中金瑞祥 : 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第2号
原标题:中金瑞祥 : 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第2号 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书（更新）摘要 2019 年第 2 号 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 二零一九年十二月 重要提示 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请 于2018年2月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可[2018]317号《关于准予中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金注册的批 复》注册，并于2018年11月13日经中国证监会证券基金机构监管部部函 [2018]2620号《关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备 案。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因 素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风 险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、 其他风险等。本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的 流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。本基金可投资科创板 股票，科创板股票的主要风险包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 险、集中度风险、系统性风险、监管规则及政策变化风险等。本基金为混合型 证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等 信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 本基金基金份额分为A、C两类，其中A类基金份额收取认/申购费，不计 提销售服务费；C类基金份额不收取认/申购费，但计提销售服务费；A、C两 类基金份额适用不同的赎回费率。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 投资有风险，投资人认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更 新。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截 止日为2019年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日 （财务数据未经审计）。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人：楚钢 成立时间： 2014 年 2 月 10 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许 可 [2014]97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 3.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：张显 联系电话： 010 - 63211122 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 楚钢先生，董事长，理论物理学博士，特许金融分析师。历任花旗集团副 总裁、新兴市场风控经理、地方政府债券自营交易员、基金经理、拉丁美洲股 票期权交易负责人及另类投资董事总经理等职务。现任中国国际金融股份有限 公司首席运营官、管理委员会成员。 黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所 （英国及香港）审计、核算见习生、副经理、经理等职务；香港汇丰银行资本 市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本 东京）固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负 责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北 京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任 公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主 管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份 有限公司首席财务官、管理委员 会成员。 陈刚先生，董事，法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研 究人员；北京世泽律师事务所律师；中国国际金融股份有限公司合规律师、中 国国际金融（香港）有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责 人；厚朴香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是美国纽约州 执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总 监、董事总经理。 孙菁女士，董事，管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场 部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人 等职务。 现任中金基金管理有限公司总经理。 赵璧先生，董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行 部经理；中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总 经理助理。 李永先生，董事，工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易 员、风险监控员、投资经理；中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部 投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级 团队负责人；中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金 投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。 张春先生 ，独立董事，经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡 尔森管理学院金融系终身教授；中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系 主任、副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长，并兼 任上海人寿股份有限公司及上海证券有限责任公司独立董事。 冒大卫先生，独立董事，哲学博士 。 历任北京大学光华管理学院团委书 记、党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学 副总会计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司总裁。 王元先生，法学硕士。历任北京君合律师事务所上海分所、上海市耀良律 师事务所、北京市 嘉源律师事务所上海分所律师。现任北京市嘉源律师事务所 高级合伙人、管委会成员，兼任上海思华科技股份有限公司独立董事。 2 、基金管理人监事 白娜女士，执行监事，管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内审部审 计主管；长盛基金管理有限公司基金会计；中国国际金融股份有限公司资产管 理部高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。 3 、基金管理人高级管理人员 楚钢先生，董事长。简历同上。 孙菁女士，总经理。简历同上。 李永先生，副总经理。简历同上。 汤琰女士，管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理；华安 基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经 理。 李虹女士，督察长，法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律 师；中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州 执业律师并具有中国法律职业资格。 夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风 险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经 理。现任中金基金管理有限公司首席信息官、风险管理部负责人。 4 、本基金基金经理 魏孛先生 ， 统计学博士。 2010 年 8 月至 2014 年 10 月，在北京尊嘉资产管理 有限公司从事 A 股量化策略开发。 2014 年 11 月加入中金基金管理有限公司公 司，历任高级经理，量化专户投资经理，现任量化公募投资部基金经理。 5 、投资决策委员会成员 李永先生，副总经理，工商管理硕士。简历同上。 王雁杰先生，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行 业研究员，定向资产管理业务投资经理，集合资产管理计划投资经理；中金基 金管理有限公司专户投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部 基金经理、董事总经理。 石玉女 士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券 有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究 员；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资 经理。 2016 年 7 月加入中金基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。 朱宝臣先生，理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资 经理、量化投资总监。 2017 年 10 月加入中金基金管理有限公司，现任量化投资 团队负责人。 杨立先生，经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券 投资经理；华融证券股份有限公司投 资经理。现任中金基金管理有限公司投资 管理部基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格 ； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12 、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生； 2 、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； （ 2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3 ） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5 、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3 、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制 体系，从制度上保障本基金的规范运作。 公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效 率，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2 、公司内部控制遵守以下原则 （ 1 ）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保 障公司业务的持续、稳定发展； （ 2 ）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； （ 3 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （ 4 ）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作 需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性； （ 5 ）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （ 6 ）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产 实行独立运作，严格分离，分别核算； （ 7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和 基金投资运作符合行业最佳操守 ； （ 8 ）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定； （ 9 ）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞； （ 10 ）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险 为出发点； （ 11 ）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和 公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完 善。 