingan.com 客服电话 95511—8 (29)华鑫证券有限责任公司 住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟 电话 021-54967552 传真 021-54967032 网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029- 68918888;4001099918 2、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代” 申赎业务的代办券商 序号 代销机构名称 代销机构信息 1. 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 法人代表：杨德红 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 联系人：芮敏祺 客服电话：4008888666 网址：http://www.gtja.com 2. 中信建投证券股 份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法人代表：王常青 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客服电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com 3. 国信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二 十六层 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大 厦十六层至二十六层 法人代表：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 4. 招商证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法人代表：霍达 电话：(0755)82943666 传真：(0755)82943636 联系人：林生迎 客服电话：4008888111、95565 网址：http://www.cmschina.com 5. 中信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市 朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法人代表：张佑君 电话：010-60838888 联系人：郑慧 客服电话：95558 网址：http://www.cs.ecitic.com 6. 中国银河证券股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 2-6层 法人代表：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-83574807 联系人：辛国政 客服电话：400-8888-888 网址：http://www.chinastock.com.cn 7. 海通证券股份有 限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法人代表：周杰 电话：(021)23219000 传真：(021)23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：http://www.htsec.com 8. 申万宏源证券有 限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号 法人代表：李梅 电话：021-33388214 传真：021-33388224 联系人：陈宇 客服电话：95523或4008895523 网址：http://www.swhysc.com 9. 湘财证券股份有 限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务 中心A栋11楼 法人代表：孙永祥 电话：(021)38784580 传真：(021)68865680 联系人：李欣 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 10. 中信证券(山东) 有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法人代表：姜晓林 电话：（0531）89606166 传真：（0532）85022605 联系人：焦刚 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ 11. 东方证券股份有 限公司 注册地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、 23层、25-29层 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、 中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13 层、22层、25-27层、 29层、32层、36层、38层 法人代表：潘鑫军 电话：(021)63325888 传真：(021)63327888 联系人：王凤 客服电话：95503 网址：http://www.dfzq.com.cn 12. 方正证券股份有 限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中 心4、5号楼3701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中 心4、5号楼3701-3717 法人代表：施华 电话：(010)59355997 传真：(010)56437013 联系人：丁敏 客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com 13. 长城证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、 17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、 17层 法人代表：曹宏 电话：(021)62821733 传真：(0755)83515567 联系人：金夏 客服电话：4006666888、(0755)33680000 网址：http://www.cgws.com 14. 广州证券股份有 限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主 塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主 塔19层、20层 法人代表：张永衡 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 客服电话：95396 网址：http://www.gzs.com.cn 15. 国盛证券有限责 任公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京 银行南昌分行营业大楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京 银行南昌分行营业大楼 法人代表：徐丽峰 电话：(0791)86283372 传真：(0791)86281305 联系人：占文驰 客服电话：4008222111 网址：www.gszq.com 16. 中泰证券股份有 限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号 法人代表：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ 17. 中国国际金融股 份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28层 法人代表：丁学东 电话：(010)65051166 传真：(010)85679203 联系人：杨涵宇 客服电话：400 910 1166 网址：http://www.cicc.com.cn 18. 华鑫证券有限责 任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 B01（b）单元 法人代表：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn 19. 宏信证券有限责 任公司 注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法人代表：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 联系人：刘进海 客服电话：4008366366 网址：http://www.hx818.com 3、二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （二） 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 金颖 联系人 刘玉生 电话 （010）58598907 传真 （010）66213961 （三） 律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 （021）31358666 传真 （021）31358600 经办律师 吕红、黎明 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 四、基金的名称 本基金名称：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：交易型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 七、基金的投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、 股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等 固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券 金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转 融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他 相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有 人大会决定。 八、基金的投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性 原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基 金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目 的。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超 过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及 其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策 依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决 定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金 经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决 策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资 管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指 数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资 的方法，以降低投资成本、控制投资风险。 （4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行 监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数及业绩比较基准为：沪深300指数。 沪深300指数以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。如果指 数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替， 或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他 代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法 权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业 绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数 更名等)，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的 指数，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、 及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,700,327,059.72 99.75 其中：股票 21,700,327,059.72 99.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,706,600.00 0.06 其中：债券 12,706,600.00 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.06 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 19,314,362.32 0.09 8 其他资产 8,031,371.35 0.04 9 合计 21,754,379,393.39 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 71,061,676.40 0.33 B 采矿业 700,996,109.32 3.22 C 制造业 8,777,778,913.69 40.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 538,798,149.81 2.48 E 建筑业 738,290,790.32 3.40 F 批发和零售业 344,873,434.13 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 669,258,523.88 3.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 852,767,712.18 3.92 J 金融业 7,415,310,034.62 34.11 K 房地产业 1,064,519,951.53 4.90 L 租赁和商务服务业 251,520,358.87 1.16 M 科学研究和技术服务业 17,685,070.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 51,714,304.25 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 120,661,047.20 0.56 R 文化、体育和娱乐业 67,705,620.97 0.31 S 综合 - - 合计 21,682,941,697.17 99.75 (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,218,116.61 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 134,343.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,385,362.55 0.08 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 19,441,441 1,498,935,101.10 6.90 2 600519 贵州茅台 902,225 770,491,127.75 3.54 3 600036 招商银行 18,510,900 627,889,728.00 2.89 4 000651 格力电器 8,637,108 407,757,868.68 1.88 5 601166 兴业银行 22,369,932 406,461,664.44 1.87 6 000333 美的集团 8,325,736 405,713,115.28 1.87 7 600030 中信证券 14,125,128 350,020,671.84 1.61 8 000858 五 粮 液 3,482,824 330,868,280.00 1.52 9 600887 伊利股份 10,909,050 317,562,445.50 1.46 10 600276 恒瑞医药 4,758,344 311,290,864.48 1.43 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 600485 信威集团 2,708,581 17,009,888.68 0.08 2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00 3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00 4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00 5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00 注：信威集团1只股票已被调出指数成分股，因停牌等原因暂无法卖出。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,706,600.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,706,600.00 0.06 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110053 苏银转债 50,000 5,000,000.00 0.02 2 110054 通威转债 46,410 4,641,000.00 0.02 3 110056 亨通转债 22,430 2,243,000.00 0.01 4 127012 招路转债 8,226 822,600.00 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述4支债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IF1906 IF1906 20 23,224,800.00 950,340.00 - 公允价值变动总额合计（元） 950,340.00 股指期货投资本期收益（元） 4,503,795.73 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,922,570.40 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金 投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进 行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目 标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银 罚决字〔2018〕1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监 管部门报告，非真实转让信贷资产等违规事实，于2018年4月19日作出行政处罚决定，罚 款5870万元。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字 〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让 以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款 6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 本基金投资于“兴业银行（601166）”、“招商银行（600036）”的决策程序说明：本基金 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，兴业银行、招商 银行为标的指数的成份股，本基金投资于“兴业银行”、“招商银行”股票的决策流程，符 合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,462,175.40 2 应收证券清算款 5,560,635.40 3 应收股利 - 4 应收利息 8,560.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,031,371.35 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 600485 信威集团 17,009,888.68 0.08 重大事项停牌 2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 未上市 十二、基金的业绩 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增长率① 净值增长 率标准差 ② （未完）  |