浙江浙商证券资产管理有限公司:浙商汇金短债E：浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号)
原标题:浙江浙商证券资产管理有限公司:浙商汇金短债E：浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号) 浙商汇金短债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （2019年第2号） 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零一九年十月 重要提示 浙商汇金短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资 产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经 中国证券监督管理委员会2018年9月18日证监许可[2018]1504号文《关于准予浙 商汇金短债债券型证券投资基金注册的通知》准予注册。本基金的基金合同自 2018年11月22日起正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、 基金产品资料概要（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定 之日起执行）等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投 资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括：利率风险、本基金持有的信用品种违约带来的信用风险、证券市场整 体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致 的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风 险等。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者 购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投 资所带来的损失。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限 于市场风险、管理风险与操作风险、流动性风险、信用风险、本基金的特有风险、 资产支持证券的风险、技术风险、不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能 力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和 赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2019年9月30日，有关财务数据 截止日为2019年9月30日（本招募说明书中的财务数据未经审计）。 目录 一、绪言 ...................................................................................................................... 1 二、释义 ...................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .......................................................................................................... 7 四、基金托管人 ........................................................................................................ 16 五、相关服务机构 .................................................................................................... 18 六、基金的募集 ........................................................................................................ 26 七、基金合同的生效 ................................................................................................ 27 八、基金份额的申购、赎回 .................................................................................... 28 九、基金的投资 ........................................................................................................ 40 十、基金的业绩 ........................................................................................................ 53 十一、基金的财产 .................................................................................................... 53 十二、基金资产的估值 ............................................................................................ 54 十三、基金的收益与分配 ........................................................................................ 59 十四、基金的费用与税收 ........................................................................................ 61 十五、基金的会计与审计 ........................................................................................ 64 十六、基金的信息披露 ............................................................................................ 65 十七、风险揭示 ........................................................................................................ 72 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................ 77 十九、基金合同的内容摘要 .................................................................................... 79 二十、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................... 105 二十一、对基金投资人的服务 .............................................................................. 117 二十二、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................. 118 二十三、其他应披露事项 ...................................................................................... 122 二十四、备查文件 .................................................................................................. 122 一、绪言 《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及 其他有关规定以及《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指浙商汇金短债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金招 募说明书》及其更新 5、基金产品资料概要：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定 之日起执行） 6、基金合同或《基金合同》：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合 同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金短债 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8、基金份额发售公告：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金份额发 售公告》 9、法律法规：指中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 25、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浙江浙商证券资 产管理有限公司或接受浙江浙商证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及 结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所的 正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《浙江浙商证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 55、基金份额类别：指本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的 不同，将基金份额分为不同的类别。 56、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 57、E类基金份额：在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费， 而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼七层 法定代表人：盛建龙 设立日期：2013年4月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号 联系电话：（021）60793329 联系人：孙玉颖 （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：12亿元人民币 2、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。 1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至 2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7 月起任浙商证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任 浙商证券股份有限公司财务总监，2014年12月6日至2017年11月7日任浙江 浙商证券资产管理有限公司合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司 董事长兼总经理，浙商证券股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券股份有限公司党 委书记，浙商证券股份有限公司监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限 公司党委委员，浙商证券股份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资 产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事 长。 赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部 学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负 责人；2006年7月起任浙商证券股份有限公司技术总监、监事长。现任浙商证 券股份有限公司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公 司董事。 高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股 份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期 货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国 证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总 裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、 浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管 理有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。 （2）监事 许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002年 至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起在浙商证券股份有 限公司任技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监及浙江浙商证券资产管 理有限公司监事。 （3）高级管理人员 盛建龙先生，总经理（兼），简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平先生，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员 基本情况。 方斌先生，合规总监、首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4 月曾任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙 江监管局机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融 基金管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限 公司合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规 风控总监；自2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席 风险官（兼）。 2、本基金拟任基金经理 应洁茜，硕士学位，6年证券从业经历。2013年加入浙江浙商证券资产管理 有限公司，历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。自2018年1月9 日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2018年 8月6日起任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自 2018年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理，自2019年 3月25日起任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 自2019年7月2日起任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理，自2019年7月2日起任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益 公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下： 权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总 经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超 先生； 固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括： 总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、 姜金香女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。 