凯石泓行业轮动混合：凯石泓行业轮动混合型证券投资基金招募说明书
原标题:凯石基金管理有限公司:凯石泓行业轮动混合：凯石泓行业轮动混合型证券投资基金招募说明书 凯石基金管理有限公司 凯石 泓行业轮动 混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人： 凯石基金管理有限公司 基金托管人： 宁波银行股份有限公司 二〇一 九 年 十一 月 基金招募说明书自《基金合同》生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45 日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 凯石泓行业轮动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年8月 24日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】1370 号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值、收益 及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本 基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不 保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险； 交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；连续六十个工作日出现基金份额持 有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管理人将依《基金合 同》约定提前终止《基金合同》的风险；投资本基金特有的其他风险等等。 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和《基金 合同》等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、绪言 ................................ ............................ 5 二、释义 ................................ ............................ 6 三、基金管理人 ................................ ..................... 11 四、基金托管人 ................................ ..................... 20 五、相关服务机构 ................................ ................... 28 六、基金的募集 ................................ ..................... 30 七、基金合同的生效 ................................ ................. 35 八、基金份额的申购与赎回 ................................ ........... 36 九、基金的投资 ................................ ..................... 48 十、基金的财产 ................................ ..................... 60 十一、基金资产的估值 ................................ ............... 61 十二、基金收益与分配 ................................ ............... 68 十三、基金的费用与税收 ................................ ............. 70 十四、基金的会计与审计 ................................ ............. 72 十五、基金的信息披露 ................................ ............... 73 十六、风险揭示 ................................ ..................... 80 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 86 十八、基金合同内容摘要 ................................ ............. 89 十九、托管协议的内容摘要 ................................ .......... 110 二十、对基金份额持有人的服务 ................................ ...... 132 二十一、其他应披露事项 ................................ ............ 133 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 133 二十三、备查文件 ................................ .................. 133 一、绪言 《凯石泓行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、 《证券投 资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他相关法律法规的规定以及《凯 石泓行业轮动混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了凯石泓行业轮动混合型证券投资基金的投资目标、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 二、释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 凯石 泓行业轮动 混合型证券投资基金 2 、 基金管理人 或本基金管理人 ：指 凯石基金管理有限公司 3 、 基金托管人 或本基金托管人 ：指 宁波银行股份有限公司 4 、 证券经纪商：指为本基金提供证券经纪服务的证券公司。 