东吴鼎泰纯债：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要—2019年2号
原标题:东吴基金管理有限公司:东吴鼎泰纯债：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要—2019年2号 东吴 鼎泰 纯债债券型 证券投资基金 更新招募说 明书摘要 — 东吴基金管理有限公司 201 9 年 2 号 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据【 2018 】年【 3 】月【 8 】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴鼎泰纯 债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【 2018 】 396 号）的注册。 基金管理人保证《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说 明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单 一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。本 基金的特有风险 详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。此外，本基金以 1 元发售面值进行募集，在市场 波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元发售面值的风险。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》等信息披露文件。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 者投资于本基金时应认真阅读本《招募说 明书》，全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次招募说明书（更新）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息 披露相关内容进行了修订。其余所载内容 截止日为 2019 年 5 月 2 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 2019 年 3 月 31 日。 ( 财务数据未经审计 ） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 东吴基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区源深路 279 号 (200135) 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号 (200135) 法定代表人： 王炯 设立日期： 2004 年 9 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字 【 2004 】 132 号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本： 1 亿元人民币 联系人： 贾云鹏 电话：（ 021 ） 50509888 传真：（ 021 ） 50509884 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 － 50509666 公司网址： www.scfund.com.cn 1 、 股权结构： 持股单位 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 70 % 上海兰生（集团）有限公司 30% 合 计 100% 2 、 简要情况介绍： 公司实行董事会领导下的总经理负责制， 公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、 专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收 益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术 部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、 副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司 财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财 务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。 汤勇先生，董事，工商管理 EMBA ，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司 财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资 部投资总监。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东 吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联 证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、 兼资产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理 部总经理。 陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中 共党员。历任昆山市信托投资公司第二证 券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、 昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资 源部总经理。 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司 苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人 文社 科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲 注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经 理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监； 上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工 作，权益合伙人，担任长方集团股份有限公司独立董事。 2 、监事会成员 张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策 研究室科长、财务公 司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部） 总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首 席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级 审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察 稽核部总经理，现任合规风控副 总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。 3 、高级管理人员 马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、 副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司 财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财 务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公 司总经理，东 吴基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺 经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证 券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业 部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销 管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。 吕晖先生，督察长，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏 州证券公司交易员，苏州证券 登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、 吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理 有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4 、基金经理 陈晨，硕士， 2011 年 6 月获厦门大学硕士学位。 2011 年 6 月至 2013 年 2 月就职于华泰 （联合）证券研究所任固定收益研究员，自 2013 年 3 月起加入东吴基金管理有限公司，一 直从事债券投资研究工作，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，自 2015 年 6 月 8 日起 担任东吴鼎 利债券型证券投资基金（ LOF ）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理， 自 2018 年 11 月 2 日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。其中 2016 年 11 月 7 日至 2018 年 10 月 13 日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理， 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 7 日担任东吴优益债券型证券投资基金。 黄婧丽 , 硕士研究生。 2012 年 11 月至 2014 年 10 月就职于世纪证券有限责任公司，从 事固定收益分析工作； 2014 年 10 月至 2016 年 11 月就职于国海证券股份有限公司，从事固 定收益交易、分析、投资工作； 201 6 年 11 月加入东吴基金管理有限公司，自 2018 年 1 月 29 日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，自 2018 年 5 月 9 日起担任东吴悦秀纯 债债券型证券投资基金基金经理，自 2018 年 11 月 8 日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资 基金基金经理，自 2019 年 3 月 8 日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。 历任基金经理：无 5 、投资决策委员会成员 （ 1 ）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、 王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。 （ 2 ）固收投资决策委 员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会 主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期： 1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函 [1992]7 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 466.79095 亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [2002]75 号 投资与托管部总经理： 张博 电话：（ 010 ） 63636363 传真：（ 010 ） 63639132 网址： www.cebbank.com 2 、主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生 , 曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银 行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党 委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委 委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责 任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际 控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商 银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长 、招商局港口控股有限公 司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、 招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集 团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光 大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学 会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。 行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总 经理，中国农业银行辽宁省辽阳市 分行党委书记、行长，中国农业银行大连市分行党委委员、 副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银行国际业务部副总经理 ( 部门总经理 级 ) ，中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑 龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股 份有限公司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事 业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党 委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士， 高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组 长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银 行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部 总经理。 