创成长：更新招募说明书（2019年10月）
原标题:华夏基金管理有限公司:创成长：更新招募说明书（2019年10月） 华夏创业板动量成长交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新） 2019年10月21日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 2 重要提示 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会2019年4月2日证监许可[2019]562号文准予注册。本基金基金合同于2019年6月21 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于股票基金，风险 与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成 份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券 期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险 评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等 级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2019年10月21日。截至本招募说明书公告日，本基金无 已披露的投资组合报告和净值表现数据。 3 目录 一、绪言..........................................................................................................................................4 二、释义..........................................................................................................................................4 三、基金管理人...............................................................................................................................8 四、基金托管人.............................................................................................................................15 五、相关服务机构.........................................................................................................................18 六、基金的募集.............................................................................................................................29 七、基金合同的生效.....................................................................................................................29 八、基金份额的上市交易.............................................................................................................30 九、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................31 十、基金的投资.............................................................................................................................40 十一、基金的财产.........................................................................................................................44 十二、基金资产的估值.................................................................................................................45 十三、基金的收益与分配.............................................................................................................50 十四、基金的费用与税收.............................................................................................................51 十五、基金的会计与审计.............................................................................................................53 十六、基金的信息披露.................................................................................................................54 十七、风险揭示.............................................................................................................................59 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................64 十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................66 二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................66 二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................66 二十二、其他应披露事项.............................................................................................................67 二十三、招募说明书存放及查阅方式.........................................................................................68 二十四、备查文件.........................................................................................................................68 附件一：基金合同摘要.................................................................................................................70 附件二：基金托管协议摘要.........................................................................................................91 4 一、绪言 《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》依据《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其他有关规定以及《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义 1、基金或本基金：指华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏创业板动量成长交易 5 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新。 7、基金份额发售公告：指《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发售公告》。 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施细则》定义的“交易型开放式基金”。 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 6 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务。 25、销售机构：指直销机构和代销机构。 26、直销机构：指华夏基金管理有限公司。 27、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 29、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司。 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月。 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 36、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日。 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 41、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定。 42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 7 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为赎回对价的行为。 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 48、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 49、元：指人民币元。 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 58、基金产品资料概要：指《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新。 8 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司10% 合计100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚 基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席，兼任百胜中国控股有限公司 非执行董事长，香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济 学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司10% 合计100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚 基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席，兼任百胜中国控股有限公司 非执行董事长，香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济 学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 9 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监， 中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管 理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济 增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民 事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内 部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司 独立董事等。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司 （Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副 首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）、总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负 10 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任基金运作部B角等。