800ETF : 中证800交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:800ETF : 中证800交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 平安银行股份有限公司 登记 结算机构 ：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 上海证券交易所 上市时间： 2019 年 12 月 16 日 公告日期： 2019 年 12 月 11 日 目 录 一、 重要声明与提示 ................................ ................................ ............ 1 二、 基金概览 ................................ ................................ ........................ 2 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ 3 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ 6 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ .... 6 六、 基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 13 七、 基金财务状况 ................................ ................................ .............. 13 八、 基金投资 组合 ................................ ................................ .............. 15 九、 重大事件揭示 ................................ ................................ .............. 17 十、 基金管理人承诺 ................................ ................................ .......... 18 十一、 基金托管人承诺 ................................ ................................ .... 18 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ............................ 19 十三、 备查文件目录 ................................ ................................ ........ 19 附件：基金合同摘要 ................................ ................................ .............. 20 一、 重要声明与提示 《 中证 80 0 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》（以下简称 “ 本 公告 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》 和 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 中证 800 交易型开放 式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）管理人 汇添富基金管理股份有限公司 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人 平安银行股份有限公司保 证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性 和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、 上海证券交易所 对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2019 年 7 月 11 日《中国证券报》 及 汇添富基金管理股份有限公司 网站 （ www. 99fund .com ）上的《 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 招 募说明 书》。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中 出现的各类风险， 包括： 标的指数的风险，基金投 资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险 等等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关 法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风 险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，主要采 用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件， 了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资者自 行负担。 本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产 品，并且中长期持有。 二、 基金概览 （一）基金名称 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称： 添富中证 800ETF 场内简称： 800ETF 证券代码 （二级市场交易代码）： 515800 申购赎回代码 ： 515801 （二） 基金份额总额 截至 2019 年 12 月 9 日 ，本基金份额总额 为 6,601,437,198.00 份 。 （三）基金份额净值 截至 2019 年 12 月 9 日，本基金基金份额净值为 0.9544 元 。 （四）本 次上市交易份额 截至 2019 年 12 月 9 日 ，本次上市交易份额 为 6,601,437,198.00 份 。 （五） 上市交易的证券交易所：上海证券交易所 （六） 上市交易日期： 2019 年 12 月 16 日 （七） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 （八） 基金托管人： 平安银行股份有限公司 （九） 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 （ 十） 上市 推荐人： 东方证券股份有限公司 （十一）申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体详见《 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 》以及在管理人网站 公示的相 关内容。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证券监督管理委员会 证监许 可【 2019 】 162 号 2 、基金合同生效日： 2019 年 10 月 8 日 3 、基金运作方式： 交易型开放式 4 、基金合同期限：不定期 5 、发售日期： 网下现金和网下股票发售的日期为 2019 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 25 日，网上现金发售的日期为 2019 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 25 日 6 、发售价格：人民币 1.00 元 7 、 发售期限： 网下 现金和网下股票 认购 发售 52 个 工作日，网上现金认购发 售 3 个 工作 日。 8 、发售方式： 本次基金发售采取网上现金认购、网下现金认购、网下股票 认购 3 种方式 。 