中证科技：华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:华泰柏瑞基金管理有限公司:中证科技：华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中信证券股份有限公司 上市时间：2019年10月28日 公告日期：2019年10月22日 目 录 一、重要声明与提示................................................................................................. 1 二、基金概览............................................................................................................. 2 三、基金的募集与上市交易..................................................................................... 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人..................................................... 6 五、基金主要当事人简介......................................................................................... 7 六、基金合同摘要................................................................................................... 17 七、基金财务状况................................................................................................... 18 八、基金投资组合................................................................................................... 20 九、重大事件揭示................................................................................................... 23 十、基金管理人承诺............................................................................................... 24 十一、基金托管人承诺........................................................................................... 25 十二、基金上市推荐人意见................................................................................... 26 十三、备查文件目录............................................................................................... 27 附录：基金合同摘要 .............................................................................................. 28 一、重要声明与提示 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书（以 下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的 内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华 泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）托管人中信证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的 真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对 本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告 书未涉及的有关内容，请详细阅读2019年9月4日披露在基金管理人网站 （www.huatai-pb.com）、基金托管人中信证券股份有限公司网站 （www.cs.ecitic.com）、中国证监会基金电子披露网站上的《华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场交易简称：中证科技 3、二级市场交易代码：515580 4、基金申购、赎回简称：中证科技 5、申购、赎回代码：515581 6、截止公告日前两个工作日即2019年10月18日基金份额总额： 2,120,015,722.00份 7、截止公告日前两个工作日即2019年10月18日基金份额净值：0.9973元 8、本次上市交易份额：2,120,015,722.00份 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2019年10月28日 11、基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 12、基金托管人：中信证券股份有限公司 13、上市推荐人：中信证券股份有限公司 14、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：长江证券股份有限公 司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公 司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许 可[2019]1469号文。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期： 2019年9月9日至2019年9月23日。网下现金认购的日 期为2019年9月9日至2019年9月23日，网上现金认购的日期为2019年9月 19日、20日、23日，网下股票认购的日期为2019年9月9日至2019年9月23 日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售期限：网下现金发售10个工作日，网上现金发售3个工作日，网下 股票认购10个工作日。 7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 三种方式。 8、发售机构 （1）直销机构 网下现金发售和网下股票发售直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 （2）代销机构 中证科技的网下现金发售代理机构为：国泰君安证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、宏信证券有限责任公司。 中证科技的网下股票发售和网下现金发售代理机构为：安信证券股份有限 公司、长江证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、长城证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、海通证券股份有限公 司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、 平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、 中信证券股份有限公司。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证 券交易所网站查询。 （二）基金合同生效 截至2019年9月23日本基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务 所验资，本次募集确认的募集金额总额为2,120,015,722.00元人民币（含所募集 股票市值），折合基金份额2,120,015,722.00份；其中募集期间认购资金利息折 合基金份额的共计0份。募集资金已于2019年9月27日全额划入本基金在基金托 管人中信证券股份有限公司开立的基金托管专户；募集股票已于2019年9月27日 由中国证券登记结算有限责任公司过户至本基金的证券账户。 本次募集有效认购总户数为40,875户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算，本次募集期间有效认购份额（含所募集股票市值）和利息结转的基 金份额合计2,120,015,722.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基 金份额持有人所有。本基金管理人及本公司的基金从业人员没有认购本基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》以及《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完 毕基金备案手续，并于2019年9月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律管理决定书 [2019]213号。 2、上市交易日期：2019年10月28日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称：中证科技。 5、二级市场交易代码：515580。投资者在上海证券交易所各会员单位证券 营业部均可参与本基金的二级市场交易。 6、基金申购、赎回简称：中证科技。 7、申购、赎回代码：515581。 本基金管理人自2019年10月28日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资 者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按 一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易 商包括： 序号 一级交易商 电话 网 址 1 长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com 2 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 3 中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn 4 招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn 5 华安证券股份有限公司 400-809-6518（全国） 96518（安徽） www.hazq.com 6 长城证券股份有限公司 （0755）33680000、 400-6666-888 www.cgws.com 7 安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn 8 东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn 8、本次上市交易份额：2,120,015,722.00份。 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2019年10月18日，本基金份额持有人户数为40,875.户，平均每户持有 的基金份额为51,865.83份。 （二）持有人结构 截至2019年10月18日，本基金份额持有人结构如下：机构投资者持有的基 金份额为21,711,204.00份，占基金总份额的1.02%；个人投资者持有的基金份额 为2,098,304,518.00份，占基金总份额的98.98%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至2019年10月18日，前十名基金份额持有人的情况如下表。 