科创主题C：万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
原标题:万家基金管理有限公司:科创主题C：万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 万家科创主题 3 年封闭 运作灵活配置混 合型证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 2019 年第 1 号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 二零一 九 年 十一 月 重要提示 万家科创主题 3 年封闭 运作灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基 金”）于 201 9 年 5 月 23 日 经中国证券监督管理委员会证 监许可 [ 201 9 ] 93 2 号 文 准予 注册。 本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 12 日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本 基金 经中国证监会 注册 ，但 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其 对本基金的 投资 价值和 市场前景 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理 申 购、 赎回业务，基金份额持有人在封闭运作期间无法按照基金份额净值 申购、 赎 回基金。本基金上市后，基金份额持有人可通过二级市场交易卖出基金份额，但 在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，基金份额二级市场交 易价格可能低于基金份额净值 ，即基金折价交易，从而影响持有人收益或给持有 人造成损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类 风险。投资本基金可能遇到的风险包括： 基金份额未上市、无法上市或终止上市 的风险；基金份额通过交易所交易时面临 无法成交的风险及二级市场交易价格折 溢价风险；本基金通过战略配售方式参与股票投资而面临的锁定期风险 和 战略配 售不成功的风险 ； 本基金投资范围包括中国存托凭证而面临的中国存托凭证价格 大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等； 证 券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或 暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债 券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资 范围包括 股指期货、股票期权、 国债期货 等金融衍生品 ， 本基金可参与融资业务 ， 可能给本基金带来额外风险。 本基金 投资于科技创新主题的 证券资产 应满足科技创新产业及子行业的定 位要求且 占非现金 资产的 比例不低于 80% ，将面临包括但不限于流动性风险、退 市风险、投资集中度风险等投资科创板上市股票的特有风险，由此可能给基金净 值带来不利影响或损失。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约 定。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。 本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为 混合型 基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金， 高 于 债券型基金、 货币市场基金 。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 .00 元初始面值进行募集，在市 场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 .00 元初始面值的风险。 本基金为上市基金，基金上市期间可能因信息披露等原因导致基金停牌， 投资者在停牌期间不能买卖基金，从而产生风险；同时，可能因上市后交易对 手不足导致基金流动性风险。基金份额上市交易后，基金份额的交易价格与其 基金份额净值之间可能发生偏离 并出现折溢价交易风险。基金份额的交易价格 将受到基金份额净值、市场供求情况、投资人心理预期等多种因素的影响，造 成交易价格出现折价或溢价的情况，存在投资人不能按照基金份额净值买入或 卖出基金份额的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可 能损失本金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招 募说明书及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人管理 的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2019 年 1 1 月 1 3 日 。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼 层 9 层） 法定代表人：方一天 成立日期： 2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2002 】 44 号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本： 叁 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话： 021 - 38909626 传真： 021 - 38909627 二、主要人员情况 1 、 基金管理人董事会成员 董事长方一天先生， 中共党员， 大学本科，学士学位，先后在上海财政证券 公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家 基金管理有限公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任 公司总经理， 2015 年 7 月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科 长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有 限公司董事，新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业 股份有限公司高级顾问。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务 部科长，副部长，齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股 份 有限公司财务总监。 董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上 海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、 总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。 2016 年 7 月加入万家基金管理 有限公司，任公司董事、总经理。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限 公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师， 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、 博士生导师。 独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师， 现任山东财经大学教授。 2 、基 金管理人监事会成员 监事会 主席 丁治平先生，工商管理硕士， EMBA ，高级工程师，曾任职于新疆 维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任 公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。 监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公 司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。 2007 年 7 月起加入 永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。 监事尹丽曼女士，中共党员，硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东 海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。 2017 年 4 月起加 入本公司， 现任公司机构业务部副总监。 监事卢涛先生，博士，先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公 司。 