3 、证券投资基金托管情况 截至 2019 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置 混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金，托管基金资产规模 332 4.34 亿元。同时，开 展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、 QDII 、银行理财、保险债权投资 计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基 金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基 金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管 人的合法权益。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗 位，不留任何死角。 （ 2 ）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 3 ）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题， 及时处理，堵塞漏洞。 （ 4 ）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操 作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3 、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相 关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和 协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立 纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理 处，负责证券投资基金托管业务的风险管理。 4 、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人 民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销 售办法》等法律、法规的要求， 并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、 《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落 实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主 线，在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视 系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量 相结合、事前监 督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例 每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬 的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以书面或 电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对 基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理 人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 名称： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人： 王炯 联系人： 贾云鹏 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400 - 821 - 0588 （免长途话费）、（ 021 ） 50509666 网站：www.scfund.com.cn 2 、 其他销售机构 （ 1 ） 中国 光大银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服热线： 95595 公司网址： www.cebbank.com （ 2 ）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人：吴言林 客服热线： 025 - 56663409 公司网址： www.huilinbd.com （ 3 ）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 客服热线： 400 － 821 － 5399 公司网址： www.noah - fund.com （ 4 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 客服热线： 4006 - 788 - 8 87 公司网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （ 5 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服热线： 95021/400 - 1818 - 188 公司网址： http://fund.eastmoney.com （ 6 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 客服热线： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 7 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 法定代表人：陈柏青 客服热线： 4000766123 公司网址： www.fund123.cn （ 8 ）上海长量基金销售有限公司 代销机构：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃 伟 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com （ 9 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客服热线： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com （ 10 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层 法定代表人：李兴春 客服电话： 400 - 921 - 7755 公司网址： www.leadfund.com.cn （ 11 ）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：戎兵 客服热线： 400 - 6099 - 200 公司网址： www.yixinfund.com （ 12 ）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：王锋 客服热线： 95177 公司网址： www.sn jijin.com （ 13 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人：周斌 客服热线： 4008980618 公司网址： www.chtfund.com （ 14 ）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服热线： 400 - 001 - 1566 公司网址： http ： //www.yilucaifu.com （ 15 ）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人：赵荣春 客服热线： 400 - 678 - 5095 公司网址： www.qianjing.com （ 16 ）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客服热线： 400 - 819 - 9868 公司网址： www.tdyhfund.com （ 17 ）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 - 67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客服热线： 4006 - 802 - 123 公司网址： https://www.zhixin - inv.com/ （ 18 ）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 法定代表人：陈刚 客服热线： 0571 - 8691 5761 公司网址： www.cd121.com （ 19 ）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 客服热线： 400 - 166 - 6788 公司网址： http ： //www.66zichan.com （ 20 ）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人：金佶 客服热线： 400 - 821 - 3999 公司网址： www.hotjijin.com （ 21 ）北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室 法定代表人：季长军 客服热线： 400 - 188 - 5687 公司网址： www.buyforyou.com.cn （ 22 ）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定 代表人：王翔 客服热线： 400 - 820 - 5369 公司网址： www.jiyufund.com.cn （ 23 ）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：姚杨 客服热线： 021 - 22267943 公司网址： http ： //www.dtfortune.com/ （ 24 ）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201 - 1203 室（邮编： 510308 ） 法定代表人：肖雯 客户服务电话： 020 - 89629066 网址： http ： //www.yingmi.cn/ （ 25 ）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEOWEEHOWE （张伟豪） 客服热线： 400 - 684 - 0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （ 26 ）中民财富管理（上海）有 限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人：弭洪军 客服热线： 400 - 876 - 5716 公司网址： www.cmiwm.com （ 27 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com （ 28 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝内大街 188 号 法定代表人：张佑君 客服电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 29 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （ 30 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服热线： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 31 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 32 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编： 200031 ） 客服电话： 95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com 联系人：黄莹 （ 33 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 客服电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com （ 34 ）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客服电话： 95579 或 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 35 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 法定代表人：王连志 客服电话： 95517 公司网址： www.essence.com.cn （ 36 ）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 客服热线： 95355 、 4008096096 公司网址： www.swsc.com.cn （ 37 ）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 、 19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 、 19 层 法定代表人：张建军 客服热线： 4008888133 公司网址： www.wlzq.com.cn （ 38 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 客服电话： 400 - 6515 - 988 公司网址： www.ewww.com.cn （ 39 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 公司网址： www.zxzqsd.com.cn （ 40 ）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 客服电话： 0512 - 3339628895530 公司网址： www.dwzq.com.cn （ 41 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 客服电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （ 42 ）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 