小盘价值：招募说明书
原标题:银华基金管理股份有限公司:小盘价值：招募说明书 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9 月30日证监许可【2019】1821号文准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、 货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益 风险也越大。本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值可能低于基金份额发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金 特有风险、流动性风险及其它风险等。本基金为交易型开放式基金，特定风险包 括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV 计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、提前终止基金合同 风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、套利风险、申购赎回清 单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、投资股指期货的风 险、投资资产支持证券的风险、投资期权风险、参与融资交易风险、参与转融通 证券出借业务的风险等。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自 身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险 承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能 会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招 募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金 管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购 和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售 公告以及相关披露。 招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 目 录 一、绪言 ......................................................................................................................................... 4 二、释义 ......................................................................................................................................... 5 三、基金管理人............................................................................................................................. 10 四、基金托管人............................................................................................................................. 24 五、相关服务机构......................................................................................................................... 29 六、基金的募集............................................................................................................................. 31 七、基金备案................................................................................................................................ 40 八、基金份额折算与变更登记..................................................................................................... 41 九、基金份额的上市交易............................................................................................................. 42 十、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 44 十一、基金的投资......................................................................................................................... 59 十二、基金的财产......................................................................................................................... 66 十三、基金资产估值..................................................................................................................... 67 十四、基金的收益与分配............................................................................................................. 73 十五、基金的费用与税收............................................................................................................. 75 十六、基金的会计和审计............................................................................................................. 79 十七、基金的信息披露................................................................................................................. 80 十八、风险揭示............................................................................................................................. 88 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 96 二十、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 98 二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................................................... 116 二十二、对基金份额持有人的服务........................................................................................... 129 二十三、其他应披露事项........................................................................................................... 130 二十四、招募说明书的存放及查阅方式................................................................................... 131 二十五、备查文件....................................................................................................................... 132 一、绪言 《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）及其他有关法律法规编写。 本招募说明书阐述了银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的 投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华 基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同 当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指华泰证券股份有限公司 4、基金合同：指《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书：指《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基 金上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施细则》及其不时做出的修订 16、交易型开放式指数证券投资基金：指深交所《业务细则》定义的“交易 型开放式指数基金”，简称“ETF”（Exchange Traded Fund） 17、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下简称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 27、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 28、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的 证券公司，又称为代办证券公司 31、《登记结算业务实施细则》：指中国证券登记结算有限责任公司关于深圳 证券交易所交易型开放式基金登记结算业务相关的实施细则 32、登记业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、 结算及相关业务 33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指银华基金管理股份有限公司、深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则及后续修订的业务规则 44、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，向 基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的巨潮小盘价值指数及 其未来可能发生的变更 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 56、元：指人民币元 57、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、期权合约、 银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 64、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 65、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在 交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 66、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归 还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 68、基金产品资料概要：指《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称 银华基金管理股份有限公司 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日 批准设立机 关 中国证监会 批准设立文 号 中国证监会证监基金字[2001]7 号 组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币 存续期间 持续经营 联系人 冯晶 电话 010-58163000 传真 010-58163090 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证 监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿 元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一 创业证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例 18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合 伙企业（有限合伙）（出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） （出资比例3.20%）及珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8 月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司 董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委 员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情 况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一 部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、 研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、 产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行 部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部、内部审 计部等24个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外， 公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型 A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基 金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业 务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。 （二）主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师， 甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限 公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西 南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会 上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重 庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购融资委 员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中国退役士兵 就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航 发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资 产评估准则委员会委员。 王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责 任公司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经 理、合规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现 任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司 执行董事。 