长城嘉裕六个月定开债：长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
原标题:长城基金管理有限公司:长城嘉裕六个月定开债：长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一九年十一月 重 要 提 示 本基金经2019年10月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1901号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 本基金为定期开放债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。投资本基金可能遇到 的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统 性风险， 投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体 运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说 明书的“风险揭示”部分。 基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本基金采用摊余成本法估值不等同于保本，本基金对金融资产计提减值准备时可能会 导致基金净值的下跌；本基金在封闭期内采用买入并持有策略，可能损失一定的交易收益。 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另 有规定的，从其规定。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起 一年后开始执行。 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 .................................................................................................................. 10 第四部分 基金托管人 .................................................................................................................. 21 第五部分 相关服务机构 .............................................................................................................. 25 第六部分 基金的募集 .................................................................................................................. 27 第七部分 基金备案与《基金合同》的生效 .............................................................................. 33 第八部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................................. 34 第九部分 基金的投资 .................................................................................................................. 44 第十部分 基金的财产 .................................................................................................................. 51 第十一部分 基金资产的估值 ...................................................................................................... 52 第十二部分 基金的费用与税收 .................................................................................................. 56 第十三部分 基金的收益分配 ...................................................................................................... 59 第十四部分 基金的会计与审计 .................................................................................................. 60 第十五部分 基金的信息披露 ...................................................................................................... 61 第十六部分 风险揭示 .................................................................................................................. 67 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................... 73 第十八部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 75 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................... 90 第二十部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................................... 107 第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................ 108 第二十二部分 备查文件 ............................................................................................................ 109 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动 性风险管理规定》”）等法律法规及《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金或本基金：指长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金 2、基金管理人：指长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城嘉裕六个月定期开放 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其 更新 7、基金产品资料概要：指《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发 售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法 律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资 试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法 人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或 接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为长城基金 管理有限公司 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、封闭期：指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生 效日所对应的六个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该 日）起至首个开放期结束之日次日所对应的六个月月度对日的前一日，以此类推。本基金 在封闭期内不接受申购、赎回等交易申请 35、开放期：指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办 理申购和赎回等业务，每个开放期不少于1 个工作日并且最长不超过10 个工作日，开放 期的具体时间以基金管理人届时公告为准 36、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，如该对应日期为非工 作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最 后一日的下一个工作日 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投 资人共同遵守 43、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的20% 50、元：指人民币元 51、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别 55、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购费/申购费、但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 56、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购费/申购费，而从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额 57、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人情况 1.名称：长城基金管理有限公司 2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4.法定代表人：王军 5.组织形式：有限责任公司 6.设立日期：2001年12月27日 7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8.联系人：袁柳生 9.管理基金情况：目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城 品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证 券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证 券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长 城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工 资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证 券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型 证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证 券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、 长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久 鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投 资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券 投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合 型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长 城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证 券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券 投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金等四十八只基金。 10.客户服务电话：400-8868-666 11.注册资本：1.5亿元 12.股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100% 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 （1）董事 王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999年7月进 入中国华能集团工作，历任主管、副处长、处长，副主任等职务。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限 公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限 公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生，董事，硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开 发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，曾任君安证券有限公司投资二部经理、总裁 办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份 有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公 司总裁助理、公司副总裁，长城证券股份有限公司总裁、党委副书记，长城基金管理有限 公司董事长。 杨超先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理（主持工作）， 首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有 限公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司，历任长城证券金融研究所行业三部经 理、新兴产业部经理。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金 融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大 学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股 份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理， 东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京 大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资 有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总 经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及 总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 万建华先生，独立董事，硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络 股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长，招商银行总行常务副行长兼上海 分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司（现招商证券股 份有限公司）董事长），中国银联股份有限公司党委书记、总裁，上海国际集团党委副书记、 副董事长、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长，证通股份有限公司董 事长。 唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书 记。 徐英女士，独立董事，学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南 汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、 党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份 有限公司副董事长。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上 市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体 改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司 副总经理。 （2）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会 计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公 司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长 城证券有限责任公司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险 控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经 理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职 于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2015年5月先后于上 海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处 等部门任职，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月 进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服 务中心工作。 何小乐女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起先 后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行（中国）有限公司成都分行任客户经理，2010 年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6 月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月任 长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 王燕女士，监事，硕士。现在长城基金管理有限公司运行保障部工作。2007年5月进 入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作，曾任综合管理 部副总经理。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 （3）高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理兼国际业务部总经理，硕士。曾就职于长城证券股份有限公司， 历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门 总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技 术部总经理。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金 经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长 城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助 理、研究部总经理。 沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、 中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。 2019年1月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生，副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职于天津通信 广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金 管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息技术部和 电子商务部总经理。 车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一 处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研 员等职务。 2、本基金基金经理简历 徐涛国先生，华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师（FRM）。 2008年5月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收 益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。 3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经 理、基金经理。 张勇先生，投资决策委员会委员，公司固定收益投资总监。 何以广先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部总经理、基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、中期和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违 法行为的发生。 2.基金管理人的禁止性行为 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 五、基金经理承诺 1.依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； 2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息或者利用该信息明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、 稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控 制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1.风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、 健康发展的基金管理实体。具体目标是： （1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制； （3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额 持有人利益最大化； （4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施， 维护公司股东的合法权益； （5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。 2.建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险控制制度时应严格遵循以下原则： （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行 部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度 的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度 的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公 司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和 制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序。 3.风险控制的主要内容 （1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则； （2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系； （3）建立公司风险控制程序； （4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划； （5）确定公司风险控制的路径和措施； （6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机 制。 4.风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效 的多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规 性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制 与审计委员会的基本职能为： ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部 控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案。 ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。 ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。 ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制 工作的有效性，并提出改进意见。 ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流。 ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。 ⑨董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风 险进行的预防和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略， 对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性 的目的。其在风险控制中主要职责为： ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向； ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例； ③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制； ④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权； ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部和风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要 职责是： ①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和 事后审查方案； ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能； ③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜； ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。 （3）三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险 控制措施，达到： ①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭 据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制 在最小范围内。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海 证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通 银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志 发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。 截至2019年3月31日，交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3月， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高 级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过 硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行 副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长； 2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长 助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行 行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股） 有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部 总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中 国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行 长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、 岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。 任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月， 历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12 月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长， 会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年3月31日，交通银行共托管证券投资基金418只。