国投瑞银先进制造混合：国投瑞银先进制造混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新)
原标题:国投瑞银基金管理有限公司:国投瑞银先进制造混合：国投瑞银先进制造混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) 国投瑞银 先进制造 混合型 证券投资基金招募说明书 摘要 （ 2019 年 1 1 月更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018年8月24日证监许可[2018] 1380号文注册募集。本基金基金合同已于2019 年1月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操 作风险、其他风险，等等。其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券 种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人 提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为混合型基金，股票投资占基金资产的比例为 60 % – 95% ，其中，投资 于本基金定义的先进制造主题及相关行业证券的比例不低于非现金 基金 资产的 80% ，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50% ； 每个 交易日日终， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中，上述现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产 净值的 3% 。 本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股 票型基金。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资 产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如本基金资产投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股 通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、 港股通标的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动 性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨 额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券 资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、 基金不能实现既定的投资决策等风险。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书 摘要 所载内容截止日期为 201 9 年 11 月 13 日，其中投资组合报 告与基金业绩截止日期为 201 9 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人 中国建设银行股份有限公司 已 对本招募说明书 摘要 （ 2019 年 11 月更新）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868 传真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事 长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任 国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公 司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国 家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司 董事长，国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限 公司副董事长。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。 曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。 王惠玲女士，董事，中国籍，经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限 公司董事总经理，曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融资部 主管、资产管理部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销售部及研 究部主管、董事总经理，工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经理级总监，天 治基金管理有限公司总经理助理，泰信基金管理有限公司总经理助理，大通证券股 份有限公司投资银行部副总经理，也曾在泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保 所任职。 韦杰夫（Jeffery R. Williams）先生，董事，美国籍，哈佛大学商学院工商管 理硕士。现任瑞银慈善基金会董事，曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事， 大瀚人力资源集团咨询董事会委员，哈佛中心（上海）有限公司董事总经理，深圳 发展银行行长，渣打银行台湾分行行长，台湾美国国际运通股份有限公司总经理， 美国运通银行台湾分行副总裁，花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，花旗银 行台湾分行信贷管理负责人，北京大学外国专家。 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。曾任 泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资主管，复 华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管，元大投信研究 部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究部股票分析师，国 泰人寿理赔业务部理赔专员。 史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高 级合伙人、律师，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、 众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董 事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独 立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技 术总公司。 龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司 董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司 独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、 皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金 管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。 邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人， 兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。 曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限 公司。 2、监事会成员 卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士。现任瑞银资产管理（香 港）有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资 产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理 职位。 张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信 托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开 发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公 司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理 有限公司总经理助理，兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算 主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。 杨俊先生，监事，中国籍，经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易 部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员，国信证券有限责任公司投 资部一级投资经理。 3、公司高级管理人员 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。