南华瑞盈混合发起A : 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第3号
原标题:南华瑞盈混合发起A : 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第3号 南华 基金管理有限公司 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 9 年 第 3 号 基金管理人：南华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 二 零一九 年 十 二 月 重要提示 南华 瑞盈混合型发起式 证券 投资基金 （以下 简称 “ 本基金 ” ） 经中国证券监督管理委员 会 20 17 年 6 月 12 日证监 许可【 20 17 】 906 号文 注册 募集。 本基金基金合同于 2017 年 8 月 16 日正 式生效。 基金管理人保证 《南华 瑞盈 混合型 发起式证券投资基金招募说明书 》 的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书 等信息披露文 件 ，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致 的投资风险，由投资者自行负担。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险， 包括 ： 投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险、发起 式基金自动终止的风险及其他风险等。 本基金为混合型发起式基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、 分离交易可转债 及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、 权证、货币市场工具、同业存单、银行 存款以及 现金 ， 以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于 初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 除基金管理人（含高级管理人员和基金经理）认购的发起份额外，本基金单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ；其中，在基金运作过程中因基金份额赎 回等情形导致被动达到或者超过 50% 的除外。 本基金的目标客户不包括特定的机构投资者 。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 1 1 月 18 日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为 2019 年 9 月 30 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 第一 部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦三层 邮政编码：100007 法定代表人：朱坚 成立日期： 2016 年 11 月 17 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会 证监许可 [2016]2371 号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、 特定客户资产管理 及中国证监会许可的其 他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 联系人： 吴海燕 联系电话： 4008105599 股权结构：南华期货 股份有限公司 占公司注册资本的 100% 。 存续期间：持续经营 二、主要人员情况 1 、董事会成员 叶柯先生：董事长，博士。 1992 年参加工作，先后在中国证监会 期货 监管 部 、 中国证监 会稽查 二 局、 中国证监会期货监管二部和 南华期货 股份有限 公司工作 。 2016 年 12 月 加入南华 基金 管理 有限公司 。 朱坚先生：董事，硕士。 1993 年 7 月至 1996 年 7 月先后任职于浙江新华期货经纪有限公司、 浙江远通期货经纪有限公司、浙江汇诚期货经纪有限公司； 1996 年 7 月至 2002 年 6 月任浙江金 迪期货经纪有限公司营业部经理； 2002 年 6 月至 2004 年 11 月任浙江新华期货经纪有限公司总 经理助理； 2004 年 11 月至 2008 年 7 月在南华期货股份有限公司从事业务管理工作，自 2008 年 7 月起任南华期货股份有限公司总经理助理。 2018 年 8 月加入南华基金管理有限公司，现任南 华基金管理有限公司总经理。 马 易升先生： 董事 ，博士。 2010 年 参加工作， 任职于横店集团控股有限公司 ， 担任企业 运营 分 析部部长。 陈 松男先生：独立董事，博士。 1978 年参加工作，先后就职于 马里兰 大学、台湾政治大 学 ， 上海交通大学 高级金融学院。 历任 马里兰大学 教授 、台湾政治大学 教授兼系主任 、 上海 交通大学 高级金融学院教授 。 王 艳涛 先生 ： 独立董事 ，法学学士。 1998 年参加工作， 先后在 北京市嘉和律师事务所、 国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。 历任 北京市嘉和律师事务所 律师、国浩律师集团（北京）事务所律师 、 北京市海铭律师事务所合 伙人律师 、 北京市荣诚律师事务所工作主任律师 。 朱国华先生 ： 独立董事，硕士研究生。 1983 年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任 上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。 2 、监事会成员 根据公司《章程》第六十六条规定，公司不设监事会，设一名执行监事，执行监事由职 工代表崔楠担任。 崔楠先生 ： 执行监事，经济学学士。 2005 年参加工作，先后在中国证监会期货监管二部、 银河期货有限公司 、 南华期货股份 有限公司 工作。 2016 年 12 月，加入南华基金管理有限公司 。 3 、高级管理人员 叶柯 先生 ：董事长，简历同上。 朱坚先生：总经理，简历同上。 程海霞女士 ： 硕士，现任南华基金管理有限公司督察长。于 2002 年 6 月至 2007 年 9 月在中 国证券监督管理委员会工作，任期货监管部主任科员； 2007 年 10 月至 2017 年 11 月在华夏基金 管理有限公司工作，历任风险管理部副总经理、风险管理总监、风险管理部行政负责人； 2017 年 12 月至 2018 年 7 月在中信建投证券股份有限公司任金融产品及创新业务部高级副总裁。 2018 年 8 月加入南华基金管理有限公司。 王明德先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理，1999年至2000年任职于北京 中怡康 经济咨询有限责任公司 ，担任研究员。2000年至2002年任职于北京国际信托投资公司， 担任研究员。2002年至2011年任职于国都证券有限责任公司，历任研究所副所长、所长。2011 年至2015年任职于东兴证券股份有限公司 ，担任研究所所长。2015年至2017年任职于泓德基 金管理有限公司，担任总经理助理兼投研总监。2017年4月加入南华基金管理有限公司，现 任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月10日起任职）、南华 瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年4月11日起任职）。 蔡晓永 先生 ： 大专 ， 现任 南华基金管理有限公司首席信息官 。 2006 年 8 月至 2019 年 7 月，在南华期货股份有限公司网络工程部工作， 2009 年 7 月起先后任该部门副经理、经 理职务。 2019 年 8 月入职南华基金管理有限公司 。 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任南华 中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 12 月 14 日起任职） 。 蔡峰先生 ： 经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 2010 年至 2016 年任职 于国元证券股份有限公司金融工程部； 2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机构投 资二部。 2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。 路秀妍女士：汉语言文学专业，学士学位，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 1992 年参加工作，先后在北京建行信托投资公司、浙江钱塘航空集团有限公司、信达期货有限公 司、南华期货股份有限公司工作。 20 17 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 3 日担任南华基金管理有限公 司总经理。 4 、 本基金基金经理 刘斐先生 ： 硕士，现任 南华基金管理有限公司权益投资部 基金经理。 