2015 年 6 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司产品开发部总监、组 合投资部副总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公 司。 2015 年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理 。 3 、基 金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理：经晓云女士（简介请参见基金管理人董事会成员） 副总经理：李杰先生，硕士研究生。 1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券， 从事行政管理、机构客户开发等工作； 2003 年至 2007 年任职于兴安证券，从事 营销管理工作； 2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理 等职。 2011 年加入万家基金管理有限公司，曾任综合管理部总监、总经理助理， 2013 年 4 月起任公司副总经理。 副总经理：黄海先生，硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上 海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责 任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。 2015 年 4 月 进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。 2017 年 4 月起任公司副总经理。 副总经理 ：沈芳女士， 中共党员， 经济学博士。历任东亚银行上海经济研究 中心主任，富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限 公司大客户部副总经理 ( 主持工作 ) ，汇添富基金管理有限公司战略发展部总监， 华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理，中保保险资产登记交 易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。 2018 年 7 月加入万家基金管理有 限公司。 2018 年 10 月起任公司副总经理。 督察长：兰剑先生， 中国民盟盟员， 法学硕士，律师、注册会计师，曾在江 苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作， 2005 年 10 月 进入万家基金管理有限公司工作， 2015 年 4 月起任公司督察长。 副总经理：满黎 先生 ，硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国 联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。 2019 年 6 月加入万家基金管理有限公司， 2019 年 7 月起任公司副总经理。 首席信息官：陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限 公司运作保 障部， 2005 年 3 月加入本公司，曾 任运作保障部副总监，现任公 司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务。 4 、本基金基金经理简历 高源， 2005 年 10 月至 2007 年 3 月在光大证券股份有限公司研究所工作， 担任研究员； 2007 年 4 月至 2010 年 6 月在安信证券股份有限公司工作，担任研 究部高级研究员；于 2010 年 7 月至 2017 年 4 月在申万菱信基金管理有限公司 工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。 2017 年 4 月进入万家 基金管理有限公司工作， 现任万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值 灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业 灵活配置混合型证券投资基 金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家人工智能混合型证 券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。 李文宾， 2010 年 7 月至 2014 年 4 月在中银国际证券有限责任公司工作，担 任研究员职务。 2014 年 5 月至 2015 年 11 月在华泰资产管理有限公司工作，担 任研究员职务。 2015 年 11 月进入我公司工作， 现任万家瑞益灵活配置混合型证 券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型 证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。 5 、投资决策委员会成员 （ 1 ）权益与组合投资决策委员会 主 任：方一天 副主任：黄海 委 员：莫海波、 乔亮、李弢、 苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源 、黄兴亮 方一天先生，董事长。 黄海先生，公司副总经理、投资总监。 莫海波先生，公司总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 乔亮先生，公司总经理助理、基金经理。 李弢先生，公司总经理助理、专户业务部总监。 苏谋东先生，固定收益部总监、基金经理。 徐朝贞先生，组合投资部兼国际业务部总监、基金经理。 李文宾先生，基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 （ 2 ）固定收益投资决策委员会 主 任：方一天 委 员：陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣 方一天先生，董事长。 陈广益先生，首席信息官。 莫海波先生，公司总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 李弢先生，公司总经理助理 、专户业务部总监 。 苏谋东先生，固定收益部总监、基金经理。 尹诚庸先生，固定收益部总监助理、基金经理。 侯慧娣女士，现金管理部副总监、基金经理。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业 银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿 元，增幅 3.08% 。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42% ；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08% 。 2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“ 2017 年中国最佳 银行”，美国 《环球金融》“ 2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“ 2017 年中国最佳数 字银行”、“ 2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“ 2017 最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英 国《银行家》“ 2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“ 2017 年世 界 500 强排行榜”中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算 处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有 托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。 2 、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经 验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副 总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、 4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资 产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“ 最佳托管系统实施奖”。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、 场外发售机构 （ 1 ） 直销机构 本基金直销机构为 基金管理人直销中心 及 电子直销系统（网站、微交易） 。 