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占总份额比例（%） 1 梅开忠 5,250,000.00 0.25% 2 东莞市祥伦电子有限公司 5,200,000.00 0.25% 3 李国钦 5,010,000.00 0.24% 4 叶小儒 5,000,000.00 0.24% 5 许健和 5,000,000.00 0.24% 6 张丽华 5,000,000.00 0.24% 7 姜顺杰 5,000,000.00 0.24% 8 杨大可 4,990,000.00 0.24% 9 淄博润达宏程工程管理有限公司 4,000,000.00 0.19% 10 支鸿鑫 3,584,000.00 0.17% 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口 广场1号17层 3、法定代表人：贾波 4、总经理：韩勇 5、成立日期：2004年11月18日 6、批准设立机关：中国证券监督管理委员会 7、批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 8、工商登记注册的法人营业执照文号：913100007178517770 9、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 10、组织形式：有限责任公司 11、注册资本：贰亿元人民币 12、存续期间：持续经营 13、信息披露负责人：陈晖 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 14、股权结构：PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、 华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 15、内部组织结构及职能： 公司设立了权益投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和风险控制委员 会等专业委员会。权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员会负责指导基金 资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面 评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。 目前，公司下设25个部门，并在北京、深圳分别设立了分公司。 投资研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票研究和投 资。 固定收益部：负责公司固定收益的投资管理。 专户理财部：负责专户的理财管理。 专户投资部：负责专户的投资管理。 海外投资部：负责公司QDII的投资管理。 指数投资部：负责指数研究、设计和开发工作，以及进行指数产品的投资管 理。 量化投资部：负责量化产品的投资管理。 交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。 华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心深圳分公司、华北营销中心北 京分公司、西南营销中心：负责基金销售。 机构业务一部、机构业务二部：负责机构客户的业务拓展。 市场营销部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员，同 时负责公司品牌、基金产品的市场推广服务。 客户服务部：负责公司的客户服务。 产品与业务发展部：负责基金产品研发等新业务拓展。 基金事务部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。 信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。 电子商务部：负责线上营销业务的业务开展。 合规法律部：负责内部法律事务咨询，处理外部法律事务，检查公司管理及 基金运作符合国家法律法规规定的情况，负责定期评估公司内部控制体系的完整 性、有效性及合规性，检查公司内部控制制度的执行情况，并提出改进意见。 风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策 与方针，协调各部门处理公司层面风险事项。 人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬制度、人员培训及人事档案等事 务。 综合管理部：负责公司后勤服务、公文档案管理。 财务部：负责公司财务事项。 16、人员情况： 截止2019年6月30日，本公司共有员工214人。其中，投资研究团队共有 人员61名，全公司取得基金从业资格的有198人。公司高级管理人员和从事研 究、投资、估值、营销、监察稽核等业务的主要业务人员都已取得基金从业资格。 在所有公司人员中，研究生及以上学历共有149人，占70%；本科学历56人， 占26%。 17、基金管理业务情况简介： 截至2019年6月30日，公司旗下管理57只开放式基金，其中包括10只指 数和指数联接基金，1只主动股票型基金，36只混合型基金，6只债券型基金， 3只货币型基金和1只QDII基金。我司旗下管理的开放式基金包括华泰柏瑞盛 世中国混合型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏 瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基 金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型 证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证 券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动 力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏 瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康 生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰 柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货 币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪 港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰 柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通 量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基 金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基 金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰 柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证 券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合 型证券投资基金。 截至2019年6月30日，公司管理的基金资产规模为1,030.82亿元，总份额 规模为716.67亿份。 18、本基金基金经理： 柳军先生，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务 有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核 算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009 年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 2010年10月起任指数投资部副总监。2011年1月起担任上证中小盘ETF及华 泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资 部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接 基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年9月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月25日 基金托管业务批准文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托 管资格的批复》（证监许可[2014]1044号） 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：1,211,690.84万人民币 存续期间：持续经营 联系人：吴俊文 联系电话：010-60838888 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25日， 前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所 挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。截至2018年末，中 信证券总资产为人民币6531亿元，净资产1568亿元。第一大股东为中国中信有 限公司（持股比例为16.5%）。 目前，中信证券拥有主要全资子公司4家，分别为中信证券（山东）有限责 任公司、中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司； 拥有主要控股子公司2家，即中信期货有限公司、华夏基金管理有限公司。根据 中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、 河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融 资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： （1）经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境 内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场 利率互换、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、约定购回式证券交 易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业务开展国债期 货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资 格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格。 （2）交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质 押式回购业务、港股通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业 务、股票期权自营业务、上证50ETF期权合约品种主做市商。 （3）中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销 业务、柜台交易业务、股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联 网证券业务。 （4）中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资 券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。 （5）其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务 外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资 产管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政策性银行承销团成员资格、全国 社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托管理保险 资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市商、军工 涉密业务咨询服务资格。 2、主要人员情况 2014年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设 产品管理、估值核算、托管结算、监督稽核、同业服务、渠道服务、代理清算、 营销管理、跨境运营、募集监督、运营规划支持、客户服务、风险管理、基金评 价、客户方案、综合等业务组。