民企ETF：上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年第1号
原标题:鹏华基金管理有限公司:民企ETF：上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 信纸01 上证民营企业50交易型开放式指数证 券投资基金更新招募说明书 2019年第1号 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2019年11月25日 重要提示 本基金经2010年6月1日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]747号文）核准，进行募 集。并经中国证监会基金部2010年8月5日基金部函[2010]号文件《关于上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基 金基金合同已于2010年8月5日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行 运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、技术风险、 本基金特有风险及其他风险，等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险， 投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规 定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金 简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的 法定名称；（四）变更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其 他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金 管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告，其他内容请以上一次更新 的招募说明书为准。 目录 一、绪言 二、释义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金的募集与基金合同生效 七、基金份额折算和变更登记 八、基金份额的上市交易 九、基金份额的申购与赎回 十、基金的投资 十一、基金的业绩 十二、基金的财产 十三、基金资产的估值 十四、基金的收益分配 十五、基金的费用与税收 十六、基金的会计与审计 十七、基金的信息披露 十八、风险揭示 十九、基金的终止与清算 二十、基金合同的内容摘要 二十一、基金托管协议的内容摘要 二十二、对基金份额持有人的服务 二十三、其他应披露事项 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 二十五、备查文件 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动 性规定》）等有关法律法规的规定，以及《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。 本招募说明书阐述了上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本 基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项， 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 1、本合同、《基金合同》：《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》及对本合同的任何有效的修订和补充； 2、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区) ； 3、法律法规：中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件； 4、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》； 5、《销售办法》：《证券投资基金销售管理办法》； 6、《运作办法》：《证券投资基金运作管理办法》； 7、《信息披露办法》：《证券投资基金信息披露管理办法》； 8、《流动性规定》：《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》； 9、元：中国法定货币人民币元； 10、基金或本基金：依据《基金合同》所募集的上证民营企业50交易型开放式指数证 券投资基金； 11、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》定义的“交易型开放式指数基金” ，即经依法募集的，投资特定证券指数所对应组合 证券的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在上海交易所上市交易，简 称ETF； 12、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下 简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放 式运作方式的基金,简称联接基金； 13、招募说明书：《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》， 即用于公开披露本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的 要约邀请文件，及其定期的更新； 14、托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《上证民营企业50交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 15、发售公告：《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公 告》； 16、中国证监会：中国证券监督管理委员会； 17、银行监管机构：中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构； 18、基金管理人：鹏华基金管理有限公司； 19、基金托管人：中国工商银行股份有限公司； 20、基金份额持有人：根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者； 21、《基金合同》：当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承 担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 22、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人； 23、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册 登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他 组织； 24、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、证券公司以及其他资产管理机构； 25、投资者：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监 会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称； 26、销售机构：基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理券商； 27、基金销售网点：基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点； 28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司； 30、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务； 31、基金登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司； 32、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日； 33、募集期：自基金份额发售之日起不超过3个月的期限； 34、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间； 35、日/天：公历日； 36、月：公历月； 37、工作日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 38、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日； 39、T日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日； 40、T+n日：自T日起第n个工作日（不包含T日）； 41、认购：在本基金募集期内，投资者购买本基金基金份额的行为； 42、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为； 43、申购：在本基金存续期内，基金投资者根据申购、赎回清单规定的条件，向基金 管理人购买基金份额的行为； 44、赎回：在本基金存续期内，基金投资者根据申购、赎回清单规定的条件，向基金 管理人卖出基金份额的行为； 45、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件； 46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按《基金合同》和《招募说明书》规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按《基金合同》和《招募说明 书》规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 49、标的指数：指上海证券交易所编制并发布的上证民营企业50指数及其未来可能发 生的变更； 50、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且 按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的 目的； 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和《招募说明书》的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 54、参考基金份额净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的参考基金份额净值，简称 IOPV； 55、预估现金部分：指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申 请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额； 56、基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的 基金份额进行变更登记的行为； 57、指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指 定交易”； 58、基金账户：基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管 理的开放式基金份额情况的账户； 59、交易账户：各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易 所引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 60、转托管：投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一 交易账户的业务； 61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、基金收益：基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间 的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入； 63、基金资产总值：基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和； 64、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值； 65、基金资产估值：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程； 66、货币市场工具：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限 在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期 限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的金融工具； 67、指定媒体：中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站； 68、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件； 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万 元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信 （Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、 CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 （CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 （Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡） 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理 股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监 会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负 责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾 问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资 产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理 有限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司 咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理 有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中 国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经 理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现 任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办 科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 （实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专 职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科 员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，12年证券基金从业经验。