住所、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼 层 9 层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（ 021 ） 38909777 传真：（ 021 ） 38909798 客户服务热线： 400 - 888 - 0800 投资 者 可以通过基金管理人 电子直销系统（网站、微交易） 办理本基金的开 户、认购、申购及赎回等业务 ， 具体交易细则请参阅 基金管理人的 网站公告。 网上交易网址： https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号： wjfund_e ） （ 2 ） 非直销销售机构 1 ） 中国建设银行股份有限公司 客服电话： 95533 网址： http://www.ccb.com 2 ） 平安银行股份有限公司 客服电话： 95511 - 3 网址： http://bank.pingan.com 3 ) 申万宏源证券有限公司 客服电话 : 95523 或 4008895523 网址： http://www.swhysc.com/ 4 ） 申万宏源西部证券有限公司 客服电话 :400 - 800 - 0562 网址： http://www.hysec.com 5 ） 济安财富（北京）基金销售有限公司 客服电话： 400 - 673 - 7010 网址： www.jianfortune.com 6 ） 平安证券股份有限公司 客服电话： 95511 - 8 网址： http://stock.pingan.com 7 ） 中国银河证券股份有限公司 客服电话： 4008 - 888 - 888 或 955 51 网址： www.chinastock.com.cn 8 ） 上海基煜基金销售有限公司 客服电话： 400 - 820 - 5369 网址： www.jiyufund.com.cn 9 ） 上海证券有限责任公司 客服电话： 4008918918 网址： www.shzq.com 10 ） 国金证券股份有限公司 客服电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn/ 11 ） 东海证券股份有限公司 95531 ； 400 - 8888 - 588 www.longone.com.cn 12 ） 中泰证券股份有限公司 客服电话： 95538 网址： www.zts.com.cn 13 ） 兴业证券股份有限公司 客服电话： 95562 址： www.xyzq.com.cn 14 ） 信达证券股份有限公司； 客服电话： 95321 网址： www.cindasc.com 15 ） 国信证券有限责任公司 客服电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn 16 ） 中银国际证券股份有限公司 客服电话： 400 - 620 - 8888 网址： www.bocichina.com 17 ） 华泰证券股份有限公司 客服电话： 95597 网址： www.htsc.com.cn 18 ） 华鑫证券有限责任公司 客服电话： 400 - 109 - 9918 网址： www.cfsc.com.cn 19 ） 中信建投证券股份有限公司 客服电话： 95587 网址： www.csc108.com 20 ） 上海天天基金销售有限公司 客服电话： 400 - 181 - 8188 网址： www.1234567.com.cn 21 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com 22 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话： 400 - 076 - 6123 网址： www.fund123.cn 23 ） 上海好买基金销售有限公司 客服电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com 24 ） 上海长量基金销售有限公司 客服电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com 25 ） 诺亚正行基金销售有限公司 客服电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com 26 ） 珠海盈米基金销售有限公司 客服电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn 27 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话： 400 - 166 - 1188 网址： 8.jrj.com.cn 28 ） 万家财富基金销售（天津）有限公司 客户服务电话： 010 - 59013825 网址： http://www.wanjiawealth.com 29 ） 民商基金销售（上海）有限公司 客服电话： 021 - 50206003 网址： www.msftec.com 30 ） 北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话： 400 - 159 - 9288 网址 : danjuanapp.com 31 ） 北京百度百盈基金 销售有限公司 客服电话： 95055 - 9 网址 : www.baiyingfund.com 32 ） 腾安基金销售（深圳）有限公司 客服电话： 95017 网址： www.tenganxinxi.com 33 ） 国联证券股份有限公司 客户服务电话： 95570 网址： www.glsc.com.cn 34 ） 上海陆金所基金销售有限公司 客服电话： 4008 - 219 - 031 网址： www.lufunds.com 35 ） 西藏东方财富证券股份有限公司 客服电话： 95357 网址： http://www.18.cn 36 ）中信证券股份有限公司 客服电话： 400 - 889 - 5548 网址： www.cs.citic.com 37 ）中信期货有限公司 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com 38 ）国泰君安证券股份有限公司 客服电话： 95521 网 址： www.gtja.com 39 ）第一创业证券股份有限公司 客服电话： 95358 网址： www.firstcapital.com.cn 40 ）南京证券股份有限公司 客服电话： 95386 网址： www.njzq.com.cn 41 ）招商证券股份有限公司 客服电话： 95565 网址： www.newone.com.cn 42 ）苏宁消费金融有限公司 客服电话： 95177 网址： jinrong.suning.com 43 ）东吴证券股份有限公司 客服电话： 95330 网址： www.dwzq.com.cn 44 ）安信证券股份有限公司 客服电话： 95517 网址： www.essence.com.cn 45 ）华宝证券有限责任公司 客服电话： 400 - 820 - 9898 公司网站 : www.cnhbstock.com 46 ）中国农业银行股份有限公司 客户服务电话： 95599 网址： http://www.abchina.com/cn 47 ）中国工商银行股份有限公司 客户服务电话： 95588 网址： http://www.icbc.com.cn/icbc 48 ）中国民生银行股份有限公司 客户服务电话： 95568 网址： http://www.cmbc.com.cn 49 ）中国银行股份有限公司 客户服务电话： 95566 网址： http://www.boc.cn 50 ）中国交通银行股份有限公司 客户服务电话： 95559 网址： http://www.bankcomm.com 51 ）兴业银行股份有限公司 客户服务电话： 95561 网址： https://www.cib.com.cn/cn 52 ）华夏银行股份有限公司 客户服务电话： 95577 网址： http://www.hxb.com.cn 53 ）中国光大银行股份有限公司 客户服务电话： 95595 网址： http://www.cebbank.com 54 ）中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话： 95580 网址： http://www.psbc.com/cn 55 ）上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话： 95528 网址： https://www.spdb.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金 。 2 、 场内发售机构 本基金 的 场内销售机构为 上海 证券交易所内具有基金销售业务资格并经 上 海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的 上海证券交易所 会员单位 可 新增为本基金的场内发售机构 。 