景顺中证500增强：景顺长城中证500指数增强型证券投资基金2019年第1号更新招募说明书摘要
景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 2 019 年 第 1 号更新招募说明书 摘要 重要提示 （一）景顺长城中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《景顺长城中证500指数 增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2018年 11月16日证监许可【2018】1897号文准予募集注册。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。 （五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 请认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险， 基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险，等等。本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的 风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构 已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类 标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供 的评级结果为准。 （七）本基金投资于中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信 用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、 信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使 基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性风险是指中 小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起 损失的可能性。 （八）基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （九）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基 金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （十）本基金的量化增强策略主要依据标的指数成分股及备选成分股的基本面投资原则构建投资组合，控 制对市场的冲击，而非单一趋势性交易或程序化交易。 （十一）本招募说明书已经本基金托管人复核。基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》相关表述对本招募说明书做了调整，除上述事项外本招募说明书所载其他内容截止日为2019年6月 30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。 （十二）基金合同、招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行 股份 有限公司 一、基金管理人概况 （一） 基金管理人概况 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 设立日期： 2003 年 6 月 12 日 法定代表人： 丁益 注册资本： 1.3 亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［ 2003 ］ 76 号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 电 话： 0755 - 82370388 客户服务电话： 400 8888 606 传 真： 0755 - 22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二） 主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师； 华能国际电力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处 长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经 理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总 经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本 服务有限公司董事长、党组书记，景顺长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限 公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理 有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交 易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出 任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997 至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会 顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司 人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理 部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国 特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。 拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受 训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所 有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师， 在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立 信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科 员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业 监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款 公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限 公司总裁。 2 、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历 任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太 区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任 职于深圳市天健（信德）会计师事务 所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部 总监。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任 景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。 3 、高级管理人员 丁益女士，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU （陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电 视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国 加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位， 安盛 投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合 管理、研究、交易等相关业务。 2018 年 9 月加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。 2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员， 美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产管理有限公司 ( 海通国际投资管理有限公司 ) 量化总监。 2012 年 8 月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业 部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投 资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。 2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理兼首席信息官，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信 托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁 助理。 2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理兼首席信息官。 刘焕喜先生，副总经理， 投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副 科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中 心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。 2003 年 3 月加入本公司，现任公 司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助 理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、 总监助理。 2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取 良好投资业绩。本基金拟任基金经理如下： 黎海威先生， 经济学硕士， CFA 。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝 莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香 港海通国际资产管理有限公司 ( 海通国际投资管理有限公司 ) 量化总监。 2012 年 8 月加入本公司，担任量化及 ETF 投资部投资总监，现担任公司副总经理；自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理。具有 16 年海内外证券、基金行业从 业经验。 徐喻军先生， 理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。 2012 年 3 月加入本公司，担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员；自 2014 年 4 月起担任量 化及指 数投资部基金经理。具有 9 年证券、基金行业从业经验。 5 、本基金 基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金基金经理黎海威先生曾于 2016 年 6 月至 2017 年 7 月管理景顺长城大 中华混合型证券投资基金。 本基金基金经理徐喻军先生曾于 2014 年 4 月至 2018 年 3 月管理景顺长城沪 深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金；曾于 2014 年 4 月至 2018 年 4 月 管理景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 6 、本基金 基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金基金经理黎海威先生兼任景顺长城沪深 300 指数增 强型证券投资基 金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投 资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股 票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 、景顺长城 量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券 投资基金 和景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。 本基金基金经理徐喻军先生兼任上证 180 等权重交易型开放式指数证券投 资基金、 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城公司治理混合型证券投 资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券 投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城领 先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投 资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际 通交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放 式指数证券投资基金和景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。 