上投强化A：上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
原标题:上投摩根基金管理有限公司:上投强化A：上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 上投摩根 强化回报债券型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金合同生效日期： 2011 年 8 月 10 日 基金管理人： 上投摩根 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1 . 投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书； 2 . 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 3 ．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4. 本招募说明书 摘要 所载 “ 基金管理人 ” 章节中的 信息截止日为 2019 年 11 月 15 日，其他 内 容截止日为 20 19 年 2 月 9 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2018 年 12 月 3 1 日。 二零一九年 十一 月 一、 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海） 自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代表人： 陈兵 总经理： 王大智 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号 文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67 ％和 摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准， 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册 资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部 总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国 际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国 际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管理业 务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事： Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、 欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及 伦敦投资运 营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队 成员。 董事： Richard Titherington 牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 董事：王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾 区负责人。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济 师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行 总部银行 卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加里 伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任华泰证券股份有 限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任 公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集 团股份有限公司外部董事。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师 执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公 司及 51 信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公 司监事。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券 投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 （ QDII ）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚 腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 王大智先生，总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾 区负责人。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部 业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金 经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾 任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公 司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5 ．本基金基金经理 基金经理，唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任 JPMorgan(EMEA)分析师，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、 基金经理助理、基金经理，自2015年5月至2018年11月担任上投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金基金经理，自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金 基金经理，自2015年12月至2018年9月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金 经理，自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016 年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券 投资基金基金经理，2016年8月至2018年9月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投 资基金基金经理，自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经 理，2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自 2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至7 月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年4月起同时担任上投摩 根优信增利债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自 2019年8月起同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。 基金经理，陈圆明先生，自 2009 年 7 月至 2010 年 6 月在东海证券有限责任公司任研究 员； 2010 年 7 月至 2011 年 8 月在国联安基金管理有限公司任研究员； 2011 年 8 月至 2014 年 9 月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理； 2014 年 9 月至 201 9 年 2 月在鹏 华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监； 2019 年 2 月起加入上投摩根基金管理 有限公司，现担任绝对收益投资部总监兼基金经理；自 2019 年 4 月起同时担任上投摩根安 裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 11 月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为赵峰先生，任职时间为2011年9月8日起至2014年12月1 日；历任基金经理杨成先生，任职时间为2011年8月10日起至2015年4月22日；历任基 金经理马毅先生，任职时间为2015年4月22日至2015年12月23日；历任基金经理刘阳 女士，任职时间为2016年12月16日至2019年8月29日。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；黄栋，量化投资部总监兼 高级基金经理；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱 晓龙，研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投 资部总监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理 / 货币市场投资部总监兼资深基金经理；任 翔，固收研究部总监兼 基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼 基金经理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经 理；叶承焘，投资经理；陈晨，投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆 元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元， 增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017 年，本集团先后 荣获香港《亚洲货币》“ 201 7 年 中国最佳银行 ” ，美国《环球金 融》“ 2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“ 2017 年中国最佳数字银行”、“ 2017 年 中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“ 2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最 具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“ 201 7 全球银行 10 00 强” 中列第 2 位；在美国《财富》“ 201 7 年世界 500 强排行榜”中列第 2 8 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托 管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运 营中心上海分中心，共有员工 315 余人。