曾任招商银行软件中心 (原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察 稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化 研究等工作；现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月担任鹏华上证民企50ETF 联接基金基金经理，2015年09月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理，2016年06月至 2018年05月担任鹏华新丝路分级基金基金经理，2016年07月担任鹏华高铁分级基金基金 经理，2016年09月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理，2016年09月担任鹏华 中证500指数（LOF）基金基金经理，2016年11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理， 2016年11月担任鹏华新能源分级基金基金经理，2018年04月担任鹏华互联网分级基金基 金经理，2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理，2018年05月至2018年08月担 任鹏华沪深300指数增强基金基金经理，2018年05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF） 基金基金经理，2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理，2019年04月担任酒ETF基 金基金经理，2019年07月担任国防ETF基金基金经理，2019年11月担任鹏华香港银行指 数（LOF）基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2015年09月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理 2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金基金经理 2016年07月担任鹏华高铁分级基金基金经理 2016年09月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理 2016年09月担任鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理 2016年11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理 2016年11月担任鹏华新能源分级基金基金经理 2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理 2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理 2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理 2018年05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金基金经理 2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理 2019年04月担任酒ETF基金基金经理 2019年07月担任国防ETF基金基金经理 2019年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2010年08月至2013年03月 方南先生 2013年03月至2019年11月 崔俊杰先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市 场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 ３、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。 （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采 取防范和控制措施。 （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并 适时提出整改建议。 （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。 （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有 一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公 司合法权益。 （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部 控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。 （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以 及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和 业务流程上进行风险控制。 （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度， 形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任。 （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、 管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方 面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。 （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体 决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决 定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责 维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对 各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务 以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境 内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展 现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包 括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产 管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服 务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管 证券投资基金923只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国 《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券 报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的 做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托 管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组 织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报 告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的 全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达 到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内 控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组 成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指 导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核 监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察 职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人 员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取 了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独 立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控 文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向 的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机 演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业 务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相 互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的 投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、 基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法 律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后 应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、银行销售机构： 2、证券公司销售机构： 1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn 2）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 客户服务电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn 3）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com 4）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 客户服务电话：95309 网址：www.dxzq.net 5）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：高利 联系人：丁敏 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 6）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 7）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或（020）95575 网址：www.gf.com.cn 8）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-8888-666/95521 网址：www.gtja.com 9）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 10）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：赵洋洋 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 11）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 12）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 13）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：曹实凡 联系人：周一涵 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 14）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 客户服务电话：95573/400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 15）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 客户服务电话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com 16）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com 17）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 18）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn 19）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888/95551 网址：www.chinastock.com.cn 20）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二） 登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号 联系电话：010-50938782 传真：010-50938907 负责人：赵亦清 （三） 律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 法定代表人：赵洋 办公室地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 联系电话：（010） 58091000；（0755） 23982200 传真：（010） 58091100；（0755） 23982211 联系人：黄亮 经办律师：孔雨泉、黄亮 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：许康玮、陈熹 六、基金的募集与基金合同生效 （一）基金的募集 本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可字[2010]747号文批准 募集发售。