浦银安盛盛煊定开债券 : 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要(更新)2019年第1号
浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详 细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者销售。 基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对招募说明书进 行更新。并对基金管理人的董事会及监事会成员进行了更新。除非另有说明，招募 说明书其他所载内容本次未进行更新。 招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 一、基金管理人..................................................................................................4 二、基金托管人...............................................................................................10 三、相关服务机构...........................................................................................13 四、基金的名称...............................................................................................15 五、基金的类型...............................................................................................15 六、基金的投资目标.......................................................................................15 七、基金的投资范围.......................................................................................15 八、基金的投资策略.......................................................................................16 九、业绩比较基准...........................................................................................18 十、风险收益特征...........................................................................................19 十一、基金费用与税收...................................................................................19 十二、对招募说明书更新部分的说明...........................................................21 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 4 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 廖正旭先生，董事，斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999 年加盟安盛罗森堡投资管理公司，先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本 公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投 资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12 月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年 12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）。 刘显峰先生，董事，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行北京市分 行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行 党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上 海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），信 用卡中心党委书记、总经理，总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理、信用 卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监兼信用卡中心党 委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。 陈颖先生，董事，复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。1994年7月参 加工作。1994年7月至2013年10月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资 产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问，上海 盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总 经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职 于上海国盛集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委书记、执行 董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。 蔡涛先生，董事，上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计 师。1998年3月参加工作进入浦发银行，历任浦发银行空港支行计划信贷科负 责人，上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理，陆家嘴支行市场部 5 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 郁蓓华女士，董事，总经理，复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起， 在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行 上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长， 招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013 年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司 ——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛 资产管理有限公司执行董事。 王家祥女士，独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目 部项目经理，1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经 理，1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理，1991年至 2000年担任正信银行有限公司（原正大财务有限公司）总裁助理，2000年至2002 年担任上海实业药业有限公司总经理助理，2002年至2006年担任上海实业集团 有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。 韩启蒙先生，独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律 师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担 任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事 务所全球合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013 年2月起兼任本公司独立董事。 霍佳震先生, 独立董事，同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作， 历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养处处 长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理学院教师、 BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。 董叶顺先生，独立董事。中欧国际工商学院EMBA，上海机械学院机械工程 学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业 6 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 2、监事会成员 檀静女士，监事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生， 加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职 于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副总经理，监事。2011年1 月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3 月起兼任本公司监事长。 Simon Lopez先生，澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、 文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品 专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资 管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君 安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月，任银河基 金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任浦银安 盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监，2010年12月10日起兼任浦银安 盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月14日起兼任浦银安 盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理，2017年4月27日起兼任浦 银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年 9月5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年1月29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。 朱敏奕女士，本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公 司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市 场策划经理，现任本公司市场部总监。自2013年3月起，兼任本公司职工监事。 7 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 郁蓓华女士，复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海 分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部 总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡 中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起， 兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海 浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理 有限公司执行董事。 喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历，中国 人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部 高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管 理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起，担任本公 司督察长。 李宏宇先生，西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、 道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基 金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司，历任公司产品开发部总监、市 场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起，担任本公司副总经理 兼首席市场营销官。 汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院 经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中 心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人 寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5 月30日起，担任本公司副总经理。2019年2月起，兼任本公司固定收益投资部 总监。 4、本基金基金经理 章潇枫先生，复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前， 曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债 券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任基金经 理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投 8 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会 郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限 公司执行董事。 李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生，本公司副总经理兼固定收益投资部总监。 吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监，基金经理。 蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监，基金经理。 陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监，基金经理，本公司职工监事。 蒋佳良先生，本公司研究部副总监，基金经理。 （2）固定收益投资决策委员会 郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限 公司执行董事。 李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生，本公司副总经理兼固定收益投资部总监。 钟明女士，本公司固定收益投资部副总监，基金经理。 涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监。 督察长、风险管理部负责人、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委 9 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日 行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日，本集团总 资产67,943.47亿元人民币，高级法下资本充足率15.86%，权重法下资本充足 率13.28%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队， 10 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金 贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度 托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣 获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全 国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最 佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年 11 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年， 在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银 行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控 制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长； 2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008 年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014 年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年 11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 12 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （一）直销机构 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 电话：（021）23212899 传真：（021）23212890 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 联系人：徐薇 网址：www.py-axa.com（二）代销机构 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等 的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行信息披露义务。 （二）登记机构 名称：浦银安盛基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 办公地址：上海市淮海中路381号38楼 法定代表人：谢伟 联系人：孙赵辉 电话：（021）23212909 传真：（021）23212980（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：国浩律师（上海）事务所 13 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 负责人：李强 电话：021-52341668 传真：021-52341670 联系人：周蕾 经办律师：宣伟华、周蕾 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：张振波、罗佳 （五）其他服务机构及委托办理业务的有关情况 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构 成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在 公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负 责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系 统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系 统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专 业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要 进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是 系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但 与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支 持。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统 14 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 四、基金的名称 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回 报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、 公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货 等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； 应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前10个工作日、 开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上 述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内， 15 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投 资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置 进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自 下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险 的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 1、资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略，通过对宏观经济运行状况、货 币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量 的考察，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态 调整和优化，以规避市场风险，提高基金收益率。 2、债券类资产投资策略 （1）久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利率风险 的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析，对债券市场 走势作出判断，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整债券组合的久 期。在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化情景的分析，分别采用子 弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，进一步组合的期限结构，使本基金获得较好 的收益。 （2）类属配置策略 在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合 16 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 （3）个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用 等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理 或价值被低估的债券进行投资。 （4）信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益，本基金对企业债、公司债、金 融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成：① 独立第三方的外部评级结果；②第三方担保情况；③基于基金管理人自有的数量 化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对 部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性，从而确 定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括：NETDEBT/EBITDA（负债净额/税息折旧及摊销前利润）、EBIT/I（息税前利润/利息 费用）、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负 债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构，其他的指标主要分析 企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 （5）回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基 础上，使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作，同时选择适宜 期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的 利差。 （6）中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统，遴选收益风险平衡或被市场错误定价 的中期票据，兼顾流动性，以持有到期为主，波段操作结合的方式进行中期票据 的投资。 （7）资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险 17 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 3、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国 债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率 本基金选择中证综合债指数收益率作为业绩比较基准的原因如下： 中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场 的国债、金融债、企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，本基金管理人在 与基金托管人协商一致后，适当调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 18 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 十一、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易及结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 19 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率，应召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 20 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新摘要 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一九年十二月十一日 21 中财网
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