基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事会会议的召开及表决程序和 职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风 险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策 与风险控制。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体 系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、 内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ①组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控 防线。 ②操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检 验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织 调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市复兴门内大街1号 成立日期：1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银 行体制的请示报告》（国发[1979]72号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、基金托管业务经营情况 截至2019年9月30日，中国银行已托管721只证券投资基金，其中境内基 金681只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中 国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控 制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全 程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国 际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了 基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内 控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销 柜台住所：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87902036传真：（0571）87902581 网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/ 2、其他销售机构 （1）浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路201号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系电话：（0571）87901963 传真：（0571）87901955 网址：www.stocke.com.cn （2）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 （3）中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话：95595 （4）中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （5）东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 客服电话：953309 网址：www.dwjq.com.cn （6）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层法定代表 人：詹露阳 客户电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com （7）国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （8）大泰金石投资管理有限公司 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （9）深圳众禄基金销售有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 （10）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （11）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （12）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （13）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：王之光 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （14）上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （15）上海朝阳永续基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：廖冰 客服电话：400-699-1888 网址：www.998fund.com （16）上海云湾基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼法定代 表人：戴新装 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （17）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人：刘汉青 客服电话：95177 网址： www.snjijin.com （18）上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 客服电话：400-166-6788 网址： www.66zichan.com （19）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （20）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （21）上海挖财基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、 03室 法定代表人：胡燕亮 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 也可通过 APP 挖财宝查询相关产品 （22）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：400-088-8816/400-098-8511 公司网址：fund.jd.com （23）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址： www.erichfund.com （24）上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市黄浦区 100 号 19 层 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （25）贵州华阳众惠基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16 楼 法定代表人：李陆军 客服电话：4008391818 公司网址： www.hyzhfund.com （26）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-0411-001 公司网址： www.taichengcaifu.com （27）奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 电话：客户服务热线：400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （28）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 客户服务热线：400-619-9059 公司网址： www.hcjijin.com （29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务热线：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （30）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 客户服务热线：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （31）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人：陈莉娜 客户服务热线：400-021-6088 公司网址：www.gxjlcn.com 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整 为本基金的销售机构，并及时公示。 （二）登记机构 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号 法定代表人：盛建龙 联系人：俞绍锋 电话：（0571）87901972 传真：（0571）87902581 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼 负责人：章靖忠 电话：（0571）87901111 传真：（0571）87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 执行事务合伙人：张恩军 电话：（010）82250666 联系人：宜军民 经办会计师：宜军民、李鑫 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定募集，并经中国证监会2018年9月18日证监许可[2018]1504号 文《关于准予浙商汇金短债债券型证券投资基金注册的通知》注册募集。 （二）基金的类别 债券型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期 （五）基金募集情况 本基金募集期为2018年10月29日至2018年11月16日。经北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）杭州分所验资，按照每份基金份额面值人民币1.00 元计算，募集期共募集539,048,772.42份基金份额（含利息转份额），有效认购 户数为 1316 户 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书 的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理 完毕基金备案手续，并于2018年11月22日获得中国证监会的书面确认，基金合 同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人直销机构或其指定的 其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行 申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或 者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日 基金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往 基金份额持有人预留的同名银行账户。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延 迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所 能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工 作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效， 则申购款项本金退还给投资人预留的同名银行账户。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，且在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述业务办理时间进行调整，但须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的，每个基金账户首次 申购的单笔最低金额为人民币100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人 民币100元（含申购费）。投资人通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统首次 申购本基金A类基金份额的，单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费），追加 申购单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费）。 投资人通过其他销售机构申购本基金E类基金份额的，每个基金账户首次申 购的单笔最低金额为人民币0.01元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民 币0.01元（含申购费）。投资人通过直销机构直销柜台及直销网上交易系统首次申 购本基金E类基金份额的，单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费），追加申 购单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务 规定为准。 投资人已成功认购过本基金时则不受上述首次最低申购金额限制。投资者当 期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低上述申购金额的限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回A类基金份额时，每次赎回申请不得低于 50份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账 户保留的基金份额余额不足50份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。 基金份额持有人在销售机构赎回E类基金份额时，每次赎回申请不得低于1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户 保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。 3、投资者可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。但 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留 到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，至少每周在指定 网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；在开始办理基金份额 申购或者赎回后，每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机 构网站或营业网点，披露开放日的各类基金份额净值、各类份额累计净值。遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取费用，不列入基金财产。E类基金份额不 收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 投资人申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投 资人在一天之内如果有多笔申购A类基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计 算。