光大保德信多策略智选：光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
原标题:光大保德信基金管理有限公司:光大保德信多策略智选：光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金 招募说明书 摘要 （更新） 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称“本基金”）于 2016 年 11 月 29 经中国证券监督管理委员会证监基金字 【 2016 】 2900 号文核准公开募集。本基金份额于 2017 年 4 月 13 日发售，本基 金合同于 2017 年 5 月 16 日生效。 重要提示 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称“基金管理人”、“本基金管理人” 或“本公司” ) 保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、 基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基 金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申 购）基金的意愿、时机、数量等投资行为 作出独立决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 设立日期： 2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2004]42 号 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢， 6 层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼）， 6 - 7 层、 10 层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币 1.6 亿元 股 权 结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持 55% 的股 权；保德信投资管理有限公司持 45% 的股权 电话：（ 021 ） 80262888 传真：（ 021 ） 80262468 客服电话： 4008 - 202 - 888 网址： www.epf.com.cn 联系人：殷瑞皞 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 林昌先生，董事长，北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经 理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证 券助理总裁。现任本基金管理人董事长。 Glenwyn P. Baptist 先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位， CFA 。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总 监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理 部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业 务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO 。 包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士。历任贝莱德资产管 理公司研究员、经理、业务负责人，银华基金管理有限公司战略发展部负责 人，国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总 经理助理、督察长、 副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。 葛新元先生，董事，北京师范大学博士、南京大学博士后。历任上海社会 科学院研究员，湘财证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所金融工程首 席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所金融工程首席分析师、副所 长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司 苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福 期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经 理、经理，上海中期 期货经纪有限公司副总经理，光大期货有限公司常务副总 经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、总经理。 王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的 法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现 任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（亚洲）。 孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃 省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海 市瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙 人、中微半导体设备（上海）股份 有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司 董事。 郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招 商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总 经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商 务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付 网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。 王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大 学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日 照比特集 团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭 新兴金融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。 2 、监事会成员 陈浒先生，监事长，华东师范大学工理学士、工学硕士，美国宾夕法尼亚 大学沃顿商学院 MBA 。历任陆家嘴（集团）有限公司业务经理，上海市浦东新 区金融服务局局长助理，光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融 资部总经理。现任光大发展投资有限公司总经理。 吴庚辉先生，监事，曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精 算总监，美国国际集团国际团险管理部副总精算师，美国保德信金融集团集团 副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。 现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。 王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事 务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责 任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司 基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务 。现 任本基金管理人运营部总监。 赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数 学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产 品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。 2009 年 4 月加入光大保德 信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经 理、副总监、总监（负责量化投资研究等）、量化投资部总监、基金经理 、 风险 管理部副总监 ，现任风险管理部 总监 。 3 、公司高级管理人员 林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。 包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。 李常青先生，中欧国际工商学院 EMBA 。历任中国科学技术大学化学系教 师，安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展 部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司 监察稽核部总监等职务， 2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司，先后 担任监察稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监，现任本基 金管理人副总经理兼子公司执行董事。 盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。 曾就职于中国科学院空间技术中心 科利华有限公司， 历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证 券资产管理总部总经理， 2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作， 2004 年 4 月至 2 014 年 8 月 担任督察长 ， 2018年3月至2019年11月兼任公司 量化投资部总监。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量 化核心证券投资基金基金经理。 梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管 理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经 理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户 服 务中心总经理。 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管 理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。 董文卓先生，中山大学金融学硕士。 历任招商基金管理有限公司实习研究 助理、研究员，平安资产管理有限公司固定收益部投资经理，平安养老保险股 份有限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年 金另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经 理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，2017年9月至2019年 3月担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。 管江女士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计 师事务所金融组高级审计师。 2006 年 11 月加入光大保德信基金管理有限公 司，先后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察 长、董事会秘书兼监察稽核部总监 。 4 、 本基金 基金经理 历任基金经理： 蔡乐女士，担任本基金基金经理时间为 2017 年 05 月 16 日至 2018 年 3 月 23 日。 沈荣先生 ， 担任 本基金基金经理时间为 201 8 年 03 月 24 日至 201 9 年 11 月 20 日。 现任基金经理： 何奇先生， 2010 年获得武汉大学经济学、法学双学士学位， 2012 年获得武 汉大学经济学硕士学位。