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对 托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总 经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信 贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有 八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制 ，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设 银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得 《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、 4 次 获得 《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得 中债登“优秀资产托管机构 ” 等奖项， 并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “ 最佳托管银行 ” 、在 2017 年 荣获《亚 洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址： www.ccb.com (2) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 周慕冰 客户服务电话： 95599 网址： www.abchina.com (3) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：陈四清 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：彭 纯 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人： 高国富 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (7) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (8) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (9) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：孔丹 24 小时客户服务热线： 95558 网址： www.citicbank.com (10) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 24 小时客户服务热线： 95568 网址： www.cmbc.com.cn (11) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：吴建 客户咨询电话： 95577 网址： www.hxb.com.cn (12) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人： 张东宁 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn (13) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn (14) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询 电话： 40066 - 99999 网址： bank.pingan.com (15) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路 2 号 办公地址：东莞市南城路 2 号 法定代表人：何沛良 客服电话： 961122 网址： www.drcbank.com (16) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 - 20 21 - 23 层 法定代表人： 冀光恒 门户网站： www.srcb.com 客户服务电话： 021 - 962999 (17) 申万宏源证券有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 或 4008895523 国际互联网网址 : www.swhysc.com (18) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北 京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮 编 :830002 ） 法定代表人：李琦 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com (19) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话： 021 - 962518 网 址： www.962518.com (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 客户服务咨询电话： 95521 网址： www.gtja.com (21) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公 地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 统一客户服务热线： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： http://www.gf.com.cn (22) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话： 95565 网址： www.newo ne.com.cn (23) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 周健男 网址： www.ebscn.com (24) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈有安 客服电话 : 4008888888 网址： www.chinastock.com.cn (25) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 108 ； 网址： www.csc108.com (26) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 客户服务热线： 95562 公司网站 : www.xyzq.com.cn (27) 海通证券股份有限公司 注册地址 ： 上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com (28) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人： 王少华 客户服务电话： 4008188118 网址： www.guodu.com (29) 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人 : 何如 客户服务电话 : 95536 公司网址 :www.guosen.com.cn (30) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话： 95597 网址： www.htsc.com.cn (31) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务热线： 010 - 9555 8 (32) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 客户服务热线： 95503 东方证券网站： www.dfzq.com.cn (33) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (34) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 客户服务热线 :0591 - 96326 公司 网址 :www.hfzq.com.cn (35) 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 金立群 公司网址： www.cicc.com.cn 电话： 021 - 58881690 (36) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人： 王连志 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (37) 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人：罗浩 客户服务电话： 687 77877 公司网站： www.shhxzq.com (38) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人： 尤习贵 客户服务热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 长江证券客户服务网站 ： www.95579.com (39) 平安证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4 036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人： 詹露阳 客服电话： 95511 - 8 网址 : http://stock.pingan.com (40) 东海证券股份有限公司 注册地址 ： 江苏 省常州市延陵西路 23 号 投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客户服务电话： 95531 ； 4008888588 公司网站 ： www.longone.com.cn (41) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海 市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (42) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com (43) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 - 1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 客服电话： 400 - 818 - 8000 公司网站： www.myfund.com (44) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 