长城工资宝：长城工资宝货币市场基金招募说明书更新
原标题:长城基金管理有限公司:长城工资宝：长城工资宝货币市场基金招募说明书更新 长城工资宝货币市场基金 招募说明书更新 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二○一九年十月 长城工资宝货币市场基金经2014年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准长城工资 宝货币市场基金募集的批复》（证监许可[2014]374号文）注册募集。基金合同于2014年6月 25日生效。 重 要 提 示 （一）本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）本基金本次更新招募说明书系根据2019年9月1日起实施的《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及基金合同、托管协议的修订，相应更新招募说明书的重要提示、绪 言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等 章节内容，并更新基金管理人情况和主要人员情况，上述内容更新截止日为2019年10月18 日。除另有说明外，本招募说明书所载其他内容截止日为2019年6月24日，有关财务数据和 净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。 （五）本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。 目 录 一、绪言 ....................................................................................................................... 4 二、释义 ....................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ........................................................................................................... 9 四、基金托管人 ......................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ..................................................................................................... 24 六、基金的募集与基金合同的生效 ......................................................................... 26 七、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 27 八、基金的投资管理 ................................................................................................. 36 九、基金的业绩 ......................................................................................................... 45 十、基金的财产 ......................................................................................................... 47 十一、基金资产的估值 ............................................................................................. 48 十二、基金的收益分配 ............................................................................................. 52 十三、基金的费用与税收 ......................................................................................... 54 十四、基金的会计与审计 ......................................................................................... 56 十五、基金的信息披露 ............................................................................................. 57 十六、风险揭示 ......................................................................................................... 63 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 65 十八、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 67 十九、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................. 79 二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 96 二十一、其他应披露事项 ......................................................................................... 97 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................. 99 二十三、备查文件 ................................................................................................... 100 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管 理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规及《长城工资宝货币市场基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了长城工资宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投 资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投 资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长城工资宝货币市场基金 2、基金管理人：指长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长城工资宝货币市场基金基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城工资宝货币市场基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长城工资宝货币市场基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《长城工资宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《长城工资宝货币市场基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或 接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 48、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平 的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估， 即“影子定价” 49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 50、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从 基金财产中扣除，属于基金的营运费用 52、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益 和7日年化收益率 53、A类基金份额：指按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份额类别 54、B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货币 市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外 60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 61、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 (一)基金管理人情况 1.名称：长城基金管理有限公司 2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4.法定代表人：王军 5.组织形式：有限责任公司 6.设立日期：2001年12月27日 7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8.联系人：袁柳生 9.管理基金情况：目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城 品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证 券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证 券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长 城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工 资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证 券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型 证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证 券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、 长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久 鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投 资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券 投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合 型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长 城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证 券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券 投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金等四十八只基金。 10.客户服务电话：400-8868-666 11.注册资本：壹亿伍仟万元人民币 12.股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059％ 东方证券股份有限公司 17.647％ 中原信托有限公司 17.647％ 北方国际信托股份有限公司 17.647％ 合计 100％ (二)基金管理人主要人员情况 1.董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999年7月 进入中国华能集团工作，历任主管、副处长、处长，副主任等职务。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限 公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限 公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生，董事，硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开 发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993年2月起历任君安证券有限公司投资 二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国 泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安 证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁，长城证券股份有限公司总裁、党委副书记，长 城基金管理有限公司董事长。 杨超先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理（主持工作）， 首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有 限公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司，历任长城证券金融研究所行业三部 经理、新兴产业部经理。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金 融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大 学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股 份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理， 东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京 大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资 有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总 经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及 总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 万建华先生，独立董事，硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络 股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长，招商银行总行常务副行长兼上海 分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司（现招商证券股 份有限公司）董事长），中国银联股份有限公司党委书记、总裁，上海国际集团党委副书记、 副董事长、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长，证通股份有限公司董 事长。 唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书 记。 徐英女士，独立董事，学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南 汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、 党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份 有限公司副董事长。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上 市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体 改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司 副总经理。 (2)监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份 有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信 会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任 公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进 入长城证券股份有限公司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险 控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总 经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职 于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2015年5月先后于上 海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处 等部门任职，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月 进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服 务中心工作。 何小乐女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起 先后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行（中国）有限公司成都分行任客户经理， 2010年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6 月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月 任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。 2007年5月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作， 2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 (3)高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理兼国际业务部总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司， 历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部 门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息 技术部总经理。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金 经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长 城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助 理、研究部总经理。 沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、 中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。 2019年1月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生，副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职于天津通信 广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金 管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息技术部 和电子商务部总经理。 车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查 一处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调 研员等职务。 2.本基金基金经理简历 邹德立先生，武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。具有8年债券投资管理 经历。2009年进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员， 现任固定收益部副总经理。自2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理， 自2014年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理，自2017年9月任“长城收益 宝货币市场基金”的基金经理。 