曾任 泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资主管，复 华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管，元大投信研究 部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究部股票分析师，国 泰人寿理赔业务部理赔专员。 刘凯先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银资本 管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞银基金 管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长，招商基金管理有限公司客户 服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员，尊荣 集团证券投资项目经理。 王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银 资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国投泰康信 托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理，利安达信隆会计师事务所项目经理， 北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局， 内蒙古哲盟交通规划设计院。 张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任 国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理，中邮创业基金管理有限 公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，湘财证券 有限公司营业部总经理助理。 袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有 限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，国信 证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司基金经理。 王明辉先生，督察长兼董秘，中国籍，南开大学经济学硕士，特许金融分析师 协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、 国际注册内部审计师(CIA)资格。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事，曾任国投瑞 银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及风险管理部部门总经 理、公司总经理助理、首席风险官，国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计 总监。 章国贤先生，首席信息官，中国籍，浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。 兼任信息技术部部门总经理，曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监， 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理，杭州恒生电子股份有限公司开发 工程师、项目经理。 4、本基金基金经理 邓彬彬 ， 研究部副总监，中国籍，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕 士， 12 年证券从业经历。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理， 华夏 基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理，百毅资本管理有限公司 投资经理。 2016 年 4 月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部任投资经理， 2017 年 7 月转入基金投资部 ， 2017 年 7 月 24 日至 2017 年 8 月 29 日期间担任国投瑞银 进宝保本混合型证券投资基金基金经理助理， 2017 年 8 月 30 日起担任国投瑞银进 宝灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金）基金 经理， 2018 年 1 月 6 日起兼任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金 经理， 2019 年 1 月 25 日起兼任国投瑞银先进制造混合型证券 投资基金基金经理 。 曾于 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 7 月 27 日期间担任华夏红利混合型证券投资基金 基金经理 。 施成， 中国籍，清华大学工学硕士， 8 年证券从业经验。曾任中国建银投资证 券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有 限公司高级研究员。 2017 年 3 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部， 2019 年 3 月 29 日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理 （2）投资决策委员会成员： 孙文龙先生：基金投资部部门副总经理，基金经理 杨冬冬先生：基金投资部副总监 ，基金经理 桑俊先生：研究部部门副总经理，基金经理 殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理 汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理 杨俊先生：交易部部门总经理 马少章先生：专户投资部部门总经理，投资经理 吴翰先生：专户投资部，投资经理 李达夫先生：固定收益部部门副总经理，基金经理 蔡玮菁女士：固定收益部副总监，基金经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。 中国建设银行 于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上 市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96% 。 2018 年度，集团 实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93% ；平均资产回报率和加权平均净资产 收益率分别为 1.13% 和 14.04% ；不良贷款率 1.46% ，保持稳中有降；资本充足率 17.19% ， 保持领先 同业。 2018 年，本集团先后 荣获新加坡《亚洲银行家》“ 2018 年中国最佳大型零售银 行奖”、“ 2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具 创新力银行”、《银行家》“ 2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“ 2018 年金龙奖 — 年 度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港 《亚洲货币》杂志“ 2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀 螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、 全球托管处、新兴业 务处、运营管理处、托管应用系统支持 处、跨境托管运营处、 合规 监督处等 11 个职 能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共 有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行 内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信 贷经营部、公 司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务 部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部 资深 经理 （专业技术一级） ，曾就职于中国建设银行北京 市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总 行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品 种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投 资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财 资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项， 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣 获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 电话：(0755)83575993 83575992 传真：(0755)82904048 联系人：贾亚莉、杨蔓 客服电话：400-880-6868 网站：www.ubssdic.com 2、代销机构 （ 1 ）中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人： 刘连舸 电话： 010 - 6659 6688 联系人：客户服务中心 客服电话： 95566 网站： www.boc.cn （ 2 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心） 法定代表人：田国立 电话： 010 - 66275654 传真： 010 - 66275654 联系人：王未雨 客服电话： 95533 网站： www.ccb.com （ 3 ）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408483 联系人：王菁 客服电话： 95559 公司网站： www.bankcomm.com （ 4 ）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话： 021 - 61618888 传真： 021 - 63604199 联系人：高天、虞谷云 客服电话： 95528 公司网站 ： www.spdb.com.cn （ 5 ）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 电话： 0755 - 22166574 传真： 021 - 50979507 客服电话： 95511 - 3 公司网站： bank.pingan.com （ 6 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话： 021 - 54509988 传真： 021 - 54660501 客服电话： 95021 公司网站： www.1234567.com.cn （ 7 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn （ 8 ）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人：凌顺平 电话： 0571 - 88911818 - 8653 传真： 0571 - 86800423 联系人：李珍珍 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com （ 9 ）上海陆金所基金销售有限公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话： 021 - 20665952 传真： 021 - 22066653 客户服务电话： 4008219031 网址： www.lufunds.com （ 10 ）北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 联系人：江卉 电话： 010 - 89189288 传真： 010 - 89188000 客服电话： 4000988511 网站： http ： //fund.jd.com/ （ 11 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 电话： 021 - 38676666 传真： 021 - 38670666 联系人：芮敏祺 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com （ 12 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 传真： 010 - 65182261 联系人：权唐 客服电话： 4008888108 公司网站： www.csc108.com （ 13 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 电话： 0755 - 82943666 传真 ： 0755 - 83734343 联系人：黄婵君 客服电话： 95565 、 4008888111 公司网站： www.newone.com.cn （ 14 ）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： http ： //www.gf.com.cn （ 15 ）海通证券股份有限公司 住所： 上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话： 95553 公司网站： www.htsec.com （ 16 ）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层 法定代表人：王连志 电话： 0755 - 82558305 传真： 0755 - 82558355 联系人：陈剑虹 客服电话： 95517 公司网站： www.essence.com.cn （ 17 ）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层 法定代表人：张建军 联系电话： 020 - 38286026 传真： 020 - 38286930 联系人：甘蕾 客服电话： 95322 网址： www.wlzq.cn （ 18 ）国元证券股份有限公司 住所：中国安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人：蔡咏 电话： 0551 - 62272101 传真： 0551 - 62272100 联系人：李蔡 客服电话： 95578 公司网站： www.gyzq.com.cn （ 19 ）华泰证券股份有限公司 住所： 南京市江东中路 228 号 办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话： 0755 - 82492193 传真： 0755 - 82492962 （深圳） 联系人：庞晓芸 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn （ 20 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：张志刚 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 联系人：尹旭航 客服电话： 95321 公司网站： www.cindasc.com （ 21 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 联系人：郁疆 客服电话： 95525 、 4008888788 公司网站： www.ebscn.com （ 22 ）东北 证券股份有限公司 住所： 长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市净月区生态大街 6666 号 法定代表人： 李福春 电话： 0431 - 85096517 传真： 0431 - 85096795 联系人： 安岩岩 客服电话： 95360 公司网站： www.nesc.cn （ 23 ） 平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：詹露阳 电话： 021 - 38631117 传真： 0755 - 82400862 联系人：石静武 客服电话： 95511 公司网站： stock.pingan.com （ 24 ）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话： 010 - 84183333 传真： 010 - 84183311 联系人：黄静 客服电话： 400 - 818 - 8118 公司网站： www.guodu.com （ 25 ）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话： 021 - 20315290 传真： 021 - 20315137 联系人：许曼华 客服电话： 95538 公司网站： www.zts.com.cn （ 26 ）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 电话： 010 - 60833754 传真： 0755 - 83217421 联系人： 刘宏莹 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com （ 27 ）中信证券股份有限公司 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 联系人： 顾凌 客服电话： 95548 公司网站： www.cs.ecitic.com （ 28 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 电话： 0532 - 85023924 传真： 0532 - 85022605 联系人：赵艳青 客服电话： 95548 公司网站： http ： //sd.citics.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金。 （二）登记机构 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路638 号7 层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人：叶柏寿 联系人：冯伟 电话：（0755）83575836 传真：（0755）82912534 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号 领展企业广场 2 座 楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：施翊洲 联系 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师： 薛竞、施翊洲 四、基金的名称 本基金的名称： 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合 型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选 先进制造 主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、 港股通标的股 票、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交 易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、中 小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单 、货币市场工 具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为 60 % – 95% ，其中，投资于本基金定义的 先进制造 主题及相关行业 证券 的比例不低于非现金 基金 资产的 80% ，投资于港股通 标的股票的比例不得超过股票资产的 50% ； 每个交易日日终， 现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 其中，上述现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 权证投资比例不得超过基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资 管理策略等。 