何奇先生于 2012 年 7 月至 2014 年 5 月在长江证券担 任分析师、高级分析师； 2014 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司，担任 投资研究部研究员、高级研究员 , 并于 2015 年 6 月起担任光大保德信优势配置 混合型证券投资基金的基金经理助理。 现任光大保德信中国制造 2025 灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 基金经理 。 黄波先生 ， 硕士 。 2009 年毕业于南京大学， 2012 年获得复旦大学金融学 硕士学位。 2012 年 7 月至 2016 年 5 月在平安养老保险股份有限公司任职固定 收益部助理投资经理； 2016 年 5 月至 2017 年 9 月在长信基金管理有限公司任 职固定收益部专户投资经理； 2017 年 9 月至 2019 年 6 月在圆信永丰基金管理 有限公司任职专户投资部副总监； 2019 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公 司。 现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益 债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资 基金基金 经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略 精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策 略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理 。 5 、投资决策委员会成员 盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化 核心证券投资基金基金经理。 董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。 戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合 型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金 经 理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信优势配置 混合型证券投资基金基金经理。 林晓凤女士，现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路 战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 上述人员无近亲属关系 。 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 三、相关服务机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢， 6 层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼）， 6 - 7 层、 10 层 电话：（ 021 ） 80262466 、 80262481 传真：（ 021 ） 80262482 客服电话： 4008 - 202 - 888 联系人：王颖 网址： www.epf.com.cn （二）代销机构 1. 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 电话： 0755 － 82558305 客服电话 : 95517 公司网址： www.essence.com.cn 2. 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客服电话： 95579 联系人：奚博宇 电话： 021 - 68751860 传真： 021 - 51062920 网址 : www.cjsc.com 3. 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话： 0431 - 85096517 客服电话： 95360 公司网址： www.nesc.cn 4. 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 法定代表人： 魏庆华 联系人：夏锐 电话： 010 - 66559079 传真： 010 - 66555133 客服电话： 95309 公司网址： www.dxzq.net 5. 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客服电话： 95588 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 网址： www.icbc.com.cn 6. 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话： 95595 联系人：朱红 网址： www.cebbank.com 7. 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：何耀 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 客服电话： 95525 网址： www.ebscn.com 8. 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人： 胡伏云 联系人：梁微 电话： 020 - 8883699 9 - 5408 传真： 020 - 88836920 客服电话： 95396 公司网址 : www.gzs.com.cn 9. 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话： 028 - 86690057 、 028 - 86690058 传真： 028 - 86690126 客服电话： 95310 公司网址 : www.gjzq.com.cn 10. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话： 021 － 38676666 传真： 021 － 38670666 客服电话： 95521 公司网址： www.gtja.com 11. 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号 办公地址： 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表人：吴言林 客户服务电话： 025 - 56663409 联系人：张宏鹤 传真： 021 - 53086809 公司网址： www.huilinbd.com 12. 上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海泰和经济发展区） 办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 联系人： 蓝杰 电话： 021 - 65370077 传真： 021 - 55085991 客户服务电话： 4008 - 205 - 369 网址： www.jiyufund.com.cn 13. 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com 14. 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 客服电话： 95559 联系人：王菁 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408483 网址： www.bankcomm.com 15. 联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话： 0755 - 83331195 客户服务电话： 95564 公司网址： http://www.lxsec.com 16. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话： 021 - 60897869 、 0571 - 28829790 传真： 0571 - 26698533 客服电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn 17. 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客服电话： 95568 联系人：董云巍 电话： 010 - 58560666 传真： 010 - 57092611 网址： www.cmbc.com.cn 18. 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客服电话： 95511 - 3 网址： www.pingan.com 19. 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：曹实凡 联系人 : 周一涵 电话： 021 - 38637436 传真： 0755 - 82435367 客服电话： 95511 - 8 公司网址： stock.pingan.com 20. 山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：（ 0351 ） 8686659 传真：（ 0351 ） 8686619 客服电话： 400 - 666 - 1618 公司网址： www.i618.com.cn 21. 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 联系人： 张茹 电话： 021 - 58870011 传真： 021 - 68596919 网址： www.ehowbuy.com 22. 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 联系人： 潘世友 电话： 021 - 54509988 分机： 7019 传真： 021 - 64385308 网址： www.1234567.com.cn 23. 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 （邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服热线： 021 — 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 国际互联网网址 : www.swhysc.com 24. 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室（邮编 :830002 ） 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.hysec.com 25. 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63081344 客服电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com 26. 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 法定代表人：兰荣 客服电话： 95562 联系人：夏中苏 电话：（ 0591 ） 38281963 网址： www.xyzq.com.cn 27. 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话： 010 - 83574507 传真： 010 - 66568990 客服电话 : 400 - 888 - 8888 或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn 28. 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人：邓炯鹏 电话： 0755 - 83198888 传真： 0755 - 83195109 网址： www.cmbchina.com 29. 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话： 0755 - 82960167 传真： 0755 － 83734343 客服电话： 95565 、 4008888111 公司网址： www.newone.com.cn 30. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人：凌顺平 联系电话： 0571 - 88911818 - 8653 传真： 0571 - 86800423 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com 31. 中泰证券有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 网站： www.qlzq.com.cn 32. 