海富通瑞丰债券：海富通瑞丰债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
海富通瑞丰债券型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2 019 年第 1 号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人： 杭州银行股份有限公司 重要提示 海富通瑞丰债券型证券投资基金由海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转 型而来。海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 经 2016 年 7 月 12 日中国证券监督管 理委员会 证监许可 【 2016 】 1580 号文 准予 注册募集。 《 海富通瑞丰一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同 》 于 2016 年 8 月 15 日正式生效。 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券 投资基金 的 基金类型 为契约型开放式。 自 201 9 年 6 月 20 日起，《海富通瑞 丰 债券型证券投 资基金基金合同》生效，《海富通瑞 丰 一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起 失效。 本基金类型为契约型开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会 注册 。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当 投资人 赎回时，所得或会 高于或低于 投资人 先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应 认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资人自行承担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数 的 50% ， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 10 月 15 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 2019 年 6 月 30 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 第 一 部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人： 杨 仓兵 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 38650999 联系人： 吴晨莺 注册资本 ： 3 亿元人民币 股权结构： 海通证券股份有限 公司 51% 、 法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49% 。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 杨仓兵先生 ，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药 业有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金 部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海 通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自 2015 年 10 月至 2019 年 3 月任海 通证券股份有限公司资金管理总部总经理。 2016 年 10 月起兼任海通证券资产管 理有限公司董事。 2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海富通基金管理有限公司监事 长。 2019 年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金管理有限公司董事。 2019 年 4 月起 任海富通基金管理有限公司董事长。 任志强先生 ，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研 究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任 公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总 裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金 管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限 公司董事长。 2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理 有限公司董事、总经理。 2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海富诚海富通资产管 理有限公司执行董事。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董 事长。 2019 年 2 月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。 吴淑琨先生 ，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有 限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人 客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发 展部总经理。 芮政先先生 ，董事，理学学 士。历任上海警备区教导大队训练处教员，上 海社会科学院人口与发展研究所助理研究员，海通证券有限责任公司监察室专 务、二科副科长，海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科 科长、总经理助理兼干部科科长，海通证券股份有限公司人力资源部总经理助 理。 2008 年 10 月起担任海通开元投资有限公司监事。 2014 年 11 月起至今任海 通证券股份有限公司人力资源部副总经理， 2015 年 11 月起兼任海通证券股份有 限公司纪委委员， 2016 年 11 月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。 2017 年 12 月起兼任海通证券股份有限公司监事。 Ligia Torres （陶乐斯）女士 ，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎银行 集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月 至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO 。 Alexandre Werno( 韦历山 ) 先生 ，董事，法国籍，金融硕士学位。 2007 年 9 月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负 责人 职务； 2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经 理高级顾问、常务副总经理职务； 2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有 限公司亚太区战略合作总监。 张馨先生， 独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生 导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。 2011 年 1 月至今退休。 杨文斌 ( Philip YOUNG Wen Binn) 先生 ，独立董事，管理学硕士（ MBA ）。 历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场 经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理， 美银信托（香港）副总经理，日本 野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿 投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。 2006 年 7 月 至 2009 年 4 月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份 有限公司投资总监。 2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管理有限公司投 资总监。 刘正东先生 ， 独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院 助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。 1998 年 11 月至 2018 年 6 月任上海 市君悦律师事务所主任、高级合伙人。 2018 年 6 月起至今任上海市君悦律师事 务所首席合伙人、合伙人会议主席。 陈静女士 ，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外 运 - 敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师， 世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高 级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经 理。 2014 年 5 月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。 2 、监事会成员 曹志刚先生 ，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制 总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理 助理，自 2018 年 3 月至今任稽核部 副总经理。 2016 年 11 月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海 通创意资本管理有限公司监事。 Bruno Weil （魏海诺）先生， 监事，法国籍，博士。历任巴黎 银行 东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲 金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴 黎银行集团（中国）副董事长。 俞涛先生 ， 监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、 摩根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总 监。 2012 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。 2015 年 12 月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。 胡正万先生 ，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份 有限公司、富国基金管理有限公司。 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公 司，历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。 2015 年 7 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。 3 、其他高级管理人员 奚万荣先生， 督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历 任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计， 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司， 历任监事、监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长。 2015 年 7 月至 2018 年 7 月 兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富 通资产管理有限公司董事。 陶网雄先生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上 海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司 财务副经理。 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责 人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副 总经理。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长， 魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析 师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富 通基金管理有限公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富通基金 管理有限 公司副总经理。 