李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公 司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任； 长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。 现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司 董事长，中证机构间报价系统股份有限公司监事，深圳证券交易所第四届理事会 战略发展委员会委员，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。 吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重 庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集 团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆 机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公 司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事 长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公 司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西 南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书 记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事长，西 证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协 会会长。 王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金行业最早的从 业者，已从业20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀 的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学 院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展 信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司， 并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司 总经理、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事长。此外，兼任中国基金业协 会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京 大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、 北京大学金融校友联合会副会长。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科 学院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届 全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导师， 政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大 决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等 十几所大学担任客座教授。 刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教 授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作 者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对 外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代 化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。 邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中 心（后更名为信利律师事务所），并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北 京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协 会副会长。 封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所 属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人， 普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还 曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员 会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。 钱龙海先生：监事会主席，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总 经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理，第一创业证券有限责任公司董事、 总裁、党委书记，第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业证券承销保荐有 限责任公司董事，第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一 创业证券股份有限公司监事会主席，第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一 创业创新资本管理有限公司董事。 李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证 券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业 务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆 市国有资产监督管理委员会统计评价处（企业监管三处）副处长、企业管理三处 副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管 理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。 龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责 人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽 核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股份有限公 司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。 杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店 财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司财务行政部总监助理。 周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、 巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球 核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华抗通胀 主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理， 兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管 理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。 凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有 限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。 苏薪茗先生：副总经理。博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大 学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金 融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规 部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管 部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理。 杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、 中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华资本管理（珠海 横琴）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。 2、本基金拟任基金经理 张凯先生，CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管 理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究 员、基金经理助理、基金经理等职，现任量化投资部总监助理。自2012年11 月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理；2013年11月 5日起至2019年9月26日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基 金经理；2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基 金基金经理；2016年4月7日起任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理；2016年4月25日至2018年11月30日担任银华量化 智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月7日起担任银华 沪深300指数分级证券投资基金基金经理；2019年6月28日起担任银华深证100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年8月29日起担任银华深证100 指数分级证券投资基金基金经理。 王帅先生，经济学硕士。曾就职于工银瑞信投资管理有限公司、工银瑞信基 金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司，于2018年8月加入银华基金。 2019年6月28日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 3.公司投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星 王立新先生：详见主要人员情况。 周毅先生：详见主要人员情况。 王华先生：硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券 有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策 划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投 资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基 金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总 监。 姜永康先生：硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团） 股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有 限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、 银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债 指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极 债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及 投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事。 倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历 任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大 成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理 有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券 投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华 领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合 型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 董岚枫先生：博士学位。曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010 年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研 究部副总监。现任研究部总监。 肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理， 天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币 基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年 金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、 公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有 限公司，现任总经理助理，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型 基金中基金（FOF）基金经理、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）基金经理。 李晓星先生：硕士学位。2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有 限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3 月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资 管理一部基金经理。曾任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选混 合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明 择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银 华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定外，在基金信息公开披露前应 予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情 况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税 后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所冻 结的股票应予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健 全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； （2）动用银行信贷资金从事证券买卖； （3）违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保； （4）从事证券信用交易（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除 外）； （5）以基金资产进行房地产投资； （6）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （7）从事证券承销行为； （8）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价 格； （9）进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为； （10）通过股票投资取得对上市公司的控制权； （11）因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其 他持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股 东的合法利益； （12）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （7）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，本公 司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的 组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范 围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会 存在以及如何引起风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的 后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指 标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划， 对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时适时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高 度的独立性与权威性。 