5 、 基金合同 或 《基金合同》 ：指《 凯石 泓行业轮动 混合型证券投资基金 基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 凯石 泓行业轮动 混 合型证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7 、 招募说明书 、 《招募说明书》 或本招募说明书 ： 指《 凯石 泓行业轮动 混合型 证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 8 、 证券经纪服务协议：指《 凯石泓行业轮动混合型证券投资基金证券经纪服务 协议 》及对该服务协议的任何有效修订和补充 9 、 基金份额发售公告：指《 凯石 泓行业轮动 混合型证券投资基金 基金份额发售 公告》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过， 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订， 自 20 13 年 6 月 1 日起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华 人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、 《销售办法》：指中国证监会 201 3 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 3 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、 《运作办法》：指中国证监会 20 1 4 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《 公 开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、 《流动性规定》： 指中国证监会 20 17 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《 公开募集开放式 证券投资基金 流动性风险管理规定 》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 6 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 7 、 银行 保险 业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或 中国银行保险监督管理委 员会 1 8 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1 9 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 21 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 2 2 、 投资人： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 2 3 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 2 4 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 2 5 、销售机构：指 凯石基金管理有限公司 以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销售业务的机构 2 6 、 登记业务：指基金登记、存管、 过户、 清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 2 7 、 登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 凯石基金管理有限 公司 或接受 凯石基金管理有限公司 委托 代为 办理登记业务的机构 2 8 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 2 9 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账 户 30 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 31 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 2 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过 3 个月 3 3 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 4 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 5 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 3 6 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 3 7 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 8 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 3 9 、 《业务规则》： 指 《 凯石基金管理有限公司 开放式基金业务规则 》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资 人共同遵守 40 、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 41 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 4 2 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 4 3 、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 4 4 、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 4 5 、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日 在投资人指定银行账户内 自动完成扣款 及 受理 基金申购申请的一种投资方式 4 6 、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 （ 赎回申 请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额 ） 超过上一开放日基金总份额的 10% 4 7 、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 4 8 、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 4 9 、 元：指人民币元 50 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 5 2 、 基金资产净值：指基金资 产总值减去基金负债后的价值 5 3 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 5 5 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 5 6 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：凯石基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路1号2层 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号2层 法定代表人：陈继武 设立日期：2017年5月10日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2017]320号 组织形式：有限公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：021-80365000 凯石基金管理有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 陈继武 9,750 65% 2 李琛 2,800 18.66% 3 王广国 490 3.27% 4 李国林 490 3.27% 5 陈敏 735 4.9% 6 朱亲来 735 4.9% 合计 15,000 100% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的 利益。