二、基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人： 苑泽田 电话：（ 010 ） 50938697 传真：（ 010 ） 50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海源泰律师事务所 住所： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 1405 室 办公场所： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 1405 室 负责人： 廖海 经办律师： 刘佳、张雯倩 电话： （ 021 ） 51150298 传真： （ 021 ） 51150398 联系人： 刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 联系电话： 021 - 63391166 传真： 021 - 63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬 第四部分 基金的名称 本基金名称： 万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 基金类别： 混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型 基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期。 本基金的封闭期为基金合同生效日 （包括基金合同生效日）起至三年后的年度对日前一日止。 在封闭运作期内，本基金不办理 申购、 赎回业务。 封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（ LOF ）， 基金 名称调整为 “ 万家科技创新灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ） ” ，并接受申购和赎回。本 基金转为开放式运作后，基金的基金费率、投资范围和投资策略等均不变。 第六部分 基金的投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的长期 稳健 增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准 或注册 上市的股 票 、存托凭证 ）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、 央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含 可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券 、次级债等）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 1 、资产配置策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析， 结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲 线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此 确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具在给定区间内的动态配置。 本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标，主要考察 GDP 及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量 M0 、 M1 、 M2 等指标的变化；定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、 宏观经济增 长模式以及宏观经济政策的变化及含义等因素。 本基金对证券市场发展状况的分析，主要考察制度性建设和变革、证券市场 政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化等因素。 在股票资产的配置方面，本基金将根据创业板综 指 的市 净 率（ P B ）水平确定 股票资产的比例。具体而言 ： （ 1 ） 当 过去二十个交易日的 P B 平均 水平处于过去 5 年 估值 水平的 80% 分 位及以上时，此时市场估值非常高，本基金股票资产占基金资产的比例 为 0 - 50% ； （ 2 ） 当 过去二十个交易日的 P B 水平处于过去 5 年 估值 水平的 50 - 80% 区间 内时，此时市 场估值处在较高水平但仍然可控，本基金股票资产占基金资产的比 例为 30% - 80% ； （ 3 ）当过去二十个交易日的 当 P B 水平处于过去 5 年 估值 水平的 50% 以下 时，此时市场估值 和 风险 水平 相对较低， 若 本基金 处于封闭运作期间则 股票资产 占基金资产的比例为 65% - 100 % ，若 本基金 处于开放运作期间则 股票资产占基金 资产的比例为 65% - 95 % 。 基金管理人应自上述条件触发之日的下一个工作日起 10 个交易日内将本基 金股票资产比例调整至上述比例范围。 2 、股票投资策略 （ 1 ）科技创新主题界定 本基金对科技创新的主题的具体界定为： 面向世界科技前沿、面向经济主战 场、面向国家重大需求，主要服务于 符合国家战略、突破关键核心技术、市场认 可度高的科技创新企业；重点关注于 新一代信息技术、高端装备、新材料、新能 源、节 能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业 。 其中重点关注的领域如下： （ a ）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一 代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬 件等； （ b ）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋 工程装备及相关技术服务等； （ c ） 新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化 化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服 务等； （ d ）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储 能及相关技术服务等； （ e ）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、 先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力 电池及相关技术服务等； （ f ）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械 及相关技术服务等； （ g ）符合科创板定位的其他领域。 本基 金将按照以上标准所确定的科技创新概念，适时对科技创新的涵盖范围 进行动态调整，将相关上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 此外，本基金还将积极参与如下股票投资机会： （ 1 ）新股申购及战略配售股票投资策略 本基金将通过对企业经营和核心竞争力、创新能力、发展前景、公司治理合 理、管理团队等因素的综合考虑，选择优质投资标的，以新股申购或战略配 售 方 式参与投资。 在新股报价时将会综合考虑下列三大因素，以及企业盈利预测和行业估值水 平。 ①在公司经营和竞争力方面，对企业的生产、技术、市场、经营状况，以及 行业地位、财务状况等方面进行深入研究，评估其核心竞争力或增长潜力。 ②在企业创新水平及发展前景方面，对企业技术水平、创新研发能力、技术 广度和深度等方面进行深入分析，评估具备创新能力或者发展前景的企业。 ③在公司治理和管理层方面，对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及 管理团队、信息透明度等方面进行分析，选择公司治理合理、管理层相对稳定的 企业。 新股申购或战略配售参与后，本基金将根据股票内在投资价值、未来发展趋 势的分析，结合对市场环境及市场流动 性的判断，选择恰当时机卖出。进入开放 期之前，本基金将提前做好流动性安排，控制以战略配售方式参与股票投资。 本基金的 战略配售策略仅限于封闭运作期内使用 ， 本基金的剩余封闭期应长 于获配股票的剩余 锁定期和减持期 。 （ 2 ） 定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等） 非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面 分析，结合市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情 况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票 锁定 期结束后，本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市 场环境的分析，选择适当的时机卖出。 3 、科创板股票投资策略 由于科创板上市企业的特殊性，本基金将从定性分析和定量分析两方面进行 研究筛选。 首先，在定性方面，本基金在对科创板股票的投资中，将综合考量科创板整 体和个股流动性，科创板股票交易制度特点，科创板上市公司经营基本面，市场 风险偏好和估值等因素做出投资决策，具体情况如下： 1 ）流动性：首先，由于科创板建立初期上市公司数量和整体流通市值有限， 因此本基金将根据科创板整体流动性决定基金中配置科创板股 票的占比。其次， 优质科创板上市公司由于可交易部分股票数量有限，所以本基金会根据个股流动 性情况决定配置该股票的占比。之后本基金将根据科创板上市公司数量和整体流 通市值的变化，调整投资决策，构建投资组合。 