徐涛国先生， 华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师（FRM）。2008年5 月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币 基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。 3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 基金经理。 张勇先生，投资决策委员会委员，公司固定收益投资总监。 何以广先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总经理、基金经理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、 赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防 止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止性行为 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、 稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控 制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1.风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、 健康发展的基金管理实体。具体目标是： (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制 和监督机制； (3)不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额持 有人利益最大化； (4)努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施， 维护公司股东的合法权益； (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。 2.建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险控制制度时应严格遵循以下原则： (1)全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； (2)审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内 部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； (3)独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部 门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的 独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查； (4)有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的 权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公司 任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； (5)适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境 的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； (6)防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和制 度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格 的批准程序。 3.风险控制的主要内容 (1)确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则； (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系； (3)建立公司风险控制程序； (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划； (5)确定公司风险控制的路径和措施； (6)保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机制。 4.风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效 的多级风险防范体系： (1)一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规 性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制 与审计委员会的基本职能为： ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部 控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案。 ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。 ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。 ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制 工作的有效性，并提出改进意见。 ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流。 ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。 ⑨董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 (2)二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风 险进行的预防和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略， 对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性 的目的。其在风险控制中主要职责为： ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向； ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例； ③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制； ④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权； ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要 职责是： ①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和 事后审查方案； ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能； ③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜； ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。 (3)三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风 险控制措施，达到： ①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务 凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控 制在最小范围内。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放 短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴 商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融 史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在 上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的 独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市 场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、 金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向 个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行 等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至2018年末，本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点，同时在境内外下 设6家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金 融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿 尔金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）有限公司，在香港、 澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银（香港）投资有限公司 在香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设 立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点 和1个私人银行中心。 30多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30余年的发展，本 行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名，具有强大综合实力和品牌竞争 力的金融集团。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排 名第24位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27 位。 2、主要人员情况 方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董 事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员，2014年11月起任本行副行长，2017年1 月起兼任本行财务总监，2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港） 投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方 先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监，2014年5月至2014年9月 兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、 行长；2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996 年12月至2003年9月在本行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、 党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996年7月至1996 年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7月在浙江银行 学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年7月至1992 年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员 工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。 杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员， 2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行 江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委 书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副 处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州 分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师， 研究生学历，管理学博士。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部副总经理（主持工作），硕士研究生学历。杨先生 2018年1月至2019年3月，任本行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任 本行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任本行机构业务部总经理助理；1996 年7月至2013年4月，就职于本行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行 部总经理、贸易金融部总经理。 3、基金托管业务经营情况 2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员 会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行 托管人职责。 截至2019年一季度末，中信银行托管138只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总 规模达到8.62万亿元人民币。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展； 加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确 保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制 和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业 务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以 控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信 银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整 套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、 合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度 上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运 行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统， 保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基 金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教 育。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有 关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合 同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国 证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 （1）长城基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 法定代表人：王军 电话：0755-23982244 传真：0755-23982259 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人 指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手 机APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接 受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系 统办理开户、申购、赎回等业务。 2.代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并 及时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 (二)基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层 法定代表人：王军 成立时间：2001年12月27日 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 (三)律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 负责人：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 联系人：李伟健 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金的募集 本基金经中国证券监督管理委员会2014年4月8日证监许可[2014]374号文注册，由 基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法 规及基金合同募集，募集期自2014年6月16日至2014年6月20日止，共募集 211,516,888.02份基金份额，募集户数为332户。 （二）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2014年6月25日正式生效。 （三）基金的类型与运作方式 基金类型：货币型 运作方式：契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期。 （五）发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 七、基金份额的申购与赎回 (一)基金份额类别设置 1、本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分，对投资 者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本 基金设A类和B类两类基金份额，A类基金份额基金代码为000615，B类基金份额基金代 码为004568，两类基金份额分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 2、在本基金存续期内的任何一个开放日，若单个基金账户内保留的本基金份额超过 500万份（含500万份）时，本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可 用基金份额为B类基金份额，并于升级当日适用B类基金份额的相关费率；若单个基金账 户内保留的本基金份额低于500万份（不含500万份）时，本基金注册登记机构将自动降 级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A类基金份额，并于降级当日适用A类基金份 额的相关费率。 3、若销售机构仅销售A类或B类基金份额，则投资者在该销售机构内的基金份额不参 与自动升降级。 4、基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法 规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别，或取消某 基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开持有人大会审 议。 (二)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说 明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (三)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认接收的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 (四)申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额， 但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有 效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋2日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易 所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至前述情形消除后的下一 个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金 合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经 接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况，投资者应及时查询。 (六)申购和赎回的数量限制 1、投资人首次申购和每次申购的最低金额为0.01元；本基金不对单笔最低赎回份额 进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金销售机构另有规定的， 以基金销售机构的规定为准。 2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管部门 另有规定的除外。 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或 者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (七)申购和赎回的费用 1、本基金不收取申购费用。 2、本基金一般情况下不收取赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5% 且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分） 征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产；当本基金前10名基金份 额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎 回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最 大化的情形除外。 3、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。 4、本基金申购份额、余额的处理方式为：申购份额计算结果保留到小数点后2位，小 数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、本基金赎回金额的处理方式为：赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后 2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 (八)申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 申购份数＝申购金额/T日基金份额净值 例：投资者申购本基金50,000元，T日基金份额净值为1.000元，其获得的基金份额 计算如下： 申购份额＝50,000/1.000＝50,000份 即投资者申购本基金50,000元，申购当日基金份额净值为1.000元，则其可获得 50,000份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式为： 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 例：假定T日本基金的基金份额净值为1.000元，投资者赎回其持有的10,000份基金 份额，其得到的赎回金额计算如下： 赎回金额＝10,000×1.000＝10,000.00 元 即投资者赎回其持有的10,000份基金份额，赎回当日基金份额净值是1.000元，则其 获得的赎回金额为10,000.00元。 3、基金份额净值计算公式 T日基金份额净值＝T日收市后的该基金资产净值／T日该基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。 5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进 行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常进行。 9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对 值达到0.5%时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、7、9、10项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运作。 7、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请 或者延缓支付赎回款项的措施。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第4、5项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办 理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎 回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额 赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体 见相关公告。 (4)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在 指定媒介上刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根据信息披露管理办 法在指定媒介刊登公告。 (十三)基金的转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理 人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。 基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债 券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型 证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、 长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核 心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城久鑫灵活 配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置 混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型 证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资 基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、 长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债 券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投 资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券 投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长 城久悦债券型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金之间的基金转换业务。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行或其他情形而产 生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。其他是指符合法律法规且根据本合同或相关协议的规定需要办理非 交易过户的情形。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合 条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动 完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额发售机 构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务，具体业务开通情况及办 理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。 (十七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十八）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 八、基金的投资管理 (一)投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。 (二)投资范围 本基金主要投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支 持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水 平、主要币种汇率水平等)，分析市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余 期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交 易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、 附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品 种。 根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资 品种与投资数量。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240 天； （2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券的10%； （3）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持 证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除 外； （4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎 回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%； （5）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超 过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单， 合计不得超过基金资产净值的5%； （6）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的 同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （7）本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但如果基 金投资有存款期限，但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制； （8）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于5%； （9）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （10）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例合计不得超过30%； （11）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计不得低于30%； （12）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%； （13）本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经 基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项 履行信息披露程序。 （14）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （15）本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金 不受上述限制。 除上述第（1）、（8）、（15）、（16）、（17）项外，由于市场波动或基金规模变 动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金 管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合 计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。 本基金已经持有的流动性资产比例不符合上述第（9）、（10）项规定的，应在新修订 的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起六个月内调整；本基金已经持有的金融工具 及比例不符合新修订的《货币市场基金监督管理办法》规定的，应在新修订的《货币市场 基金监督管理办法》施行之日起一年内调整；对于货币市场基金新投资的金融工具及比例， 应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应符合要求。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)违反规定向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资； (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (7)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其 他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构 的规定，并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金 可不受上述规定的限制。 3、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券、可交换债券； （3）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持 续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有 两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级 进行独立判断与认定。 法律法规或中国证监会取消上述限制，本基金不受上述限制。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。 本基金为现金管理工具，注重资产的安全性和流动性，采用活期存款利率(税后)作为 业绩比较基准符合产品特性。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适 用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案 后变更业绩比较基准并及时公告。 (六)风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于 债券型基金、混合型基金和股票型基金。 (七)投资决策依据及程序 1.投资决策依据 (1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。 (2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。 (3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。 2.投资决策程序 (1)固定收益部定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告，为投资决策委 员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时 提出评估意见及决策建议。 (2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况及 投资要点分析。 (3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基础 上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定重点持券券种， 做出资产配置提案和重点券种投资方案，报投资决策委员会讨论。 (4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的 资产配置和重点券种投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理。 (5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定，基金经理负责在固 定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合方案。 (6)在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，根据规定 须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的，须经批准后实施。 (八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益； 2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3.有利于基金财产的安全与增值； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (九)基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。待基金参与 融资、融券业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险 收益特征并在控制风险的前提下，参与融资、融券业务。 (十)投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月8日复核了 本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,378,873,535.63 56.76 其中：债券 2,378,873,535.63 56.76 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,506,055,059.08 35.93 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 300,205,998.08 7.16 4 其他资产 6,276,591.60 0.15 5 合计 4,191,411,184.39 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.80 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 373,274,493.36 9.78 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 3、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 4、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 （2）报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。 （3）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 69.30 9.78 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.30 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.99 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 17.09 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 109.67 9.78 5、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。 6、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 229,796,344.23 6.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,106,205.63 5.51 其中：政策性金融债 210,106,205.63 5.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 300,002,256.77 7.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,638,968,729.00 （未完）  |