传 真： 010 - 88066552 (45) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fund.com.cn (46) 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 - 15 单元 法定代表人： 赵学军 客服电话： 400 - 021 - 885 0 网站： www.harvestwm.cn (47) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (48) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 504 7 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (49) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：祖国明 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (50) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网站： www.1234567.com.cn (51) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.c om (52) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 客服电话： 400 - 821 - 9031 网站： www.lufunds.com (53) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话： 400 - 618 - 0707 网站： www.hongdianfund.com (54) 珠海盈米财 富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客服电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn (55) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：马勇 客服电话： 400 - 166 - 1188 网站： http ://8.jrj.com.cn/ (56) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人： 李昭琛 客服电话： 010 - 62675369 网站： www.xincai.com (57) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人： 江卉 客服电话： 4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ (58) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 客服电话： 4008 - 909 - 998 网址： www.jnlc.com (59) 奕丰基金销售 有限公司 注册地址：深圳市前海 深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 客服电话： 0755 - 89460500 网址： www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并 及时公告。 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：国浩律师集团（上海）事务所 注册地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 45 楼 负责人：倪俊骥 联系电话： 021 - 52341668 传真： 021 - 52341670 经办律师：宣伟华 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 四、基金 概况 基金名称： 上投摩根 强化回报债券型 证券投资基金 基金 运作方式 ： 契约 型 开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1. 基金申购份额的计算 申购费用 = ( 申购金额×申购费率 ) / （ 1 ＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值 申购费率 如下表所示： A 类基金份额 申购金额区间 费率 人民 币 100 万以下 0.8 ％ 人民币 100 万以上（含）， 500 万以下 0.4 ％ 人民币 5 00 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 B 类基金份额的申购费率为 0 2. 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额 ＝ 赎回份数 × T 日基金份额净值 赎回费用 ＝ 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 ＝ 赎回总额 － 赎回费用 赎回费率如下表所示： A 类基金份额赎回费率 持有基金份额期限 费率 小于七天 1.5% 大于等于七天小于一年 0.1 ％ 大于等于一年小于二年 0.05 ％ 大于等于二年 0 B 类基金份额赎回费率 持有基金份额限制 费率 小于七天 1.5% 大于等于七天 小于三十天 0.1 ％ 大于等于三十天 0 3 、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以 收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定 并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 六 、基金的投资 ( 一 ) 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动 管理，力争获得超越 业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期稳定增值。 ( 二 ) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交 易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级 市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、 权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ； 股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20% 。本基金持有的全部权证市值不超 过基金资产净值的 3 ％，并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券 ， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 ( 三 ) 投资策略 1 、资产配置策略 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80 ％，对股 票、权证等权益类 资产的投资比例不高于基金资产的 20 ％。本基金将遵循自上而下的配置原则，以宏观经济 分析和政策分析为基础，根据对宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性 水平、债券市场和股票市场估值水平等因素的综合分析，对各大类资产的预期风险和收益进 行动态评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略 的各种因素的变化，对大类资产配置比例进行动态优化管理。 本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理，力争获取稳定的债券投资收益。此外， 本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股（增 发）申购收益率的预测，适度参与一级市场 和二级市场的股票投资，在严格控制风险的前提下，力求提高基金的整体收益率。 2 、债券投资策略 本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，结合宏观经济周期、 宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析，实施积极的债券投资组合管理。 在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 （ 1 ）债券类资产配置策略 1 ）久期调整策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过 对影响债券投资的宏观经济变量 和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的 变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。在 预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升 时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 2 ）收益率曲线策略 在确定债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线策略决定组合的期限结构配置。 收益率曲线策略，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获 取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。 本基金将对债券市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，根据 收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等， 在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获 利。 3 ）类属配置策略 本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限 结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、 银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，运用修正的 均值 - 方差等 模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 （ 2 ）个券选择 在确定债券组合久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析， 选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 对于企业债、短期融资券等信用类债券，本基金将运用内部信用评估体系，对债券发行 人以及债券的信用风险进行度量，进而确定信用风险利差。