7 、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、 研究总监、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； CHEN WENYU （陈文宇），副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监； 余广先生，总经理助理 兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监； 陈文鹏先生，固定收益部投资总监。 9 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 665 94942 中国银行客服电话： 95566 （二） 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构、券商资产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等 门类齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中 国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 （三） 证券投资基金托管情况 截至 2018 年 6 月 30 日，中国银行已托管 674 只证券投资基金，其中境内基 金 638 只， QDII 基金 36 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （四） 托管业务的内部 控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “ SAS70” 、 “AAF01/06” “ ISAE3402” 和 “SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅 报告。 2017 年，中国银行继续获 得了基于 “ISAE3402” 和 “SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒 绝执行，及时通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人如发现基 金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向中国证监会 报告。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1 、直销 中心 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人： 丁益 批准设立文号： 中国证监会 证监基金字［ 2003 ］ 76 号 电话： 0755 - 82370388 - 1663 传真： 0755 - 22381325 联系人：周婷 注： 直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统 / 电 子交易直销前置 式自助前台 （具体以本公司官网列示为准） 2 、其他销售机构 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据《销售办法》 和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公 告义务。 序号 全称 销售机构信息 1 中国银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大 街1号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn 2 中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大 街55号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn 3 交通银行股份有限公司 住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021-58781234-1601 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 4 平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号 深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com 5 嘉兴银行股份有限公司 注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 银行网址： www.bojx.com 6 南京银行股份有限公司 注册（办公）地址：南京市中山路288号 法定代表人：林复 联系人：李冰洁 电话：025-86775317 传真：025-86775376 客户服务电话：40088-96400(全国）、96400（江苏） 网址：www.njcb.com.cn 7 苏州银行股份有限公司 注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：葛晓亮 传真：0512-69868370 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com 8 恒丰银行股份有限公司 注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街 248号 法定代表人：蔡国华 联系人：李胜贤 电话：021-63890179 传真：021-63890196 客户服务电话：95395 网址：www.hfbank.com.cn 9 四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路1号 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258 号 法定代表人： 邢敏 联系人：樊海波 电话：028-67676033 客户服务电话：4001696869 网址：www.tf.cn 10 江苏银行股份有限公司 注册（办公）地址： 南京市中华路26号 法定代表人： 夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 11 中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com 12 申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 13 申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新 市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话：0991-7885083 传真：0991-2310927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 14 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn 15 光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、 10108998 网址：www.ebscn.com 16 安信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 电话：0755－82558038 传真：0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址：www.essence.com.cn 17 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com 18 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn 19 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信 证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址： www.cs.ecitic.com 20 长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江 证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 21 中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：济南市市中区经七路86 号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 22 国盛证券有限责任公司 注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中 大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-86283372 传真：0791-86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址：www.gszq.com 23 中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 24 西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服电话：400 809 6096 公司网站： www.swsc.com.cn 25 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广 场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东 海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 26 川财证券有限责任公司 注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B座17层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583053 客户服务电话：028-95105118 公司网址：http://www.cczq.com 27 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关 东园路2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号 保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客户服务电话：4008005000 网址：www.tfzq.com 28 中信期货有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 29 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 法定代表人：李刚 联系人：黄芳 电话：029-63387256 传真：029-81887256 客户服务电话：400-860-8866或95325 网址： www.kysec.cn 30 华鑫证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：朱泽乾 电话：021-54967367 传真：021-54967032 客户服务电话：95323，4001099918（全国） 021－32109999； 029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn 31 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资 控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com 32 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号 黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 33 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码 头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400－821－5399 网址：www.noah-fund.com 34 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 35 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号 4号楼4494 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯 国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.ehowbuy.com 36 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财 富大厦2楼 办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号金座 （北楼）25层 法定代表人：其实 联系人： 潘世友 电话：021-54509977-8400 传真：021-54509953 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 37 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大 厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子 商务产业园2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 38 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼 15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO 现代城C座1809室 法定代表人：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客户服务电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com 39 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号 厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站：www.xds.com.cn 40 嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期4606-10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 41 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号 庄胜广场中央办公楼东翼7层 法定代表人：马勇 电话：0755-88394666 传真：0755-88394677 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ 42 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号 楼215A 办公地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经 济日报社综合楼A座712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客户服务电话：400-6262-1818 网址：www.5irich.com 43 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉 街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号 A座1505室 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-85932880 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com 44 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3 层310室 办公地址：上海市长宁区金钟路658号2号楼 B座6楼法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 电话：13636316950 传真：021-62990063 客户服务电话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com 45 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外 滩国际广场19楼 法定代表人：张皛 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：021-33323993 客户服务电话：400-820-2819 手机客户端：天天盈基金 46 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号 10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn 47 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路 58号906室 法定代表人：张欢行 联系人： 李昭琛 电话：010-82244185 客户服务电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com/ 48 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱 中心A座16层 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：010-56409010 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.hongdianfund.com 49 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室 -3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利 国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 50 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号 环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 51 和耕传承基金销售有限公司 注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡 路西广场路南升龙广场2号楼701 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客户服务电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com 52 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号 602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大 厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com 53 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区 科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区 科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com 54 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉 中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7 栋23层1号、4号 法定代表人：陶捷 联系人：孔繁 电话：18672739925 客户服务电话：027-87006003 网址：www.buyfunds.cn 55 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E 世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E 世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com 56 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城 中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 57 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 联系人：凌云 电话：0755-89462721 客户服务电话：4009998877 网址：http://www.webank.com/ 58 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金 润大厦23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客户服务电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com 59 中民财富基金销售（上海） 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层 05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号楼27层 法定代表人：弭洪军 联系人：郭斯捷 电话：021-33357030 传真：021-63353736 客户服务电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com 60 北京蛋卷基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：翟相彬 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：400 0618 518 网址：http://danjuanapp.com/ 61 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn 62 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海 湾中央商务区万寿路142号14层1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来 高科技产业园18号楼 法定代表人：张旭 联系人：陈旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客户服务电话：400-810-5919 网址： www.fengfd.com 63 北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景 山财富中心金融商业楼341室 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景 山财富中心金融商业楼341室 法定代表人：季长军 联系人：季长军 电话：010-52609551 传真：010-51957430 客户服务电话：400-819-6665 网址：www.buyforyou.com.cn 64 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼 701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼 701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 电话：010-65983311 传真：010-65983333 客户服务电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com 65 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1 号楼22层2603-06 办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一 街18号院A座17层 法定代表人： 陈超 联系人：江卉 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客户服务电话： 95118 网址：www.fund.jd.com 66 泛华普益基金销售有限公司 注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中 心1101室 办公地址：四川省成都市锦江区东大街99号 平安金融中心1501单元 法定代表人： 于海锋 联系人： 王峰 电话：028-84252474 传真：028-84252474 客户服务电话：4008-588-588 网址：https://www.puyifund.com/ 67 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金 桥路27号13号楼2层 办公地址： 上海市浦东新区锦康路308号陆 家嘴世纪金融广场6号楼6层 法定代表人： 戴新装 联系人： 朱学勇 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客户服务电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com 68 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨 高南路799号5楼01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高 南路799号5楼01、02、03室 法定代表人： 胡燕亮 联系人： 义雪辉 电话：021 - 50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com/ 69 大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人： 王荻 联系人：方凯鑫 电话：0851-88405606 传真：0851-88405599 客户服务电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com 70 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大 道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平 洋保险大厦5层 法定代表人： 李修辞 联系人： 王芳芳 电话：010-59013842 传真：021- 38909635 客户服务电话：010--59013825 网址：www.wanjiawealth.com 71 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107 号201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆 家嘴世纪金融广场3号楼9楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 电话：021-60818249 客户服务电话：95156 网址：www.tonghuafund.com 72 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号 