公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置市场管理部、 销售中心、运营部、交易部、财务部、综合管理部、信息技术部、战略与产品部、 监察稽核部、投资银行部、投资部和研究部，共十二个职能部门。 （二）主要成员情况 1、董事会成员 陈继武先生，董事长，厦门大学经济学博士，历任浙江省国际信托投资公司投 资银行总部副经理、南方基金管理有限公司基金经理、中国人寿资金运用中心基金 投资部投资总监、富国基金管理有限公司投资总监、副总经理。现任本基金管理人 董事长、上海凯石益正资产管理有限公司董事长兼总经理、上海凯石财富基金销售 有限公司董事长。 李琛先生，董事，中国人民大学经济学硕士，历任中国农业银行公司业务部托 管业务部主任科员、大成基金市场部总经理助理、方正富邦基金市场总监、国开泰 富基金市场部总经理、上海凯石益正资产管理有限公司副总经理。现任本基金管理 人总经理。 陈敏女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、 处长，上海市外经贸委处长，上海万国证券公司党委书记，申银万国证券股份有限 公司副总裁、党委委员，富国基金管理有限公司董事长。现任本基金管理人执行董 事。 彭和平先生，独立董事，中国人民大学硕士。历任中国人民大学人事处副科长、 科长、副处长、处长，中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长 等职务，直至退休。 连柏林先生，独立董事，经济学学士。历任安徽省计划委员会经济研究所任干 部、安徽省人民政府办公厅任科长、中国银行安徽省分行信贷处公司业务部任总经 理、招商银行上海分行任行长、招商银行任总行行长助理兼招银租赁有限公司董事 长。 赵锡军先生，独立董事。历任中国人民大学国际交流处处长、中国人民大学财 政金融学院金融系主任、证监会国际部研究员等职。现任中国人民大学教授、博士 生导师。 2、监事 袁渊先生，职工监事，厦门大学经济学学士、辽宁大学财政学硕士。历任东吴 基金管理有限公司基金事务部基金会计、副总经理、诺亚正行（上海）基金销售投 资顾问有限公司运营总监。现任本基金管理人运营部总监。 3、高级管理人员 陈继武先生，现任本基金管理人董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 李琛先生，现任本基金管理人总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 韩璐先生，安徽农业大学计算机科学与技术学士，历任前海开源基金管理有限 公司信息技术部副总监。现任本基金管理人首席信息官。 4、基金经理 刘晋晋，工商管理硕士。现任凯石基金管理有限公司投资三部负责人。历任青 岛国际信托投资公司交易员、航天证券有限责任公司研究员、中海基金管理有限公 司交易部交易员、交易部副总经理、交易部总经理、资产管理二部总经理兼投资总 监。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由董事长陈继 武、梁福涛、李广瑜、刘晋晋、高海宁、王磊、桑柳玉组成。其中董事长陈继武任 投资决策委员会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12 、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立 健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生； 2 、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行 为，并承诺建立健全内部风险控 制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （ 7 ） 玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会禁止的其他行为。 3 、基金管理人 承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5 、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3 、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部控制是指本基金管理人为了防范和化解风险，保护基金财产的 安全与完整，保护基金份额持有人、公司和公司股东的合法权益，保证经营活动合 法合规和有效开展，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的 基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系 统。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 （3）确保基金财产、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内 控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司与股东、公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立， 公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制定内部控制制度遵循的原则 （1）合法合规原则。公司内控制度符合国家有关法律法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度 上的空白和漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经营战 略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的制度系统 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内控制度体系，公司内控制度体系 由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程； 第二个层面是公司内部控制大纲；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是 公司各部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。 （1）公司章程是公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门 委员会的管理制度是制定各项制度的基础和前提。 （2）内部控制大纲是依据国家有关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章 程规定的内控原则，进行的细化和展开，对制定各项基本管理制度和部门业务规章 的总览和指导性文件，是公司经营运作和风险管理的核心制度。公司内部控制是公 司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施 的总称。 （3）公司的基本管理制度涵盖公司各项业务及管理活动的各个方面，是对各项 业务及管理活动的基本规范，为公司各主要部门业务工作手册的制定提供了依据。 