9 、发售机构： （ 1 ）网上现金发售 机构 网上现金发售 代理机构为 具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 （ 2 ） 网下现金 发售 机构 直销机构： 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 代理 机构： 序号 代理 机构 简称 代理 机构 网站 代理 机构 客服电话 1 东方证券 www.dfzq.com.cn 95503 2 安信证券 www.essence.com.cn 95517 3 渤海证券 www.bhzq.com 400 - 651 - 5988 4 德邦证券 www.tebon.com.cn 400 - 888 - 8128 5 中泰证券 www.95538.cn 95538 6 东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330 7 国泰君安 www.gtja.com 95521 8 海通证券 www.htsec.com 95553 9 华鑫证券 www.cfsc.com.cn 400 - 109 - 9918 10 平安证券 www.pingan.com 95511 - 8 11 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562 12 银河证券 www.chinastock.com.cn 95511 13 招商证券 www.newone.com.cn 95565 14 中信证券 www.cs.ecitic.com 95548 15 中信证券（山东） www.zxwt.com.cn 95548 16 中信建投证券 www.csc108.com 95587 17 广发证券 www.gf.com.cn 95575 18 中投证券 www.china - invs.cn 95 532 19 长江证券 www.95579.com 95579 2 0 申万宏源证券 www.swhysc.com 95523 21 广州证券 www.gzs.com.cn 95396 22 国信证券 www.guosen.com.cn 95536 2 3 恒泰证券 www.cnht.com.cn 400 - 196 - 6188 24 申万宏源西部证券 www.swhysc.com 95523 （ 3 ） 网下股票 发售 机构 代理机构 ： 序号 代理 机构 简称 代理 机构 网站 代理 机构 客服电话 1 东方证券 ww w.dfzq.com.cn 95503 2 中信证券 www.cs.ecitic.com 95548 3 中信建投证券 www.csc108.com 95587 4 中信证券（山东） www.zxwt.com.cn 95548 5 招商证券 www.newone.com.cn 95565 6 广发证券 www.gf.com.cn 95575 7 中投证券 www.china - invs.cn 95532 8 银河证券 www.chinastock.com.cn 95551 9 华泰证券 www .htsc.com.cn 95597 10 长江证券 www.95579.com 95579 11 申万宏源证券 www.swhysc.com 95523 1 2 安信证券 www.essence.com.cn 95517 1 3 广州证券 www.gzs.com.cn 95396 14 国信证券 www.guosen.com.cn 95536 1 5 恒泰证券 www.cnht.com.cn 400 - 196 - 6188 16 中泰证券 www.95538.cn 95538 1 7 申万宏源西部证券 www.swhysc.com 95523 10 、验资机构名称： 安永华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 1 1 、 募集资金总额及入账情况 经会计师事务所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，基金募 集期共募集 6 ,6 01,437,198.00 份基金份额（其中包括利息转份额 1 90,800.00 份）， 有效认购户数为 17,336 户 。其中， 汇添富基金管理股份有限公司 运用固有资金 认购本基金 认购本基金基金份额 7 0,034,650 份（含募集期利息结转的份额），占 基金总份额比例 1 .06 % ； 汇添富基金管理股份有限公司基金从业 人员认购本基金 基金份额 0 .00 份（含募集期利息结转的份额），占基金总份额比例 0 .00% 。 本基 金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区 间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 1 2 、本基金募集备案情况 本基金募集资金于 2019 年 10 月 8 日 划入本基金在基金托管人 平安银行股份有 限公司开立的基金托管专户，并于 2019 年 10 月 8 日 获中国证监会基金备案手续书 面确认 。 1 3 、基金合同生效日： 2019 年 10 月 8 日 1 4 、 基金合同生效日的基金份额总额：6 ,6 01,437,19 8.00 份 （ 二 ）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2019]271号 2、上市交易日期：2019年12月16日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称 及 基金代码： 场内简称： 800ETF ， 证券 代码 （二级市场交易代码）： 515800 ， 申购赎回 代 码： 515801 5、本次上市交易份额为6,601,437,198.00份。 6、基金净值的披露：基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。用于基 金信息披露基金份额净值、基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管 人复核。 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2019 年 1 2 月 9 日 ， 本基金份额持有人户数为 17,336 户，平均每户持有的基 金份额为 380,793.56 份 。 （二）持有人结构 截至 2019 年 1 2 月 9 日 ，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的本基金份额为 5,008,401,335.00 份 ，占基金总份额的 75.87 % ；个人投资者持有的本基金份额为 1,593,035,863.00 份，占基金总份额的 24.13 % 。 （三） 前十名基金份额持有人的情况 截至 2019 年 1 2 月 9 日 ，前十名 基金份额持有人情况 序号 持有人名称 （全称） 持有 基金 份额（份） 占 场内 基金总份 额比例（ % ） 1 中央汇金资产管理有限责任公司 1,307,627,911.00 19.81 2 平安大华基金－平安银行－汇添富资本 管理有限公司 1,134,425,370.00 17.18 3 瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有 限合 伙） 508,572,900.00 7.70 4 中信中证资本管理有限公司 297,782,988.00 4.51 5 杭州福斯特科技集团有限公司 235,639,840.00 3.57 6 国泰君安证券股份有限公司 202,174,940.00 3.06 7 东方证券股份有限公司 200,098,500.00 3.03 8 华泰证券股份有限公司 193,839,168.00 2.94 9 中国电子信息产业集团有限公司 180,957,100.00 2.74 10 中国国际金融股份有限公司 1 74,746,716.00 2.65 合计 4,435,865,433.00 67.20 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司 上海 分公司 提供的持有人信息编 制。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址： 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人：李文 总经理 ： 张晖 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [200 5]5 号 工商登记注册的法人营业执照文号 ： 91310000771813093L 经营范围 ： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。 （ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话： 021 － 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任 公司 19.966% 合计 100% 2 、内部组织结构及职能 汇添富基金自成立以来，按照法律法规要求健全公司治理结构，建立权责清 晰的经营组织架构，不断完善公司内部控 制管理，确保公司规范稳健运营，有效 维护基金份额持有人的合法权益 。 公司目前设置投资研究 总部 、 指数与量化投资 部、 投资理财 总部 、机构理财 总部 、产品 创新服务中心 、 互联网金融总部、 基金 营运 部 、信息技术 部 、稽核监察 部 、 战略投资部、国际业务部、 综合办公室 等 部 门 ，负责 产品 管理、 投资研究 交易 管理、销售 营销 管理、 基金运营管理、 信息技 术管理 、公司与产品合规及风险管 理等工作。 公司设立北京分公司、南方分公司、 上海分公司 、 上海虹桥机场分公司以及成都分公司，分别负责其区域的基金产品 推广与销售工作 。 