1 、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票 （包括 A 股和港股通标的股票） 、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整， 以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、投 资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动 量等方面，采取定量与定性相结合的 分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 （ 1 ）宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进 行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括： GDP 增长率，进出口总额与汇率变动，固定资产投资增速， PPI 和 CPI 数据，社会商品 零售总额的增长速度，重点行业生产能力利用率等； （ 2 ）政策因素。进行政策的前瞻性分析，研究不同政策发布对不同类别资产的 影响。分析内容包括：规范与发展资本市场的政策与举措，财政政策与货币政策， 产业政策，地区经济发展政策，对外贸易政策等； （ 3 ）市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。 分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化，等等； （ 4 ）资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系，主要考量指标包括：货币供 应量及流向的变化，保证金数据，市场换手率水平； IPO 及再融资速度，限售股份 释放日期与数量，各类型开放式基金认购与赎 回状况，融资融券政策的进展，等等； （ 5 ）投资价值。包括内在价值 — 市场整体或行业盈利状况（收入、利润、现金 流等）变化，市场价值 — 市场或行业 P/E 、 P/B 与 P/CF 等的估值水平的变化以及国 际比较； （ 6 ）市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归（规律）。参 考内容包括：对政策的市场反应特征，国际股市趋势性特征，投资者基于对上市公 司投资价值认可程度的市场信心，市场投资主题，等等；但是，分析核心着眼于发 现驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理人综合以上因素的分析结果，给出股票、债券和货币市场工具 等资 产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市 等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据 市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2 、股票投资管理 本 基金通过对 先进制造 主题及相关行业进行深入细致的研究分析，秉承价值投 资的理念，深入挖掘 先进制造 主题及其相关行业股票的投资价值，分享 先进制造 主 题所带来的投资机会 。 构建股票组合的步骤是：界定 先进制造 主题及其相关行业 并确定股票初选库； 基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析 股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 （ 1 ） 先进制造 主题及其相关行业 的界定 本基金所定义的先进制造主题上市公司是指在制造业中具有先进核心技术、产 品创新能力、高技术附加值和能够引领产业发展方向的企业，以及为上述企业提供 相关服务和产品的企业。 具体而言，本基金所定义的先进制造主题涉及的上市公司主要分布在以下领域： 1）符合国家高端装备制造重点方向的领域以及和国家安全相关的领域，包括航 空航天装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备、国防军 工、信息安全设备、通讯设备、计算机以及其他相关产业； 2）技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域，包括新材料、节能环保 设备、新能源设备、油气设备、电子元器件以及其他相关产业； 3）与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域，包 括汽车制造、电气设备、通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备以及其他相关 产业。 本基金投资的先进制造主题及其相关行业股票包括目前主营业务从事上述领域 的公司股票。未来随着制造业技术的发展和产业结构的变化，先进制造主题的涵盖 范畴将会逐渐扩大，本基金将视实际情况，在履行适当程序后，调整上述对先进制 造主题类股票的识别及认定。 （ 2 ）优选个股策略 1 ）确定股票初选库 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面， 基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指 标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点，投研团队还将根据行业景气程度、 个股基本面预期等基本面分析指标，结合对相关上市公司实地调研结果，提供优质 个股组合并纳入股票初选库。 2 ）股票基本面分析 本基金严格遵循“价格 / 内在价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定， 但随着时间的推移，价格一定会反映其内在价值。 个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环 境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和 长期内公司现金流增长的主要驱动因素，业务发展的关键点等，从而明确财务预测 （包括现金流贴现模型输入变量）的重要假设条件，并对这些假设的可靠性加以评 估。 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内在 价值的幅度，表明股票的吸引力大小。本 基金在 使用现金流贴现模型方法的同时， 还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中，现金流量贴 现模型可能有应用效果不理想的情形，为此，我们不排斥选用其它合适的估值方法， 如 P/E 、 P/B 、 EV/EBITA 、 PE/G 、 P/RNAV 等。 3 ）构建及调整投资组合 本基金结合多年的研究经验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有价值的 研究成果引入，评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性，买入估值更具吸引力 的股票，卖出估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对其进行调整。 （ 3 ）港股通标的股票投资策略 本基金可适度参与港股市场投资，以增强整体收益。在港股投资标的的选择上， 本基金将通过对基本面的深入研究分析股票内在价值，精选 先进制造 主题中相对 A 股市场估值合理、具备成长性及有较稳定分红能力的股票进行投资。 3 、权证投资管理 （ 1 ） 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素 ， 估计权证合理价值。 （ 2 ） 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “ 估值差价 (Value Price) ” 以 及权证合理价值对定价参数的敏感性 ， 结合标的股票合理价值考量 ， 决策买入、持 有或沽出权证。 4 、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风 险。 （ 1 ）基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（ Equilibrium Yield Curves ）。 均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。 风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动 性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收益率 曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期 限 的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报， 并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均 衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 （ 2 ）债券投资策略 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选 择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，以及基金债券 投资对风险收益的特定要求，确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略是指，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形 态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评估不同剩余期限下的价 值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下，根据风险调整后的预期收益率大小进 行配置。 