ZZ500ETF：上市交易公告书
原标题:博时基金管理有限公司:ZZ500ETF：上市交易公告书 博时中证500交易型开放式 指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2019年10月31日 公告日期：2019年10月28日 目 录 一、重要声明与提示 ........................................................................................................................ 1 二、基金概览 ................................................................................................................................... 1 三、基金的募集与上市交易 ............................................................................................................. 2 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .............................................................................. 6 五、基金主要当事人简介 ................................................................................................................. 7 六、基金合同摘要 .......................................................................................................................... 13 七、基金财务状况 .......................................................................................................................... 13 八、基金投资组合 .......................................................................................................................... 15 九、重大事件揭示 .......................................................................................................................... 19 十、基金管理人承诺 ...................................................................................................................... 19 十一、基金托管人承诺 .................................................................................................................. 19 十二、备查文件目录 ...................................................................................................................... 20 附件：基金合同摘要 ...................................................................................................................... 21 一、重要声明与提示 《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简 称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格 式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时中证500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人博时基金管 理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告书中 基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对 本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书 未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于本基金管理人网站 （www.bosera.com）上的《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类型：股票型证券投资基金 3、运作方式：交易型开放式 4、基金存续期限：不定期 5、基金简称：博时中证500ETF 6、场内简称：ZZ500ETF 7、基金代码：159968 8、截至公告日前两个工作日的基金份额总额：截至2019年10月24日， 本基金的基金份额总额为544,495,098份。 9、截至公告日前两个工作日的基金份额净值：截至2019年10月24日， 本基金的基金份额净值为4.9599元。 10、本次上市交易的基金份额总额：截至2019年10月24日，本次上市交 易的基金份额总额为544,495,098份。 11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 12、上市交易日期：2019年10月31日 13、基金管理人：博时基金管理有限公司。 14、基金托管人：招商银行股份有限公司。 15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公 司。 16、申购赎回代办券商： （1）场内申购、赎回代办证券公司 场内申购、赎回业务通过深圳证券交易所办理。 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、招商证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股 份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。 （2）场外实物申购、赎回代办证券公司 场外实物申购、赎回业务通过中国证券登记结算有限责任公司办理。 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、招商证券股份有 限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有 限公司。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会，证监许可[2019]669 号文。 2、基金运作方式：交易型、开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期： 2019年7月1日至2019年7月26日。 5、发售价格：1.00 元人民币。 6、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式。 7、发售机构 （1）网下现金发售和网下股票发售直销机构 投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金和网下股票 认购。 （2）网下现金发售和网下股票发售代理机构 本基金网下现金发售代理机构包括：招商证券股份有限公司、安信证券股份 有限公司、中国中投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份 有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限 公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东） 有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券 股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华安证券股份 有限公司、东吴证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华宝证券有限 责任公司、国元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限 公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国都证券股份有限 公司、浙商证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。 本基金网下股票发售代理机构：招商证券股份有限公司、安信证券股份有限 公司、中国中投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限 公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责 任公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华安证券股份有限公 司、东吴证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、财通证券股份有限公 司、华宝证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、 国都证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、海通 证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海 证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、广州证券 股份有限公司、华福证券有限责任公司。 （3）网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理： 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证 券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证 券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证 券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证 券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证 券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、 华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、 华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、 联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、 国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证 券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏 东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业 证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金 公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信 证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深交所会员可通过深交所网 上系统办理本基金的网上现金认购业务。 8、募集资金总额及入账情况：本基金自2019年7月1日起向社会公开募 集，截至2019年7月26日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）验资，此次募集的有效净认购金额为人民币2,762,083,202.00 元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币102,659.00元。本次现金认购资 金于2019年8月1日划入本基金托管账户，网下认购股票于2019年8月1日 划至本基金证券账户，网下现金认购资金在募集期间产生的利息于2019年8月 1日划入本基金托管账户，网上现金认购资金在募集期间产生的利息至银行下一 结息日的下一自然日已全部划入本基金托管账户。 本次募集有效认购户数为25,058户，按照每份基金份额面值1.00元人民币 计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计2,762,185,861.00份， 已全部计入各基金份额持有人的基金账户。 9、基金备案情况：本基金于2019年8月1日得到中国证监会书面确认， 基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规 和《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本 基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2019年8月1日正式 生效。 10、基金合同生效日：2019年8月1日。 11、基金合同生效日份额总额：2,762,185,861.00份。 12、基金份额折算 根据《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时 中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，博时基金 管理有限公司决定对本基金进行基金份额折算与变更登记，并确定2019 年10 月18日为基金份额折算日。本次基金份额折算前基金份额总额为 2,762,185,861.00份，折算前基金份额净值为0.9781元。根据本次基金份额折 算前基金份额折算的公告约定的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为 0.197128864，折算后，2019年10月21日基金份额总额为544,495,098份， 折算后基金份额净值为4.9618元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各基 金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构已于2019年10 月21日进行了变更登记。 （二）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2019]664 号 2、上市交易日期：2019年10月31日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 4、基金二级市场交易简称：ZZ500ETF 5、基金二级市场交易代码：159968 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交 易。 6、本次交易上市份额：544,495,098份（截至2019年10月24日） 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回 后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其 他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在深圳证券交易所 行情发布系统揭示基金份额净值。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即2019年10月24日，本基金份额持有人户数 为24,894户，平均每户持有的基金份额为21872.54份。 （二）持有人结构 截至公告日前两个工作日即2019年10月24日，本基金份额持有人结构如 下： 机构投资者持有的基金份额为194,786,813.00份，占基金总份额的35.77%； 个人投资者持有的基金份额为349,708,285.00份，占基金总份额的64.23%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至公告日前两个工作日即2019年10月24日，前十名基金份额持有人的 情况如下表。 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例（%） 1 中国建银投资有限责任公司 72,552,009.00 13.32 2 中信中证资本管理有限公司 21,651,424.00 3.98 3 中国国际金融股份有限公司 21,601,557.00 3.97 4 中信证券股份有限公司 19,638,472.00 3.61 5 华泰证券股份有限公司 9,980,535.00 1.83 6 中信建投证券股份有限公司 9,843,748.00 1.81 7 江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司－第一期员工持股计划 9,178,221.00 1.69 8 宁波珑琪投资管理合伙企业（有 限合伙） 8,872,782.00 1.63 9 张家港保税区丰宝成贸易有限 公司 8,377,878.00 1.54 10 孙雪理 5,116,676.00 0.94 11 谭庆 5,116,676.00 0.94 12 吴海宏 5,116,676.00 0.94 13 赵玉岭 5,116,676.00 0.94 14 郑建军 5,116,676.00 0.94 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基金管理人概况 名称：博时基金管理有限公司 法定代表人：张光华 总经理：江向阳 成立时间：1998年7月13日 注册资本：2.5亿元人民币 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]26号 工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 （涉及行政许可的凭许可证经营） 2、股权结构 目前博时基金管理有限公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%； 中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％； 上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持 有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元 人民币。 3、内部组织结构及职能： 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确 定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益 总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资 部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老 金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零 售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人 力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总 部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资 部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户 和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投 资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定 收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、 指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协 同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负 责机构业务的绩效考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、 市场分析等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及 该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地 区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负 责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、 养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。 券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方 负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签 约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等 工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划 及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与 费用管理等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投 资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部 负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所 管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝 对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、 主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司 互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客 户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话 与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销 柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工 作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项 会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司 治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息 披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办 公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工 会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、 员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本 控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律 部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向 公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对 赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限 公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。 4、人员情况： 截止到2019年6月30日，公司总人数为570人，其中研究员和基金经理 超过89%拥有硕士及以上学位。 5、信息披露负责人：孙麒清 电话：0755-83169999 6、基金管理业务情况简介： 截至2019年6月30日，博时基金公司共管理185只开放式基金，管理资 产总规模逾9345亿元人民币，其中公募基金资产规模逾5665亿元人民币。 7、本基金基金经理 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金 工作。2011年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理、博时富时中国A 股指数基金（2017.9.29-2019.9.5）的基金经理。现任博时上证超大盘ETF基金 （2015.6.8-至今）、博时上证超大盘ETF联接基金（2015.6.8-至今）、博时上 证自然资源ETF基金（2015.6.8-至今）、博时上证自然资源ETF联接基金 （2015.6.8-至今）、博时标普500ETF基金（2015.10.8-至今）、博时标普500ETF 联接(QDII)基金（2015.10.8-至今）、博时中证500ETF基金（2019.8.1-至今） 的基金经理。 （二）基金托管人情况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发 行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月 5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年6月30日，本集 团总资产71,931.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.09%，权重法下资本 充足率12.60%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队， 现有员工83人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合 格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一 只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、 第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资 者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行 家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有 限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据 平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以 及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣 膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年 度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣 获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中 国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包” 三项大奖。 3、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛 山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼 公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经 理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 4、基金托管业务经营情况 截至2019年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管479只证券投资 基金。 （三）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：张振波、沈兆杰 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从 基金财产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告前两个工作日即2019年10月24日，本基金的资产负债表如下（未 经审计）： 单位：人民币元 资 产 本报告期末 2019年10月24日 资 产： 银行存款 327,348,576.26 结算备付金 34,626,820.37 存出保证金 13,143,412.10 交易性金融资产 2,460,460,623.99 其中：股票投资 2,460,460,623.99 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 261,937.87 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 2,835,841,370.59 负债和所有者权益 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 132,326,490.28 应付赎回款 - 应付管理人报酬 268,088.52 应付托管费 89,362.84 应付销售服务费 - 应付交易费用 2,268,566.79 应交税费 434.60 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 243,449.59 负债合计 135,196,392.62 所有者权益： 实收基金 2,762,185,861.00 未分配利润 -61,540,883.03 所有者权益合计 2,700,644,977.97 负债和所有者权益总计 2,835,841,370.59 注：截至2019年10月24日，基金份额净值4.9599元，基金份额总额544,495,098 份。 八、基金投资组合 截至公告前两个工作日即2019年10月24日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,460,460,623.99 86.76% 其中：股票 2,460,460,623.99 86.76% 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 361,975,396.63 12.76% 6 其他资产 13,405,349.97 0.47% 7 合计 2,835,841,370.59 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 25,841,448.00 0.96% B 采矿业 76,716,578.92 2.84% C 制造业 1,397,452,888.27 51.75% D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,070,379.00 2.85% E 建筑业 39,598,134.65 1.47% F 批发和零售业 124,230,345.35 4.60% G 交通运输、仓储和邮政业 79,386,655.20 2.94% H 住宿和餐饮业 8,545,488.00 0.32% I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,592,062.10 9.20% J 金融业 112,189,068.36 4.15% K 房地产业 112,602,794.16 4.17% L 租赁和商务服务业 34,380,153.72 1.27% M 科学研究和技术服务业 3,556,719.00 0.13% N 水利、环境和公共设施管理业 20,223,570.88 0.75% O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 11,431,893.00 0.42% Q 卫生和社会工作 18,432,168.00 0.68% R 文化、体育和娱乐业 48,602,067.58 1.80% S 综合 21,608,209.80 0.80% 合计 2,460,460,623.99 91.11% （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 002463 沪电股份 769,700 18,526,679.00 0.08% 2 600183 生益科技 725,400 17,852,094.00 0.69% 3 600745 闻泰科技 243,700 16,905,469.00 0.66% 4 000066 中国长城 1,122,900 16,158,531.00 0.63% 5 000860 顺鑫农业 330,900 15,310,743.00 0.60% 6 600872 中炬高新 355,400 14,621,156.00 0.57% 7 002405 四维图新 1,000,600 14,168,496.00 0.54% 8 600201 生物股份 739,100 14,124,201.00 0.52% 9 002049 紫光国微 270,700 13,562,070.00 0.52% 10 600536 中国软件 189,100 13,530,105.00 0.50% （四）按券种分类的债券投资组合 截至2019年10月24日，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 截至2019年10月24日，本基金未持有债券。 （六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 截至2019年10月24日，本基金未持有资产支持证券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截至2019年10月24日，本基金未持有贵金属。 （八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截至2019年10月24日，本基金未持有权证。 （九）本基金投资的股指期货交易情况说明 1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC1912 IC1912 92.00 89,663,200.00 -1,669,200.00 - 公允价值变动总额合计(元) -1,669,200.00 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,669,200.00 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和 投资目标。 （十）本基金投资的国债期货交易情况说明 截至2019年10月24日，本基金未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券中除闻泰科技(600745)的发行主 体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2019年8月16日，因公司高管在重大资产重组决策程序,停复牌事项办理 和信息披露职责履行方面存在违规行为，上海证券交易所对闻泰科技股份有限公 司处以公开批评的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应 的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 3、其他资产构成如下： 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 13,143,412.10 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 其他资产 261,937.87 5 合计 13,405,349.97 4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至2019年10月24日，本基金未持有可转换债券。 5、本报告期前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至2019年10月24日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、重大事件揭示 （一）2019年8月2日发布《博时中证500交易型开放式指数证券投资基 金基金合同生效公告》。 （二）2019年10月15日发布《关于博时中证500交易型开放式指数证券 投资基金基金份额折算的公告》。 （三）2019年10月18日发布《关于博时中证500交易型开放式指数证券 投资基金修订交易结算模式及申购赎回规则并相应修改基金合同和招募说明书 的公告》。 （四）2019年10月22日发布《博时基金管理有限公司关于博时中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告》。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本 基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基 金资产。 （二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金 《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合 比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管 理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报 告。 十二、备查文件目录 （一）中国证监会准予博时中证500交易型开放式指数证券投资基金注册 的批复文件 （二）《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）法律意见书 （八）中国证监会要求的其他文件 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 博时基金管理有限公司 2019年10月28日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基 金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净 值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对 价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和 基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性， 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基 金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参 与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份 额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有 本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比 例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的 每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调 整该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的 除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的情形除外 （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用，如基金 的指数许可使用费等； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率； （4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规 定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金 申购、赎回、交易、转托管等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间 的调整等）； （7）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，经履行相关程序后，基金推出新业务或服务； （8）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的 指数许可使用费费率和计算方法； （9）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本 基金的申购赎回； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）； 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采 用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基 金份额持有人大会，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会 议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的 表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时，可 进行收益分配； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机 构对基金份额收益分配另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 （二）基金收益分配比例及金额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增 长率。 基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率 －标的指数同期增长率。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指 标。 收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。 2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收 益，并确定收益分配比例。 3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、 分配方式等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的指数许可使用费； 4、基金的证券、期货、股票期权交易费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用； 9、基金上市费及年费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指 数许可使用固定费不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基 金资产计提，具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的 方法或费率计算指数使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规 定在指定媒介进行公告。 4、除管理费、托管费和指数许可使用费，根据有关法规及相应协议规定， 基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊 入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣（未完）  |