博时优势：上市交易公告书
原标题:博时基金管理有限公司:博时优势：上市交易公告书 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）上市交易公告书 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 深圳证券交易所 上市时间： 2019年12月2日 公告日期： 2019年11月27日 目 录 一、重要声明与提示.............................................................................................................1 二、基金概览........................................................................................................................1 三、基金的募集与上市交易. ................................................................................................ 2 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况................................................................5 五、基金主要当事人简介......................................................................................................6 六、基金合同摘要..............................................................................................................11 七、基金财务状况...............................................................................................................11 八、基金投资组合...............................................................................................................12 九、重大事件揭示...............................................................................................................15 十、基金管理人承诺..........................................................................................................17 十一、基金托管人承诺........................................................................................................17 十二、备查文件目录...........................................................................................................17 附件：基金合同摘要...........................................................................................................19 一、重要声明与提示 《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 （以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时优势企业3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告书所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告书未涉及的有关内容，本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2019年4月15日的《证券时报》上 的《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2、基金简称：博时优势企业 3、基金场内简称：博时优势 4、本次上市交易的基金份额交易代码：160526 5、截至2019年11月25日基金份额总额：1,085,251,040.69份。 6、截至2019年11月25日基金份额净值：1.0719元。 7、本次上市交易份额：6,111,394.00份。（截止2019年11月25日） 8、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 9、上市交易日期：2019年12月2日 10、基金管理人：博时基金管理有限公司 11、基金托管人：招商银行股份有限公司 12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 13、上市推荐人：无 三、基金的募集与上市交易 （一）本次基金上市前的募集 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]2235号。 2、基金运作方式：契约型 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：自2019年5月7日至2019年5月27日止 5、发售价格：人民币1.00元 6、发售方式：交易所（场内）和柜台（场外） 7、发售机构： （1）场外销售机构： 1）直销机构：博时基金管理有限公司直销中心 2）代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份 有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北 京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司 、广发银行股份有限公司、平安银行股份有 限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、 嘉兴银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司。 3）第三方销售机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正行基金销售有限公 司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限 公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀 华基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基 金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司 、中信证 券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、海通证券股份有限 公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证 券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华龙证券股 份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、国 金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、华泰证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申 万宏源西部证券有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、德邦证券股份 有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。 （2）场内销售机构： 场内代销机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。 1）已经具有发行认购权限的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下： 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证 券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证 券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证 券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证 券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏 源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、 华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、 联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、 瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风 证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国 瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商 证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信 浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 2）本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员单位资格的证 券公司也可代理场内的基金份额发售，本基金管理人将不就此事项进行公告。 3）尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市 交易后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。 8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 9、募集资金总额及入账情况：本次基金发售确认的净认购金额为1,084,711,727.89元， 认购款产生的利息为539,387.46元；上述净认购资金1,084,711,727.89元及场外有效认购 资金产生的利息538,918.80元已于2019年5月31日全额划入本基金在基金托管人处开立 的基金托管专户；上述场内认购缴存资金产生的利息金额468.66元已由中登公司于2019 年6月21日划付至基金托管人开立于中登公司深圳分公司的结算备付金户，基金托管人于 收款当日将上述款项划付至基金托管专户。本基金通过场外、场内两种方式公开发售，本次 募集有效认购总户数为11,195户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集期募集 资金及利息结转的基金份额共计1,085,251,040.69份，其中场外认购的基金份额为1,079，139,646.69份；场内认购的基金份额为6,111,394.00份。 10、本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《博时优势企业3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金 募集结果符合备案条件，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监 会办理完毕基金备案手续，并于2019年6月3日获中国证监会书面确认，本基金合同自该 日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 11、基金合同生效日：2019年6月3日 12、基金合同生效日的基金份额总额：1,085,251,040.69份。 （二）基金上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2019】747号 2、上市交易日期：2019年12月2日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证 券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称：博时优势企业 5、基金场内简称：博时优势 6、交易代码：160526 7、本次交易上市份额：6,111,394.00份（截止2019年11月25日） 8、基金资产净值的披露：开放式基金每日收市后对基金资产净值进行估值 基金管理人每日对基金资产估值。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传 给深交所，深交所于次日进行揭示。 9、未上市交易份额的流通规定： 未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基 金份额持有人开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。 10、本基金开通跨系统转托管业务日期：2019年12月2日，具体业务按照中国证券 登记结算有限责任公司的相关规定办理。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 截至2019年11月25日的博时优势企业持有情况： 博时优势企业持有人户数为11,192户，平均每户持有的基金份额为96,966.68份；场 内基金份额持有人户数为1,042户，平均每户持有的基金份额为5,865.06份。 截止2019年11月25日，本基金基金总份额1,085,251,040.69份，其中场内机构投 资者持有的基金份额4,000.00份，占本基金总份额的0.000369%；场内个人投资者持有的 基金份额6,107,394.00份，占本基金总份额的0.56%；场外机构投资者持有的基金份额0 份，占本基金总份额的 0%；场外个人投资者持有的基金份额1,079,139,646.69份，占本 基金总份额的99.44%； （二）截止2019年11月25日，本基金场内前十名持有人情况： 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比(%) 1 彭斌 600,128.00 9.82% 2 王孝云 200,011.00 3.27% 3 李红星 190,029.00 3.11% 4 陈静 152,002.00 2.49% 5 段锐锋 150,002.00 2.45% 6 王钦军 148,004.00 2.42% 7 张颖峥 100,019.00 1.64% 8 伍海波 100,016.00 1.64% 9 罗国英 100,014.00 1.64% 10 林秀芹 100,006.00 1.64% 10 马浩然 100,006.00 1.64% 注：由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。