3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切 实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工 作流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。 5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门， 在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批 准程序和监督处罚措施。 6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须 随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 （2）内部控制的主要内容 1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会 下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研 究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上 报董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专业意见及建议。 此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度 及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存人 员进行处理。 4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部 稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进 意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定 期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。 （3）基金管理人关于内部控制制度的声明 1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及 管理层的责任；2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；3）基金管理人承 诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 住所：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：周易 成立时间：1991年4月9日 组织形式：股份有限公司 批准设立机关：中国人民银行总行 批准设立文号：银复[1990]497号文 注册资本：825150万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]1007号 联系人：尹鹏 联系电话：025-83388463 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 存续期间：无限期 基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金 托管资格的批复》（证监许可[2014]1007号）华泰证券股份有限公司（以下简称 “华泰证券”）前身为江苏省证券公司，于1990年12月经中国人民银行总行批准 设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，1991年5月26日正式开业。1994年， 经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997年6月，公司更名为 “江苏证券有限责任公司”。1999年3月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。 2007年11月29日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。 2007年12月7日，公司办理了工商登记变更手续。2009年7月，公司吸收合并信泰 证券有限责任公司。2010年2月，公司成功在上交所挂牌上市。2015年6月，公司 在香港联交所主板挂牌上市。截至2018年末，华泰证券股份有限公司总资产为人 民币3687亿元，净资产1034亿元。第一大股东为香港中央结算（代理人）有限公 司（持股比例为20.5%）。 目前，华泰证券拥有主要全资子公司4家，分别为华泰证券（上海）资产管 理有限公司、华泰证券国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华 泰创新投资有限公司；拥有主要控股子公司3家，分别为华泰联合证券有限责任 公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司。根据中国证监会核 发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券资产 管理业务，证券承销保荐业务，证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务， 融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公 开募集证券投资基金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营 业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务以及证 监会批准的其他业务。华泰证券秉承创新和专业化的经营理念，在各项业务领域 保持行业的领先地位。 （二）主要人员情况 2013年华泰证券设立资产托管部，管理并具体承办基金托管业务。资产托管 部下设产品、估值核算、业务结算、监督稽核、综合等服务。部门员工均具备证 券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备2年 以上托管业务相关从业经验。 冯伟先生，现任本公司资产托管部总经理，已通过中国银行间市场交易商协 会组织的债券交易风险管理高级研修班培训及考试，获得结业证书。1994年11 月起从事证券行业工作，具有基金从业资格，熟悉证券行业法律法规，拥有丰富 的证券专业知识和工作经验，先后担任华泰证券多家营业部、分公司总经理；2018 年3月至今，任华泰证券股份有限公司资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 华泰证券于2014年9月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。华泰 证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨， 严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资 产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 华泰证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建 立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护 基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要 求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终； （2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 岗位和人员； （3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机 制，保证内控制度有效执行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产的安全与完整； （5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源 头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等 外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托 管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控 制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组； （8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制 衡。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构开展 证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规的规定，华泰证券制定了一整套严 密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、 安全以及高效。 主要制度包括《华泰证券证券投资基金托管业务管理办法》、《华泰证券证券 投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《华泰证券证券投资基金托管业务 信息披露管理办法》、《华泰证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《华 泰证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《华泰证券 股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《华泰证券股份有限公司证 券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《华泰证券股份有限公司证券投资基金 托管业务资产保管管理办法》、《华泰证券基金托管业务从业人员管理办法》、《华 泰证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的 发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务 运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由 专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核 算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管 人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理 过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性，华 泰证券定期聘请具有证券、期货相关业务资格的专业会计师事务所，针对基金托 管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、 财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基 金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作 监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服 务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 银华基金管理股份有限公司北京直销中心 地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 电话 010-58162950 传真 010-58162951 联系人 展璐 2、网下现金发售代理机构详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构详见基金份额发售公告。 4、网下股票发售代理机构详见基金份额发售公告。 5、基金管理人可根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》和《基金合同》等的规定，调整销售机构并在基 金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 周明 联系人 徐一文 电话 010-50938888 传真 010-50938828 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所及办公地 址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华 电话 021-31358666 传真 021-31358600 经办律师 黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所及办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道 中心11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 021-23238888 传真 021-23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2019年9月30日证监许可 【2019】1821号准予募集注册。 （二）基金类别、基金的运作方式、标的指数、基金存续期限、基金份额 发售面值及认购价格 基金类别：股票型证券投资基金 基金的运作方式：交易型开放式 标的指数：巨潮小盘价值指数及其未来可能发生的变更。 基金存续期限：不定期 基金份额发售面值和认购价格：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元， 本基金认购价格为人民币1.00元/份。 （三）募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以现 金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股 票进行认购。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 （四）募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参 见本基金基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 （五）募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金自2019年11月18日至2019年11月29日进行发售。如果在此期间 届满时未达到本招募说明书第七部分第（一）条规定的基金备案条件，基金可 在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况，在符合相关法律 法规的情况下，在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间（包括一种或多种 发售方式的发售时间），并及时公告。 （六）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人。 （七）基金的最低募集份额总额和金额 本基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额总额（含网下股票认购所募集 的股票市值）不少于2亿元人民币。 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见 本基金的基金份额发售公告。 （八）认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金 账户”）。 （1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户 手续。 （2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持 本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理 深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深 圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或 深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金基金份额的网上 现金认购、网下现金认购和二级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以 下简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所 有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券 公司应为同一发售代理机构。 （4）已购买过由银华基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资人， 其所持有的银华基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （九）认购费用或认购佣金 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用或认购佣金由认购基金份额的 投资人承担，认购费用或认购佣金参照下表所示费率收取： 认购费率 认购份额（M） 认购费率 M＜50万份 0.80% 50万份≤M＜100万份 0.40% M≥100万份 按笔收取，1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可以按照不高于上表所示 费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票 认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。投资人在一天之 内如果有多笔网下现金认购，适用费率按单笔分别计算。 （十）网上现金认购 1、认购时间 2019年11月18日至2019年11月29日（周六、周日和节假日不受理），上午9： 30—11：30和下午1：00—3：00。如深圳证券交易所对网上现金认购时间做出调 整，基金管理人将相应调整并及时公告。 2、认购金额和利息折算份额的计算 本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （若适用固定费用，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率) （若适用固定费用，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由提出认购基金份额申请并成功确认的投资人承担。 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息遵循登记机构相关规则处理。 3、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1，000份或其整 数倍，并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购，累计认购份额不设 上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。 4、认购申请 投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认 购手续。 5、认购确认 在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 （十一）网下现金认购 1、认购时间 2019年11月18日至2019年11月29日（周六、周日和节假日不受理），9： 30—16：30，具体业务办理时间由基金管理人确定。若未来拟指定其他销售机构 办理本基金的网下现金认购的，具体机构及规则见基金管理人届时的公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费 用和认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （若适用固定费用，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率) （若适用固定费用，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 本基金的认购费由提出认购基金份额申请并成功确认的投资人承担。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人 的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金 财产。利息折算公式如下： 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800,000份， 认购费率为0.40%，假定认购金额产生的利息为100.00元，则投资人需支付的认 购费用和需准备的认购金额计算如下： 认购费用＝1.00×800,000×0.40%=3,200.00元 认购金额＝1.00×800,000×(1＋0.40%)=803,200.00元 该投资人所得认购份额为： 认购份额＝（800,000＋100）/1.00=800,100份 即，若该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金800,000份，则该投资 人的认购金额为803,200.00元，假定该笔认购金额产生的利息为100.00元，则可 得到800,100份基金份额。 3、认购限额 网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。 投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定 的除外。 4、认购手续 投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手 续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得 撤销。 5、认购确认 在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 6、清算交收 T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进 行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将汇总的认购款项及其 利息划往托管专户。其中，现金认购款项在募集期内产生的利息将折算为基金份 额归投资人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 （十二）网下股票认购 1、认购时间 通过基金管理人或其指定的发售代理机构进行网下股票认购的日期为2019 年11月18日至2019年11月29日（周六、周日和节假日不受理），上午9：30—11： 30和下午13：00—15：00，具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发售代理 机构确定。 2、认购限额 网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人或其指定的发售 代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000 股的部分须为100股的整数倍。投资人应以A股账户认购。用于认购的股票必须是 符合要求的本基金标的指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单见基金份额 发售公告）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法 规或监管要求另有规定的除外。 3、认购手续 投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到基金销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。网下股票认购申请一经确认不得撤销。 4、特殊情形 （1）限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网 下股票认购日前按规定公告限制认购规模的个股名单。 （2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申 报数量异常的个股或其他特殊情形，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该 股票的认购申报。 （3）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本 基金。 5、清算交收 T日日终（T日为本基金发售期最后一日），销售机构将股票认购数据按投资 人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各 成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据， 冻结上海市场网下认购股票，并将投资人深圳市场网下认购股票过户至本基金组 合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供 的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基金份额的方式支付 认购费用的），从投资人的认购份额中扣除，为销售机构增加相应的基金份额。 登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票过 户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金 管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。 在销售机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购 费用，具体操作依据销售机构的规则。 6、认购份额的计算公式 基金份额计算公式如下： 认购份额= 其中： （1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只 数。如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证 券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益， 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例) ③配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比 例)/(1+每股配股比例) ④送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股 比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例) ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股 利或股息）/（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配 股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价 ×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例) （3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股 票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以 外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标 的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整 后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重，并以其 作为计算依据）； p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购 数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发 生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数 量进行相应调整。 7、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购， 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十三）募集资金利息及募集股票权益的处理 1.基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。 2.通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利 息，将折算为基金份额归投资人所有，其中由利息所转的份额以基金管理人的记 录为准。 3. 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有人所有，网上现金认购的利息和利息所转的份额以登记结算机构的记录 为准。 4.投资人以股票认购的，认购股票应予以冻结，该股票自认购日至登记机构 进行股票过户前的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 七、基金备案 （一）基金备案的条件 1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币 且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律 法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 2、基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 3、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购 所募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息（税后）。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予 以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及 发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照 基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件； 4、法律法规或深圳证券交易所规定的其他条件。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市 交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规 定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当 终止上市的情形时，本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金合同并 进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。 （四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申 购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基 金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎 回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的 预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 基金管理人可以调整基金份额参考净值（IOPV）计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同及招募说明书相应予以修改，并按照新规 定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加基金上市交 易相关新功能，本基金可在履行适当程序后增加相应功能，无需召开基金份额持 有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 本基金采取场内申购赎回模式，场内申购赎回通过深圳证券交易所办理。本 基金基金管理人将编制场内申购赎回清单，T日的申购赎回清单在当日开市前在 深圳证券交易所和基金管理人网站公告。 （一）申购和赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依 据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。（未完）  |