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：（ 010 ） 85130588 传真：（ 010 ） 65182261 客服电话： 400 - 8888 - 108 联系人：权唐 网址： www.csc108.com 33. 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 电话：（ 0755 ） 83073087 传真：（ 0755 ） 83073104 客户服务热线： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com 34. 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 （ 266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 电话： 95548 传真：（ 0532 ） 85022605 联系人：吴忠超 网址： sd.citics.com 35. 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、 20 层 法定代表人：沈强 客服电话：（ 0571 ） 96598 传真：（ 0571 ） 85783771 联系人：丁思聪 网址： www.bigsun.com.cn 36. 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400 - 619 - 9059 联系人：熊小满 电话： 010 - 56251471 分机：无分机 传真： 010 - 62680827 网址： www.hcjijin.com 37. 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360 - 1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层 法定代表人： 李科 联系人： 王超 传真 ： 010 - 59053700 电话： 010 - 59053660 客户服务电话： 95510 公司网站： fund.sinosig.com 38. 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦 法定代表人： 张旭阳 联系电话： 010 - 61952703 传真： 010 - 61951007 联系人： 杨琳 公司网站： www.baiyingfund.com 39. 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法人代表：陈宏 联系人：付佳 客服电话： 95357 网址： http://www.18.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。各销售机构的具体名单见基金管理人届时发布的调整 销售机构的相关公告。 （三） 登记机构 名称： 光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢， 6 层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号 楼）， 6 - 7 层、 10 层 法定代表人：林昌 电话：（ 021 ） 80262888 传真：（ 021 ） 80262483 联系人：杨静 （四）律师事务所和经办律师 名称 ： 上海源泰律师事务所 注册地址 ： 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址 ： 上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 负责人： 廖海 电话 ： （ 021 ） 51150298 传真： （ 021 ） 51150398 联系人： 刘佳 经办律师： 刘佳、姜亚萍 （五）会计师事务所和经办注册会计师 公司全称 ： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址 ： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人 ： 李丹 电话： （ 021 ） 23238888 传真： （ 021 ） 23238800 联系人： 陈腾 经办 会计师 : 薛竞、陈腾 四、基金的名称: 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投 资基金 五、基金的类型: 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产的配置，同时运 用多种投资策略，力争实现稳定的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票 据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支 持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 40%。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制， 但每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的0- 3%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会做相应调整。 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金在封闭期内，将严格遵守以下资产配置比例： 1）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率未达到3%前，股票 资产占基金资产的比例不应超过20%； 2）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率达到3%后，股票资 产占基金资产的比例不应超过40%。 由于基金份额净值增长率变化或者申购赎回引起的资产等原因，导致本基 金股票资产占比不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内 进行调整。在前一封闭期结束并进入下个封闭期时，若本基金股票资产占比不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在进入下个封闭期的3个月内进行 调整。 在遵守上述资产配置比例的前提下，本基金将通过对宏观经济基本面及证 券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化， 对股票、债券、货币市场工具和衍生工具等类别资产的配置比例进行动态调 整。具体包括以下几个方面： 1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影 响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物 价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台； 2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响 各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指 标的影响，进而判断对各类资产收益的影响； 3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组 合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。 （2）固定收益类品种投资策略 1）目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括 宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏 观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固 定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期，即预期利 率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高 债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性管 理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利率上 行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金 将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。 2）收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪， 结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲线移动进行情景分 析，从而根据不同期限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹 型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，增强基金的收 益。 3）信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基金债券投资策 略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水 平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分为 市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 a. 市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整 体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流改善，则信用 利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩 大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系， 动态研究信用债市场的主要特征，为分析信用利差提供依据。另外，政策因素 也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和 需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用 债券总的投资比例及分行业的投资比例。 b. 单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水 平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘信用债的投资 价值，增强本基金的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情 况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平： 信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能力是首先需要考 虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力： A）行业层面，包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业层 面，包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人分析和衡量该债 券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金 流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的 潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发行人行为的条款 内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面，本基金首先分析信用债券中 契约条款的合理性和可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与 评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的公司治理情况是 该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结 构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 4）可转换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分 析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较 高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选 择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资 价值较高的个券进行投资。 