公司设立两个子公司 —— 汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司 (China Universal Asset Management (HongKong) Company Limited) 与汇添富资本 管理有限公司 。其中， 汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司 负责证券交易、就证券提 供意见和提供资产管理； 汇添富资本管理有限公司 负责经营特定客户资产管理以 及中国证监会认可的其他业务。 3 、 基金管理业务情况 汇添 富基金是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公 司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。 在投资管理领域，汇添富已形成公募业务、互联网金融、专户业务、资本业务、 国际业务和养老金业务等六大块业务领域以及主动股票投资、指数化投资、固定 收益投资、海外投资和另类投资等五大块投资领域协同发展的格局。 截止 2019 年 9 月末，公司管理 13 8 只开 放式证券投资基金，形成了覆盖高、 中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线 。 4 、人员情况 截止 2019 年 10 月 3 1 日，本公司 有正式员工 612 人，硕士及以上学历人员占比 68.14 % ，其中 396 人具有硕士研究生学历， 21 人具有博士研究生学历。 5 、 信息披露负责人： 李鹏 电话： 021 - 28932888 6 、本基金基金经理 过蓓蓓女士，国籍：中国，中国科学技术大学金融工程博士研究生，8年证 券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基 金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理，2015 年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF 基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理， 2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金 的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数（LOF）基金的基 金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数（LOF）基金的基金经理， 2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理， 2018年10月23日至今任中证银行ETF基金的基金经理，2019年3月26日至今任添 富中证医药ETF联接基金的基金经理，2019年4月15日至今任添富中证银行ETF 联接基金的基金经理，2019年10月8日至今任添富中证800ETF基金的基金经理。 乐无穹女士，国籍：中国，复旦大学经济学硕士，5年证券从业经验。2014 年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量 化投资部分析师。2019年4月15日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理，2019 年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理，2019年10月8日至今任添富中 证800ETF的基金经理。 （二）基金托管人 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：17,170,411,366元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳 证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份 有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。 中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份， 为平安银行的控股股东。截至2018年末，平安银行有80家分行,共1,057家营业 机构。 2018年，平安银行实现营业收入1,167.16亿元（同比增长10.3%）、净利润 248.18亿元（同比增长7.0%）、资产总额34,185.92亿元（较上年末增长5.2%）、 吸收存款余额21,285.57亿元（较上年末增长6.4%）、发放贷款和垫款总额（含 贴现）19,975.29亿元（较上年末增幅17.2%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个 处室，目前部门人员为60人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本 外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至 1993年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银 行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支 行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经 理；2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3 月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6 月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行 同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助 理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握 银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项 监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月 起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安 银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2019年6月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.58万亿，托 管证券投资基金共113只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保 证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证 券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场 基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货 币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型 证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型 证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活 配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配 置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债 债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵 活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平 安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈 保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券 投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基 金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发 起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉 增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基 金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基 