通过对类似债券信用利差的分析 以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下 降的信用债券 进行投资。 （ 3 ）动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化， 运用骑乘收益率 曲线策略、息差策略和互换策略，进行适当的主动投资 ， 以提高债券组合的收益。 1 ）骑乘收益率曲线策略 在预期未来收益率曲线变动较为平稳的情况下，通过分析收益率曲线各期限段的利差情 况，本基金可以买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券，这一期限的收益率水平此 时处于相对较高的位置，随着债券剩余期限的缩短，债券的剩余期限将缩短，收益率水平将 下降，从而可获得资本利得收益。 2 ） 息差 策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券 收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。 3 ）互换策略 债券互换就是同时买入和卖出具有相近特性的两个以上债券品种，从而获取收益率差的 行为。不同债券品种在利息、久期、流动性、税收特性、违约风险和衍生条款等方面的差别， 决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。 （ 4 ）可转换债券的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价 格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的基础 价值和内含期权价 值。本基金在对可转换债券的发行条款和发行公司的基本面深入分析的基础上，利用可转换 债券定价模型对其投资价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券，获取稳健的投 资回报。 （ 5 ）资产支持证券投资 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。 本基金综合考虑市场 利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素， 主要从资产池信用状况、违约相关性、历 史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险 与收益状况进行评估， 在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例， 在保证资产安全 性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 3 、股票投资策略 （ 1 ）一级市场股票投资策略 本基金管理人将深入分析上市公司基本面，并参考同类公司的估值水平，评估股票的投 资价值，从而判断一、二级市场价差的大小。本基金还将综合考虑资金成本、新股中签率、 新股上市后的股价涨幅统计、股票锁定期间，在有效控制风险的前提下，制定新股申购策略。 本基金对于通过新股申购所获得的股票 , 将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低决 定持有或者卖出。 2 ）二级市场股票投资策略 本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工 具，为投资者提供适度参与股 票市场、获取超额收益的机会。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时，本基金可 直接参与股票二级市场的投资，在严格控制风险的前提下，争取超额收益。 本基金将采用自上而下的行业分析和自下而上的个股精选，精选行业和个股，以获取绝 对收益。在行业配置方面，本基金将通过对行业周期、行业景气度、国家产业政策、行业估 值水平等因素的综合分析，在此基础上进行行业优选。在个股选择方面，本基金将综合分析 上市公司的行业地位、核心竞争优势、盈利能力、公司治理结构等因素，精选具有良好成长 性、估值水平合理的股票 进行投资。 4 、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险 控制。 本基金在投资权证时 ， 将通过对权证标的证券基本面的 深入 研究 ， 结合权证定价模型 及其隐含波动率等指标， 寻求其合理 的 估值水平 ， 谨慎投资 , 以追求较稳定的当期收益。 ( 四 ) 业绩比较基准 中证综合债券指数。 中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、 信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券，具有一定的投资代表 性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围 和投资理念，选用该业绩比较基准能 够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金，基金管理人可根据市场发展状况 及本基金的投资范围和投资策略，在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比 较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 ( 五 ) 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 ( 六 ) 投资决策依据 1 、国家有 关法律、法规和《基金合同》的规定； 2 、宏观经济形势和证券市场走势； 3 、国家财政政策、货币政策、产业政策； 4 、上市公司研究。 ( 七 ) 投资决策流程 投资决策基本原则是依据本基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等， 拟订基金投资策略及执行投资计划。适度控制风险及资产安全，并追求资本利得的合理增长， 最大限度地保障基金持有人的利益。 公司投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结合的分级模式。 由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策；由基金经理负责组合构建、品种选 择、时机选择等具 体决策。本基金的具体投资决策流程如下： 1 、基金的投资是建立在深入的研究分析基础上的，本基金将依托公司强大的内部研究 平台，并整合外部券商的研究成果，由研究员在深入研究分析的基础上提供研究报告供投资 决策委员会和基金经理参考。 2 、投资决策委员会是基金投资管理的核心决策机构。投资决策委员会将定期或不定期 召开会议，在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内，分析评价投资 操作绩效，并在对现有资产配置进行总结的基础上，作出资产配置决议，确定证券评级模式， 作为基金经理进行投资操作的依据。 3 、基金经理根据 投资决策委员会的决策，在其授权范围内构建投资组合并负责组织实 施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。 4 、交易部执行基金经理的交易指令，并对交易情况及时作出反馈。 5 、风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。 ( 八 ) 投资限制 1 . 组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％ ； (2) 本基金持有的全部权 证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； (3) 本 基金管理人管理的 全部 基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％ ； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； ( 5 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40 ％，债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； (6) 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ；股票、权证等权益类品 种投资比例不超过基金资产的 20% 。 (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值 的 10 ％； (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； (9) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10 ％； (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； ( 11 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； ( 1 2 ) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； (14) 保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (15) 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (17) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； (18) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管 理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等 各种风险。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 、股权分置改革中支付对价 等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定 投资比例 或投资限制 的， 除上述第（ 11 ）、 （ 14 ）、（ 15 ）、（ 16 ） 条所述情况外， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2 . 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1) 承销证券； (2) 向他人贷款或者提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； (5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券 ； (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 ； (9) 法律法规或 监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限 制 。 （九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利 益； 2. 不谋求对上市 公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； （未完）  |