楼40层4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京 财富中心A座46层 法定代表人： 杨健 联系人： 李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 73 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号 楼701室 办公地址：北京市西城区西什库大街31号院 九思文创园5号楼501室 法定代表人：任淑桢 联系人： 周映筱 电话：010-66162800 传真：0532-66728591 客户服务电话：4006706863 网址：www.hongtaiwealth.com 74 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号3层3E-2655室 办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19 层 法定代表人： 林琼 联系人： 徐海峥 电话：021-60907379 传真：021-60907397 客户服务电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com （二） 登记机构 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 法定代表人：丁益 电 话： 0755 - 82370388 - 1902 传 真： 0755 - 22381325 联系人：曹竞 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 3135 8666 传真 ： 021 - 31358600 经办律师： 黎明 、 陈颖华 联系人： 陈颖华 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册及办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤 联系人：吴翠蓉 四、基金的名称 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 契约型 开放式 六、基金的投资目标 本基金为增强型指数基金，在 力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差 不超过 7.75% 的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 七、基金的投资方向 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现 投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券、 中小企业私募 债券 等）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90% － 95 ％，投资 于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80 ％， 每个 交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的 现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1 、资产配置策略 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90% － 95 ％， 大类资产 配置不作为本基金的核心策略。 一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在 综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流 动性要求、申 购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2 、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 （ 1 ）指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误 差不超过 7.75% 。 （ 2 ）量化增强策略 量化增强策略主要采用 三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和 优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合， 以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型 : 该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、 盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主 , 自上而下为辅 , 分辨 各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的 资产应当考虑回避。 风险模型 : 该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资 产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围 内。 成本模型 : 该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、 佣金等数据预测本基金的交易成本，能有效控制基金的换手率。 3 、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进 行投资。 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动 情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度， 确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4 、权证、股指期货投资策略 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 。 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供求、发 行人资质、交易冲击等方面综合考量，运用权证定价模型计算权证当前的合理价 格。本基金适时选择具有相对优势的权证并制定相应的投资计划。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的 目的。 5 、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究 方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过 发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 6 、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管 理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲 线、个券 选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获 得长期稳定收益。 7 、 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法 律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转 融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低 因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与 转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的 股票中选择流动性好、 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收 益。 九、业绩比较基准 1、本基金的业绩比较基准是：中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存 款利率(税后)×5% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 本基金为指数增强型基金，标的 指数为中证 500 指数，因此业绩比较基准以中证 500 指数收益率为主要组成部分。 中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券市 场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、 代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状 况。 2、标的指数 本基金的标的指数是中证 500 指数。 如果指数编制单位变更或停止中证500 指数的编制、发布或授权，或中证500 指数由其他指数替代、或由于指数编制 方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证500指数不宜继续作为标的 指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人 可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指 数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策 略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），在不违 反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商 一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其 备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 人和销售机构已对本 基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的 实质 性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 准。 十一、基金费用概览 （一） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 标的指数许可使用费； 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 诉讼费 和仲裁费 ； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 、期货 交易费用； 8 、基金的银 行汇划费用； 9 、 基金相关账户的开户和维护费用 ； 1 0 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E×1.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金财产 中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按 时支付的 ，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E×0.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按 时支付的 ，支付日期顺延。 3 、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 标的指数许可使用费按前 一日基金资产净值的 0.016% 年费率计提，计算方法如下： H ＝ E×0.016%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自《基金合同》生效之日起，标的 指数许可使用费每日计算，逐日累计，按 季支付，于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月，经基金管理人与基金托管人核对一致 后，按指定的账户路径进行资金支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使 无法按时支付的，支付日期顺延。 根据基金管理人与 标的指数许可方 签订的指数 使用许可协议中的规定，标的指数的许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万 元（大写：伍万元），计费期间不足一季度的，根据实际比例天数计算。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。此项变更 无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披 露基金最新适用的方法。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 4 － 10 项费用，根据有关法规及相 应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十二、对招募说明书更新部分的说明 根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《 公开募集 证 券投资基金信息披露管理办法》 ，景顺长城基金管理有限公司对基金基金合同进 行了修改。上述基金合同修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进 行的修改，对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响，已经我司与相应基金 的基金托管人协商一致，并报监管机构进行备案。本次招募更新按照上述基金合 同的修订同步更新了相关信息。 景顺长城基金管理有限公司 二○一 九 年 十 一 月 五 日 中财网
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