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有 多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备2年相关业务经验。截至2019年 6月30日，部门员工共计110人，平均具备3年以上托管业务相关从业经验。 吴俊文女士，中信证券托管部行政负责人；西安电子科技大学计算机及应用 学学士，2000年7月至2014年7月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负 责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作，2014年7 月起任中信证券托管部行政负责人。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中 信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨， 严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资 产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建 立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护 基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要 求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终； （2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 岗位和人员； （3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机 制，保证内控制度有效执行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产的安全与完整； （5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等 外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托 管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控 制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组； （8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制 衡； 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融 机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规的规定，中信证券制定了 一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行 的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券 投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务 信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《中 信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《中信证券 股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份有限公司证 券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金 托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中 信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的 发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务 运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由 专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核 算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管 人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理 过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性，中 信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所，针对基金托管业务的内 部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、 财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基 金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所 提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管人报告，对各基金投资运作的合法 合规性等方面进行评价。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 （三）上市推荐人 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （四）一级交易商 序号 一级交易商 电话 网 址 1 长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com 2 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 3 中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn 4 招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn 5 华安证券股份有限公司 400-809-6518（全国） 96518（安徽） www.hazq.com 6 长城证券股份有限公司 （0755）33680000、 400-6666-888 www.cgws.com 7 安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn 8 东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn （五）基金验资机构 机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 507 单元01 室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张炯、朱宏宇 联系人： 朱寅婷 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从 基金认购费用中支付，不由基金资产承担。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至2019年10月18日的资产负债表如下： 资 产 本报告期末 负债和所有者权益 本报告期末 资 产 : 负债: 银行存款 1,605,328,571.40 短期借款 - 结算备付金 - 交易性金融负债 - 存出保证金 - 衍生金融负债 - 交易性金融资产 635,434,777.83 卖出回购金融资产款 - 其中：股票投资 635,434,777.83 应付证券清算款 128,155,672.40 债券投资 - 应付赎回款 - 资产支持证券 投资 - 应付管理人报酬 523,258.94 基金投资 - 应付托管费 104,651.78 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 - 应付交易费用 85,457.26 应收证券清算款 - 应付税费 - 应收利息 1,754,168.19 应付利息 - 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 74,437.14 其他资产 611,660.07 负债合计 128,943,477.52 所有者权益： 实收基金 2,120,015,722.00 未分配利润 -5,830,022.03 所有者权益合计 2,114,185,699.97 资产合计: 2,243,129,177.49 负债与持有人权益总 计： 2,243,129,177.49 注：1、截至2019年10月18日，基金份额净值0.9973元，基金份额总额2,120,015,722.00份。 2、本报告期自2019年9月27日起至2019年10月18日止。本基金合同于2019年9月27日生 效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。 八、基金投资组合 截至2019年10月18日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 权益投资 635,434,777.83 28.33 其中：股票 635,434,777.83 28.33 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 1,605,328,571.40 71.57 其他各项资产 2,365,828.26 0.11 合计 2,243,129,177.49 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 524,295,751.83 24.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,444,410.00 4.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,061,696.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 4,632,920.00 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 635,434,777.83 30.06 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600276 恒瑞医药 549,600 46,314,792.00 2.19 2 600031 三一重工 1,990,000 28,675,900.00 1.36 3 002415 海康威视 800,600 24,370,264.00 1.15 4 600104 上汽集团 840,200 19,702,690.00 0.93 5 601012 隆基股份 757,900 17,696,965.00 0.84 6 002475 立讯精密 604,200 17,527,842.00 0.83 7 300059 东方财富 1,148,700 17,023,734.00 0.81 8 000725 京东方Ａ 4,221,200 15,365,168.00 0.73 9 600570 恒生电子 187,600 13,535,340.00 0.64 10 600703 三安光电 1,011,200 12,973,696.00 0.61 （四）按债券品种分类的债券投资组合 截止2019年10月18日，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截止2019年10月18日，本基金未持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、自本基金合同生效日至2019年10月18日，本基金前十名证券的发行主体 中无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所 公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 3、其他资产构成如下： 序号 名称 金额（元） 1 应收股利 - 2 应收利息 1,754,168.19 3 其他资产 611,660.07 合计 2,365,828.26 4、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部资产支持证券投资明细 截止2019年10月18日，本基金未持有资产支持证券。 