基本管理制度主要包括风险控制与风险隔离制度、投资管理制度、基金会计制度、 信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理 制度、人力资源管理制度、固有资金投资管理办法、合规管理制度和和紧急情况处 理制度。 （4）部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度 的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作规程等内容的具体说 明，将内部控制落实到每个岗位、每个员工和每道程序。 5、内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报 告制度）、内部监控和法律法规指引。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和 分析，及时防范和化解风险。风险评估的前提条件是设立目标。设立目标是管理过 程中重要的一部分。尽管其并非内部控制要素，但它是内部控制得以实施的先决条 件。 （3）控制活动是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控 制手段，公司目前制定了包括授权控制、资产分离控制、业务隔离控制、岗位隔离 制度、物理隔离制度和危机处理机制。 （4）信息沟通是指公司建立完善的信息报告系统，确保获得真实、及时、完整 的经营信息，并在内部进行沟通，每个员工应当清楚自己在内控中的职责，经营管 理层应当及时了解内部控制中存在的问题。 （5）内部监控。公司建立有效的内部监控制度，设置独立的监察稽核部门，对 公司内部控制的执行情况进行持续的监督，保证内部控制层层落实。 （6）法律法规指引。公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。 督察长和监察稽核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 6、内部控制运作体系 内部控制运行体系包括决策、执行、监督三个体系。公司决策体系由董事会、 总经理和各类专项委员会组成，对公司管理、基金运作等重大事项进行集体决策， 遵循科学决策程序，有效避免权力过于集中，出现风险。在总经理的领导下，由公 司各职能部门组成，承担着公司开展基金业务的日常投资运作活动和具体管理工作， 认真执行内部控制战略，并采取具体措施落实内部控制。包括监察及风险控制委员 会、督察长、监察稽核部、监事，负责确保公司管理、基金运作、员工行为符合有 关法律法规和公司各项规章制度。 7、内部控制的组织体系 公司通过三条控制主线和四个层次，有效贯彻内部控制制度，实现内部控制目 标： （1）三条控制主线包括监事对股东会负责并直接向股东会汇报、在董事会层面， 以监察及风险控制委员会、督察长及监察稽核部为核心对公司所有经营行为的检查 监督体系、在经营管理层，以总经理及督察长直接领导下的监察稽核部和各类专项 委员会为核心对公司经营内设职能部门和人员的检查监督体系。 （2）四个层次包括员工自律、部门主管的检查监督、公司的督察长和监察稽核 部的检查、监督、控制和指导和公司外部监管部门的监管。公司所有员工上岗前必 须经过岗位培训，签署自律承诺书，保证遵守国家的法律法规、监管部门的监管规 定、基金合同、公司的各项管理制度，保证良好的职业操守，保证诚实信用、勤勉 尽责、专业实践等。公司各部门的主管在权限范围之内，对其管理负责的业务进行 检查监督，保证业务的开展符合国家法律法规、基金合同、监管规定、公司的业务 规范和守则。公司所有员工应自觉接受并配合公司监察稽核部对各项业务和工作行 为的监察和稽核，以及对业务开展过程中进行的风险分析、风险管理建议和风险控 制措施。合理的风险分析和管理建议应予采纳，公司规定的风险控制措施必须坚决 执行。公司外部监管部门的监管，公司所有部门和员工自觉接受并配合公司外部监 管部门依法进行的监管。 8、内部控制的定期审核 公司应当定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技 术应用和新的法律法规等情况，适时改进。 9、内部控制的主要内容 公司遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规 章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制 措施。主要内容包括： (1) 投资管理业务控制：包括建立严密的研究业务控制、投资决策业务控制和基 金交易业务控制等； (2) 信息披露控制：包括建立完整的信息披露制度、界定信息披露的主要内容、 设立专门的负责人、界定岗位职责、禁止披露内幕信息、持续检查与评价制度等； (3) 信息技术系统控制：包括根据有关要求建立信息技术系统管理规章、手册和 风控制度、建立信息安全、人员备份、授权制度、事故防范与灾备处理、系统维护 制度等； (4) 会计系统控制：包括建立基金会计与公司会计间的隔离，制订基金会计制度、 公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建 立严密的会计系统控制。公司对所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、 独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面 相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。 (5)监察稽核控制：包括制定公司监察稽核制度、设立独立的监察稽核部门、 制定清楚的职权范围、强化内部检查制度和报告制度，及时了解监管动态和要求等； 四、基金托管人 （ 一 ） 基金托管人情况 1 、 基本情况 名称：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市 鄞州区 宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市 鄞州区 宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 注册日期： 1997 年 04 月 10 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复 [2007]64 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2012 】 1432 号 托管部门联系人：王海燕 电话： 0574 - 89103171 宁波银行成立于 1997 年 4 月 10 日， 2007 年 7 月成为国内首家在 A 股上市的城 商行。经过 20 多年持之以恒的努力，已发展成为一家经营状况良好的中外合资上市 银行。截 至 2019 年 9 月末，宁波银行总资产 12397 亿元，在全国所有城商行中排名 第 5 。 近年来，宁波银行确立了以长三角为主体，以珠三角、环渤海湾为两翼的“一 体两翼”机构发展战略。宁波银行除了在宁波地区经营之外，已在上海、杭州、南 京、深圳、苏州、温州、北京、无锡、金华、绍兴、台州、嘉兴、湖州、丽水设立 14 家分行，营业网点 345 家。 2013 年 11 月，宁波银行发起设立永赢基金管理有限 公司； 2015 年 5 月，宁波银行全资子公司永赢金融租赁有限公司正式开业。 近几年，宁波银行坚持差异化的经营策略，形成了九大利润中心，其中公司银 行、个人银行、零售公司和信用卡等传统业务盈利占比 59% ，金融市场、资产管理、 投资银行、资产托管和票据业务等创新业务盈利占比 41% ，各利润中心均能稳健增 长，全行盈利结构比较合理。