4 、本基金的基金经理 夏妍妍女士 ，上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子管 理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师， 2014 年 8 月 加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理 助理。 2018 年 1 月起任海富通欣益混合基金经理。 2018 年 4 月起兼任海富通一 年定开债券和海富通融丰定开债券基金经理。 2019 年 5 月起兼任海富通安颐收 益混合基金经理。 2019 年 10 月起兼任海富通瑞合纯债和海富通瑞丰债券基金经 理。 刘田 ， 管理学学士。曾任上海银行同业客户经理， 2016 年 4 月加入海富通 基金管理有限公司， 任 固定收益部基金经理助理。 2016 年 8 月起任 海富通瑞丰 一年定期开放债券型证券投资基金 （现为海富通瑞丰债券） 的基金经理助理。 本基金的历任基金经理：陈轶平先生， 任职时间为从 201 6 年 8 月至 2019 年 10 月。 5 、投资决策委员会 投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王 智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化 投资部总监；王金祥 , 研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监 。投资决策委 员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理 出席会议。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 第 二 部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：杭州银行股份有限公司 住所：杭州市 下城区 庆春路 46 号 法定代表人：陈震山 成立时间： 1996 年 0 9 月 2 5 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 5 1 . 3 0 亿 元 人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2014]337 号 电话： 0571 - 86475536 联系人：董婷婷 第 三 部分 相关服务机构 一、 基金份额 销售 机构 1 、场外销售机构 （ 1 ） 直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人： 杨仓兵 全国统一客户服务号码： 4 0088 - 40099 （免长途话费） 联系人： 暴潇菡 电话： 021 - 38650797 传真： 021 - 33830160 （ 2 ）其他销售机构 1 ） 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 法定代表人： 金佶 客服电话： 400 - 820 - 2819 联系人：李栋 网址： www.chinapnr.com 2 ） 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北 京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人： 郑毓栋 客服电话： 400 - 068 - 1176 联系人：陈铭洲 网址： www.hongdianfund.com 3 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人：其实 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 联系人：王超 网址： www.1234567.com.cn 2 、场内销售 本基金可通过上海证券 交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上 海证券交易所会员单位进行销售。 基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售 本基金，并按照相关规定及时公告。 二、 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010 - 50938 782 传真： 010 - 50938907 联系人： 赵亦清 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 1 9 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 陈颖华 经办律师： 黎明 、陈颖华 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师： 薛竞 、 都晓燕 电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人： 都晓燕 第 四 部分 基金 的 名称 本基金的名称：海富通 瑞丰债券 型 证券投资基金 第五部分 基金的类型 基金类型：契约型、开放式 第六部分 基金的 历史沿革 海富通瑞丰债券型证券投资基金由海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投 资基金转型而成。 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会证监许可 [2016]1580 号文准予注册，于 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 8 月 9 日期间公开发 售。经中国证监会书面确认，《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 8 月 15 日 生效，基金管理人为海富通基金管理有限公司，基 金托管人为杭州银行股份有限公司。 201 9 年 4 月 25 日至 2 01 9 年 5 月 20 日 期间 ，海富通瑞丰一年定期开放债券 型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会 表决 通过了海富通 瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的转型议案，内容包括海富通瑞丰一年 定期开放债券型证券投资基金变更运作方式、基金的申购与赎回、投资范围、 投资策略、投资比例限制、 业绩比较基准、 估值方法、管理费并修订基金合同 等，并同意将海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金更名为“海富通瑞 丰债券型证券投资基金 ”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效。自 201 9 年 6 月 20 日起，《海富通瑞丰债券型证券投资基金基金合同》生效， 《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 第 七 部分 基金的投资 目标 本基金 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的 管理，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益。 第 八 部分 基金的投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（包 括 国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、地方政府债、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债 券等）、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款 ( 包括协 议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款 ) ， 以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的 其他 金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理 地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 8 0% ， 股票 的投资比例不超过基金资产的 20% ， 本基金持有的现金或者到期日 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% ，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金 和 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会做相应调 整。 第 九 部分 基金的投资 策略 一 、投资策略 1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% 。 在此 约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市 场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和 货币 资产等的预期收益进行动 态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券组合投资策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策 略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 （ 1 ）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组 合的整 体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合 的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。 （ 2 ）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特 征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品 种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整， 在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。 （ 3 ）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合 久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动 性、收益性以及信用风险等确 定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类 属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属， 减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。 3、信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反 映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一是该债券对 应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采 用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略： （ 1 ） 基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本 基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另 一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲 线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 （ 2 ）基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及 理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析信用 债券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外， 评级体现将从动态的角度， 分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而 预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。 4 、 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的 基础上选择投资对象，追求稳定收益 。 5 、杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款 利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定 是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流 动性风险。 6 、 可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性，本基金将着重对可转换债券对应的基础股 票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析：数量为主 的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值 有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。 