5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部权证投资明细 截止2019年10月18日，本基金未持有权证。自基金合同生效日至2019年10 月18日，本基金未投资任何权证。 6、本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细 截止2019年10月18日，本基金未持有可转换债券。 7、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响 的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立 专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金 财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的 投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律 法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金 管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易 事宜出具如下意见： 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金已符合上市要求，我 公司推荐其上市。 十三、备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金注册的文件 （二）《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）法律意见书。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详 细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日 附录：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 有权呈报中国证监会，并可采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对 价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （13）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （14）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （15）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （16）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （17）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会， 并通知基金管理人； （18）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； （19）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿； （20）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 鉴于本基金和本基金的联接基金（即“华泰柏瑞中证科技100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基 金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基 金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持 有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大 会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有 的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留 到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人 大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或收费方式、调整基金份额类别； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、 开放时间的调整等）； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出 具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 3、在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机 构允许的方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会 另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致 并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、本基金的收益分配方式采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估， 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以 上，方可对超额收益进行分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即 收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面 值； 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益 的100%； 6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配； 7、基金收益分配每年至多4次； 8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记 机构对收益分配另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报 酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净 值之比减去1乘以100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘 价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累 计报酬率－标的指数同期累计报酬率 截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=（基金累计报酬率－标的指 数同期累计报酬率）×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金 份额净值。 2、每份基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评 价日发行在外的基金份额总额，保留小数点后3位，第4位舍去。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、分配方式等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 （五）收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的投资标的交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、基金上市费及年费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延至最近可支付日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支 付日。 3、指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的 许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说 明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法、费率或支付方式等。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争 将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 （二）投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实 现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他 经中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工 具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 （三）投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当 标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的 指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差， 力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目 标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份 股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致 本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势， 构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。 3、股指期货的投资策略 本基金投资股指期货等衍生金融工具时，将严格根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的 投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期 限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利 率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值 的资产支持证券进行配置。 5、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综 合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择 合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠 杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金 历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、 期限和比例。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于基金非现金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （12）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （13）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额（未完）  |