交银21天A：交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
原标题:交银施罗德基金管理有限公司:交银21天A：交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 交银施罗德理财 21 天债券型 证券投资基金 （更新） 招募说明书 摘要 （ 201 9 年 第 2 号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国 农业 银行股份有限公司 二 零一 九 年 十一 月 【重要提示】 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2012 年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1282号文核准募集。本基 金基金合同于2012年11月5日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担 相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险，交易对手违约风险，本基金的 特定风险例如本基金特有的流动性风险、运作期到期日未赎回自动进入下一运作 期的风险、基金转换后产品特征发生变化的风险、运作期期限或有变化的风险、 收益结转引起的份额变动的风险等。本基金属于债券型证券投资基金，长期风险 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 本基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新，基金合同 变更相关信息截止日为 2019 年11月21日。本招募说明书其他所载内容截止日 为2019年5月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招 募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码： 200120 法定代表人：阮红 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：郭佳敏 电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金 字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称 “交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 阮红女士，董事长，博士。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海 外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管 部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理。 陈朝灯先生，副董事长，博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资 总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景 顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 周曦女士，董事，硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险 管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保 全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经 理助理。 孙荣俊先生，董事，硕士。现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副 总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区 柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。 谢卫先生，董事，总经理，博士，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委 员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理，兼任交银施罗德资产管理(香港) 有限公司董事长。历任中央财经大学教师，中国社会科学院财贸所助理研究员， 中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公司证券部副总经理、 总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金 管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理有限公司副总经理。 李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事，硕士。现任施罗德集团亚太区行政 总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港） 有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 郝爱群女士，独立董事，学士。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作司 调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副主任、 巡视员；汇金公司派出董事。 张子学先生，独立董事，博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼 任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部 处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组 审核委员会委员、行政复议委员会委员。 黎建强先生，独立董事，博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工 业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联重科 集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并 兼任湖南大学工商管理学院院长。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生，监事长，硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力 资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公 司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总 经理，交通银行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理。 章骏翔先生，监事，硕士，志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人。 现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理 （香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理, 渣打银行（香港）交易风险监控等职。 张玲菡女士，监事，学士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历 任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基 金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道 部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 刘峥先生，监事，硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总 经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资 并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。 3、基金管理人高级管理人员 谢卫先生，总经理。简历同上。 夏华龙先生，副总经理，博士，高级经济师。历任中国地质大学经济管理系 教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副 处长、处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省 曲靖市市委常委、副市长（挂职）。 印皓女士，副总经理，硕士，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历 任交通银行研究开发部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划 员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机 构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。 许珊燕女士，副总经理，硕士，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限 公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任 公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 佘川女士，督察长，硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、 投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理 有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。 4、本基金基金经理 黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。11 年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交 易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自2015 年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基 金经理。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金 经理至今，自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理 至今，自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金 经理至今，自2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 基金经理至今，自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金 经理至今，自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理 至今，自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金 经理至今，自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理 至今，自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今， 自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至 今,2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至 今。历任基金经理： 林洪钧先生，2012年11月5日至2015年5月31日，任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员： 谢卫（总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理） 马俊（研究总监） 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2019年5月5 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年 1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点 最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型 国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信 誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审 计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任 公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予 的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20 年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银 行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务 管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与 信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年 以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共440只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业 务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按 规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门 设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务 实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人 的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其 他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方 式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为本公司直销柜台及本公司网上直销交易平台（网站及手机 APP ，下同） 。