3 、公司内部控制的体系 （ 1 ）组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组 织架构，依据战略规 划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部 门之间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风 险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产 品相关的重大决策。 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公 司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础 上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工 作关 系。通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使 各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 （ 2 ）内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1 ）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原 则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 2 ）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进 行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行 和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等； 3 ）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的 业务流程进行完善。 4 、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控 制措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： （ 1 ）投资管理业务控制； （ 2 ）市场推广及销售业务控制； （ 3 ）信息披露控制； （ 4 ）信息技术系统控制； （ 5 ）会计系统控制； （ 6 ）监察稽核控制等。 5 、内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价， 出具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 必要时，公司股东 、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘 请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专 家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有 可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对 公司的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出 一定的调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6 、基金管理人关于内部控制制度的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 成立日期： 1987 年 12 月 22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 17,170,411,366 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话： (0755) 2219 7701 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深 圳证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001 ）。其前身是深圳发展银行股 份有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58% 的股 份，为平安银行的控股股东。截至 2018 年末，平安银行有 80 家分行 , 共 1,057 家 营业机构。 2018 年，平安银行实现营业收入 1,167.16 亿元（同比增长 10.3% ）、净利润 248.18 亿元（同比增长 7.0% ）、资产总额 34,185 .92 亿元（较上年末增长 5.2% ）、吸收存款余额 21,285.57 亿元（较上年末增长 6.4% ）、发放贷款和垫款 总额（含贴现） 19,975.29 亿元（较上年末增幅 17.2% ）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核 算处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60 人。 （二）主要人员情况 陈正涛 ， 男 ， 中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国 际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具 有本外币资金 清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。 1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商 银行武汉分行任客户经理； 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理； 1999 年 3 月－ 2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行 任行长助理； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理； 2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招 行武汉分行 硚 口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行 部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品 及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产 品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管 政策比较熟悉。 2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理； 2013 年 5 月起任 平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015 年 3 月 5 日起任平安银行资 产托管事业部总裁。 （三）基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业 务。 截至 2019 年 6 月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计 5.58 万亿， 托管证券投资基金共 113 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、 招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富 宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新 华活期添利货币市场证券 投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华 增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合 型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取 收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基 金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合 型证券投资基金（ LOF ）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券 投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型 证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫 保本混合型证券 投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升 级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博 时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久 源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债 券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场 基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券 投资基金 (LOF) 、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯 债一年定期开放债券 型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基 金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起 式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放 灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年 定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置 混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活 配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新 起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基 金、博时丰达 纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券 投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券 型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证 券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、 平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合 型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港 深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源 沪港深隆鑫灵活配置混合 型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基 金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安 睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投 资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期 开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方 和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南 方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基 金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投 资基金、 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式 证券投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放 纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合 型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（ ETF ）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证 券投资基金、平安合 韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安 定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证 券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 （ ETF ）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、 招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 5 - 10 年期国债活 跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易 型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月 定期开放债券型证券投资基 金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基 金、华夏中债 1 - 3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、诺德策略精选混合型证券投资基 金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债 债券型证券投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法 律法规、行业监管要求， 自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风 格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范 和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 （二）内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资 产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业 务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管事业部具备 系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查 制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及 其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用行业普遍使用的 “ 资产托管业务系统 —— 监控子系统 ” ，严格按照现 行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范 围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国 证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情 况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送 中国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 （ 1 ）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 客服电话： 400 - 868 - 1166 网站： www.ciccfund.com （ 2 ）网上直销 交易系统：中金基金网上交易系统 交易系统网址： trade.ciccfund.com 2 、其他销售机构 （ 1 ）北京汇成基金销售有限公司 网址： www.hcjijin.com 电话： 400 - 619 - 9059 （ 2 ）北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话： 400 - 898 - 0618 网址： http://www.chtfund.com （ 3 ）北京虹点基金销售有限公司 网址： www.ho ngdianfund.com 电话： 400 - 618 - 0707 （ 4 ）北京蛋卷基金销售有限公司 网址： danjuanapp.com 电话： 400 - 061 - 8518 （ 5 ）上海联泰资产管理有限公司 网址： www.66zichan.com 电话： 400 - 166 - 6788 （ 6 ）上海基煜基金销售有限公司 网址： www.jiyufund.com.cn 电话： 400 - 820 - 5369 （ 7 ）中国银河证券股份有限公司 网址： www.chinastock.com.cn 电话： 95551 （ 8 ）上海挖财金融信息服务有限公司 客服电话 : 021 - 50810673 网站 : http://www.wacai.com/ （ 9 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话： 95118 网址： http://fund.jd.com （ 10 ）中国国际金融股份有限公司 网址： www.cicc.com 电话： 010 - 65051166 （ 11 ）上海好买基金销售有限公司 网址： www.ehowbuy.com 电话： 400 - 700 - 9665 （ 12 ）上海天天基金销售有限公司 网址： www.1234567.com.cn 电话： 95021 （ 13 ）上海陆金所资产管理有限公司 客服电话： 400 - 821 - 9031 网站： www.lufunds.com （ 14 ）中国中投证券有限责任公司 客服电话： 400 - 600 - 8008 、 95532 网址： http://www.china - invs.cn （ 15 ）招商证券股份有限公司 网址： www.newone.com.cn 电话： 95565 （ 16 ）渤海银行股份有限公司 网站： www.cbhb.com.cn 电话： 95541 （ 17 ）平安证券有限责任公司 客服电话： 95511 - 8 网站： http://stock.pingan.com （ 18 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网址： www.taichengcaifu.com 电话： 400 - 041 - 1001 （ 19 ）南京苏宁基金销售有限公司 网址： www.snjijin.com 电话： 95177 （ 20 ）兴业银行股份有限公司 网址： www.cib.com.cn 电话： 95561 （ 21 ）中信建投证券股份有限公司 网址： www.csc108.com 电话： 4008 - 888 - 108 （ 22 ）北京展恒基金销售股份有限公司 客服电话： 400 - 888 - 6661 网址： www.myfund.com （ 23 ）中国银行股份有限公司 网址： www.boc.cn 电话： 95566 （ 24 ）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 客服热线： 400 - 819 - 9868 网站： www.tdyhfund.com （ 25 ）珠海盈米基金销售有限公司 网址： www.yingmi.cn 电话： 020 - 89629099 （ 26 ）阳光人寿保险股份有限公司 网址： fund.sinosig.com 电话： 95510 （ 27 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 网址： www.erichfund.com 电话： 400 - 820 - 2899 （ 28 ）中信证券股份有限公司 客服电话： 95548 网址： www.citics.com （ 29 ）中信证券（山东）有限责任公司 网址： http://sd.citics.com 电话： 95548 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更 或增减销售机构的公告。 二、登记机构 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人：楚钢 电话： 010 - 632 11122 传真： 010 - 66155573 联系人：白娜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 － 31358666 传真： 021 － 31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 执行事务合伙人：邹俊 电话： 010 - 85085000 传真： 010 - 85185111 签章注册会计师：张君一，丁时杰 联系人：程海良 四、基金的名称 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产长期稳健的增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、 债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司 债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、 短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权 证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0% - 95% ；在 每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率 走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益 率、波动性及流 动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产 的中长期基本配置比例并进行调整。 （二）普通债券投资策略 1 、债券类属配置策略 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关 系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之 间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变 化进行调整。 2 、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构 调整的配置方 式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。 3 、利率策略 本基金通过对经济运行状况，分析宏观经济运行可能情景的判研，预测财 政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率 曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率 水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降，本 基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，本基 金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 4 、信用债券投资策略 本基金通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中精选个券，结 合适度分散的行业配置策略，构造并优化投资组合。 （ 1 ）买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用 类产品持有到期，获取票息收益。选择买入并持有策略时，基金选券的原则包 括： 1 ）债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析，选择 收益率较高、信用风险可承担的债券品种。 2 ）债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化，本基金可在 信用利差较高并有减小趋势的情况下，加大买入并持有策略的力度。 3 ）债券的期限合理。根据利率市场的波动性，在相对高利率环境下，选择 期限较长的品种，在相对低利率环境下，选择期限较短的品种。 （ 2 ）行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，本基金将运用定 性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策 略，从组合层面动态优化风险收益。 （ 3 ）利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的 特征，本基金将结合对经济周期和行业周期的判断，在预期利差将变大的情况 下卖出此类债券，在预期利差缩小的情况下买入此类债券，以获取利差收益。 5 、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，本基金 将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的 债券。随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益 率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，进而获得资本利得 收益。 6 、息差策略 息差策 略是指利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以 期获取超额收益的操作方式。 （三）中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资策略主要基于信用品种投资，在此基础 上重点分析信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究中小 企业私募债券发行人所处行业在经济周期中所受的影响，以确定行业总体信用 风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业；其次，对中小企业私募债券发 行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最 后，结合中小企业私募债券的票面利率、剩余期限、担保情况及发 行规模等因 素，综合评价中小企业私募债券的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相 匹配的品种进行配置。 （四）可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对 可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面 进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券 进行重点关注，对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的 个券进行投资。 （五）可交换债券投资策略 可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期价值，本基 金管理人将对 可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可交换债 券进行投资。此外，本基金还将根据新发可交换债券的预计中签率、模型定价 结果，积极参与可交换债券新券的申购。 （六）资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观 经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研 究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中， 重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证 券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本 基金将严格控 制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现 资产支持证券对基金资产的最优贡献。 （七）国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交 易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作，获取超额收益。 （八）股票投资策略 本基金的股票投资策略主要采纳两种选股投资思路，一种是纯粹的自下而 上的个股精选策略，一种是运用量化模型自上而下的选股策略。 1 、个股精选策略 本基金采取自下而上的个股精选策略，投资于治理结 构完善、估值水平合 理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基 于公司基本面分析，运用多因素选股思路，综合考察股票所属行业发展前景、 上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，对 个股予以动态配置，追求在可控风险前提下的稳健回报 。 2 、量化选股策略 本基金采取量化选股模型自上而下选股，在注重基本面研究的同时，通过 构建行业因子库和风格因子库，包括，价值因子、动量因子、交易活动因子、 波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等，结合因子的经济意义、投资者 交易行为等，分析因 子的历史表现，自上而下的确定因子组合，并根据定期分 析和评估结果动态调整，精选出一篮子具有基本面良好、估值适当、投资者预 期较好等特性的股票进行投资。 （九）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要 目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行 趋势的定量化研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并与现 货资产进行匹配，在法律法规允许的范围内，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负 责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险 控制等制度并报董事会批准。 （十）权证投资策略 在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，辅 助运用权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失 性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进 行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特 征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收 益 。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债综合财富 ( 总值 ) 指数收益率 ×50% 。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有 限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动 性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债综合财 富 ( 总值 ) 指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指 数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合 理地反映本基金的风险收益特征。 如果指数 编制单位停止计算编制该指数、或今后法律规发生变化或更改指 数名称、或有更适当的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推出，本基金管理 人可依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致并报中国证监会 备案后，调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 以下内容摘自中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报 告。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,114,894.24 75.38 其中：股票 62,114,894.24 75.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,711,350.00 3.29 其中：债券 2,711,350.00 3.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,000,000.00 13.35 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 3,424,086.94 4.16 8 其他资产 3,154,690.74 3.83 9 合计 82,405,021.92 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,326,062.00 2.83 C 制造业 17,983,212.42 21.89 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 2,522,089.00 3.07 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 514,941.10 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 743,354.60 0.90 J 金融业 35,213,300.60 42.86 K 房地产业 1,658,209.10 2.02 L 租赁和商务服务业 1,015,005.42 1.24 M 科学研究和技术服务业 138,720.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,114,894.24 75.60 3.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 7.56 2 601318 中国平安 70,300 6,118,912.00 7.45 3 600036 招商银行 115,300 4,006,675.00 4.88 4 601336 新华保险 62,700 3,051,609.00 3.71 5 601601 中国太保 85,200 2,970,924.00 3.62 6 601166 兴业银行 163,265 2,862,035.45 3.48 7 600276 恒瑞医药 34,861 2,812,585.48 3.42 8 600030 中信证券 88,200 1,982,736.00 2.41 9 600887 伊利股份 68,300 1,947,916.00 2.37 10 601328 交通银行 306,900 1,672,605.00 2.04 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,701,350.00 3.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,711,350.00 3.30 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019615 19国债05 27,000 2,701,350.00 3.29 2 128075 远东转债 100 10,000.00 0.01 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 12 投资组合报告附注 12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 12.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 96,794.78 2 应收证券清算款 3,008,453.70 3 应收股利 - 4 应收利息 20,176.13 5 应收申购款 29,266.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,154,690.74 12.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金基金合同生效日 2018 年 11 月 13 日，基金业绩数据截至 2019 年 9 月 30 日。 基金 份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金瑞祥 A 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2019年1月1日至 2019年3月31日 0.01% 0.02% 14.28% 0.77% - 14.27% -0.75% 2019年4月1日至 2019年6月30日 0.18% 0.08% -0.10% 0.75% 0.28% -0.67% 2019年7月1日至 2019年9月30日 252.20% 31.34% 0.63% 0.48% 251.57% 30.86% 中金瑞祥 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2019年1月1日至 -0.38% 0.01% 14.28% 0.77% - 14.66 -0.76% 2019年3月31日 % 2019年4月1日至 2019年6月30日 -0.44% 0.01% -0.10% 0.75% -0.34% -0.74% 2019年7月1日至 2019年9月30日 1.16% 0.41% 0.63% 0.48% 0.53% -0.07% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 C 类基金份额的销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券、期货交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金相关账户的开户及维护费用； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计 算方法如下： H ＝ E×0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日 期顺延 。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H ＝ E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3 、 C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10% 。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提。销售服 务费的计算方法如下： H=E×0.10%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次 月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。 C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服 务等各项费用。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 4 － 10 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项（未完）  |