募集期从2010年7月1日起到7月29日止，共募集1,007,002,863.00份基金 份额，募集户数为13792户。 本基金为交易型开放式股票证券投资基金，存续期间为不定期。 （二）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2010年8月5日正式生效。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前述情形的，基金 管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 七、基金份额折算和变更登记 根据《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证民营企业 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以 下简称“本基金管理人”）决定2010年10月13日为上证民营企业50交易型开放式指数 证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2010 年10月13日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年10月13日，上证民营企业50 指数收盘值为1249.525点，本基金的基金资产净值为1,078,496,888.72元，折算前基金 份额总额为1,007,002,863.00份，折算前基金份额净值为1.071元。 根据《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份 额折算公式，基金份额折算比例为0.85712318（以四舍五入的方法保留到小数点后8位）， 折算后基金份额总额为863,124,067.00份，折算后基金份额净值为1.250元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年10月14日进行了变更登记。折 算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者 可以自2010年10月15日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持 有的基金份额。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海 证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交 易公告书。 本基金于2010年10月29日在上海证券交易所上市。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海 证券交易所证券投资基金上市规则》、上交所《业务细则》等有关规定。包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出； 3、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 4、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三)终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、《基金合同》终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布 基金终止上市公告。 除因上述第2项原因使本基金终止上市外，本基金将由交易型开放式基金变更为契约 型开放式指数基金。 （四）参考基金份额净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布 参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、参考基金份额净值计算公式为： 参考基金份额净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单 位对应的基金份额。 2、参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 3、基金管理人可以调整参考基金份额净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会或上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规 定内容进行调整的，本《基金合同》相应予以修改，并按照新规定执行。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件 许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上 午9:30-11:30和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进 行调整，但此项调整应在实施日前在指定媒体公告。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金已于2010年10月29日开始办理申购、赎回业务。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守上交所《业务细则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提 下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 （四）申购和赎回的数额限定 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在调整生效前 依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证 监会备案。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间向申购 赎回代理券商提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须根据申购、赎回清单备足申购对价；投资者在提交赎回申请 时，必须有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机 构的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与 组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于T+1日和T+2日交 收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。 如果登记结算机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约 的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实 施细则》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记结算机构相关的结算交收规则发生 变化，则按最新规定办理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （六）申购、赎回的对价及费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购、 赎回清单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并 报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部 分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为三种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”的确定原则为： （i）该证券正常交易时，采用最新成交价； （ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格； （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后 买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者 收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证 券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者 使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例 的计算公式为： https://idrep.phfund.com.cn/default/report/pageoffice/upload/2c925c105c204463015c9ba0420a24e3.files/image001.png 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额 净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券， 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证 券的数量乘以其T日预计开盘价。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开 盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资 产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎 回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数 量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相 乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 T日 基金名称 上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人公司名称 鹏华基金管理有限公司 一级市场基金代码 510071 T-1日信息内容 现金差额(单位：元) 2730.00 最小申购赎回单位资产净值(单位： 元) 822568.00 基金份额净值(单位：元) 1.645 T日信息内容 预估现金差额(单位：元) 2922.00 现金替代比例上限 30% 是否需要公布IOPV 是 最小申购赎回单位(单位：份) 500,000 申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 T日成份股信息内容 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600031 三一重工 3700 允许 10% 600066 宇通客车 800 允许 10% 600079 人福医药 600 允许 10% 600089 特变电工 2400 允许 10% 600109 国金证券 1500 允许 10% 600155 华创阳安 300 允许 10% 600177 雅戈尔 2200 允许 10% 600196 复星医药 600 允许 10% 600208 新湖中宝 2700 允许 10% 600256 广汇能源 2600 允许 10% 600276 恒瑞医药 1900 允许 10% 600291 西水股份 300 允许 10% 600340 华夏幸福 1100 允许 10% 600346 恒力石化 700 允许 10% 600352 浙江龙盛 1600 允许 10% 600438 通威股份 1200 允许 10% 600446 金证股份 300 允许 10% 600487 亨通光电 800 允许 10% 600516 方大炭素 1000 允许 10% 600521 华海药业 500 允许 10% 600522 中天科技 1600 允许 10% 600535 天士力 600 允许 10% 600570 恒生电子 400 允许 10% 600572 康恩贝 1200 允许 10% 600588 用友网络 800 允许 10% 600660 福耀玻璃 900 允许 10% 600699 均胜电子 500 允许 10% 600703 三安光电 1600 允许 10% 600804 鹏博士 900 允许 10% 600816 安信信托 1400 允许 10% 600867 通化东宝 800 允许 10% 600884 杉杉股份 400 允许 10% 601012 隆基股份 1600 允许 10% 601138 工业富联 800 允许 10% 601155 新城控股 600 允许 10% 601216 君正集团 2100 允许 10% 601233 桐昆股份 700 允许 10% 601360 三六零 300 允许 10% 601615 明阳智能 200 允许 10% 601633 长城汽车 800 允许 10% 601828 美凯龙 300 允许 10% 601877 正泰电器 500 允许 10% 601933 永辉超市 2400 允许 10% 603160 汇顶科技 100 允许 10% 603260 合盛硅业 100 允许 10% 603288 海天味业 500 允许 10% 603444 吉比特 100 允许 10% 603799 华友钴业 400 允许 10% 603986 兆易创新 100 允许 10% 603993 洛阳钼业 4500 允许 10% 注：本处T 日选取为2019年8月2日。 （八）暂停申购、赎回的情形及处理方式 除非出现如下情形，基金管理人不得暂停基金投资者的申购、赎回申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （未完）  |