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所： 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区 银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人： 阮红 成立时间： 2005 年 8 月 4 日 电话： （ 021 ） 6105 5724 传真：（ 021 ） 61055054 联系人： 傅鲸 客户服务电话： 400 - 700 - 5000 （免长途话费），（ 021 ） 61055000 网址： www.fund001.com 投资者可以通过本公 司直销柜台办理开户、本基金申购及赎回等业务。 个人投资 者 可以通过本公司网上 直销 交易 平台 办理开户、本基金的赎回等业 务，具体交易细则请参阅本公司网站。网上 直销 交易 平台 网址： www.fund001.com 。 2 、 代销机构 （ 1 ）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：贺倩 客户服务电话： 95599 网址： www.abchina.com （ 2 ）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 电话：（ 021 ） 58781234 传真：（ 021 ） 58408483 联系人：曹榕 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 3 ）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：李建红 电话：（ 0755 ） 83198888 传真：（ 0755 ） 83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话： 95555 网址： www.cmbchina.com （ 4 ）上海银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 168 号 办公地址：上海市银城中路 168 号 法定代表人：金煜 电话：（ 021 ） 68475888 传真：（ 021 ） 68476111 联系人：张萍 客户服务电话：（ 021 ） 962888 网址： www.bankofshanghai.com （ 5 ）杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 电话：（ 0571 ） 85108195 、 851206 96 传真：（ 0571 ） 86475527 联系人：严峻、夏帆 客户服务电话 :96523 网址： www.hzbank.com.cn （ 6 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话：（ 021 ） 22169999 传真：（ 021 ） 22169134 联系人：刘晨 客户服务电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 7 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法 定代表人：王常青 电话：（ 010 ） 85130588 传真：（ 010 ） 65182261 联系人：魏明 客户服务电话： 4008 - 888 - 108 网址： www.csc108.com （ 8 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话：（ 021 ） 23219000 传真：（ 021 ） 23219100 联系人：李笑鸣 客户服务电话： 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址： www.htsec.com （ 9 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区 金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 电话： 010 - 83574507 联系人：辛国政 客户服务电话： 400 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 10 ）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 电话： 021 - 38565547 联系人：乔琳雪 网址： www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （ 11 ）中信证券股份有限公司 住 所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：（ 010 ） 60838888 传真：（ 010 ） 60833739 联系人：陈忠 客户服务电话： 95558 网址： www.cs.ecitic.com （ 12 ）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 网址： www.guodu.com （ 13 ）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：（ 0755 ） 82492193 传真：（ 0755 ） 82492962 联系人：庞晓芸 客户服务电话： 95597 网址： www.htsc.com.cn （ 14 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 － 1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 电话：（ 0532 ） 85 022326 传真：（ 0532 ） 85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：（ 0532 ） 96577 网址： www.zxwt.com.cn （ 15 ）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 楼 法定代表人：何如 电话：（ 0755 ） 82130833 传真：（ 0755 ） 82133952 联系人：周杨 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 16 ）安信证券股份有限公司 住所：深圳 市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 电话：（ 0755 ） 82558305 传真：（ 0755 ） 82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话： 400 - 800 - 1001 网址： www.essence.com.cn （ 17 ）江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人：孙名扬 电话：（ 0451 ） 85863719 传真：（ 0451 ） 82287211 联系人：刘爽 客户服务电话： 4 00 - 666 - 2288 网址： www.jhzq.com.cn （ 18 ）华宝证券有限责任公司 住所：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人： 陈林 电话：（ 021 ） 68777222 传真：（ 021 ） 68777822 联系人：赵洁 客户服务电话： 400 - 820 - 9898 网址： www.cnhbstock.com （ 19 ）中国国际金融股份有限公司 住所：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：毕明建 电话：（ 010 ） 65051166 传真：（ 010 ） 85679203 联系人：杨涵宇 网址： www.cicc.com.cn （ 20 ）瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层 法定代表人：程宜荪 电话：（ 010 ） 58328112 传真：（ 010 ） 58328740 联系人：牟冲 客户服务电话： 400 - 887 - 8827 网址： www.ubssecuritie s.com （ 21 ）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：（ 028 ） 86690057 ，（ 028 ） 86690058 传真：（ 028 ） 86690126 联系人：刘婧漪 贾鹏 客户服务电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn （ 22 ）方正证券股份有限公司 住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人：雷杰 电话：（ 010 ） 68546765 传真：（ 010 ） 68546792 联系人：徐锦福 客户服务电话： 95571 网址： www.foundersc.com （ 23 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 电话：（ 010 ） 63081000 传真：（ 010 ） 63081344 联系人：尹旭航 客户服务电话： 95321 网址： www.cindasc.com （ 24 ）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 1 8 层 - 21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 电话：（ 0755 ） 82023442 传真：（ 0755 ） 82026539 联系人：刘毅 客户服务电话： 400 - 600 - 8008 网址： www.china - invs.cn （ 25 ）华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人：宋德清 电话：（ 01 0 ） 58568235 传真：（ 010 ） 58568062 联系人：黄恒 客户服务电话：（ 010 ） 58568118 网址： www.hrsec.com.cn （ 26 ）中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 李盼盼 党静 电话：（ 0371 ） 69099882 传真：（ 0371 ） 65585899 客户服务电话： 95377 网址： www.ccnew.com （ 27 ）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 电话：（ 010 ） 66045529 传真：（ 010 ） 66045518 联系人：尹伶 客户服务电话：（ 010 ） 66045678 网址： http://www.txsec.com ， www.jjm.com.cn （ 28 ）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经 济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 电话：（ 021 ） 65370077 传真：（ 021 ） 55085991 联系人：俞申莉 客户服务电话：（ 021 ） 65370077 网址： http://www.fofund.com.cn/ （ 29 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 218 号 1 幢 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：陈柏青 电话：（ 0571 ） 81119792 传真：（ 0571 ） 22905999 联系人：韩爱彬 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn （ 30 ）深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 电话：（ 0755 ） 33227953 传真：（ 0755 ） 33227951 联系人：汤素娅 客户服务电话： 4006 - 788 - 887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （ 31 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 电话：（ 021 ） 20691832 传真：（ 021 ） 20691861 联系人：单丙烨 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com （ 32 ）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 - 906 室 法定代表人： 杨文斌 传真：（ 021 ） 68596916 联系人：薛年 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com （ 33 ）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 电话： 021 - 63333319 传真： 021 - 63332523 联系人：李晓明 客服电话： 4000 178 000 网址： www.lingxianfund.com （ 34 ）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐 汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 电话：（ 021 ） 54509998 传真：（ 021 ） 64385308 联系人：潘世友 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn （ 35 ）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 2507 法定代表人：钟斐斐 电话：（ 010 ） 61860688 传真：（ 010 ） 61840699 联系 人：戚晓强 客户服务电话： 400 - 0618 - 518 网址： https://danjuanapp.com/ （ 36 ）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人：燕斌 电话： 021 - 52822063 传真： 021 - 52975270 联系人：凌秋艳 客户服务电话： 4000 - 466 - 788 网址： www.66zichan.com （ 37 ）深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公 地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 电话：（ 0755 ） 33227953 传真：（ 0755 ） 33227951 联系人：汤素娅 客户服务电话： 4006 - 788 - 887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本 基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）50938782 传真：（010）50938907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：朱宏宇 经办注册会计师：薛竞、朱宏宇 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为 基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为 法律法规允许的 金融工具，包括 现金，通知存款，一 年 以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天 以内（含 397 天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内（含一年） 的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据和短期融资券， 以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类 金融工具 及相关衍生工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许 本 基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规 定。 