2008 年至 2009 年， 任职于天相投资顾问有限公司 ， 担任 研究员 。 2009 年至 2012 年，任职于 国都证券 有限责任公 司，担任研究员。 2012 年至 2013 年，任职于长城证券股份有限公司，担任研究员。 2013 年至 2015 年，任职于东兴证券股份有限公司，担任研究员。 2015 年 至 2017 年，任职于泓德基金管 理有限公司 ， 担任研究员。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ， 现任南华瑞盈 混合型 发 起式 证券 投资基金基金经理（ 2017 年 8 月 16 日起任职 ） 、 南华 丰淳 混合型 证券投资 基金基金经 理（ 2017 年 12 月 26 日起任职）。 徐超先生：硕士，现任南华基金管理有限公司权益投资部部门副总经理。2006年7月至 2008年11月任中美大都会人寿保险股份有限公司顾问行销市场部高级助理；2008年11月至 2012年8月任中诚信国际评级有限责任公司金融机构评级部总经理助理/高级分析师；2012年 9月至2015年6月任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部高级研究员；2015年6月至2019年 4月任于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任职，期间曾任基金经理。2019年4月加入南 华基金管理有限公司，现任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年9月10日 起任职）。 5 、 投资决策委员会成员 主席： 王明德先生 ：副总经理 ，简历同上。 成员 ： 朱坚先生：总经理 ， 简历同上 。 曹进前先生：硕士 ， 注册 会计师 ， 现任南华基金管理有限公司 固定收益部基金经理。 2008 年至 2010 年任职于毕马威 华振会计师事务所， 担任审计师。 2010 年至 2015 年任职于 泰康资产 管理有限责任公司， 担任 年金 投资部投资助理。 2015 年 至 2017 年任职于泓德基金 管理有限公 司 交易部，担任 中央交易员、债券交易主管。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任 南华丰淳混合型证券投资基金基金经理（ 2017 年 12 月 26 日起任职）、南华瑞鑫定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 3 月 15 日起任职） 、南华瑞扬纯债债券型证券投资基 金基金经理（ 2019 年 1 月 17 日起任职）、南华 瑞恒 中短债债券型证券投资基金基金经理（ 2019 年 1 月 29 日 起 任职） 、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年4月11 日起任职）。 尹粒 宇 先生：硕士，现任南华基金管理有限公司基金经理。 2009 年至 2012 年任职于成都 银行新都支行。 2012 年至 2013 年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。 2013 年至 2017 年任成都银行资金部本币市场交易员。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ， 现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 3 月 15 日起任职） 、南华 瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理（ 2019 年 1 月 17 日起任职）、南华 瑞恒 中短债债券型证 券投资基金基金经理（ 2019 年 1 月 29 日 起 任职） 、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理（2019年4月11日起任职）。 刘斐先生：基金经理 ，简历同上。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二 部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人 / 负责人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号 邮政编码： 200336 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.63 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 交通银行 始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行， 总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行 在香港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易 所挂牌上市。根据 2019 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资 本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2019 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 150 位，较上年提升 18 位。 截至 2019 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 99,328.79 亿元。 2019 年 1 - 9 月，交通银 行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 601.47 亿元。 交通银行总行设 资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具备基金从 业 资格 ，以及 经济师、会计师、工程师和律师 等 中高级 专业技术 职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产 托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长； 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国 银行执行董事、副行长，其中： 2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 执行董事， 2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁； 2014 年 7 月 至 2016 年 11 月任中国银行副行长， 2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总 经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理； 1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建 设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士 学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行 资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级 经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经 学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2019 年 9 月 30 日 ，交通银行托管证券投资基金 436 只。 此外， 交通银行 还托管了基金 公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募 投资基金、保险资金、 QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业 年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产、 RQDII 证券投资 资产和 QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管 中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释 ， 有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1 、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2 、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环 节，建立全面的风险管理监督机制。 