天弘安益债券A：天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:天弘基金管理有限公司:天弘安益债券A：天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 天弘安益债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 日期：二〇一九年十一月 重要提示 天弘安益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年4月2日获 得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2019]620号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收 益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风 险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资 格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 本次更新招募说明书主要对本基金基金经理相关信息进行更新，上述内容 更新截止日为2019年11月15日。 目录 一、绪言 ................................................. 4 二、释义 ................................................. 5 三、基金管理人 ........................................... 10 四、基金托管人 ........................................... 20 五、相关服务机构 ......................................... 25 六、基金的募集 ........................................... 28 七、基金合同的生效 ....................................... 32 八、基金份额的申购与赎回 .................................. 33 九、基金的投资 ........................................... 44 十、基金的财产 ........................................... 50 十一、基金资产的估值 ...................................... 51 十二、基金的收益与分配 .................................... 57 十三、基金费用与税收 ...................................... 59 十四、基金的会计与审计 .................................... 62 十五、基金的信息披露 ...................................... 63 十六、风险揭示 ........................................... 69 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................... 74 十八、基金合同的内容摘要 .................................. 76 十九、基金托管协议的内容摘要 .............................. 100 二十、对基金份额持有人的服务 .............................. 114 二十一、招募说明书存放及查阅方式 ........................... 116 二十二、备查文件 ........................................ 117 一、绪言 《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《天弘安益债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指天弘安益债券型证券投资基金 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指南京银行股份有限公司 4、基金合同：指《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘安益债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘安益债券型证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《天弘安益债券型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有 限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 招募说明书(更新) 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 8 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 56、A类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、 赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 57、C类基金份额：指在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎 回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：井贤栋 客服电话：95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构： 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司 注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先生，董事长，硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州 百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴（中国）信息技术有限公司财务副总裁、 支付宝（中国）网络技术有限公司首席财务官，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份 招募说明书(更新) 有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事长兼总 经理。 卢信群先生，副董事长，硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理，北京博 昂尼克微流体技术有限公司董事长，君正国际投资（北京）有限公司董事，河北 大安制药有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事。 屠剑威先生，董事，硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、 花旗银行（中国）有限公司合规部助理总裁、永亨银行（中国）有限公司法律合 规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。 祖国明先生，董事，大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和 讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝（中 国）网络技术有限公司北京分公司资深总监。 付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交 易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有 限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任 天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理。 郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易 主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决 策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 魏新顺先生，独立董事，大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处 长，天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务所律师。现任天津英 联律师事务所主任律师。 2、监事会成员基本情况 李琦先生，监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记， 天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。 张杰先生，监事，注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团 11 招募说明书(更新) 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古 君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君 正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙 古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古 君正互联网小额贷款有限公司董事长。 李渊，监事，硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投 资有限公司法务总监。 韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道 营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营 总监、信息技术总监。 张牡霞女士，监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本公 司互联网金融业务部总经理。 付颖女士，监事，硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务 专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理， 北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深 基金经理，分管公司固定收益投资业务。 周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公 司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉 实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市 场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加 盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理，分管公司电子商 12 招募说明书(更新) 务及产品业务。 熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员， 国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保 基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，任命为公 司首席经济学家，现任公司副总经理，分管智能投资研究部及养老金业务。 童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中 心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业 部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管。