万家50：万家上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号)
原标题:万家基金管理有限公司:万家50：万家上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书 （ 201 9 年 第 3 号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 二〇一 九 年 十 一 月 【重要提示】 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金由万家上证380交易型开放式指 数证券投资基金转型而来。2015年12月15日，以通讯方式召开的万家上证380 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改万 家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包 括万家上证380交易型开放式指数证券投资基金变更名称、修改基金投资标的指 数、修改基金投资范围、修订基金合同等事项。自万家上证380交易型开放式指 数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起，《万家上证380交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》失效且《万家上证50交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》同时生效。 2018 年 3 月 24 日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（〔 2017 〕 12 号）的要求对基金合同的部分内容进行了 修订 , 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会备案，但并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投 资人申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股 票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型 基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执 行。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2019 年 11 月 13 日 , 有关财务数据和净 值表现截止日为 201 9 年 3 月 31 日，财务数据未经审计 。 目 录 一、绪言 .........................................................5 二、释义 .........................................................6 三、基金管理人 ..................................................12 四、基金托管人 ..................................................22 五、相关服务机构 ................................................25 六、基金的募集 ..................................................29 七、基金的历史沿革和存续 ........................................30 八、基金份额的上市交易 ..........................................31 九、基金份额的申购与赎回 ........................................33 十、基金的投资 ..................................................46 十一、基金的财产 ................................................57 十二、基金资产的估值 ............................................58 十三、基金的收益与分配 ..........................................63 十四、基金的费用与税收 ..........................................65 十五、基金的会计与审计 ..........................................68 十六、基金的信息披露 ............................................69 十七、风险揭示 ..................................................76 十八、基金合同的变更、终止及基金财产的清算 ......................80 十九、基金合同内容摘要 ..........................................82 二十、托管协议的内容摘要 .......................................108 二十一、基金份额持有人服务 .....................................125 二十二、其他应披露事项 .........................................127 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .............................128 二十四、备查文件 ...............................................129 一、绪言 《 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 本 招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运 作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法 》（以下简称《信息披露办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管 理规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《万家上证50交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3 、基金托管人：指华夏银行股份有限公司 4 、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《万家上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与 基金托管人就本基金签订之《万家上证 50 交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》及其 更新 7 、基金份额发售公告：指《万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》 8 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、《销售办法》：指 2013 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会第 28 次主 席办公会议修订通过、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 11 、《信 息披露办法》： 指 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 颁布机关对其不时做出的修订 12 、《运作办法》：指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 5 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 1 6 、基金合同当事人：指受基金合同约 束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1 7 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 1 8 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 1 9 、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人的合称 2 1 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 2 2 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 2 3 、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 2 4 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其 变动情况的账户 2 5 、基金转型： 指对“万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金”更名 为“万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金”、修改基金投资标的指数、投 资范围等条款的一系列事项的通称 2 6 、基金合同生效日：指《万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》生效起始日，原《万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 自同一日起失效 2 7 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 2 8 、基金募集期：指自基金份额发售之日起 至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 2 9 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 1 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 3 2 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 3 3 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 4 、上交所《业务细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细 则 》 3 5 、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业 务实施细则》 定义的“交易型开放式指数基金” 3 6 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 3 7 、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业 务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相 关规则和规定 3 8 、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 3 9 、登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数 基金 登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 40 、认购：指在基金转型前，万家上证 38 0 交易型开放式指数证券投资基金 募集期内，投资人申请购买万家上证 38 0 交易型开放式指数证券投资基金基金份 额的行为 4 1 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 4 2 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换 为申购赎回清单所规定的赎回对价 的行为 4 3 、元：指人民币元 4 4 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 4 5 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 4 6 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 4 7 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 4 8 、 指定媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 4 9 、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 50 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 5 1 、申购对价：指投资人申购基金份 额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 2 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 3 、标的指数：指上海证券交易所编制并发布的上证 50 指数及其未来可能发 生的变更， 或基金管理人根据需要更换的其他指数 5 4 、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指 数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例，以达到复制指数的目的 5 5 、最小申 购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 5 6 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 7 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 5 8 、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预 先 冻结申请申购或赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数 额 5 9 、指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的 “全面指定交易” 60 、基金份额参考净值： 上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供 的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参 考净值，简称 IOPV 6 1 、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累计 报酬率差额之基准日 6 2 、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发 生基金份额折算，则以基金份额折算日为 初始日重新计算） 6 3 、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前 一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金 份额折算日为初始日重新计算） 6 4 、 ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开 放式运作方式的基金 6 5 、万家上证 380ETF: 指万家上证 380 交易型开放式 指数 证券投资基金，《基 金合同》生效后转型为本基金 6 6 、流动性受限资 产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 67 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 6 8 、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 6 9 、 基金产品资料概要：指《 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 基 金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2002】44号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626 传真：021-38909627 股权结构： 中泰证券股份有限公司 49% 新疆国际实业股份有限公司 40 % 齐河众鑫投资有限公司 11% 万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立，注册资本3亿元人民币。 