投资人申购本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜50万元 0.30% 50万元≤M＜200万元 0.20% 200万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 1000元/笔 申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份 额，不收取相应的申购费用。 3、赎回费率 本基金A类和E类基金份额适用相同的赎回费率，具体赎回费率如下表所示： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0% 赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计 入基金财产。对持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中 不低于赎回费总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、 基金赎回费率和销售服务费率。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在开始办 理基金份额申购或者赎回前，至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和 各类基金份额累计净值；在开始办理基金份额申购或者赎回后，每个开放日的次 日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的 各类基金份额净值、各类份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以 适当延迟计算或公告。 2、基金申购份额的计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份 额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 （1）申购本基金A类基金份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例一：某投资人于开放期申购100,000元申购本基金A类基金份额，对应申 购费率为0.3%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购 份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1+0.3%）＝99,700.90元 申购费用＝100,000－99,700.90＝299.10元 申购份额＝99,700.90/1.0150＝98,227.49份 即该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额，可得到98,227.49份基 金份额。 （2）申购本基金E类基金份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日E类基金份额净值 例二：某投资人于开放期申购本基金E类基金份额10,000元，假设申购当日 E类基金份额净值是1.0560元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=10,000/1.0560=9,469.70份 即该投资人投资10,000元申购本基金E类基金份额，可得到9,469.70份基金 份额。 3、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值 并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金A类基金份额或E类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例三：某投资者赎回100,000份A 类基金份额，份额持有期限20天，对应赎 回费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎 回金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.10%=121.30元 净赎回金额=121,300.00－121.30=121,178.70元 即：投资者赎回本基金100,000份A 类基金份额，份额持有期限20天，假设 赎回当日A 类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为121,178.70 元。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金 销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购金 额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金将 退还给投资人预留的同名银行账户。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管 理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项时， 基金管理人应按规定报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付 部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回的，在发生单个开放日内单个基金份额持有人申 请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的20%的情形下，基金管理人认 为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的 全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，应当延 期办理赎回申请：在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不低于前一估 值日基金总份额20%的前提下，其余赎回申请全部自动进行延期办理；对于该基 金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如 该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份 额净值。 3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊 登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提 前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 （十八）在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人可根据 具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无 需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基 础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包 括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工 具等固定收益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产，包括国债、 地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等 金融工具。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比 例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资 品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上， 实现超过比较 基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信 用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 1、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策 和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债 券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债 券投资组合。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类 属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 （1）久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组 合的整体久期，在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下，有效地控制 整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水 平降低时，适当延长投资组合的目标久期。 （2）期限结构配置策略 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产，包括国 债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分 等金融工具。 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给 予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及 投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限 结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间 进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。 （3）类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组 合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等 确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属， 减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。 （4）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券 组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和 期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取 子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历 史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 （5）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方 式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取 超额收益的操作方式。 3、信用债投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率 至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公 司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利 差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善 的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司 治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用 风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏 观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进 行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控 制产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 5、国债期货交易策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特性。 （四）投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短 期债券的比例不低于非现金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （14）本基金参与国债期货的交易依据下列标准建构组合： （14.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的15%； （14.2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过 基金持有的债券总市值的30%； （14.3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券/期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行，但须提 前公告，不需经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议通过。基金管理人董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，则基金管理人在履行适 当程序后，本基金不受上述规定的限制。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中债综合财富（1 年以下）指数收益率 本基金为债券型证券投资基金，本基金主要投资于剩余期限不超过 397天 的债券资产，所以本基金选取中债综合财富（1 年以下）指数收益率作为业绩比 较基准，符合本基金的风险收益特征。中债综合财富（1 年以下）指数是中央国 债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市 场的跨市场短期债券指数，对短期债券价格变动趋势有很强的代表性，能较好的 反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。 若上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者未来法律法规发生变化，或 者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以依 据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案 后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合 型基金、股票型基金。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （八）基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 590,453,087.19 96.93 其中：债券 528,144,000.00 86.70 资产支持证券 62,309,087.19 10.23 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 7,172,833.53 1.18 8 其他资产 11,507,362.18 1.89 9 合计 609,133,282.90 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,100,000.00 8.48 其中：政策性金融债 40,100,000.00 8.48 4 企业债券 30,270,000.00 6.40 5 企业短期融资券 422,277,000.00 89.33 6 中期票据 35,497,000.00 7.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 528,144,000.00 111.73 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 041900007 19新海连 CP001 300,000 30,336,000.00 6.42 2 011900124 19武清经 开SCP001 300,000 （未完）  |