2006年8月加盟本公司，历任基金会计、内控合规部副总经理、内 控合规部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 姜晓丽女士，经济学硕士，10年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债 券交易员，光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员，本公司固定收益研 究员，天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（2015年6月至2017年8月）、天弘聚利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年3月）、天弘瑞利分级债券型 证券投资基金基金经理（2015年1月至2018年3月）、天弘天盈灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（2017年5月至2018年6月）、天弘喜利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置 混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年9月）、天弘金利灵活配 置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年9月）、天弘金明灵活 配置混合型证券投资基金基金经理（2017年3月至2019年4月）。现任固定收 益机构投资部副总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养 混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、 天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价 值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资 基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券 13 招募说明书(更新) 型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘添利债 券型证券投资基金（LOF）基金经理、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。 赵鼎龙先生，电子学硕士学位，4年证券从业经验。历任泰康资产管理有限 责任公司固收交易员。2017年8月加盟本公司，历任固定收益机构投资部研究 员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、 天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监。 熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生：首席风控官。 姜晓丽女士：固定收益机构投资部总经理，基金经理。 于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 14 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人禁止性行为的承诺 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力； （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整； （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。 （3）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 招募说明书(更新) 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 19 四、基金托管人 (一)基本情况 名称：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”） 住所：南京市中山路288号 法定代表人：胡升荣 成立时间：1996年2月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：848,220.7924万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】405号 (二)主要人员情况 经董事会审议通过，南京银行于2013年10月28日成立了独立的一级部门 ----资产托管部，与金融同业部、资金营运中心、资产管理部同属金融市场板块。 部门下设业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、研究开发部和综合管 理部六个内设部门，具体职责如下： 1、业务运营部：负责安全保管托管资产，对所托管的不同资产分别设置、 管理各类账户（证券账户、银行账户等），确保所托管资产的完整与独立；按照 托管协议的约定，根据资产托管人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；负责 对资产管理人所有交易进行会计核算与复核，计算托管资产净值，并与资产管理 人核对；负责与资产托管业务活动有关的信息披露事项，审核资产管理人计算的 资产净值、资产价格及对外发布的公开信息；负责托管业务系统的运行维护工作。 2、业务一部、业务二部：负责编制托管业务经营计划、制定托管业务考核 办法；负责推动全行资产托管业务交叉营销、总行与分支机构之间的联动营销； 负责提供托管业务培训、咨询；负责托管业务的产品管理和渠道建设。 3、内控稽核部：负责托管业务的制度建设与维护；负责托管业务内控体系 建设；负责对交易行为事前、事中、事后的监督；负责与外部监管机构的联系与 沟通。 4、研究开发部：负责托管业务市场分析与研究；负责托管业务新产品的研 究、设计和开发；负责托管资格申报等工作。 5、综合管理部：负责托管部部门规章制度的制订、修改、完善并组织实施； 负责本部门员工的培训、管理与考核以及劳动合同的签订等相关组织工作；负责 部门各种办公会议、商务活动的筹备和组织安排。负责处理日常事务，保障部门 正常运营。 目前，资产托管部所有人员均已获得基金从业资格，其中核算、监督等核心 业务岗位人员具有2年以上托管从业经验，符合法规相关要求。与此同时，该行 积极组织托管业务人员参加操作系统培训、业务应用培训、会计核算培训等，培 养了一批熟悉基金托管业务的专业人员，为开展证券投资基金托管业务打下了良 好的基础。目前，南京银行资产托管部共有46人，具体人员配置如下： （1）总经理室：总经理1人，副总经理1人，总经理助理1人，共计3人。 （2）业务运营部：部门经理1人，会计核算岗11人，资金清算岗7人、系 统管理岗2人，共计21人。 （3）市场一部：部门经理（兼）1人、部门副经理1人，产品经理岗5人， 共计7人。 （4）业务二部：部门副经理1人，产品经理岗4人，共计5人。 （5）内控稽核部：部门副经理1人，投资监督岗1人，合同审查岗1人， 法律审查岗1人，共计4人。 （6）研究开发部：市场研究岗3人，共计3人。 （7）综合管理部：部门副经理1人，员工2人，共计3人。 (三)基金托管业务经营情况 南京银行成立于1996年2月8日，是一家具有由国有股份、中资法人股份、 外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，实行一级法 人体制。南京银行历经两次更名，先后于2001年、2005年引入国际金融公司和 法国巴黎银行入股，在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上 市。截至2018年三季度末，注册资本为84.82亿元。目前下设泰州、上海、无 锡、北京、南通、杭州、扬州、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港 等17家分行。 南京银行吸收和借鉴国内外商业银行公司治理的成功经验，完善了股东大会、 董事会、监事会和高级管理层“三会一层”协调统一、合理制衡的管理体制，建 招募说明书(更新) 立了科学有效的决策、执行、监督、激励和约束机制，全面提升了公司治理水平。 截至2018年三季度末，南京银行资产总额12170.97亿元，负债总额11414.84 亿元，存款总额7603.14亿元，贷款总额4669.40亿元，不良贷款比率为0.89%， 实现净利润101.39亿元，拨备覆盖率达到442.75%，资本充足率12.72%。各项 指标均符合监管要求。 历经二十年发展，南京银行已发展成为公司治理良好、风险体制健全、运作 机制灵活、资源整合有力、经营业绩显著、实力稳步提升的区域性商业银行。在 英国《银行家》杂志2016年度评选中，该行在全球1000家大银行排行榜中排名 第152位。 南京银行于2014年4月获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金托管 业务资格，随后于12月获得保监会和银监会联合批复的保险资金托管业务资格。 取得资格后，南京银行可以开展包括公募基金、银行理财、基金公司专户及专项 产品、证券公司资产管理计划、信托计划、保险资金托管、私募基金等各类型的 资产托管业务。在较短的时间内，该行充分发挥自身金融市场、投资银行等业务 的联动优势和基金公司、资产管理等牌照齐全的优势，托管产品种类不断丰富， 客户满意度较高。截至2018年9月末，该行资产托管时点规模达到16312.29亿 元人民币，资产托管产品组合1600多只，合作客户300余家。 (四)基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2．内部控制组织结构 南京银行资产托管部由业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综 合管理部、研究开发部六个部门组成。资产托管部内设独立、专职的内控稽核部， 配备内控稽核人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职 权和能力。其他各业务部门在各自职责范围内执行风险控制制度，落实具体的风 险控制措施。同时，总行风险部对托管业务的风险控制工作进行指导和监督。 3．内部风险控制原则 22 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有内设部门和岗位， 渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的内控稽核部，该部门保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各内设部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管行资产与基金资产严格分开；托管业务日常运作部 门与研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则：内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营 管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何 人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反 馈和纠正。 （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新增业务时，做到先期完成相关制度建设。 （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4．内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3）风险识别与评估：内控稽核部负责托管业务的内控监督工作，制定并 实施风险控制措施。 （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音 像监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与 控制理念。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 灾备中心，保证业务不中断。