以上信息依据 中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 （三）截止到2019年11月25日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况 本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为6,572,072.74份，占该基金总份 额的比例为0.6056%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份 额总量的数量区间为100万份以上。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基金管理人概况 名称：博时基金管理有限公司 法定代表人：张光华 总经理：江向阳 成立时间：1998年7月13日 注册资本：2.5亿元人民币 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]26号 工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政 许可的凭许可证经营） 2、股权结构 目前博时基金管理有限公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城 资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业 有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集 团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 3、内部组织结构及职能： 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和三十个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观 策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产 品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北 京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、 央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、 基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和 组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理 及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收 益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、 公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究 和投资工作。 市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投 资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核 和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中 服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北 京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负 责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责 公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与 政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠 道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售 -北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。 央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作 业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营 销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用 管理等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的 研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关 工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产 品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监 管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负 责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运 营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服 务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案 管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党 务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管 理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、 薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务 核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作， 确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、 内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的 意见和建议。 另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、 处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司 博时基金（国际）有限公司。 4、人员情况： 截止到2019年9月30日，公司总人数为593人，其中研究员和基金经理超过90%拥 有硕士及以上学位。 5、信息披露负责人：孙麒清 电话：0755-83169999 6、基金管理业务情况简介： 截至2019年9月30日，博时基金公司共管理191只开放式基金，管理资产总规模逾 10059亿元人民币。其中，剔除货币基金与短期理财债券基金后的公募资产管理规模逾2976 亿元人民币。 7、本基金基金经理 李洋先生，硕士。2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司，历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、 资深研究员兼投资经理。现任博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）（2019.6.21-至今）的基金经理。 王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金 （2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值 优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-2019.6.10） 的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪 港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）、 博时优势企业混合基金（2019.6.3-至今）的基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股， 9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售， 共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，本集团总资产73,059.25亿元人民 币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率12.86%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意， 更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察 团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工 87人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业 务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金 托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受 托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等 业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的 托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富” 为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、 托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办 国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集 合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家 实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行 奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中 国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最 佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新 奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖 项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统 “金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点 子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经 权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜 “2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银 行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国 最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。 3、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。 英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限 公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投 资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团） 总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董 事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013 年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中 国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历 任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行 长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部 总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月 至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼 北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管 理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行 深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商 银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管 银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管 产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的 实务经验。 4、基金托管业务经营情况 截至2019年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。 （三）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电 话：0755-25946013 传 真：0755-25987122 联系人：严峰 （四）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：张振波、沈兆杰 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF），2019年11月25 日资产负债表如下： 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 资 产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额 资 产 : 负债: 银行存款 144,548,849.97 短期借款 - 结算备付金 47,827,294.81 交易性金融负债 - 存出保证金 564,209.91 衍生金融负债 - 交易性金融资产 679,921,116.56 卖出回购金融资产款 - 其中：股票投资 676,539,087.96 应付证券清算款 29.84 债券投资 3,382,028.60 应付赎回款 - 应付管理人报酬 1,191,555.98 应付托管费 198,592.65 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 - 应付交易费用 796,411.78 应收证券清算款 292,073,936.73 应付税费 50.34 应收利息 597,858.69 应付利息 - 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 85,758.16 其他资产 - 负债合计 2,272,398.75 所有者权益： 实收基金 1,085,251,040.69 未分配利润 78,009,827.23 所有者权益合计 1,163,260,867.92 资产合计: 1,165,533,266.67 负债与持有人权益总计： 1,165,533,266.67 注：报告截止日2019年11月25日，本基金的基金份额净值1.0719元，基金总份额1,085,251,040.69 份，其中场内基金份额6,111,394.00份，场外基金份额1,079,139,646.69份。 八、基金投资组合 截至公告前两个工作日即2019年11月25日，博时优势企业3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 676,539,087.96 58.05 其中：股票 676,539,087.96 58.05 2 固定收益投资 3,382,028.60 0.29 其中：债券 3,382,028.60 0.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 192,376,144.78 16.51 6 其他各项资产 293,236,005.33 25.16 7 合计 1,165,533,266.67 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - 制造业 371,364,728.30 31.92 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 37,516,502.24 3.23 建筑业 - - 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政业 89,697,500.00 7.71 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 服务业 69,142,030.18 5.94 金融业 3,039,685.88 0.26 房地产业 59,891,486.60 5.15 租赁和商务服务业 20,304.76 0.00 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 业 - - 居民服务、修理和其他服务 业 - - 教育 - - 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐业 - - 综合 - - 合计 630,672,237.96 54.22 2. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 45,866,850.00 3.94 信息技术 - - 原材料 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 电信服务 - - 日常消费品 - - 合计 45,866,850.00 3.94 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 代码 名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 600438 通威股份 74,640,000.00 6.42% 002624 完美世界 69,121,831.68 5.94% 000708 中信特钢 65,130,000.00 5.60% 603806 福斯特 47,101,033.20 4.05% 2238 广汽集团 45,866,850.00 3.94% 601111 中国国航 43,850,000.00 3.77% 600426 华鲁恒升 42,325,000.00 3.64% 002078 太阳纸业 41,067,162.40 3.53% 600167 联美控股 35,670,000.00 3.07% 600340 华夏幸福 35,496,486.60 3.05% （四）按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,382,028.60 0.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,382,028.60 0.29 （五）按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金 资产净值比例（%） 1 113551 福特转债 2,499,000.00 0.21 2 113028 环境转债 362,028.60 0.03 3 128081 海亮转债 226,000.00 0.02 4 128080 顺丰转债 181,000.00 0.02 5 110061 川投转债 114,000.00 0.01 （六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：截至2019年11月25日，本基金未持有资产支持证券。 （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：截至2019年11月25日，本基金未持有贵金属。 （八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：截至2019年11月25日，本基金未持有权证。 （九）本基金投资的股指期货交易情况说明 注：截至2019年11月25日，本基金未持有股指期货。 （十）本基金投资的国债期货交易情况说明 注：截至2019年11月25日，本基金未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、截至2019年11月25日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 564,209.91 2 应收证券清算款 292,073,936.73 3 应收股利 - 4 应收利息 597,858.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293,236,005.33 4、截至2019年11月25日，本基金投资持有的处于转股期的可转换债券的说明。 注: 截至2019年11月25日，本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、截至2019年11月25日，本基金投资前十名股票中存在流通受限情况的说明。 注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、重大事件揭示 (一) 2019年10月23日，我公司公告了《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）2019年第3季度报告》； (二) 2019年08月07日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加恒泰证券为 代销机构的公告》； (三) 2019年06月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时优势企业 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理变更的公告》； (四) 2019年06月04日，我公司公告了《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》； (五) 2019年05月21日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A类 份额增加上海银行为代销机构的公告》； (六) 2019年05月17日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A类 份额增加部分银行为代销机构的公告》； (七) 2019年05月16日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠 道为代销机构的公告》； (八) 2019年05月09日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A类 份额增加部分渠道为代销机构的公告》； (九) 2019年05月09日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道 为代销机构的公告》； (十) 2019年05月08日，我公司公告了《关于博时优势企业3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）A类份额增加部分渠道为代销机构的公告》； (十一) 2019年05月07日，我公司公告了《关于博时优势企业3年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）增加部分渠道为代销机构的公告》； (十二) 2019年05月07日，我公司公告了《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）上网发售提示性公告》； (十三) 2019年05月07日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠 道为代销机构的公告》； (十四) 2019年05月06日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠 道为代销机构的公告》； (十五) 2019年04月30日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠 道为代销机构的公告》； （十六） 2019年04月15日，我公司分别公告了《博时优势企业3年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》； （十七） 2019年04月15日，我公司分别公告了《博时优势企业3年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； （十八） 2019年04月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报 上公告了《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （十九） 2019年04月15日，我公司分别公告了《博时优势企业3年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托 管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基 金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合 同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也 可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。 （一）中国证监会核准博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 募集的文件； （二）《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； （三）《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （四）《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）中国证监会要求的其他文件。 博时基金管理有限公司 2019年11月27日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，基金合同另有约定除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，基金合同另有约定除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终 止上市的除外； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费或变更收费方式、调整基金份额类别设置、调整基金份额分类办法及规 则； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金的投资 （一）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港 股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、 次级债、中小企业私募债等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股 指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为0%--95%，其中投 资于本基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股 通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金封闭期届满转换为上市开 放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值 的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）投资比例限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例为0%--95%，其中投资于本基金所界定的 优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资 比例为股票资产的0%-50%； （2）本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行 的A股和H股，则为A股与H股合计市值）不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券（A股与H股合计）的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年， 债券回购到期后不得展期； （15）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；本基金 封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金资产总值不得超过基金资 产净值的140%； （16）本基金参与股指期货、国债期货合约投资时，应遵循下列限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终， 本基金持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入股指期货合（未完）  |