截至 2019 年 9 月 30 日，宁波银行总资产 12397 亿元， 各项存款 7778 亿元，各项贷款 5006 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 107.12 亿 元，比上年同期增长 20.04% 。截至 2019 年 9 月 30 日，不良贷款率 0.78% 。宁 波银行为中国银行业资产质量好、盈利 能力强、资本充足率高、不良贷款率低的银 行之一。英国《银行家》杂志按照一级资本发布的 2018 年全球 1000 强银行排行榜 中，宁波银行排名位列全球 166 位。英国《银行家》杂志发布“ 2019 年全球银行品 牌 500 强排行榜”，宁波银行位居全球银行第 113 位。 宁波银行已取得证券投资基金、保险资金和股权投资基金托管资格，信托财产 保管资格，基金销售和支付公司基金资金监管资格，基金运营外包服务资格，证券 公司客户交易结算资金三方存管资格等完备的业务资质。 2 、主要人员情况 宁波银行于 2010 年 1 月成立资产托管部，负责全行资产托管业务的经营管理、 市场开拓和相关风险控制。目前，宁波银行总行资产托管部内设九个二级部，实行 分工机制。其中市场营销一部负责银行及信托客户的营销推动工作。市场营销二部 负责证券、基金等客户的营销推动工作。市场营销三部为总行直营业务团队，负责 营销、对接项目运作相关事宜（负责贵行项目对接推进工作）。产品开发部主要负责 各类托管相关系统的开发、维护和升级工作。运营服务部主要负责托管项目的划款、 估值、客户服务等工作，下设有资金清算部、估值核算部、客户服务部和品质管理 部 4 个三级部。审计内控部主要负责内部审计、协议审核、投资监督等工作。三方 存管部主要负责全行第三方存管业务相关事项。外包服务部主要负责外包项目运作 相关事项。综合管理部主要负责托管部日常各项行政及人力资源等工作。 目前资产托管部总分行专职人员总计 150 人，平均服务年限超过 6 年，所配备 人员均具有多年银行工作经验，并分别具有会计核算、境内外资金清算、市场营销 和内部风险控制等方面的丰富经验。 3 、基金托管业务经营情况 2012 年 10 月 31 日，宁波银行成为第十九家获得证券投资基金托管资格的商业 银行，也是第三家获得该资格的城 市商业银行。截至 2018 年 12 月，资产托管业务 余额超 2.3 万亿元，位居城商行首位。客户数量超过 750 家，托管资产种类丰富， 包括：证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户 管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。具体情况如下： (1) 证券投资基金托管 截至 2018 年 12 月，我行已成功托管 57 个公募基金项目，规模总计 940 亿元。 2013 年 11 月 1 日，我行正式托管国泰基金管理公司发行的国泰淘金互联网债券型 基金，成为第一批在淘宝发行的互联网债券基金的托管行。我行已与光大保德信基 金、金元顺 安基金、海富通基金、博时基金、申万菱信基金、招商基金、西部利得 基金、九泰基金等基金公司开展合作公募基金的成功托管标志着宁波银行在托管服 务的效率、估值、清算、业务创新等各方面达到较高标准。 （ 2 ）信贷资产证券化项目托管 2014 年 9 月 18 日，我行为兴业银行发行的“兴元 2014 年第二期绿色金融信贷 资产证券化”项目提供资金保管服务，发行规模 34.94 亿元，完成首单资产证券化 托管。截至 2018 年 12 月末，我行总共托管了 14 家银行 20 个信贷资产证券化项目， 累计托管规模 415 亿元。 （ 3 ）证券公司客户资产管理计划托管 截至 2018 年 12 月，我行已与 100 多家证券公司建立合作关系，重点为定向资 产管理计划和集合资产管理计划提供托管服务。宁波银行凭借高效的资金划付和简 便的操作流程使合作伙伴获得最优的客户体验，在同业中形成了良好的口碑和形象。 （ 4 ）基金公司资产管理计划托管 截至 2018 年 12 月，我行已与 140 多家基金、基金子公司建立托管合作关系， 行业客户覆盖率超过 75% ，托管规模超过 10000 亿元。在该类产品的托管服务过程 当中我行积累了极为丰富的各类估值核算经验，能够完美满足各类产品个性化需求， 极大程度上体现了我行突出的运营服 务能力。 4 、 基金托管人的职责 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人 应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义 的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行 监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单 及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单 的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合 法律法规及行业标准的、经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名 单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名 单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前 提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制制度概述 宁波银行资产托管部建立了一整套的服务质量内控保证制度，树立内控优先思 想和全面风险管理理念，建立健全规章制度，教育全体员工增强风险防范意识，致 力营造有章可循、遵章守纪、注重内控管理的氛围。 内控体系确保实现内控总体目标，即符合法律法规、资金托管协议的规定，确 保受托资金的完整和安全，确保资金估值与核对的正确性，有效化解业务风险，确 保资金运作信息保密和信息披露的合规。 2 、内部控制的原则 宁波银行资产托管部依法规要求建立内控制度，各种内控管理制度有效覆盖资 金保管业务的各个环节。托管业务与银行其它业务实现了人员、系统和办公场所的 相互分离。 托管业务组织结构按决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置。 业务操作实现岗位分离制。核算、清算岗位严格分开，同时分别实行经办、复 核、授权制，有效的保证 了核算清算和资金划拨的安全性。 建立了自控、互控、监控三道防线。对于业务一线岗位做到双人、双职、双责； 对于相关部门和岗位建立了相互监督、相互制约的机制，充分发挥互控防线的作用； 设置独立的内控稽核岗位，对托管业务实施全面的监控。 托管部内部采用有授权的门禁系统。运营服务部只能由运营管理岗位、会计人 员、资金清算人员进入，其他人员均不得擅自进入。机房只能由系统管理和维护人 员进入，其他人员不得擅自进入。 托管部实行严格的保密规定，托管部人员针对商业秘密严格执行有关保密制度 规定，按规定进行业务联系。 加强监督力度。托 管部设置专职稽核监督人员，对于每日的证券交易、银行间 市场交易、基金头寸等重要业务数据或指令实行每日监督、定期报告，保证业务的 规范运作。 3 、内部控制组织体系及控制措施 3.1 内部风险管理 3.1.1 内部风险评估 宁波银行资产托管部总经理室负责批准资产托管业务总体风险偏好和整体风险 战略，设定风险容忍度，保障风险管理所需资源，审计内控部负责对重大风险事项 进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项，对托管 业务整体运营风险进行评估。 ⑴建立科学严密的风险评估体系，对贯穿业务全过程涉及的内外部风 险进行识 别排查、评估和分析。关注风险源头的管理，判定风险的起源，分析辨别风险形成 的原因。 ⑵衡量重要的风险，对排查出的风险根据轻重缓急进行评级，辨别重要的风险 点。 ⑶落实风险防范措施，提高风险控制的有效性。通过整改落实，判定风险是否 可予排除。 ⑷评估控制政策和防范措施的落实。检查控制政策、书面记录流程和防范措施， 以使风险被管理在可接受的范围内，并使潜在的损失降到最小。 ⑸监控风险活动。建立并监控落实整改控制风险的措施，能使控制措施的有效 性被管理在部门能力范围内，以防范、减少、规避风险。 ⑹根据外部的法规规则 和内部业务的变化情况，重新对各业务环节风险进行揭 示排查，定期重新评估风险管理流程。 3.1.2 内部风险监控管理 ⑴建立有效的内部控制制度，在三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的 内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施， 建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 ⑵设置审计内控部作为专门的内部风险控制管理部门，客观、公允地对资产托 管业务的内部控制制度的执行情况进行持续的监督，以确保托管资产的完整和安全， 保障资产托管业务的稳健运行。 ⑶定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用、 新的产品上线和新的法律法规等情况，适时予以改进。 ⑷每年聘请安永会计事务所定期对部门资产托管业务进行参照国际审计与鉴证 准则理事会《鉴证业务国际准则第 3402 号 - 服务类组织控制鉴证报告》的内部控 制评审，并出具独立审计师报告，保障资产托管业务内部控制的实施质量。 3.1.3 内部风险控制流程 通过对各业务各环节的风险进行事前揭示、事中控制和事后监督的动态管理过 程来实施内部风险控制。 ⑴事前揭示 ①对托管业务整个运作过程中各业务环节的风险进行识别、评估和分析，确定 宁波银行资产托管业务的内控目标，并根据业务的发展情况，及时对业务各环节风 险点进行重新梳理。 ②制定并不断完善内部风险控制，从制度上来规范托管业务运作，及时防范和 化解风险，实现内部控制事前防范的目的。 ⑵事中控制 ①建立一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道监控防线。直接与电脑、资 金、有价证券、重要凭证、业务公章等接触的岗位，实现双人负责的制度。属于单 人单岗处理的业务，落实相应的后续复核监督制度。建立健全业务危机事件报告制 度，分别按照授权范围 及制定的报告路径进行处理。 ②建立相关岗位之间、部门之间相互监督制衡的第二道监控防线，在业务核心 作业之间建立重要业务处理凭证规范化传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授 权范围内承担各自职责。 ③建立审计内控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监 控防线。 ⑶事后监督 ①根据相关监管部门的要求及宁波银行资产托管业务的发展趋势制定内部风险 控制作业计划。 ②安排实施内控计划，制定具体监察时间、对象和内容。 ③对照各部门开展业务的相关规章制度、业务操作流程及各员工岗位职责，通 过与有关部门人员谈话、查阅 项目档案、会计档案及业务记录、到业务一线实地跟 踪其业务操作流程等手段，建立内控稽核监察的原始工作底稿。 ④整理工作底稿，对需要进一步查核并复验的内容进行补充核实，形成专题检 查报告上报资产托管总经理室。 ⑤部门总经理将检查报告批转有关部门负责人，责成有关部门进行整改。 ⑥建立检查反馈制度，对各部门整改落实情况进行跟踪反馈，以提高托管工作 质量。 ⑦建立健全考核制度，对日常业务风险检查稽核中的情况，结合年底的行业考 评制度落实奖惩，对严重违纪违规者进行处罚，以达到奖优罚劣的目的。 3.2 内部服务质量管理 3.2.1 客户服务质量保证 我行托管设有专门的客户服务部，旨在加强内外部沟通，为客户提供 7 × 24 小 时售后客户服务，提升客户体验。目前，客户服务部配置 8 人。 客户服务部的客服团队主要负责客户咨询、项目实施跟进、客户需求分析等工 作。针对贵行我部将提供 7 × 24 小时专属客服一对一服务：在项目运作前，协助完 成前期准备工作，如账户开立的资料准备、交易清算路径的维护等；在项目运作过 程中，协调补充协议的签署、日常业务问题的沟通解决等； 7 × 24 小时实时响应客 户紧急需求，全程跟踪服务直至项目清算结束。 为保持高质量的服务水准，我行采取以 下控制和提升措施：一是客户满意度调 查，定期收集客户意见和要求。相应地进行流程优化或系统提升；二是根据客户需 求，配合开展季度 / 年度定期巡检回访服务，接受客户服务监督；三是客服值班制， 由值班客服对接午休等工作时间以外的客户咨询，确保及时响应客户需求；四是定 期业务培训，每周开展围绕清算、估值、账户等方面的业务培训，同时配套每季度 测试，持续提升客服人员的业务素质和职业素养。 3.2.2 内部服务品质控制 我行托管设有专门的品质管理部，旨在加强部门风险防控，防范业务操作风险； 优化业务系统流程，提升整体服务品质。品质管理 部主要职能、控制提升措施包括： ⑴开展业务检查。负责组织部门日常检查、专项检查，撰写检查报告，提出整 改意见； ⑵提供业务支持。从“系统需求”和“操作流程”两方面出发，发挥系统创新 和流程优化对业务的支持作用，促进运营工作高效、有序开展； ⑶组织案例学习。以发生在身边的风险案例和差错案例为基点，按照“月、季、 年”三大时间维度，形成“人人品案例、步步促提升、共铸运营盾”的合规氛围； ⑷提升服务质量。以“树口碑、提能力、优服务”三大主线，通过电话调研、 客户调研等形式，强化员工规范化、特色化的服务意识和理念。 3.3 办公场地及安防设施 严格的门禁系统：在办公区出入口、托管服务部、机房、档案室都设有门禁系 统，集信息管理、计算机控制和智能卡技术于一体，具有授权、记录、多级管理、 查询、统计、防盗、报警等多种功能。通过电脑网络将控制器与我行办公楼的安防 门禁系统相连，由本行监察保卫部中控室统一管理，只有经过授权的人员才能进入 托管部办公区。同时，所有进入情况均被自动记录在电脑系统中，有据可查。资产 托管部办公场所相对独立于其他业务部门，其他部门人员不得随意进出托管部办公 场所，托管部实行了严格的门禁系统，只有托管部人员才可进入托 管部办公区。内 部工作场所实行授权制。内部员工的门禁卡只可在其授权范围内进出办公场地，未 经授权人员不得进入估值核算室，机房和档案室也只有授权人员才可进入。 视频监控系统和电话录音系统：为确保资产托管部的高度安全和对突发事件的 防范取证能力，资产托管部办公区配有视频安防监控系统和电话录音系统。在办公 区内外装有 19 台摄像头（含机房），可以覆盖资产托管部部门办公区域和相邻楼道， 对办公区域进行 24 小时动态监控。电话录音使用的是金融业普遍采用的电话录音管 理系统。该系统操作简便，性能稳定，对托管部所有固定电话进行录音监控， 在不 影响双方通话质量的前提下进行实时录音。音像监控资料由资产托管部审计内控部 负责监察和管理。 供电：资产托管部机房配有专门的 UPS 设备，提供两路市电和一路发电机，可 以保证所有重要办公设备和计算机系统在断电的情况下，持续供电至少半个小时， 维持正常工作运行。半小时后改由发电机持续供电。 计算机房：托管部主机房设在总行机房楼层，专设独立机房，为托管部专用， 符合监管要求。主要存放托管运行主机服务器等信息技术设备。机房的出入口设有 门禁，机房内部安装了视频监控，与办公区共同组成完整的托管部安防系统。