泰达500：上市交易公告书
原标题:泰达宏利基金管理有限公司:泰达500：上市交易公告书 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2019年12月5日 公告日期：2019年12月2日 目 录 一、重要声明与提示 ...................................... 1 二、基金概览 ............................................ 2 三、基金的历史沿革与上市交易 ............................. 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ............ 27 五、基金主要当事人简介 .................................. 28 六、基金合同摘要 ....................................... 32 七、基金财务状况 ....................................... 33 八、基金投资组合 ....................................... 35 九、重大事件揭示 ....................................... 40 十、基金管理人承诺 ..................................... 41 十一、基金托管人承诺 ................................... 42 十二、基金上市推荐人意见 ................................ 43 十三、备查文件目录 ..................................... 44 附件：基金合同摘要 ..................................... 45 一、重要声明与提示 《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（以 下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的 内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，泰达 宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金管理 人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确 性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金 （LOF）上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2019年11月23日发布 在本公司网站（www.mfcteda.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《泰达宏利中证500指数增强型证券投 资基金（LOF）招募说明书》及其更新（以下简称招募说明书）。 二、基金概览 1、基金名称：泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 2、基金类型：股票型证券投资基金 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金存续期限：不定期 5、基金简称：泰达宏利500指数增强（LOF） 6、基金场内简称：泰达500 7、基金代码：162216 8、基金份额总额：截至2019年11月28日，本基金的基金份额总额为 277,880,524.36份 9、基金份额净值：截至2019年11月28日，本基金的基金份额净值为0.9307 元 10、本次上市交易的基金份额：5,381,032.00份（截至2019年11月28日） 11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 12、上市交易日期：2019年12月5日 13、基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 14、基金托管人：中国银行股份有限公司 15、上市推荐人：无 16、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公 司 三、基金的历史沿革与上市交易 （一）本基金的历史沿革 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）由泰达宏利中证500指 数分级证券投资基金转型而来。 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可 [2011]1338 号文核准募集，基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托 管人为中国银行股份有限公司。 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金自 2011年10月24日至 2011年 11月25日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中 国证监会书面确认，《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》于 2011年12月1日生效。 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金于 2019年9月27日以现场方式 召开基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于泰达宏利中证500指数分级 证券投资基金转型有关事项的议案》，内容主要包括泰达宏利中证500指数分级 证券投资基金变更名称和基金类别、泰达500A份额、泰达500B份额终止运作、 修改基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、申购赎回安排、收益分配 原则和修订基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，决议 生效后，基金管理人实施基金转型。2019年11月6日，由《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《泰达宏利中证500指数增强型证 券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《泰达宏利中证500指数分级证券 投资基金基金合同》自同一日起失效。 （二）本基金上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上 [2019]776号 2、上市交易日期：2019年12月5日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 4、基金场内简称：泰达500 5、基金交易代码：162216 6、本次上市交易份额：5,381,032.00份（截至2019年11月28日） 7.未上市交易份额的流通规定：未上市交易的基金份额登记在中国证券登记 结算有限责任公司开放式基金登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下， 可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记系统在深圳证券交易所上市交易。本基金已于2019年11月6日恢复办理跨系统 转托管业务。 8、基金资产净值的披露：本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日交 易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证 券交易所于每个估值日的下一个工作日通过行情系统揭示。 （三）本基金的销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 联系人：刘恋 联系电话：010-66577617 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 2）泰达宏利基金网上直销系统 a.网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持本公司旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、 建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、 交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付。 b.泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com （2）非直销销售机构（以下排序不分先后） 1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 银行网站：www.boc.cn 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客服电话：95533 银行网站：www.ccb.com 3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 银行网站：www.abchina.com 4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 银行网址：www.bankcomm.com 5) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com 6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：张金良 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 8) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务热线：95511-3 公司网站：http://bank.pingan.com/ 9) 东莞银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 客服电话：4001196228 公司网址：www.dongguanbank.cn 10) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户服务热线：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn 11) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 开放式基金咨询电话：021-962888 开放式基金业务传真：021-68476111 网址：www.bankofshanghai.com 12) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 13) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 14) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 公司网站：www.xcsc.com 15) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 客户服务电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 16) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888或95551 公司网站：www.chinastock.com.cn 17) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn 18) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 公司网站：www.csc108.com 19) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 公司网站：www.gtja.com 20) 平安证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层 法定代表人：何之江 全国免费业务咨询电话：95511-8 网址：https://stock.pingan.com/ 21) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小 镇对冲基金中心406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：李强 