7 、 股票投资策略 本基金的股票投资策略主要为个股精选策略，通过价值分析及成长性分 析， 兼顾个股的成长性和估值水平，寻找具有较强的持续成长能力，同时价值又没有 被高估的股票主动投资。价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。对 于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。本基金的股票投资 强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进 行组合调整。 二、投资决策依据和程序 1 、决策依据 （ 1 ）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （ 2 ）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （ 3 ）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自 独立完成相应 的研究报告，为投资策略提供依据。 2 、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员 会 定期或 不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交 易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序 独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （ 1 ）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制 系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （ 2 ） 投资 部门负责人 在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审 查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定 各组合资产和行业配置的偏差度指标。 （ 3 ）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （ 4 ）定期不定期召开 部门 例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基 础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进 行资产和行业配置的依据。 （ 5 ）基金经理在投资 部门负责人 授权下，根据 部门 例会所确定的资 产 / 行业 配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师 行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见 的基础上 ，进行投资组合的资 产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险 收益特征和流动性特征，构建基金组合。 （ 6 ）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （ 7 ） 风险管理部 负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控 制。 （ 8 ） 风险管理部 负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程 序做出调整。 第 十 部分 基金的 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 中证全债指数收益率× 95% ＋ 沪深 300 指数收益率 × 5% 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债 券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所 市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数 有限 公司每日计算并发布中 证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和 业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模 型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。 沪深 300 指数是由中 证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综 合性指数 ， 样本选择标准为规模大、流动性好的股票 ， 目前沪深 300 指数样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有 良好的市场代表性。 根据本基金的投资 范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险 收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基 金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并 及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。 第 十 一 部分 基金的 风险 收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 第 十 二 部 分 基金的 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人 杭州 银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 1 6 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 201 9 年 6 月 30 日（“报告期末”）。 报告 期： 2019 年 6 月 20 日 - 2019 年 6 月 30 日 。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 257,818,000.00 93.14 其中：债券 257,818,000. 00 93.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 9,975,134.96 3.60 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,528,218.72 0.91 7 其他各项资产 6,485,717.52 2.34 8 合计 276,807,071.20 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报 告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,071,000.00 24.24 其中：政策性金融债 50,071,000.00 24.24 4 企业债券 86,496,000.00 41.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 101,725,000.00 49.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,526,000.00 9.45 8 其他 - - 9 合计 257,818,000.00 124.84 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 180210 18 国开 10 200,000 20,316,000.00 9.84 2 1118718 8 0 18 徽商银行 CD194 200,000 19,526,000.00 9.45 3 1480420 14 苏高新债 300,000 18,663,000.00 9.04 4 127145 PR 长轨 01 200,000 16,944,000.00 8.20 5 1180007 11 渝城投债 100,000 10,364,000.00 5.02 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易 。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货 。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货 。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的 11 大连港（ 122072 ）的发行人因公司重大应收 款项减值准备计提程序不当、内部控制存在重大缺陷，于 2019 年 1 月 16 日被上 海证券交易所予以监管关注。 对该证券的投资决策程序的说明：发行人运营的港口资质较好，经营稳 定，杠杆水平较低，且自身为主板上市公司，融资渠道通畅，信用风险较低。 经过本基金管理 人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资 组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,485,717.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,485,717. 52 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 。 第十 三 部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2019 年 6 月 3 0 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说 明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： （报告期： 2019 年 6 月 20 日 - 2019 年 6 月 30 日） 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2019.6.20 - 2019.6.3 0 0.28% 0.01% 0.21% 0.02% 0.07% - 0.01% 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ( 2019 年 6 月 20 日 至 2019 年 6 月 30 日 ) D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 注： 1 、本基金转型日期为 2019 年 6 月 20 日，截 止报告期末，本基金转型未满 一年。 2 、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。截止本报 告期末，本基金转型后尚处于建仓期。 第十 四 部分 基金的费用和税收 一、基金费用的种 类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、 《基金合同》生效后的 基金的银行汇划费用 、相关账户开户费用、账户 维护费用 ； 8 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 3 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0. 3 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，在 每 月初 5 个工作日内、 由 基金管理人出具资金划拨指令 ，基金 托管人复核无误后划付 。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0. 1 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0. 1 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由 基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，在 每 月初 5 个工作日内、 由 基金管理人出具资金划拨指令 ，基金 托管人复核无误后划付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3 － 8 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金 合同》生效前的相关费用 。 前述费用 支付根据《 海富通瑞丰一年 定期开放债券型证券投资基金基金合同 》 的 约定执行 ； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 。 第 十 五 部分 对招募说明书更新部分的说明 海富通 瑞丰 债券型 证券投资基金更新招募说明书依据《 中华 人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管 理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要 更新的内容如下： 一、“第三部分 基金管理人”部分： 1 、 删除了 陈轶平 先生的简历。 2 、增加了夏妍妍女士的简历。 3 、 更新了历任基金经理的信息。 4 、 更新了投资决策委员会的相关信息。 二 、“第 九 部分 基金的投资”和“第十部分 基金的业绩”部分，根据 201 9 年第 二 季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据 截止期为 201 9 年 6 月 3 0 日。 海富通基金管理有限公司 2019 年 10 月 1 8 日 中财网
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