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理 人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人 的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒 绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构： （1）天弘基金管理有限公司直销中心 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人：井贤栋 电话：（022）83865560 传真：（022）83865563 联系人：司媛 客服电话：95046 （2）天弘基金管理有限公司网上直销平台 办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话：（010）83571739 传真：（010）83571840 联系人：许丛立 网址：www.thfund.com.cn （3）天弘基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层 电话：（010）83571789 联系人：申向阳 （4）天弘基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元 电话：（021）50128808 联系人：张欣露 （5）天弘基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心16层05室 电话：（020）38927920 联系人：周波 招募说明书(更新) （6）天弘基金管理有限公司深圳分公司 办公地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401 电话：0755-32980136 联系人：胡珊珊 （7）天弘基金管理有限公司四川分公司 办公地址：四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707 号 电话：028-65159777 联系人：谭博 2、本基金的其他销售机构情况详见本基金《基金份额发售公告》。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整 为本基金的销售机构，并及时公告。 （二）登记机构 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人：井贤栋 电话：（022）83865560 传真：（022）83865563 联系人：薄贺龙 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 26 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2019年4月2 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】620号）。 （二）基金类型与运作方式 1、基金类型：债券型证券投资基金 2、基金的运作方式：契约型开放式 （三）基金存续期限 不定期 （四）募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售。基金 管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销 售机构，并及时公告。基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理 人可根据实际情况增减、变更基金销售机构。本基金认购采取全额缴款认购的方 式。若资金未全额到账则认购不成立，基金管理人将认购无效的款项退回。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应在基 金合同生效后通过各销售网点或其提供的其他方式查询最终成交确认情况和认 购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基 金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 本基金的具体发售方式和发售机构见《基金份额发售公告》。 （五）募集期限 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金的发售期为自2019年4月22日—2019年6月21日止（含周六、 周日）。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的 发售时间，并及时公告。 （六）募集规模限制 本基金的最低募集份额总额为2亿份，不设募集上限。 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。 2、认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取认购费用。本基金C类基金份额不收取认 购费。 本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等 募集期间发生的各项费用。 本基金A类基金份额的认购费率如下： 认购费率 客户认购金额（M） 认购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜300万元 0.4% 300万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 1000元/笔 募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。 3、认购份额的计算 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。 （1）认购A类基金份额的计算公式为： 净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率） （注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的认购，净认购金额＝认 购金额－固定认购费用） 认购费用＝认购金额－净认购金额 （注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的认购，认购费用＝固定 认购费用） 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 （2）认购C类基金份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （注：本基金A类、C类基金份额的发售面值均为1.00元。） 例1：某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购产生利息50元， 对应认购费率为0.6%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+0.6%)＝99,403.58元 认购费用＝100,000－99,403.58＝596.42元 认购份额 =（99,403.58+50）/1.00 = 99,453.58份 例2：某投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，该笔认购产生利息50元， 则其可得到的认购份额为： 认购份额 =（100,000.00+50）/1.00 =100,050.00份 认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分 四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 （十）投资者对本基金的认购 1、认购时间安排 投资者认购本基金的具体业务办理时间见《基金份额发售公告》。 2、投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续见《基金份额发售公告》。 3、认购的方式及确认 投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不得撤销。 投资者在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+1日通过基金管理人直销系 统或基金管理人的客户服务中心或其他销售网点查询认购申请是否被成功受理。 投资者应于基金合同生效后通过基金管理人直销系统或基金管理人的客户 服务中心或其他销售网点查询认购确认份额。 4、认购的限额 （1）在募集期内，投资者可多次认购基金份额。基金管理人直销网点（不含 网上交易）的首次单笔最低认购金额为人民币10000.00元（含认购费、下同）， 追加认购的单笔最低认购金额为人民币1000.00元。在其他销售机构及基金管理 人网上交易的首次单笔最低认购金额为人民币10.00元，追加认购的单笔最低认 招募说明书(更新) 购金额为人民币10.00元；各销售机构对最低认购限额及级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 （2）募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额 限制，但本招募说明书另有规定的除外。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （3）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额 的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比 例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金 份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 （4）基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，在对基金份额持有 人利益无实质不利影响的前提下，调整认购的数额限制，并及时公告。 （十一）募集资金及利息的处理 《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 31 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿 份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，应当按照基金合同的约定程序进行清 算并终止，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的 其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行 申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 招募说明书(更新) 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内 未全额到账则申购不成功。投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构 确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付 赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 34 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任 何损失由投资者自行承担。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 4、基金管理人或登记机构可以在法律法规和基金合同允许的范围内，且在 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述业务办理时间进行调 整，但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、本基金在其他销售机构及基金管理人网上交易的首次单笔最低申购金额 为人民币10.00元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10.00元；基金管理人直销网点（不含网上交易）的首次单笔最低申购金额为人 民币10000.00元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币1000.00元。各销售 机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少 于10份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余 额少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机 构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额 赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎 回时必须一次性全部赎回。 3、单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规 或监管部门另有规定的，从其规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 招募说明书(更新) 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。本基金C类基金份额不收取申 购费。 