目前管理 六十 九 只开放式基金，分别为 万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益 债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（ LOF ）、万家货币市场 证券投资基金、万家和谐增长混合型证券 投资基金、万家双引擎灵活配置混合型 证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基 金、万家中证红利指数证券投资基金（ LOF ）、万家添利债券型证券投资基金（ LOF ）、 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投 资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券 投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合 型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资 基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万 家瑞兴灵活配置混合型证券投 资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型 证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置 混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配 置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3 - 5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家 家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券 投资基金、万家 年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1 - 3 年政策性金融债纯债债券型证券 投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、 万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长 股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家 鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基 金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万 家 安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、 万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中 证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资 基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资 基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配 置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万 家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健 养老目标三年持有期混 合型基金中基金（ FOF ）、万家人工智能混合型证券投资基 金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）、万家平衡养老目 标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、万家中证 500 指数增强型发起式 证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民 安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金 和 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券 公司、 中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家基 金管理有限公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司 总经理， 2015 年 7 月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科 长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有 限公司董事，曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际 实业股份有限公司高级顾问。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务 部科长，副部长，中泰 证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上 海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、 总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。 2016 年 7 月加入万家基金管理有 限公司，任公司董事、总经理。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长 、亚太 资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师， 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、 博士生导师。 独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，教授。曾任潍坊市第二职业中 专讲师。现任山东财经大学教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席丁治平先生，中共党员，硕士，先后任职于南通市职业大学、新 疆统计局、中国银行新疆分行。 200 2 年 2 月起加入新疆国际实业股份有限公司， 现任新疆国际实业股份有限公司董事长兼总经理。 监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公 司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。 2007 年 7 月起加入永 锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。 监事尹丽曼女士，中共党员，硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东 海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。 2017 年 4 月起加入本公司， 现任公司机构业务部副总监。 监事卢涛先生，博士，先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有 限公 司。 2015 年 6 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司产品开发部总监、组合 投资部副总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公 司。 2015 年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理：经晓云女士（简介请参见基金管理人董事会成员） 副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券， 从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营 销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职。 2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理，2013年4月起任公司副 总经理，2014 年 10 月 至 2015 年 2 月 期间 代任公司总经理 。 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江 苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进 入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。 副总经理：黄海先生，先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证 券研 究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作， 历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。 2015 年 4 月进入万家基金 管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作， 2017 年 4 月 14 日起任公 司副总经理。 副总经理：沈芳女士，经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任， 富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限公司大客户 部副总经理 ( 主持工作 ) ，汇添富基金管理有限公司战略发展部总监，华融基金管理 有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理，中保保险资产登记交易系统有限公 司 运营管理委员会副主任等职。 2018 年 7 月加入万家基金管理有限公司 ， 2018 年 10 月起任公司副总经理。 副总经理 ： 满黎先生，硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国 联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。 2019 年 6 月加入本公司 ，自 2019 年 7 月起任公司副总经理。 首席信息官：陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限 公司运作保 障部，2005 年 3 月加入本公司，曾任运作保障部副总监，现任公司 公司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务。 4、本基金基金经理简历 杨坤，2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师；于 2015年6月加入万家基金管理有限公司，担任研究员。现任万家180指数证券投 资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投 资基金(LOF)的基金经理。 历任基金经理： 张鹏， 201 3 年 10 月 10 日至 2014 年 11 月 14 日任本基金基金经理。 吴涛， 201 4 年 11 月 14 日至 2015 年 5 月 23 日任本基金基金经理。 姚霞天 ， 201 5 年 5 月 22 日至 2015 年 8 月 18 日任本基金基金经理。 卞勇， 2 015 年 8 月 18 日至 2018 年 11 月 9 日任本基金基金经理。 朱小明，2017年4月22日至 2019 年 10 月 29 日任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 （ 1 ）权益与组合投资决策委员会 主 任：方一天 副主任：黄海 委 员：李杰、莫海波、苏谋东、徐朝贞、 李文宾、高源 方一天先生，董事长。 黄海先生，副总经理、投资总监。 李杰先生，副总经理。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。 徐朝贞先生，国际业务部总监，组合投资部总监，基金经理。 李文宾先生，基金经理。 高源女士，基金经理。 （ 2 ）固定收益投资决策委员会 主 任：方一天 委 员：陈广益、莫海波、苏谋东 方一天先生，董事长。 陈广益先生， 首席信息官 。