客服电话：4008323000 公司网站：www.csco.com.cn 22) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523或400-889-5523 网址：www.swhysc.com 23) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 24) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 25) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：许刚 客服电话：400-620-8888 公司网站：www.bocichina.com 26) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户服务电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn 27) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 28) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 29) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565，400-888-8111 公司网址：www.newone.com.cn 30) 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 客户服务电话：0755-33680000 400-666-6888 公司网址：www.cgws.com 31) 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：步国旬 客户服务电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn 32) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 33) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客服电话：95553，400-8888-001 公司网站：www.htsec.com 34) 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：邱三发 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 35) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网站：www.hfzq.com.cn 36) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn 37) 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：王作义 客户服务电话：4008-888-228 网站：www.jyzq.cn 38) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 客服电话：400-888-8128 公司网站：www.tebon.com.cn 39) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 40) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：陈耀庭 公司网络地址：www.longone.com.cn 客服电话：95531，400-888-8588 41) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：待定 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 42) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 法定代表人：蔡一兵 客服电话：95317 网址：www.cfzq.com 43) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务热线：95579或4008-888-999 长江证券客户服务网站：www.95579.com 44) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：高利 客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com 45) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 公司网址：www.mszq.com 客服热线：400-619-8888 46) 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 公司网址：www.gjzq.com.cn 客服热线：95310 47) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 客服热线：95548 48) 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市宛平南路88号金座 法定代表人：陈宏 公司网址：www.xzsec.com 客服热线：95357 49) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：林炳城 公司网址：www.zszq.com 客服热线：95329 50) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 公司网址：http://sd.citics.com/ 客服热线：95548 51) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 公司网址：www.swsc.com.cn 客服热线：400-809-6096、95355 52) 新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 客户服务电话：95399 公司网站：www.xsdzq.cn 53) 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室 办公地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室 法定代表人：徐朝晖 公司网址：www.westsecu.com 客服热线：95582 54) 九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人：魏先锋 公司网址：http://www.jzsec.com/ 客服热线：95305 55) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 公司网址：www.jhzq.com.cn 客服热线：400-666-2288 56) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：张建军 公司网址：www.wlzq.com.cn 客服热线：400-888-8133 57) 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 公司网址：www.hongtastock.com 客服热线：400-871-8880 58) 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 公司网址：www.cnhbstock.com 客服热线： 400-820-9898 59) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 公司网址：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 60) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 客服热线：4006-788-887 61) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 公司网址：www.ehowbuy.com 客服热线：400-700-9665 62) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-076-6123 公司网址：http://www.fund123.cn 63) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 64) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：刘潇 电话：021-021-20691942 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com 65) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人：闫振杰 全国统一客服热线：400-888-6661 公司网址：www.myfund.com 66) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 客户服务热线：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com 67) 一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 客户服务热线：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com 68) 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 客户服务热线：400-820-2819 公司网址：https://tty.chinapnr.com 69) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 客户服务热线：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com 70) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302# 法定代表人：李悦 客户服务热线：4008-980-618 公司网址：www.chtfund.com 71) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼 法定代表人： 汪静波 公司网址：www.noah-fund.com 客服热线：400-821-5399 72) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 客服热线：400-928-2266 公司网址：http://www.dtfortune.com 73) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层 法定代表人：杨懿 客服热线：400-166-1188 公司网址：http://money.jrj.com.cn 74) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 客服热线：400-046-6788 公司网址：http://www.66money.com 75) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835817 传真号码：021-20835885 客服热线：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：http://licaike.hexun.com 76) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服热线：4000-618-518 公司网址：www.ncfjj.com 77) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：010-62675369 公司网址：http://www.xincai.com/ 78) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 79) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和 经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 公司网站：www.jiyufund.com.cn 80) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-90595 公司网址：www.fundzone.cn 81) 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人：戴新装 成立时间：2015年11月12日 公司网址：www.zhengtongfunds.com 客服电话：400-820-1515 82) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王廷富 成立时间：2015年7月23日 注册资本：人民币2000万元 传真：021-5071 0161 客服电话：400-821-0203 83) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 注册资本：2000万元 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 电话：4000988511/4000888816 传真：010-89188000 网址：http://fund.jd.com 84) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 公司网址：www.taichengcaifu.com 85) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 公司地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn 86) 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com 87) 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013842 公司网址：www.wanjiawealth.com 88) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 公司网址：http://www.yixinfund.com 89) 北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人：李振 客服电话：400-829-1218 公司网址：www.kstreasure.com 90) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路中环国际1413室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-56663409 公司网址：www.huilinbd.com 91) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 公司网址：https://www.tdyhfund.com 92) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 办公地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：400-711-8718 公司网址：www.wacaijijin.com 93) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：惠晓川 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com 94) 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 客服电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com 95) 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn 96) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 97) 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：王军辉 客服电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com 98) 深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 法定代表人：苗宏升 客服电话：4007903688 公司网址：http://www.fundying.com/ 99) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn 100) 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.cn 2、场内销售机构 场内销售机构为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一）持有人户数 截至2019年11月28日，本基金份额持有人户数为33,565户，平均每户持 有的基金份额为8,278.88份。其中上市交易的场内基金份额持有人户数为1,232 户，平均每户持有的基金份额为4,367.72份。 （二）持有人结构 截至2019年11月28日，本基金份额合计为277,880,524.36份，机构投资 者持有的基金份额为116,914,984.36份，占基金总份额的比例为42.07%；个人 投资者持有的基金份额为160,965,540.00份，占基金总份额的比例为57.93%。 本基金上市交易的场内基金份额 5,381,032.00份，其中机构投资者持有的本次 上市交易的场内基金份额为50,175.00份，占本次上市交易基金份额比例为 0.93%；个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为 5,330,857.00份， 占本次上市交易基金份额比例为99.07%。 （三）前十名场内基金份额持有人情况 截至2019年11月28日，本基金前十名场内基金份额持有人的情况如下表： 序号 基金份额持有人名称 持有基金份额（份） 占场内基金份额比例 1 龚雪松 314,557.00 5.85% 2 劳伟杰 151,044.00 2.81% 3 谭文英 138,943.00 2.58% 4 姜卫平 133,528.00 2.48% 5 傅新彩 126,271.00 2.35% 6 董晓庄 116,468.00 2.16% 7 张晓熊 114,916.00 2.14% 8 张志平 111,187.00 2.07% 9 刘忠吉 110,205.00 2.05% 10 马超 92,696.00 1.72% 合计 1,409,815.00 26.20% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于 四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基本信息 名称：泰达宏利基金管理有限公司 法定代表人：弓劲梅 总经理：傅国庆（2019年8月起代理公司总经理） 设立日期：2002年6月6日 注册资本：1.8亿元人民币 注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]37号 统一社会信用代码：91110000739783322T 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 股东及其出资比例： 持股单位 占总股本比例 天津市泰达国际控股（集团）有限公司 51% 宏利投资管理（香港）有限公司 49% 信息披露联系人：聂志刚 电话：010-66577678 2、内部组织结构及职能 公司的内部组织结构和控制体系是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由 最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监 控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成 部分： 董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。 督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事 会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。 投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和 基本的投资策略。 风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标。 各业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门 的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统 的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、人员情况 截至2019年9月30日，我公司有正式员工156人，具备基金从业资格的人员有 153人。 4、本基金基金经理 刘洋先生：北京大学理学硕士，基金经理。2015年1月至2015年4月任职于九 坤投资（北京）有限公司，担任策略分析师；2015年1月刘洋先生加入泰达宏利 基金管理有限公司，任职于金融工程部，先后担任助理研究员、研究员、基金经 理助理等职务；现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活 配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股 票型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强 型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型 证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基 金基金经理；2019年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金 （LOF）基金经理；2019年11月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。具备4年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 刘欣先生：清华大学理学硕士；2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基 金管理有限公司；2018年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；2011 年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与金融工程部高级研究员、 金融工程部副总经理，金融工程部总经理，现担任公司投资副总监兼基金经理； 2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2015 年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基 金经理；2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券 投资基金基金经理；2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混 合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证 券投资基金基金经理；2019年11月20至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券 投资基金（LOF）基金经理；具备12年基金从业经验，12年证券投资管理经验， 具有基金从业资格。