3 、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立，对不同的受托基金 资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4 、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5 、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6 、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》、 《中华人民共和国商业银行法》 、《商业银行资产托管业务指引》 等法律法规， 托管中心 制定了一整套严密、 完整 的 证券投资基金托管 管理 规章 制度 ，确保基 金托管业务运行的规范、安全、高效， 包括 《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行 资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产 托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业 务从业人员 行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》 等 ，并根据市场变化和 基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度 健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控 制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购 资金的到账 与赎回 资金的划付 、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以 纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查 ， 督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有 权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第三 部分 相关服务机构 一、基金份额 销售 机构 1 、直销机构 名 称：南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人： 朱坚 全国统一客户服务电话： 4008105599 传真： 010 - 5896590 5 联系人： 张艳梅 电话： 010 - 58965981 公司网站： www.nanhuafunds.com 个人投资者还可通过本公司网上交易系统认购本基金，网上交易系统网址： https://trade.nanhuafunds.com/etrading/ 。 2 、其他 代销 机构 （ 1 ）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 联系人：张建伟 电话： 010 - 66594587 客户服务电话： 95566 （ 2 ）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址： 中国（上海） 自由贸易试验区银城中路 188 号 联系人：王菁 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408483 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 3 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼 法定代表人：孙树明 电话： 020 - 87555888 客户服务电话： 95575 网址： www.gf.com.cn （ 4 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 国际互联网网址 ： www.swhysc.com 联系人：陈宇 联系电话： 021 - 33388214 （ 5 ）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：朱睿 电话： 021 - 20691942 传真： 021 - 20691861 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com （ 6 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：何薇 电话： 021 - 54509998 传真： 021 - 64385308 客户服务电话： 95021/400 - 181 - 8188 网址： http://www.1234567.com.cn/ （ 7 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人：李琦 传真： 0991 - 2301927 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：陈宇 联系电话： 021 - 33388214 （ 8 ）南华期货股份有限公司 注册地址：杭州市西湖大道 193 号二层、三层 办公地址：杭州市西湖大道 193 号二层、三层 法定代表人：罗旭峰 联系人：王雨晴 电话： 021 - 68755275 传真： 021 - 50431973 客户服务电话： 400 - 8888 - 910 网址： www.nanhua.net （ 9 ）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司 办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 E 法定代表人：高锋 联系人：付燚杰 电话： 0755 - 83655518 客户服务电话： 400 - 804 - 8688 网址： https://www.keynesasset.com/ （ 10 ）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2 - 2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：李明然 电话： 010 - 59013825 客 户服务电话： 010 - 59013825 网址： http://www.wanjiawealth.com/ （ 11 ）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 电话： 028 - 86690057 客户服务电话： 95310 （ 12 ）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话： 029 - 63387256 客户服务电话： 95325/400 - 860 - 8866 （ 13 ）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：姚杨 联系人：孟召社 电话： 021 - 20324176 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 注：公司自 2019 年 1 月 29 日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、定 期定额投资及转换业务，赎回业务正常办理。 （ 14 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：秦夏 电话： 010 - 60838614 客户服务电话： 95548 （ 15 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 电话： 0532 - 85022026 客户服务电话： 95548 （ 16 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话： 010 - 60833754 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 （ 17 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市益田路江苏大厦 38 - 46 层 办公地址：中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话： 0755 - 82960167 客户服务电话： 95565 （ 18 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办 公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：徐步夷 电话： 021 - 23154405 客户服务电话： 95553/400 - 8888001 （ 19 ）联讯证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话： 0755 - 83331195 客户服务电话： 95564 （ 20 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 电话： 010 - 85156310 客户服务电话： 400 - 888 - 8108 （ 21 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：徐江 电话： 0411 - 88891212 客户服务电话： 400 - 0411 - 001 网址： www.haojiyoujijin.com （ 22 ）中国银河证券股份有限公司 