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜 ； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息 、确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依照规定 召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、执行生效的基金份额持有人大会决定； 13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现 行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息披露办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止下列行为的发生： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产或者职务之便 为基金份额持有人以外的人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1)越权或违规经营； (2)违反基金合同或托管协议； (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权； (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息； (8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； (9)贬损同行，以抬高自己； (10)以不正当手段谋求业务发展； (11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (13) 侵占、挪用基金财产； (14) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益； (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则： (1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿 于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存 在制度上的盲点。 (2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人 不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违 章必究。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有 财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作 岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，合规稽核部门具有其独立性，必须与执 行部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责； 在存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管 理层报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层 级的控制；由合规稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风 险控制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系， 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序 递进”的四道内控防线： (1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各 岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防 线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。 (3)成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部 合规稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部 门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司风险控制委员会定期或不定期地对公司整体运营情况进行检查，并提 出指导性的意见，形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 ①制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制； ②道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制 ①前台业务风险的控制； ②后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 （一）基本情况 名称： 华夏银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（ 100005 ） 法定 代表人： 李民吉 成立时间： 1992 年 10 月 14 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 15387223983 元人民币 批准设立机关和设立文号： 中国人民银行 [ 银复（ 1992 ） 391 号 ] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2005]25 号 联系人：郑鹏 电话：（ 010 ） 85238667 传真：（ 010 ） 85238680 （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。 资产托管部共有员工 40 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职 称。 （三）基金托管 业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券 投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始 终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的 服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业 务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和 资产管理 机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。 截至 2018 年 末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支 持专项计划、股权投资基金等各类产品合计 4686 只，全行资产托管规模达到 28381.75 亿元。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控 制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总 行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风 险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有 独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制的原则 1 、合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托 管业务经营管理活动的始终； 2 、完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督 制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产 托管 部所有的部门、岗位和人员； 3 、及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内 控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度； 4 、审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完整； 5 、有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进 行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例 外； 6 、独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专职 内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监 督稽核工作的职权 和能力。 ( 四 ) 内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、 业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业 资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业 务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；专门 设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信息披露 工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、 独立。 三、基金托管人对本基金管理人进行监 督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规 定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基 金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1 、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关 法律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人 收到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 2 、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基 金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3 、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会 。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ） 中泰 证券 股份 有限公司 客户服务电话： 95538 网址： www. zts .com.cn （ 2 ） 东北证券股份有限公 司 客户服务电话 :4006000686 网址： www.nesc.cn （ 3 ） 光大证券股份有限公司 客户服务电话： 95525 网址： www.ebscn.com （ 4 ）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （ 5 ）海通证券股份有限公司 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 6 ）华鑫证券有限责任公司 公司网站： www. cfs c .com .cn 客户服务电话： 021 - 32109999 ； 029 - 68918888 ； 4001099918 （ 7 ） 上海证券有限责任公司 电话：（ 021 ） 53519888 联系人：刘乔 客户服务电话：（ 021 ） 962518 网址： www.962518.com.cn （ 8 ）申万宏源证券有限公司 客户服务电话： 95523 网址： http://www.swhysc.com/ （ 9 ）信达证券股份有限公司 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 1 0 ）兴业证券股份有限公司 客户服 务电话： 400 - 8888 - 123 网址： www.xyzq.com.cn （ 1 1 ）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话： 400 - 888 - 8888 网址 ： www.chinastock.com.cn （ 1 2 ）招商证券股份有限公司 客户服务电话： 400 - 8888 - 111 ， 95565 网址： www.newone.com.cn （ 1 3 ） 浙商证券有限责任公司 客户服务电话： 0571 - 967777 网址： www.stocke.com.cn （ 1 4 ）中信建投证券有限责任公司 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （ 1 5 ） 中航证券有限公司 统一客服电话： 4008866567 公司网 站地址：http://www.avicsec.com （ 1 6 ）中国中投证券有限责任公司 客服电话 ： 4006008008 网址： www.cjis.cn （ 17 ） 中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （ 18 ） 中信证券股份有限公司 联系电话： 010 - 60838888 网 址： www.citic.com （ 19 ） 东兴证券股份有限公司 联系电话 ：400-888-8993 公司网站： www.dxzq.net （ 20 ） 华龙证券股份有限公司 客户服务电话： 95368 、 400 - 689 - 8888 网址： www.hlzqgs.com （ 21 ）华泰证券股份有限公司 客户服务电话： 95597 网址： www.htsc.com.cn （ 22 ）长江证券股份有限公司 客户服务电话： 95579 或 4008 - 888 - 999 网址： www.95579.com （ 23 ）东吴证券股份有限公司 客户服务电话： 4008 - 601 - 555 网址： www.dwzq.com.cn ( 24 ) 国金证券股份有限公司 客户服务电话： 95310 网址： http://www.gjzq.com.cn/ (25) 平安证券有限责任公司 客户服务电话： 95511 - 8 网址： stock.pingan .com (26) 宏信证券有限责任公司 客户服务电话： 4008366366 网址： http://www.hx818.com （ 27 ）东海证券股份有限公司 客户服务电话： 95531 ； 400 - 8888 - 588 网址： www.longone.com.cn （ 28 ）安信证券股份有限公司 客户服务电话： 95517 网址： http://www.essence.com.cn （ 29 ）中国国际金融股份有限公司 客户服务电话： 400 - 910 - 1 166 网址： www.cicc.com.cn （ 30 ） 江海证券有限公司 客户服务电话： 4006662288 网址： www.jhzq.com.cn （ 3 1 ）华宝证券股份有限公司 客户服务电话： 400 - 820 - 9898 网址： www.cnhbstock.com 2 、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 电话：（010）58598888 传真：（010）58598824 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京大成（上海）律师事务所 住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层 负责人：陈峰 经办律师：华涛、夏火仙 电话：（021）3872 2416 联系人：华涛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 联系电话： 021 - 63391166 传真： 021 - 63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬 六、基金的募集 万家上证 380ETF 由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2013]1047号文注册募集发 售。 