金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场 基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广 发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、 广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基 金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配 置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠 利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈 债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场 基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置 混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪 港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源 沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、 西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定 期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证 券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发 起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债 券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深 300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福 鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫 灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 （ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放 纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低 波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞 祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中 债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个 月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化 匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、诺德策略 精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发 起式证券投资基金。 （三）上市推荐人 东方证券股份有限公司 注册地址 ： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 客户服务 电话： 95503 网址： www.dfzq.com.cn （四）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码： 100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要请见附件 。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收 取认购费。 （二）基金上 市前重要财务事项 本基金 募集结束 后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 2019 年 12 月 9 日资产负债表如下： 单位：人民币元 资产 本报告期末（2019年12月09日） 资产： 期末余额 银行存款 43,548,365.80 结算备付金 69,581,477.92 存出保证金 33,913,504.40 交易性金融资产 6,165,766,338.4 9 其中：股票投资 5,804,607,524.13 基金投资 - 债券投资 1,158,814.36 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 360,000,000. 00 应收证券清算款 35,606.96 应收利息 1,078,358.70 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 6,313,923,652.27 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,855,113.64 应付赎回款 - 应付管理人报酬 230,873.32 应付托管费 76,957.77 应付销售服务费 - 应付交易费用 8,886,340.46 应交税费 24,994.67 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 447,484.56 负债合计 13,5 21,764.42 所有者权益： 实收基金 6,601,437,198.00 未分配利润 - 301,035,310.15 所有者权益合计 6,300,401,887.85 负债和所有者权益总计 6,313,923,652.27 八、 基金投资组合 截止到 2019 年 12 月 9 日，本基金的投资组合如下： 1.1 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比（%） 1 权益投资 5,804,607,524.13 91.93 其中：股票 5,804,607,524.13 91.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,158,814.36 0.02 其中：债券 1,158,814.36 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 360,000,000.00 5.70 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 113,129,843.72 1.79 8 其他资产 35,027,470.06 0.55 9 合计 6,313,923,652.27 100.00 1.2 按行业分类的股票投资组合 1.2.1 按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 83,606,684.80 1.33 B 采矿业 152,428,463.00 2.42 C 制造业 2,762,724,054.60 43.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 120,731,418.00 1.92 E 建筑业 128,946,965.00 2.05 F 批发和零售业 96,448,130.00 1.53 G 交通运输、仓储和邮政业 147,780,866.00 2.35 H 住宿和餐饮业 4,558,179.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,952,488.40 3.98 J 金融业 1,625,128,597.46 25.79 K 房地产业 248,014,765.00 3.94 L 租赁和商务服务业 70,165,567.00 1.11 M 科学研究和技术服务业 6,842,564.