住 所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地 址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话： 010 - 83574507 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 网址： www.chinastock.com.cn （ 23 ）深圳前海财厚基金销售有限公司 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室 法定代表人：杨艳平 联系人：胡馨宁 电话： 0755 - 22676026 客户服务电话： 400 - 128 - 6800 网址： www.caiho.cn （ 24 ）西藏东方财富证券股份有限公司 住 所：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 联系人：付佳 电话： 021 - 23586603 客服电话： 95357 公司网址： http://www.18.cn （ 25 ）上海联泰基金销售有限公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：中国（上海）长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话： 021 - 52822063 客服电话： 400 - 166 - 6788 公司网址： http://www.66liantai.com/ （ 26 ）上海基煜基金销售有限公司 住 所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话： 021 - 65370077 客服电话： 400 - 820 - 5369 公司网址： https://www.jiyufund.com.cn/ （ 27 ）南京苏宁基金销售有限公司 住 所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部 法定代表人：王锋 联系人：张慧 电话： 025 - 66996699 - 882796 客服电话： 95177 公司网址： www.snjijin.com （ 28 ）东海证券股份有限公司 住 所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦五楼 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 电话： 021 - 20333333 客服电话： 95531 ； 400 - 888 - 8588 公司网址： www.lo ngone.com.cn （ 29 ）诺亚正行基金销售有限公司 住 所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话： 021 - 80358749 客服电话： 400 - 821 - 5599 公司网址： www.noah - fund.com （ 30 ）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com （ 31 ）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 法人：肖雯 联系人：熊艳芳 联系电话： 020 - 89629099 客服电话： 020 - 89629066 传真： 020 - 89629011 网址： www.yingmi.cn （ 32 ）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法人：杨健 联系人：李海燕 联系电话： 010 - 65309516 客服电话： 400 - 673 - 7010 传真： 010 - 65330699 网址： www.jianfortune.com （ 33 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网址： www.fund123.cn （ 34 ）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 电话： 010 - 59336544 传真： 010 - 59336586 客服电话： 4008 - 909 - 998 网址： www.jnlc.com （ 35 ）扬州国信嘉利基金销售有限公司 公司地址：扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法定代表人：刘晓光 联系人：苏曦 联系电话： 0514 - 82099618 客服电话： 400 - 021 - 6088 网址： www.gxjlcn.com （ 36 ）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话： 021 - 20665952 客服电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com （ 37 ）海银基金销售有限公司 注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人：巩巧丽 联系人：秦琼 联系电话： 021 - 80134149 客服电话： 400 - 808 - 1016 网址： www.fundhaiyin.com 二、基金登记 机构 名 称：南华基金管理有限公司 注册地址 ： 浙江省 东阳市横店影视产业实验区 商务楼 注册登记业务办公地址：北京市 东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人： 朱坚 全国统一 客户服务 电话： 4008105599 传 真： 010 - 58965908 联系人： 王磊 三、 律师事务所及经办律师 名 称：浙江天册律师事务所 住 所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、 11 楼 负责人：章靖忠 电 话： 0571 - 87901111 传 真： 0571 - 87901501 经办律师：俞晓瑜、刘森 四 、会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张勇 、郭蕙心 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：张勇 第 四部 分 基金的 名称 南华瑞盈 混合型发起式 证券投资基金 第五部分 基金 的类型 混合 型发起式证券投资 基金 第六部分 基金 的投资 目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较 基准的收益。 第七 部分 基金的投资 方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、 分离交易可转债 及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、 权证、货币市场工具、同业存单、银行 存款以及 现金 ， 以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60% - 95% 。每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资品种 的投资比例。 第八部分 基金的投资 策略 1 、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行 态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，分别判断股票和债券等市 场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况，综 合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上 而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当股 票市 场资产价格明显上涨时，适当增加股票资产配置比例；当股票市场处于下行周期且市场 风险偏好下降时，适当增加债券和现金资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保 值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基 金资产的整体收益水平。 2 、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人 在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价 值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括 行 业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 （ 1 ）行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行 业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业 的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替 代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构，并决定行业的长期盈利能力 及投资吸引力。