基金募集期限为自 2013 年 10 月 14 日至 2013 年 10 月 25 日，本基金募集期间 共募集 500,721,452 份基金份额，有效认购户数 5363 户。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 七、基金的历史沿革和存续 一、基金的历史沿革 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金由万家上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金转型而来。万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金经中国 证监会证监许可 [2013]1047 号文注册募集，基金管理人为万家基金管理有限公司， 基金托管人为华夏银行股份有限公司。 万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金自 2013 年 10 月 14 日至 2013 年 10 月 25 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经 中国证监会书面确认，《万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2013 年 10 月 31 日生效。 2015 年 12 月 15 日，以通讯方式召开的万家上证 380 交易型开放式指数证券 投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改万家上证 380 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括万家上证 380 交易型 开放式指数证券投资基金变更名称、修改基金投资标的指数、修改基金投资范围、 修订基金合同等事项。自万家上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金基金份额 持有人大会决议生效之日起，《万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》失效且《万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生 效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金 合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金在上海证券交易所的上市 根据有关规定，万家上证 380ETF 已于 2013 年 12 月 2 日起在 上海证券交易 所上市 交易（代码 510680 ），万家上证 380ETF 转型为本基金后，本基金将继续 在上海证券交易所上市交易，基金代码（ 510680 ）不变。 （二）基金在上海证券交易所的交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、 《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》等有关规定。 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人 可 与基金托管人协商一致后，增加本基金分级 份额 ，并报中国证监会备案后公告。 （三）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1 、不再具备 上海证券交易所 规定的上市条件。 2 、基金合同终止。 3 、基金份额持有人大会决定提前终止上市。 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5 、上海证券交易所认 为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1 、 3 、 4 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开 放式指数基金。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据，计算并发布基金份额参考净值（ IOPV ），供投资人交易、申购、赎回基 金份额时参考。 1 、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须 用现金替代的替代金额＋申购赎 回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预 估现金部分） / 最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2 、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。 3 、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予 以公告。 （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其 规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在 相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2、申购、 赎回的开始日及业务办理时间 本基金已于 2013 年 11 月 27 日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的， 其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价 格。 （三）申购和赎回的原则 1 、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。 3 、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4 、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结 算业务实施细则》的规定。 5 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介 上公告 。 （四）申购和赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资 人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金 ，否则所提交的申购、 赎回申请无效而不予成交 。 2 、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足 额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。 3 、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金 登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理基 金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算， 在 T+1 日办理现金替代等 的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和 基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在 T+2 日办理现金差 额的交收。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记 结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的 程序以及清算交收和登 记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开 始实施前 3 个工作日在至少一种指定 媒介 公告。 （五）申购和赎回的数额限定 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单位为 30 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更 改前至少 3 个工作日依照有关规定在 指定媒介 上予以公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具 体规定请参见相关公告。 （ 六 ） 申购、赎回的对价及费用 1 、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申 购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 2 、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3 、 T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日 内公告，计算公式为 估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计 算或公告，并报中国证监会备案。 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开 市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人 可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告 时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成 份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、 T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为 替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在 申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“最新价格”的确定原则为： （i）该证券正常交易时，采用最新成交价； （ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格； （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用最近一次收盘价（考虑当日的除权 除息等因素）。 收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理 人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有 所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际 购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交 易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金 托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： ）（最近基金份额参考净值申购基金份额 该证券最新价格只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ IOPV. .. . .. n1i%100i% （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替 代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻 结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清 单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券 的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的 数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单 位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值 －（申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数 量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和） T日投资人申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金 差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为 负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如 现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差（未完）  |