类别选择策略是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。债 券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析（包括利差波动、信用 转变概率、流动性等数量分析）， 在遵循价格 / 内在价值原则下，根据类别资产间的 利差合理性进行债券类别选择。 个券选择策略是指，通过自下而上的债券分析流程，鉴别出价值被市场误估的 债券，择机投资低估债券，抛出高估债券。个券分析建立在价格 / 内在价值分析基础 上，并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。 （ 3 ）组合构建及调整 本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值 偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 债券策略组每两周开会讨论债券投资组合，买入低估债券，卖出高估债券。同 时从风险管理的角度，评估调整对组合久期、类别权 重等的影响。 5 、对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施 等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础 上，进行投资决策。 6 、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 以数量化模型确定其内在价值。 （四）投资管理程序 1、决策依据 （1）须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分 析； 2、管理程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进 行讨论，确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员，他们独立 工作，责任明确，相互间密切合作。 （ 1 ）投资决策委员会每月或不定期召开，决定基金投资管理战略、资产分配等 重大事项，确定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划。 （ 2 ）债券策略组和股票策略组投资决策会议定期分别或联合召开一次，确定下 周资产组合的配置安排，包括对基金大类资产配置方案做战术性调整、行业配 置和 个券选择。同时，检讨近一周投资业绩，提出下周投资计划。 （ 3 ）基金经理在其授权范围内，根据例会确定的资产配置策略，充分参考分析 师组合，进行具体的个券配置。 （ 4 ）基金经理下达投资交易指令，由交易室完成交易。 （ 5 ）定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估，提交评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率× 60% + 恒生指数收益率（使 用估值汇率折算）× 20% + 中债综合指数收益率× 2 0 % 。 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场 第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且 有较高的知名度和市场影响力。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港 股票市场中的 50 家上市公司股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价 指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 中债综合指数由中央国 债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格 水平和变动 趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用 沪 深 300 指数 、恒生指数 和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 在本基金的运作过程中，在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在不对 基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果法律法规变化、 本基金的 业绩比较基准涉及的指数停止发布 或 更改名称， 或者出现更有代表性、更权威、更 为市场普遍接受的 业绩比较基准 ，则基金管理人与 基金托管人 协商一致且 履行适当 程序后 可对业绩比较基准进行变更。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 十一、 投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 201 9 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1 、报 告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 27,121,143.28 81.36 其中：股票 27,121,143.28 81.36 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,535,301.07 16.61 7 其他各项资产 678,345.40 2.03 8 合计 33,334,789.75 100.00 注： 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 326,872.00 1.02 C 制造业 26,378,039.28 82.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 416,232.00 1.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,121,143.28 84.97 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 300037 新宙邦 124,709.00 3,157,631.88 9.89 2 300568 星源材质 113,000.00 3,118,800.00 9.77 3 300073 当升科技 95,100.00 2,370,843.00 7.43 4 300207 欣旺达 137,000.00 2,075,550.00 6.50 5 300014 亿纬锂能 62,200.00 1,890,258.00 5.92 6 002415 海康威视 49,100.00 1,585,930.00 4.97 7 600884 杉杉股份 126,300.00 1,352,673.00 4.24 8 300604 长川科技 54,800.00 1,149,704.00 3.60 9 300590 移为通信 29,400.00 1,081,920.00 3.39 10 002008 大族激光 25,800.00 917,190.00 2.87 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据 本 基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11 、投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金投资的前十名证券中，持有“大族激光”市值 917,190 元，占基金 资产净值 2.87% 。根据大族激光科技产业集团股份有限公司 2019 年 8 月 2 日公告， 大族激光因重大购置财产项目未履行相关审议程序、信息披露不准确、不及时等事 项被中国证券监督管理委员会深圳监管局采取责令改正的监管措施。基金管理人认 为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，该公司当前总体生产经营和 财务状况保持稳定，事 件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本 面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （ 2 ）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 （ 3 ）其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,771.00 2 应收证券清算款 657,633.27 3 应收股利 - 4 应收利息 941.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 678,345.40 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比 较基准收益率比较表（截至2019年9月30日） 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2019.01.25 （基金 合同生效日） 至 2019.06.30 - 1.83% 0.35% 13.97% 1.10% - 15.80% - 0.75% 2019.07.01 至 2019.09.30 15.93% 1.40% - 1.28% 0.70% 17.21% 0.70% 自基金合同生效 日至今 13.81% 0.92% 12.51% 0.97% 1.30% - 0.05% 注：1、本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 ×60% + 恒生指数收益率（使用估值汇率折算） ×20% + 中债综合指数收益率 ×20% 。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。（未完）  |