5）中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整 体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用 基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心 要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终 的投资决策。 6）资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础 上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策 略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析 等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证 券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格 的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性 风险等各种风险。 8）杠杆投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操作，在严格头寸 管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 （3）股票投资策略 本基金将在遵守资产配置比例约束的基础上，灵活运用多种股票投资策 略，动态调整股票投资比例，充分挖掘市场中的投资机会。 1）行业配置策略 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改 变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 2）个股配置策略 a.价值投资策略 本基金将通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋求估值反转带来的收 益。通过运用多项指标如市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率 （PEG）、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等进行相对估 值，精选价值被低估的上市公司进行投资。 b.成长投资策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点 行业以及持续增长的传统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在成长性 好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业，在对产业结构演变趋势 进行深入研究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方向，重点投资体现 行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公 司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，结合投资增长率等辅助 判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中景气敏 感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优 势、发展战略以及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持 续性和不可复制性的公司。 c.主题投资策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分 析，深入挖掘潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 首先，从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析 经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本 性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题；其 次，通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主 题板块，从而确定受惠于相关主题的公司，依据企业对投资主题的敏感程度、 反应速度以及获益水平等指标，精选个股；再次，通过紧密跟踪经济发展趋势 及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方 向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分享不同投资 主题兴起所带来的投资机遇。 （4）衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为 目的，适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利用金 融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作 效率。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管人将充分考虑 股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行 投资，以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合 约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选 择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策 部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人 员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股 票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交 割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性 情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 （5）权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价 量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、 双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为 有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序 后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵 守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 九、基金的业绩比较标准 中债总全价指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20% 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基 金，但低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 1 权益投资 33,053,525.53 20.63 其中：股票 33,053,525.53 20.63 2 固定收益投资 121,810,911.14 76.01 其中：债券 121,810,911.14 76.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 3,118,598.28 1.95 7 其他各项资产 2,267,967.57 1.42 8 合计 160,251,002.52 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,944.45 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,641,589.08 6.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 26,391,992.00 27.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,053,525.53 34.74 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 600337 美克家居 1,248,419.00 6,641,589.08 6.98 2 600466 蓝光发展 800,000.00 5,904,000.00 6.20 3 000732 泰禾集团 280,000.00 5,303,200.00 5.57 4 600325 华发股份 450,000.00 4,176,000.00 4.39 5 000671 阳光城 480,000.00 4,008,000.00 4.21 6 600208 新湖中宝 900,000.00 3,546,000.00 3.73 7 002244 滨江集团 730,400.00 3,454,792.00 3.63 8 603379 三美股份 615.00 19,944.45 0.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 62,842,497.20 66.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 55,786,600.00 58.63 7 可转债（可交换债） 3,181,813.94 3.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,810,911.14 128.01 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 143725 18光明01 80,000 8,177,600.00 8.59 2 136014 15福投债 80,000 8,048,800.00 8.46 3 136479 16华能01 80,000 8,014,400.00 8.42 4 136434 16葛洲03 80,000 7,993,600.00 8.40 5 136721 16石化01 80,000 7,991,200.00 8.40 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结 合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风 险。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关 系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货 组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,354.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,205,613.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,267,967.57 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 127007 湖广转债 1,310,725.00 1.38 2 123003 蓝思转债 476,807.34 0.50 3 128015 久其转债 471,405.10 0.50 4 113517 曙光转债 462,098.70 0.49 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 603379 三美股份 19,944.45 0.02 新股未上市 十二、基金的业绩 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017 12.02% 0.43% 2.79% 0.15% 9.23% 0.28% （未完）  |