机房 建设符合国家 GB 2887 - 89 《计算机场地技术条件》和 GB9361 - 88 《计算站场地安全要 求》，并配有防火、防潮、防尘、防磁、防鼠等设施，以及独立的空调和消防设备。 档案室：托管部办公场地内设档案室，用于存放保管托管业务活动的记录、账 册、报表等相关资料。 防火装置和空调系统：机房配有独立空调和气体灭火设施。 （三） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利 用“基金投资监督系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人 运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资 运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算 服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行 监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金 管理人发出书面通知，与基金管理人 进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对 手等内容进行合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资 运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进 行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 、直销机构 （ 1 ） 凯石基金管理有限公司 直销中心 住所：上海市黄浦区延安东路 1 号 2 层 办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号 2 层 法定代表人： 陈继武 成立日期： 2017 年 5 月 10 日 联系人： 龚靖文 电话： 021 - 80365194 ； 021 - 80365195 传真： 021 - 80365196 ； 021 - 80365197 2 、除基金管理人之外的其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：凯石基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 2 层 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 2 层 法定代表人：陈继武 联系人：卢珊 电话：021-80365032 传真：021-80365058 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人： 俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人： 施翊洲 经办注册会计师：陈熹、施翊洲 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同及其他有关规定，并经中国证监会2018年8月24日证监许可【2018】1370号文 准予募集注册。 （二）基金类型 混合型证券投资基金 （三）基金运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期 （五）基金份额的认购 基金募集期内，基金份额通过各销售机构向投资 人 公开发售 。 除法律法规或中 国证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金 份额。 1、基金份额的募集期限、方式和对象 （1）募集期限：自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金自2019年11 月22日起至2020年2月21日止通过销售机构公开发售（详见基金份额发售公告及 销售机构相关公告）。如果在此期间未达到本招募说明书中“七、基金合同的生效” 中的“（一）基金备案的条件”的规定，基金可在募集期限内继续销售，直到达到 基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基 金发售时间，并及时公告。 （2）募集方式：通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体 名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 （3）募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人。 2、基金份额的认购和持有限制 （1）基金份额的认购 采用金额认购方式。 （2）投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购 时 ，需按销售 机构规定的方式备足认购的金额。 （3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经登记机构受理不 得撤销。 （4）直销机构接受首次认购申请的最低金额为10元（含认购费），追加认购 的最低金额为单笔10元（含认购费）。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金 管理人酌情调整 并公告 。 在基金募集期内，投资者通过基金管理人指定的其他销售 机构认购本基金份额时，具体认购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者 可多次认购。 （ 5 ） 募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见基 金管理人届时发布的相关公告。 （ 6 ）如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50% ，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金 管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金 合同生效后登记机构的确认为准。 3 、基金份额的 发售 面值 、 认购费用及认购份额的计算公式 （ 1 ） 发售面值 ：本基金 份额的发售面值 均 为 人民币 1.00 元 。 （2）认购费率 募集期投资人可以多次认购本基金，认购费用按每笔认购申请单独计算。 本基金认购费率如下表： 认购金额 份额费率 M ＜ 100 万 1.2% 100 万≤ M ＜ 200 万 0.8% 200 万≤ M ＜ 500 万 0.5% M ≥ 500 万 每笔 1000 元 （3）认购份额的计算 1 ）若投资者选择认购基金份额，则认购份额的计算公式为： 净认购金额 = 认购总金额 / （ 1+ 认购费率） （注：对于适用固定金额认购费用的认购，净认购金额＝认购总金额－固定认 购费用金额） 认购费用 = 认购总金额 - 净认购金额 （注：对于适用固定金额认购费用的认购，认购费用＝固定认购费用金额） 认购份额 = （ 净认购金额 + 认购利息 ） / 基金份额 发售 面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一： 某投资人投资 10,000 元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资金 获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝ 10,000/ （ 1+1.2% ）＝ 9,881.42 元 认购费用＝ 10,000 － 9,881.42 ＝ 118.58 元 认购份额＝ （ 9,881.42 ＋ 5 ） /1.00 00 ＝ 9,886.42 份 即投资人投资 10,000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购期内获得 的利息，可得到 9,886.42 份基金份额。 