客服电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （ 43 ）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人：谢永林 客服热线： 95511 - 8 公司网址： www.PINGAN.com （ 44 ）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 客服电话： 95318 公司网址： www.hazq.com （ 45 ）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客服电话： 95531 ； 400 - 8888 - 588 网址： www.longone.com.cn （ 46 ）申万宏源（西部）证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编： 830002 ） 法定代表人：韩志谦 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com （ 47 ）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 公司网址： www.qlzq.com.cn （ 48 ）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服热线： 95357 公司网址： http://www.18.cn （ 49 ）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客服热线： 95310 公司网址： www.gjzq.com.cn （ 50 ）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人：王勇 客服热线： 400 - 0099 - 886 公司网址： www.gwgsc.com （ 51 ）爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人：祝健 客服电话： 4001962502 公司网址： www.ajzq.com （ 52 ）金惠家保险代理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107 法定代表人：夏予柱 客服热线： 400 - 8557333 公司网址： www.jhjfund.com （ 53 ）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务 12 、 13 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 客服热线： 4006 - 802 - 123 公司网址： https://www.zhixin - inv.com/ 3 、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选 择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构： 名称：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号 法定代表人：王炯 联系人：贾云鹏 电话： 021 - 50509888 传真： 021 - 50509884 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 － 50509666 网站： www.scfund.com.cn （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 19 楼 法定代表人：余瑞玉 联系电话： 025 - 84711188 传真： 025 - 8472488 2 联系人：谢文彬 经办注册会计师：谢文彬，谈建忠 四、基金的名称 本基金名称： 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型： 债券 型 证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支 持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、 通知存款等）、同业存单及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金保 持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而 上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求基金资产长期稳健的 增值。 1、资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势，基于对财政政策、 货币政策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制规定的前提下，灵活运用投资策略， 配置基金资产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 （1）利率预期策略与久期管理 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投 资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。 久期越长，利率变动所引起价格变化越大，久期越短，利率变动所引起价格变化越小。 如果预计利率会下跌，债券价格会上涨，则应该加大长久期债券的比例，以实现收益的最大 化。相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则应该增加组合中久期较短债券的比例， 以尽可能减少利率上涨带来的损失。 （2）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金 通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间 市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定 具有最优风险收益特征的资产组合。 （3）信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债 个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气 度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将 以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债 券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策 略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四 个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程： 1）信用债券趋势判断 本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来 分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况，判断信 用债走势。 2）信用利差分析 在信用债券趋势判断的基础上，本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变 化。其基本理念是，在历史利差经验数据的基础上，从上述影响因素入手，对比当前状况与 历史情况，判断信用利差所处的位置以及合理位置，若最终分析结果认为利差将变动，则积 极主动进行资产调整组合，把握投资机会或规避损失。 3）持有期收益情景模拟 持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析，假设数种可能发生的情景并赋 予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下各类信用债的持有期收 益，根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资决策提供参考。 4）信用债精选策略 本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究 机构的研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基 本面分析，并结合债券的发行条款，确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖 掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析 财务状况、产销数据、融资能力等方面；定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东 背景、管理能力、偿债支持等。 3、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金重点考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前还款率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素，并对相关因素进行 分析，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策，以追求更好的收益。 九、业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 中国债券综合财富指数是全市场债券指数，由中央国债登记结算有限责任公司编制，以 2002年1月4日为基期，基点为100点，并于2007年11月26日正式发布。中国债券综合 财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素；其样本债券涵盖的范 围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场、柜台交易 市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)，是中国目前最权威、 应用最广的指数之一。中国债券综合财富指数能够客观地反映中国债券市场总体价格水平和 变动趋势，适合作为本基金的业绩比较基准。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金 管理人可以根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平 均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 十一、基金投资组合报告 东吴鼎泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（未经审计）。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 843,754,411.00 92.23 其中：债券 843,754,411.00 92.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,988,274.98 5.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,966,232.46 0.32 8 其他资产 18,101,393.57 1.98 9 合计 914,810,312.01 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合： 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,031,800.00 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 552,522,311.00 60.42 其中：政策性金融债 552,522,311.00 60.42 4 企业债券 191,637,300.00 20.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,220,000.00 2.21 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 78,343,000.00 8.57 9 其他 - - 10 合计 843,754,411.00 92.27 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190205 19 国开 05 1,700,000 168,572,000.00 18.44 2 180211 18 国开 11 1,000,000 101,410,000.00 11.09 3 180210 18 国开 10 800,000 82,080,000.00 8.98 4 1480271 14 虞交通债 1,000,000 62,760,000.00 6.86 5 180212 18 国开 12 500,000 50,730,000.00 5.55 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 10 、投资组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,455.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,067,937.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - http://10.1.21.4:8060/XBRL/temp/CN_50410000_006026_FB030010_20190001_1.jpg 9 合计 18,101,393.57 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （ 6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 。 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 。 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 东吴鼎泰基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2018.11.02 - 2018.12 .31 0.57% 0.02% 1.71% 0.06% - 1.14% - 0.04% 2019.01.01 - 2019.03.31 1.01% 0.06% 1.16% 0.05% - 0.15% 0.01% 2018.11.02 - 2019.03.31 1.59% 0.04% 2.90% 0.05% - 1.31% - 0.01% 二、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的 比较图 注： 1. 业绩比较基准 = 中国债券综合财富指数收益率。 2 .（未完）  |