八、基金的投资策略 本基金在保持组合流动性的前 提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场 运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合 期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具 体包括： 1 、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和 流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置 策略。 2 、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲 线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济 状况的判 断及对未来短期经济走势的预期。 3 、组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁 定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益； 特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收 益，锁定风险，满足组合目标期限。本基金投资组合的平均剩余期限控制在 141 天 （含）以内。 4 、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收 益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类 资产的流动性和收益 性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 5 、流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括 现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产流动性的前 提下，确保基金的稳定收益。 6 、无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整 基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行 间市场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场 发行定价和 二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收 益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 7 、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产 的整体持续的变现能力。如，对 N 天期回购协议进行每天等量配置，提高基金资 产的流动性；在公开市场操作中，跟随人民银行每周的滚动发行，持续同品种投 资，达到剩余期限的直线分布。 8 、信用利差策略 通过对债券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其 信用利差是否合理，并 预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩 小获利。 9 、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在 履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的 投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的 前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具 进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取收 益。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 通知存款 是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额 方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利 息的收益。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基 金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时 公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场型证券投资基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 ， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国 农业 银行根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19 日 复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日 。本报告财务资料未经审计 师审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （元） 占基金总资产 的比例 （％） 1 固 定收益投资 13,877,282,878.35 65.37 其中：债券 13,689,602,878.35 64.48 资产支持证券 187,680,000.00 0.88 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,258,787,354.14 34.19 4 其他资产 93,355,454.48 0.44 5 合计 21,229,425,686.97 100.00 2 、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 950,054,124.97 4.69 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市 场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额 不得超过基金资产净值的 4 0%” 。本报告期内，本基金未发生超标情况。 3 、 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 141天”。本报告期内，本基金未发生超标情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30 天以内 7.54 4.69 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天 ( 含 ) — 60 天 13.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) — 90 天 50.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) — 12 0 天 0.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 12 0 天 ( 含 ) — 397 天 （含 ） 31.44 - 其中： 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 104.35 4.69 4 、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例 （％） 1 国家债券 99,593,781.34 0.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 922,564,587.24 4.55 其中：政策性金融债 922,564,587.24 4.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,501,256,473.12 22.22 6 中期票据 171,448,862.61 0.85 7 同业存单 7,994,739,174.04 39.47 8 其他 - - 9 合计 13,689,602,878.35 67.58 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 6 、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111872061 18 江阴农村商业 银行 CD110 5,000,000 495,998,278.74 2.45 2 011802250 18 苏交通 SCP020 3,000,000 300,080,775.81 1.48 3 111994125 19 承德银行 CD031 3,000,000 297,893,657.24 1.47 4 111994206 19 承德银行 CD032 3,000,000 297,863,192.59 1.47 5 111872055 18 青岛农商行 CD108 3,000,000 297,630, 939.36 1.47 6 180410 18 农发 10 2,700,000 270,295,075.17 1.33 7 111994274 19 萧山农商银行 CD047 2,100,000 208,595,477.09 1.03 8 011802182 18 招商局 SCP008 2,000,000 200,308,524.51 0.99 9 011802291 18 华能 SCP014 2,000,000 199,912,476.87 0.99 10 011802409 18 苏交通 SCP024 2,000 ,000 199,891,369.03 0.99 7 、 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.2241% 报告期内偏离度的最低值 0.1210% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1749% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本 基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 156794 信泽 01A2 1,000,000 100,000,000.00 0.49 2 156289 宁远 07A2 500,000 50,000,000.00 0.25 3 149295 宁远 02A2 1,000,000 37,680,000.00 0.19 9 、 投资组合报 告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本 逐日摊销计算损益。 9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处 罚。 9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 93,355,454.48 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 93,355,454.48 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 201 9 年 3 月 3 1 日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1 、基金份额净值 收益 率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较 （ 1 ）交银理财 21 天债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7305% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.3976% 0.0016% 2018年度 3.9626% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.6126% 0.0018% 2017年度 3.9169% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.5669% 0.0013% 2016年度 2.7140% 0.0168% 1.3537% 0.0000% 1.3603% 0.0168% 2015年度 3.6162% 0.0161% 1.3500% 0.0000% 2.2662% 0.0161% 2014年度 4.6714% （未完）  |