2 ）经营基本面分析：本基金重点关注以下指标 a) 所处行业的发展趋势和国 家发展战略和全球市场趋势之间匹配度； b) 企业核心竞争力、经营管理能力、技 术储备等在行业中所处的地位，和与竞争对手之间的优势； c) 企业产品、技术研 发储备和开拓能力； d) 企业的可持续发展潜力和经营能力，以及未来企业获取 盈利的能力和空间； e) 企业可能面临的风险。 3 ）市场风险偏好：本基金将参考整体市场参与者对高风险偏好资产的观点 和态度，对投资组合进行调整。 4 ）估值：由于科创板股票可能存在尚未盈利，且缺少可对比企业的特点， 所以本基金将综合考虑企业本身特点，选择合适的股票估值方法。 其次，在定量方面，本基金将关注科创板企业的研发投入占营业收入的比重、 核心技术研发人员的数量占比、预期营业收入相对行业空间的比例、核心技术产 品（或服务）的市场占有率、企业在行业中综合实力的排名等指标。 4 、债券投资策略 本基金在构建债券投资组合时，合理评估收益性、流动性 和信用风险，追求 基金资产的长期稳定增值。 本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析 和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和 类别资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来 进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类 衍生品种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。 （ 1 ）利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投 资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析， 采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并依此调 整组合久期和资产配置比例。 （ 2 ）久期控制策略 在利率变化方向判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。 在预期利率整体上升时，降低组合的平均久期；在预期利率整体下降时，提高组 合的平均久期。 （ 3 ）类别资产配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要 配置于不同类型的 债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性 和信用风险补偿间的最佳平衡点。 本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来 决定投资组合的类别资产配置策略。 （ 4 ）债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行定价，充分评估其到期收 益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，选择那些定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券 , 将是本基金债券投资重点关注的对象： 1 ）符合前述投资策略； 2 ）短期内价值被低估的品种； 3 ）具有套利空间的品种； 4 ）符合风险管理指标； 5 ）双边报价债券品种； 6 ）市场流动性高的债券品种。 （ 5 ）套利策略 市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易，使套利机会出现。 套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、 可转债套利等。 （ 6 ）可转换债券投资策略 可转换债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性 , 具有 抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发 行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估 值分析， 投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投 资回报。 5 、 资产支持证券投资策略 资产抵押贷款支持证券 (ABS) 、住房抵押贷款支持证券 (MBS) 等在内的资产 支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数量化定价模 型，对资产支持证券进行合理定价，合理控制风险，把握投资机会。 6 、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股 票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变 化、现货市场与期货市场的相关性 等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进 行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、 流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 7 、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资 组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货 合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8 、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为 主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 9 、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控 制要求的前提下，放大投资收益。 在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业务和转 融通证券出借业务。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。 第九部分 基金的投资限制 1 、 封闭运作期内， 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0% - 100 % ； 其中投资于科技创新 主题的 证券资产 应满足科技创新产业及子行业的定位要求且 占非现金 资产的 比 例不低于 80% ； （ 2 ） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式 进行投资 ； （ 3 ）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其 他有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； （ 4 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； （ 5 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10% ； （ 6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 % ； （ 7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 8 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10% ； （ 9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 1 0 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 1 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 2 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净 值的 40% ；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （ 1 3 ）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 1 ） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ； 其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 2 ） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的 10% ； 在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值 不得超过基金 持有的股票总市值的 20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资 