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购费率 客户申购金额（M）申购费率 M＜100万元0.80% 100万元≤M＜300万元0.50% 300万元≤M＜500万元0.30% M≥500万元1000元/笔 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 2、赎回费用 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持续持有期少于7日 的，赎回费应全额归基金财产，持续持有期7日以上（含7日）的，不低于赎回 费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下： 持有期限（N）A类赎回费率持有期限（N）C类赎回费率 N＜7日1.50%N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.10%7日≤N＜30日0.10% N≥30日0.00%N≥30日0.00% 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按 相关监管部门要求履行必要手续后，可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 36 招募说明书(更新) 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。 （1）申购A类基金份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） （注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购费用） 申购费用＝申购金额－净申购金额 （注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定 申购费用） 申购份额＝净申购金额／T日该类基金份额净值 （2）申购C类基金份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额／T日该类基金份额净值 例1：假设T日A类基金份额为1.0500元，某投资者投资50,000元申购本 基金A类基金份额，对应的申购费率为0.80%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17元 申购费用=50,000-49,603.17=396.83元 申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11份 即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.0500元，则其可得到47,241.11份基金份额。 例2：假定T日C类基金份额净值为1.4500元，申购金额为1,000.00元， 则获得的基金份额计算如下： 申购份额=1,000.00/1.4500=689.66份 即投资者在T日投资1,000.00元申购本基金C类基金份额，可以得到689.66 份C类基金份额。 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 37 招募说明书(更新) 损失由基金财产承担。 2、赎回份额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准 进行计算，计算公式： 赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例1：某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有期限为10天，其 赎回适用费率为0.10%，赎回当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得净 赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用＝10,500.00×0.10%＝10.50元 赎回金额＝10,500.00－10.50＝10,489.50元 即：投资者赎回本基金10,000份基A类基金份额，假设赎回当日A类基金 份额净值为1.0500元，则可得到的净赎回金额为10,489.50元。 例2：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有期限为10天，其 赎回适用费率为0.10%，赎回当日C类基金份额净值为1.0500元，则其可得净 赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用＝10,500.00×0.10%＝10.50元 赎回金额＝10,500.00－10.50＝10,489.50元 即：投资者赎回本基金10,000份基C类基金份额，假设赎回当日C类基金 份额净值为1.0500元，则可得到的净赎回金额为10,489.50元。 3、本基金基金份额净值的计算 某类T日基金份额净值=T日闭市后该类基金份额的基金资产净值/T日该类 基金份额的余额数量 本基金各类别基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位 38 招募说明书(更新) 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或公告。 如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起 基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管 人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确 认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 资者单日或单笔申购金额上限的。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 39 招募说明书(更新) 暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 40 招募说明书(更新) 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开 放日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部 赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持 有人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额 的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单 个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上 述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 41 招募说明书(更新) 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊 登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 42 招募说明书(更新) 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 （十八）在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以 及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审 议。 43 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资 人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券（国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 （三）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性 的债券市场指数。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置， 能够准确反映产品的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩 表现。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，基金管理人可以根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权 益的原则，经与基金托管人协商一致且在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （四）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型 基金和混合型基金。 （五）投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析， 确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标 久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增 加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小 组合久期，以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率 曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础 上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基 于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信 用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研 究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评 估其内在价值。 6、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交 易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金 流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与回购交易等投资，以增 加收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可 招募说明书(更新) 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （六）投资决策流程 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 （1）备选库的形成与维护 对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，采 用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券进行 分析，在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。 （2）资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个券配置， 形成资产配置建议。 （3）构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方 案，并审批重大单项投资决定。基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基 金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策 略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 （4）交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行 情况反馈给基金经理。 （5）投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，风险管理部与监察 稽核部对基金投资进行日常监督，风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风 险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估， 对基金投资组合不断进行调整和优化。（未完）  |