另一方面，任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期 等阶段，同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下，亦具有不同的盈利 能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于 成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业，给予较高的权重；而对于 那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业 生命周期中处于发育期或衰退期，或者当前经济景 气不利于行业发展的行业，给予较低的权重。 （ 2 ）公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上，对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分 析、财务指标分析和定量模型分析，根据上市公司的财务情况进行筛选，剔除财务异常和经 营不够稳健的股票，构建基本投资股票池。 （ 3 ）价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测，采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在 价值，同时结合股票的市场价格，挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司，选择最具 有投资吸引力的股票构建投资组合。 （ 4 ）股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组 合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最 大化。同时监控组合中各个证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖 出证券。 3 、债券投资策略 债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择 与 组合 优化策略、 可转换债券 投资 策 略等。 （ 1 ）利率策略 研究 GDP 、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情 景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取 向，分析金融市场资金供求状况变化趋 势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化 趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合 宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水 平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资 收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升 的收益，并获得较高利息收入。 （ 2 ）信用策略 根据国民经济运行周期阶段，分 析债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况， 企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根 据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。 （ 3 ）债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综合考虑流动性、 市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择 定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。 （ 4 ）可转换债券投资 可转换债券兼具股票与 债券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点， 是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较 高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值， 以合理价格买入并持有。 4 、资产支持证券投资策略 本基金可投资 包括资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房抵押贷款支持证券（ MBS ）等 在内的资产支持证券 。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池 结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券 发 行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流 动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5 、衍生品投资策略 （ 1 ） 股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应 和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多 头套期保值和空头套期 保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提 前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股 指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步 卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期 保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性，精细化确 定投资方案比例。 （ 2 ）国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货 投资。国债 期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波 动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 （ 3 ）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下 ， 主动进行权证投资 。本基金进行权证投资时，将在 对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标 的证券价 格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险 交易组合，力求取得最优的风险调整收益。 第九部分 基金的 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 70% ＋中债综合全价（总值）指数收 益率× 30% 。 第十部分 基金的 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 第十 一 部分 基金的 投资组合 报告 本 投资组合的报告期为 2019 年 7 月 1 日 起至 2019 年 9 月 30 日止 （ 财务数据 未经审 计） 。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,990,957.10 91.70 其中：股票 14,990,957.10 91.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,346,356.91 8.24 8 其他资产 11,156.31 0.07 9 合计 16,348,470.32 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1 、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,289,761.20 63.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 558,460.00 3.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,359,267.00 8.37 J 金融业 957,440.00 5.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 483,912.00 2.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,342,116.90 8.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S （未完）  |