4 、认购的程序 （ 1 ） 认购时间安排 投资人认购本基金的具体业务办理时间见基金份额发售公告。 （ 2 ） 申请方式：书面申请或基金管理人公告的其他方式。 （ 3 ）认购款项支付：投资 人 认购时，采用全额缴款方式。 5 、认购的确认 当日（ T 日）在规定时间内提交的申请，投资人通常可在 T+2 日后（包括该日） 到 销售 网点查询交易情况。基金销售 机构 对 认购 申请的受理并不 代表该申请一定成 功 ，而仅代表销售 机构 确实接 收到 认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为 准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询 并妥善行使合法权利 。 投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售公 告。 6 、 募集 期利息的处理方式 本基金 基金 合同生效前， 投资人的有效认购款项只能存入专 门 账户 ，任何人不 得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有 ，其中利息转份额以登记机构的记录为准 。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金募 集期届满或者 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理 人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理 人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 （二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足 基金备案 条件，基金管理人应当承担下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 活期 存款利息 ； 3 、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及 销售 机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和 销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资 产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万 元 情形 的，基金管理人应当 在定期报告中披露 ；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 根据基金合同约定 进入清算程序 并终 止， 而无需召开 基金份额 持有人大会 。 法律法规 或监管机构 另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在 招募说明书 “ 五、相关服务机构 ” 或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的 有关规定在指定 媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、 赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 直销机构首次申购的最低金额为10元（含申购费），追加申购的最低金额为单 笔10元（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，具体申购金额限制 以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受 申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上 限限制。 2、赎回份额的限制 赎回的最低份额为10份基金份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资 人 在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 10 份时，若当日 该账户同时有 基金 份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有 权将投资 人 在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规 定请参见相关公告 。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 （五）申购和赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申 请不成立。 2 、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须 在规定的时间内 全额交付申购款项，投资人交付 款项，申购 成立； 登记机构确认基金份额时 ， 申购有效。若申购资金在规定的时间 内未全额到账则申购 不成立。 投资人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。 遇交易所或交 易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人 及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后 的下一个工作日划往投资者银行账户。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 3 、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理 有效 申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有效性进 行确认。 T 日提交的有 效申请，投资人 应 在 T+ 2 日后 ( 包括该日 ) 及时 到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 销售机构对申购 、 赎回申请的受理并不代表 该 申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购 、 赎回申请 。申购、赎回 的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况， 投资者 应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进 行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1 、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购 费 用 按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下： 申购金额 份额费率 （未完）  |