比例的有关规定；在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 3 ） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 15% ；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30% ；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出国债期货 合约价值，合计（轧差计算）应当符合基 金合同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 14 ）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；因未平仓的期权合约 支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或 交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数计算； （ 15 ） 本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200% ； （ 16 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（ 10 ） 情形 之 外， 因证券 、期货 市场波动、 证券发行人 合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形及法 律法规另有规定的除外 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基 金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2 、封闭运作期届满转型后，基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 本基金 投资于股票资产占基金资产的比例为 0% - 95% ； 其中投资于科 技创新主题的 证券资产 应满足科技创新产业及子行业的定位要求且 占非现金 资 产的 比例不低于 80% 。 （ 2 ）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券 ，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； （ 3 ）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； （ 4 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； （ 5 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10% ； （ 6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10 % ； （ 7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 8 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10% ； （ 9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 1 0 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 1 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 2 ）本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （ 1 3 ）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的 10% ；在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购 ）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投 资比例的有关规定；在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 15% ；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的 30% ；基金所持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合 同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 14 ）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；因未平仓的期权合约 支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或 交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产 净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （ 15 ） 本基金 的基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； （ 1 6 ）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15% ；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； （ 17 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； （ 18 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （ 19 ）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的 15% ；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的 10% ； （ 20 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述 （ 2 ）、（ 10 ） 、（ 17 ）、（ 18 ）情形 之 外， 因证券 、期货 市场波动、 证券 发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会 规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外 。 基金管理人应当 自封闭运作期届满转型之日起 6 个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 3 、禁止行为 为维护基金份额 持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4 、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 5 、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易 的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、 禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规 定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定 直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金的业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率 * 50 %+ 中债综合指数收益率 * 50 % 第十一部分 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与 预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 第十二部分 基金的费用与税收 一 、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 C 类基金份额计提的销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 诉讼费 和仲裁费 ； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 、期货 交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金上市初费及上市月费； 10 、 基金的开户费用、账户维护费用； 1 1 、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 1.50 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管 人协商解决。 3 、基金销售服务费 （未完）  |