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石 化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华 盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会 银行监管三部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 荣膺女士，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司， 曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日至2018年9月16日 期间）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年10月20日至2018年 9月16日期间）等，现任数量投资部高级副总裁，上证主要消费交易型开放式指数发起式证 券投资基金基金经理（2015年11月6日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 11 金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 基金经理（2016年10月27日起任职）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经 理（2018年3月6日起任职）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2018年9月17日起任职）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（2018年9月17日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（2018年10月19日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理（2018年11月14日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放 式指数证券投资基金基金经理（2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式 指数证券投资基金基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料 豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 12 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 13（五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 14 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 15 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 16 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行 着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“.金牌理财.TOP10颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托 管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连 续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖” 称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证 券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险 合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 18 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、申购赎回代办证券公司 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com（3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 19 传真：0755-82133952 联系人：李颖 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536（4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：95565（5）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555417 联系人：黄岚 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 20 客户服务电话：95548（7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888或95551（8）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001（9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：陈宇 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523（10）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 21 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话：95579、400-888-8999（11）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 客户服务电话：95517（12）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-67616310 传真：023-63786212 联系人：周青 网址：www.swsc.com.cn 客户服务电话：400-809-6096（13）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 22 传真：021-68865680 联系人：李欣 网址：www.xcsc.com 客户服务电话：95351（14）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：张建军 电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 网址：www.wlzq.com.cn 客户服务电话：95322（15）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 电话：0551-62257012 传真：0551-62272100 联系人：祝丽萍 网址：www.gyzq.com.cn 客户服务电话：95578（16）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 23 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597（17）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 联系人：刘晓明 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话：95548（18）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330（19）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、 39 层、40 层 法定代表人：潘鑫军 电话：021-63325888 传真：021-63326729 联系人：孔亚楠 网址：www.dfzq.com.cn 客户服务电话：95503 24（20）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 客户服务电话：95571（21）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话：95525、400-888-8788（22）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话：95360（23）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 25 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570（24）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318（25）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588（26）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 电话：021-68405273 传真：021-68405181 26 联系人：张同亮 网址：www.cnht.com.cn 客户服务电话：400-196-6188（27）国盛证券有限责任公司 住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 电话：0791-86283372、15170012175 传真：0791-86281305 联系人：占文驰 网址：www.gszq.com 客户服务电话：956080（28）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室（830002） 法定代表人：韩志谦 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 联系人：王怀春 网址：www.hysec.com 客户服务电话：400-800-0562（29）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 27 客户服务电话：95538（30）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 电话：021-68761616-8076 传真：021-68767032 联系人：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128（31）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166（32）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323、400-109-9918（33）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 28 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 联系人：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：400-666-2288（34）华创证券有限责任公司 住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 电话：18202270814 联系人：刘国能 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话：4008-6666-89 2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况 增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 客户服务电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 联系人：丁志勇 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人：朱小辉 29 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年4月2日证监许可[2019]562号文注册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金自2019年5月6日至2019年6月14日期间进行发售。募集期间，本基金共募 集391,335,149.00份基金份额，有效认购户数为3,117户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2019年6月21日正式生效。 自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 30 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 经向深圳证券交易所申请，本基金自2019年7月15日起在深圳证券交易所上市交易。 （交易简称：创成长，交易代码：159967） （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 等有关规定。 （三）停牌、复牌及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交 易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则》等有关规定。 若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式 基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。基金变 更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。深圳证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基 金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的固定替代金额+申 购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中 禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 及业务规则内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 31（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要， 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已自2019年7月15日起开放日常申购、赎回业务。 （三）申购和赎回的原则 1、基金采用“份额申购，份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》的规定；如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适 用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限制 32 1、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基 金最小申购、赎回单位为100万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、 赎回单位进行调整并提前公告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人 在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请 当日通过其办理申购、赎回业务的销售机构或者销售机构规定的其他方式查询确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相 关协议的有关规定。 投资者T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券和基金份 额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 33 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据中国证券登记结算有限责任公 司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 4、基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序、清算交收 和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并提前公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购、赎回对价及费用 （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。 （2）T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生 变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎 回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 34 禁止现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所 参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交 易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于 操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理 人有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按 照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期 35 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的 清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 现金替代比例（%）＝ .i 第i只替代证券的数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价 ×100% 申购基金份额×T-1日基金份额净值 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实 行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券经 除权调整的T-1日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应 证券经除权调整的T-1日收盘价相乘之和） 若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替 现金替代比例（%）＝ .i 第i只替代证券的数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价 ×100% 申购基金份额×T-1日基金份额净值 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实 行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券经 除权调整的T-1日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应 证券经除权调整的T-1日收盘价相乘之和） 若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替 36 代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之 和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购 的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回 的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相 应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期201*-*-* 基金名称创成长 基金管理公司名称华夏基金管理有限公司 基金代码159967 标的指数代码399296 基金类型单市场ETF 201*年*月*日信息内容 现金差额（单位：元）0 最小申购赎回单位资产净值（单位：元）1,000,000.00 基金份额净值（单位：元）1.0000 201*年*月*日信息内容 预估现金（单位：元）8,154.00 最小申购赎回单位（单位：份）1,000,000 最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）0.00 是否需要公布IOPV是 是否允许申购是 最新公告日期201*-*-* 基金名称创成长 基金管理公司名称华夏基金管理有限公司 基金代码159967 标的指数代码399296 基金类型单市场ETF 201*年*月*日信息内容 现金差额（单位：元）0 最小申购赎回单位资产净值（单位：元）1,000,000.00 基金份额净值（单位：元）1.0000 201*年*月*日信息内容 预估现金（单位：元）8,154.00 最小申购赎回单位（单位：份）1,000,000 最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）0.00 是否需要公布IOPV是 是否允许申购是 是否允许赎回是 可以现金替代比例上限 35.00% 当日累计申购份额上限 0 当日累计赎回份额上限 0 组合证券替代信息内容 证券代码证券简称证券数量 现金替代 标志 可以现金 替代保证 金率 申购替代 金额 赎回替代 金额 挂牌市场 300001特锐德 400允许 21.0%深圳市场 300003乐普医疗 900允许 21.0%深圳市场 300009安科生物 600允许 21.0%深圳市场 300012华测检测 3100允许 21.0%深圳市场 300014亿纬锂能 1000允许 21.0%深圳市场 300015爱尔眼科 1300允许 21.0%深圳市场 300024机器人 700允许 21.0%深圳市场 300037新宙邦 300允许 21.0%深圳市场 300059东方财富 6600允许 21.0%深圳市场 300073当升科技 600允许 21.0%深圳市场 300088长信科技 1300允许 21.0%深圳市场 300098高新兴 1700允许 21.0%深圳市场 300122智飞生物 1000允许 21.0%深圳市场 300130新国都 500允许 21.0%深圳市场 300132青松股份 600允许 21.0%深圳市场 300136信维通信 500允许 21.0%深圳市场 300142沃森生物 900允许 21.0%深圳市场 300144宋城演艺 900允许 21.0%深圳市场 300146汤臣倍健 1600允许 21.0%深圳市场 300149量子生物 500允许 21.0%深圳市场 300166东方国信 1000允许 21.0%深圳市场 300203聚光科技 300允许 21.0%深圳市场 300207欣旺达 1300允许 21.0%深圳市场 300226上海钢联 200允许 21.0%深圳市场 300253卫宁健康 2100允许 21.0%深圳市场 300271华宇软件 600允许 21.0%深圳市场 300285国瓷材料 1000允许 21.0%深圳市场 300294博雅生物 300允许 21.0%深圳市场 300316晶盛机电 700允许 21.0%深圳市场 300347泰格医药 200允许 21.0%深圳市场 300349金卡智能 400允许 21.0%深圳市场 300357我武生物 200允许 21.0%深圳市场 37 300365恒华科技 300允许 21.0%深圳市场 300383光环新网 2100允许 21.0%深圳市场 300395菲利华 400允许 21.0%深圳市场 300408三环集团 900允许 21.0%深圳市场 300413芒果超媒 400允许 21.0%深圳市场 300450先导智能 700允许 21.0%深圳市场 300451创业慧康 500允许 21.0%深圳市场 300456耐威科技 300允许 21.0%深圳市场 300458全志科技 300允许 21.0%深圳市场 300496中科创达 300允许 21.0%深圳市场 300498温氏股份 2200允许 21.0%深圳市场 300529健帆生物 300允许 21.0%深圳市场 300572安车检测 100允许 21.0%深圳市场 300595欧普康视 200允许 21.0%深圳市场 300628亿联网络 200允许 21.0%深圳市场 300630普利制药 100允许 21.0%深圳市场 300699光威复材 200允许 21.0%深圳市场 300750宁德时代 100允许 21.0%深圳市场 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 7、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。 8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 9、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 11、法律法规规定或中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 38 39 发生上述第1-3、5-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请 时，基金管理人应当及时公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 6、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。 7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 10、法律法规规定或中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当 及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）其他申购赎回方式 1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下， 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟 踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基 金推出联接基金，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，申购价格为申购日 本基金基金份额净值，不收取申购费用。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合 证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 40 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代 理协议并公告。 5、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购、赎回等相关业务，而无需召 开基金份额持有人大会。场外申购、赎回的具体安排及规则等相关事项届时将另行公告。 （十一）基金份额折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基 金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金 份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行 必要公告，并提前通知基金托管人。 （十二）基金份额的非交易过户等其他业务 基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、 质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 （十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可 投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券)、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具（含同业存 单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 41 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投 资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生 品等进行替代。 3、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经 中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征， 在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特 定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 4、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会， 构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 42（1）通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的90%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得 展期； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%。 （12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%； 43（13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （14）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（9）、（10）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或 监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制，不需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （五）标的指数 本基金的标的指数为创业板动量成长指数。 44（六）业绩比较基准 创业板动量成长指数收益率。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和 市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但应取得基 金托管人同意，并报中国证监会备案。 基金管理人可依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致，在按照监管部门 要求履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准，而无需召开基 金份额持有人大会审议。 （七）风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 （八）基金的融资、融券、转融通 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券与转融通等相关业务， 不需召开持有人大会。 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 45 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、（未完）  |