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 成立时间：1983年10月31日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹圆整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号 联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 2、主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工 具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培 训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业 化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证 券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财 产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体 系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客 户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、托管业务介绍 截至2019年9月30日，中国银行已托管721只证券投资基金，其中境内基 金681只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （三）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：庞伊君 经办注册会计师：单峰、庞伊君 六、基金合同摘要 基金合同摘要见附件。 七、基金财务状况 本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2019年11月28日资产 负债表如下： (除特别注明外，金额单位为人民币元) 资产 2019年11月28日 资产： 银行存款 5,347,566.07 结算备付金 392,967.72 存出保证金 34,091.67 交易性金融资产 253,212,198.03 其中：股票投资 240,216,987.03 基金投资 债券投资 12,995,211 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 38,514.59 应收利息 274,191.25 应收股利 应收申购款 345,933.46 递延所得税资产 其他资产 资产总计 259,645,462.79 负债及所有者权益 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 358,908.57 应付管理人报酬 199,834.54 应付托管费 39,966.91 应付销售服务费 应付交易费用 246,468.05 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 189,865.29 负债合计 1,035,043.36 所有者权益： 实收基金 117,449,803.30 未分配利润 141,160,616.13 所有者权益合计 258,610,419.43 负债及所有者权益总计 259,645,462.79 注： 截至2019年11月28日，基金份额净值0.9307元，基金份额总额 277,880,524.36份。 八、基金投资组合 截至2019年11月28日，泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的 投资组合如下： （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 240,216,987.03 92.52 其中：股票 240,216,987.03 92.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,995,211.00 5.00 其中：债券 12,995,211.00 5.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,740,533.79 2.21 8 其他资产 692,730.97 0.27 9 合计 259,645,462.79 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,273,720.80 1.65 C 制造业 134,814,918.72 52.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,954,186.00 1.53 E 建筑业 1,789,821.00 0.69 F 批发和零售业 11,841,147.45 4.58 G 交通运输、仓储和邮政业 5,884,580.00 2.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 17,797,719.00 6.88 J 金融业 8,062,496.00 3.12 K 房地产业 12,695,601.18 4.91 L 租赁和商务服务业 5,363,072.00 2.07 M 科学研究和技术服务业 1,515,360.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 1,959,945.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,624,820.00 1.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,356,531.30 2.84 S 综合 - - 合计 219,933,918.45 85.04 2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,553,898.40 4.47 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 1,770,624.00 0.68 F 批发和零售业 2,427,469.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 3,827,595.21 1.48 J 金融业 268,400.00 0.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 155,081.14 0.06 M 科学研究和技术服务业 280,000.83 0.11 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,283,068.58 7.84 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有港股通股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603501 韦尔股份 50,500 6,355,425.00 2.46 2 002353 杰瑞股份 157,754 5,056,015.70 1.96 3 000401 冀东水泥 337,629 5,047,553.55 1.95 4 300207 欣旺达 210,300 3,798,018.00 1.47 5 601966 玲珑轮胎 178,900 3,712,175.00 1.44 6 002465 海格通信 366,000 3,612,420.00 1.40 7 600183 生益科技 145,700 3,323,417.00 1.29 8 000878 云南铜业 298,800 3,322,656.00 1.28 9 600466 蓝光发展 492,780 3,291,770.40 1.27 10 600079 人福医药 251,100 3,261,789.00 1.26 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603063 禾望电气 269,800 2,193,474.00 0.85 2 600846 同济科技 208,800 1,770,624.00 0.68 3 000973 佛塑科技 302,000 1,368,060.00 0.53 4 000019 深粮控股 227,400 1,334,838.00 0.52 5 300569 天能重工 72,000 964,800.00 0.37 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,995,211.00 5.03 其中：政策性金融债 12,995,211.00 5.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,995,211.00 5.03 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 108602 国开1704 92,300 9,273,381.00 3.59 2 018007 国开1801 37,000 3,721,830.00 1.44 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截止2019年11月28日，本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统 性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指 期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （十）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 1、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截止2019年11月28日，本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 2、本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,091.67 2 应收证券清算款 38,514.59 3 应收股利 - 4 应收利息 274,191.25 5 应收申购款 345,933.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 692,730.97 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债 券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止2019年11月28日，本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通 受限的情况。 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 截止2019年11月28日，本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通 受限的情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大 影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专 门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财 产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回对价的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和 支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法 规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管 理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免 费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为 准。 （一）中国证监会关于核准泰达宏利中证500指数分级证券投资基金募集的 批复； （二）中国证监会关于准予泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 变更注册的批复； （三）《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》； （四）《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》； （五）《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》； （六）法律意见书； （七）基金管理人业务资格批件、营业执照； （八）基金托管人业务资格批件、营业执照； （九）中国证监会要求的其他文件。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年12月2日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人 名称：泰达宏利基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人：弓劲梅 （未完）  |