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 10,194,402.60 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 5,202,724.00 0.08 Q 卫生和社会工作 40,031,122.27 0.64 R 文化、体育和娱乐业 40,979,533.00 0.65 S 综合 9,871,000.00 0.16 合计 5,804,607,524.13 92.13 1.2.2 按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 1.3 按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 3,954,654.00 330,806,807.10 5.25 2 601212 白银有色 74,042,600.00 253,966,118.00 4.03 3 600519 贵州茅台 182,303.00 211,234,486.10 3.35 4 600036 招商银行 3,954,500.00 143,429,715.00 2.28 5 000651 格力电器 1,845,174.00 114,677,564.10 1.82 6 000333 美的集团 1,861,661.00 105,760,961.41 1.68 7 601166 兴业银行 5,575,300.00 105,428,923.00 1.67 8 600276 恒瑞医药 1,186,988.00 99,255,936.56 1.58 9 000858 五 粮 液 704,465.00 91,925,637.85 1.46 10 600887 伊利股份 2,215,200.00 68,338,920.00 1.08 1.4 按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,158,814.36 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,158,814.36 0.02 1.5 按 公允价值 占净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 （份） 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 110062 烽火转债 6,320.00 632,000.00 0.01 2 128080 顺丰转债 2,678.00 310,514.10 0.00 3 123035 利德转债 1,958.00 216,300.26 0.00 1.6 投资组合报告附注 1.6.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.6.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.6.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,913,504.40 2 应收证券清算款 35,606.96 3 应收股利 - 4 应收利息 1,078,358.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,027,470.06 1.6.4本基金未持有处于转股期的可转换债券。 九、 重大事件揭示 本基金以下信息披露事项已通过 中国证监会 指定报刊 以及基金管理人的公 司网站 ( www.99fund.com ) 进行公开披露。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中证800交易型开放式指数证券投资基金发售文件 中证报,上交 所,公司网站 2019 - 07 - 11 2 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 07 - 17 3 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 07 - 19 4 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 07 - 22 5 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 上证报,公司 网站 2019 - 08 - 02 6 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 08 - 05 7 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 08 - 13 8 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 08 - 15 9 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金增加网 下股票和网下现金发售代理机构的公告 中证报,公司 网站 2019 - 08 - 23 10 中证800交易型开放式指数证券投资基金上网发售提 示性公告 中证报,上交 所,公司网站 2019 - 09 - 23 11 中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同生 效公告 中证报,上交 所,公司网站 2019 - 10 - 09 12 汇添富基金管理股份有限公司关于调低中证800交易 型开放式指数证券投资基金托管费率并修改基金合同 以及托管协议的公告 中证报,上交 所,公司网站 2019 - 10 - 09 13 中证800交易型开放式指数证券投资基金更新招募说 明书（2019年第1号） 中证报,上交 所,公司网站 2019 - 1 0 - 11 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上 市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基 金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反 《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协 议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基 金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、 基金 上市推荐人意见 本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下： （一 ） 本基金 上市 符合 《基金法》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 规定的 相关 条件； （二 ） 基金 上市文件真实、 准确 、 完整 ， 符合相关规定要求 ，文件内所载 的 资料均经过核实。 十三、 备查文件目录 （一）本基金备查文件包括下列文件： 1 、中国证监会准予 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 注册的文件； 2 、《 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》； 3 、《 中 证 800 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》； 4 、法律意见书； 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7 、注册登记协议； 8 、中国证监会要求的其他文件。 （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供 免费查阅。 风险揭示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出 适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独 立决策，选择合适的基金产品。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 12 月 11 日 附件 ： 基金合同摘要 一、基金 合同当事人及权利义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额 ，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金 份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金 服务 机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、《招募说明书》等信息披露文件 ； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策 ， 自行承担 投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）缴纳基金认购 款项 或 认购股票 、申购 对价、现金差额 及法律法规和《基 金合同》所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （ 二 ） 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时， 提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 及转融 通 出 借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 、期货 经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别（未完）  |