此外，交通银行还托 管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托 计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托 管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓 释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营 环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指 引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交 通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通 银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行 资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根 据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范， 业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由 专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流 程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的 内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资 产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提 和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规 性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人 予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的， 交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未 受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业 务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）长城基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 法定代表人：王军 电话：0755-23982244 传真：0755-23982259 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登 录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平 台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网 上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办理开户、认购等业务。 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并 及时在网站上公示。 二、基金登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：王军 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 三、律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 36-37层 负责人：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 联系人：刘洪蛟 四、会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等 有关法律、法规及基金合同募集，并经中国证券监督管理委员会2019年10月11日证监许 可[2019]1901号文注册。 一、基金类别、运作方式及存续期间 基金类别：债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型、定期开放式。 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金以每个封闭期为周期进行投资运作， 每个封闭期为六个月。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同 生效日所对应的六个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含 该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的六个月月度对日的前一日，以此类推。如该 对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺 延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易的申 请。除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起 进入开放期，期间可以办理申购和赎回等业务，每个开放期不少于1个工作日并且最长不 超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日 起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。 存续期间：不定期 二、募集方式和募集场所 本基金通过基金管理人的直销中心和网上直销系统公开发售。基金管理人可根据有关 法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时在网站上公示。 三、募集期限 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3 个月。 本基金自2019年11月26日至2019年12月25日进行发售。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时 公告。 四、募集规模 本基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见基金份额 发售公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机 构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人。 六、募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售 公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限 制。 七、基金份额初始面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。 八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费/申购费，而从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别 设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书或相 关公告中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在法律法规允许以及不损害已有基金份 额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，增加、减少或调整基金份额类别设置和对 基金份额分类办法及规则进行调整，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备 案，不需召开基金份额持有人大会。 投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。 九、基金的暂停运作 1.基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停运作，且无需召开 基金份额持有人大会： （1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否 进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的， 基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金 暂不开放申购、转换转入等相关业务。 同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响， 基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。 （2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申 请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的 余额低于5000 万元或基金份额持有人数量不满200 人的，基金管理人有权决定是否进入 下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的， 投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份 额，将全部自动赎回且不收取赎回费。 同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响， 基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。 （3）基金封闭期到期日，因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分 资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额 应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应的赎回款项延 缓支付，在该部分资产变现后支付剩余款项。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基 金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一工作日发布 公告，并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。 2.基金暂停运作以后，基金管理人将根据实际情况，决定进入下一开放期和封闭期的 安排并提前公告。 3.本基金暂停运作期间，不收取管理费、托管费、销售服务费，基金运作的相关账户 继续保留。暂停运作期间所发生的费用，由基金管理人承担。 4.本基金暂停运作期间，可暂停披露基金净值信息，不更新招募说明书及基金产品资 料概要。 5.本基金暂停运作期间，如报告期内未开展任何投资运作，可暂停披露定期报告。 6.基金管理人决定暂停基金运作或者重启基金运作的，应当依法进行信息披露。 7.本基金暂停运作期间，经与基金托管人协商一致，基金管理人可终止基金合同，无 需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并及时公告。 8.法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 十、认购费用及认购份额的计算 1.认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，投资者可以多次认购本基金，A类基金 份额认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取认购费用。 本基金对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费 率。本基金A类基金份额认购费率如下表所示： （1）A类基金份额认购费率 认购金额（含认购费） 认购费率 100万元以下 0.3% 100万元(含)－300万元 0.2% 300万元(含)－500万元 0.1% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者。 （2）A类基金份额特定认购费率 认购金额(含认购费) 认购费率 100万元以下 0.06% 100万元(含)－300万元 0.04% 300万元(含)－500万元 0.02% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金 客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充 养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年 金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老 金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金A类基金份额认购费由认购者承担，不列入基金财产。A类基金份额认购费用 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2.认购份额的计算 （1）认购A类基金份额的计算方法 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/基金份额初始面值 认购费用为固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 例：某投资者投资（非养老金客户）50,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购 费率为0.3%，若认购期内认购资金获得的利息为25元，基金份额初始面值为1.00元，则 其可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额＝50,000/(1+0.3%)＝49,850.45元 认购费用＝50,000－49,850.45＝149.55元 认购份额＝(49,850.45+25)/1.00＝49,875.45份 即投资者投资50,000元认购本基金A类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利 息，可得到49,875.45份本基金A类基金份额。 （2）认购C类基金份额的计算方法 认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 例：某投资者投资（非养老金客户）50,000元认购本基金C类基金份额，若认购期内认 购资金获得的利息为25元，基金份额初始面值为1.00元，则其可得到的C类基金份额计算如 下： 认购份额=（50,000+25）/1.00=50,025.00份 即投资者投资50,000元认购本基金C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利 息，可得到50,025.00份本基金C类基金份额。 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 十一、投资者对基金份额的认购 1.本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续请查阅本基金的基 金份额发售公告和各销售机构的相关业务规则。 2. 认购原则 （1）本基金认购以金额申请。 （2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 3. 认购金额限制 （1）首次单笔最低认购金额（含认购费）为10元，追加认购最低金额（含认购费） 为10元。 （2）募集期内，单个投资人的累计认购金额没有限制，但如本基金单个投资人累计认 购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对 该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者 变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人 认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准； （3）基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金 管理人在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十二、认购的确认 对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。 但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以登 记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点 或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。 十三、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中 利息转份额以登记机构的记录为准。 十四、募集资金的保管 基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。募集期间 发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。 第七部分 基金备案与《基金合同》的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基 金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机 构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利 息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基 金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后 重新开始起算。 本基金暂停运作期间，经与基金托管人协商一致，基金管理人可终止基金合同，无需 召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并及时公告。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金在封闭期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。 在每个封闭期结束后进入开放期，开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。若由于 不可抗力或其他情形的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则 开放起始日或开放期相应顺延。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起 进入开放期，期间可以办理申购和赎回等业务，每个开放期不少于1个工作日并且最长不 超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。。如封闭期结束后或在 开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间 中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时 间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金 开放期，投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作 日交易时间结束之后提出有关申请的，基金管理人将不予受理。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立； 基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形 消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 若基金份额持有人在开放期最后一日日终仍持有本基金基金份额，且未发生基金合同 第三部分第九条所述的自动赎回情形，基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金 基金份额，份额对应资产将转入下一封闭期。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行 承担。 基金管理人可以在法律法规允许的情况下，依法对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数额限制 1、本基金首次申购和追加申购的最低金额（含申购费）均为10元，投资人通过销售 机构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基 金管理人规定的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定； 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金 份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； 3、本基金单笔赎回份额不得低于10份，投资人全额赎回时不受该限制； 4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制； 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的费用 1、本基金的申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类基金 份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费 率。本基金A类基金份额申购费率如下表所示： （1）A类基金份额申购费率： 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 0.4% 100万元(含)－300万元 0.3% 300万元(含)－500万元 0.2% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 （2）A类基金份额特定申购费率： 申购金额（含申购费） 特定申购费率 100万元以下 0.08% 100万元(含)－300万元 0.06% 300万元(含)－500万元 0.04% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金 客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充 养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年 金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老 金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金A类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产。A类基金份额申购费用 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2、本基金的赎回费用 本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，两类基金份额适用相同的赎回 费率。具体费率如下表所示： 持续持有期(T) 赎回费率 T<7日 1.5% T≥7日 0 但基金管理人决定本基金暂停进入下一封闭期运作时，对开放期最后一日日终留存的 基金份额自动赎回且不收取赎回费的除外。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金资产。 3、基金管理人在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金 持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手 续后，对投资人适当调低基金销售费用。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 ①A类基金份额申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金 额。 计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 例：投资者（非养老金客户）申购本基金A类基金份额50,000元，对应的申购费率为 0.4%，若申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，其获得的基金份额计算如 下： 净申购金额＝50,000/（1＋0.4%）＝49,800.80元 申购费用＝50,000－49,800.80＝199.20元 申购份额＝49,800.80/1.0200＝48,824.31份 即投资者缴纳申购款50,000元，获得48,824.31份A类基金份额。 ②当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 例：某投资者投资（非养老金客户）50,000元申购本基金C类基金份额，若申购当日 C类基金份额的基金份额净值为1.0300元，其获得的基金份额计算如下： 申购份额=50,000/1.0300=48,543.69份 即投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，可得到48,543.69份本基金C类基 金份额。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：某投资者赎回其持有的本基金A类基金份额10,000份，持有期为三个月，若赎回 当日A类基金份额的基金份额净值为1.0250元，则其得到的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.0250＝10,250.00元 赎回手续费＝10,250×0＝0元 净赎回金额＝10,250.00－0＝10,250.00元 即投资者赎回其持有的10,000份本基金份额，若赎回当日基金份额净值是1.0250元， 则其获得的赎回金额为10,250.00元。 3、基金份额净值计算公式 T日各类基金份额净值＝T日收市后的该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金 份额的余额数量 各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的 基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份 额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 本基金在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申 请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导 致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避前述50%集中度的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生 上述第8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及 时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在本基金开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理赎回业务。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应 在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额 支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部 分可延期支付，并以有效申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或 认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理的赎回份额不得低 于基金总份额的20%，其余可以延缓支付赎回款项，但最长不超过20个工作日。延缓支 付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总 份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期 办理，该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请参照前述 条款处理。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如延期办理期限 超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请， 基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回 的单个基金份额持有人办理赎回业务。具体见相关公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 两日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信 息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公 告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发 布重新开放的公告。 以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于《基金合同》约定的封闭期与 开放期运作方式转换或者暂停运作引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 十二、基金转换 开放期内，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金 托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登 记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据 基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人可制定和实施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束 之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级 债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 但在每个开放期开始前10个工作日和开放期结束后10个工作日以及开放期间不受上述80% 的比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；在封 闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将做相应调整。 三、投资策略 （一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金 的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固 定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对 尚未到期的固定收益类品种进行处置。 1、类属资产配置策略 每个封闭期的建仓期内，本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，（未完）  |