诺德策略精选 : 诺德策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年12月)
原标题:诺德策略精选 : 诺德策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年12月) 诺德 策略精选 混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 （ 2 019 年 1 2 月） 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人： 平安银行股份有限公司 二 O 一九 年 十 二 月 【重要提示】 诺德 策略精选 混合型 证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）的募集已获 中国 证监会2019年3月13日证监许可【2019】374号文注册。本基金于2019年5 月23日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本基金的招募 说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充 分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风 险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等 等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易 不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限， 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。 本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具 体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。本基金可根 据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年 9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》所作出的相应修 订，并对相关章节内容以及数据进行了更新。本招募说明书所载内容截止至2019 年12月11日，财务数据和净值表现截止至2019年9月30日(财务数据未经审 计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 邮政编码：200120 法定代表人：潘福祥 成立日期：2006年 6 月 8日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2006]88号 经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其 他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 联系人：孟晓君 联系电话：021-68985199 股权结构： 清华控股有限公司 51% 宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通 产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北 区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、 市场总监、副总经理。 薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现 任清控资产管理有限公司总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高 级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软 联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有 限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业 务总监、副总裁。 唐宁先生，董事，美国The University of the South经济学学士。现任宜信 惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长， 宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢 资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国DLJ投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。 侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北 京）有限公司副总经理。 尚筱女士，董事，河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜 信卓越财富投资管理（北京）有限公司高级副总裁，曾任上海博而思企业咨询 服务有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。 陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所 律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。 王岚女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德 恒律师事务所律师，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院MBA。 现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息 工程有限公司市场部副总裁，英特尔（中国）有限公司高级财务分析师、战略 项目经理，鼎晖投资基金管理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技术有 限公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副 总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕 士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化 站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京） 有限公司渠道总监。 薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。 现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运 营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。 冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华 大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华 兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、 诺德基金管理有限公司公共事务总监。 刘静女士，监事，清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北 京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生，董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通 产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北 区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、 市场总监、副总经理。 陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。 历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽 核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF事业部副总监，利得资本 管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理 等职务。 严亚锋先生，首席信息官，南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司 软件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限 公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾问有 限公司信息技术部总经理助理。2011年7月加入诺德基金管理有限公司，先后 担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。 4、本基金基金经理 郝旭东先生，上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西 部证券股份有限公司担任高级研究员职务，2011年1月加入诺德基金管理有限 公司，担任了高级研究员职务，现任总经理助理。郝旭东先生具有基金从业资 格。郝旭东先生自2019年5月23日起担任本基金基金经理，自2015年7月 11日起担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理，自2017年2月24日 起担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年8月8 日起担任诺德增强收益混合型证券投资基金基金经理。 郭纪亭女士，北京大学金融学硕士。2014年开始从事资产管理行业工作， 2016年6月加入诺德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理 助理职务。郭纪亭女士自2019年9月25日起担任本基金基金经理、诺德成长 优势混合型证券投资基金基金经理和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。郭纪亭女士具有基金从业资格。 5、投资决策委员会成员 公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究 总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：平安银行股份有限 公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 成立日期： 1987 年 12 月 22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 17,170,411,366 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话： (0755) 2219 7701 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深 圳证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001 ）。其前身是深圳发展银行股 份有限公 司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 5 8 % 的股份， 为平安银行的控股股东。 截至 2018 年末， 平安银行 有 80 家分行 , 共 1,057 家营 业机构。 201 8 年， 平安银行实现 营业收入 1,167.16 亿元（同比增长 10.3% ） 、净利 润 248.18 亿元（同比增长 7.0% ）、资产总额 34,185.92 亿元（较上年末增长 5.2% ）、吸收存款余额 21,285.57 亿元（较上年末增长 6.4% ）、发放贷款和垫款 总额（含贴现） 19,975.29 亿元 （较上年末增幅 17.2% ）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核 算处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60 人。 （二）主要人员情况 陈正涛 , 男 , 中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际 注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有 本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。 1985 年 7 月 至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招 商银行 武汉分行任客户经理； 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌 支行任计划信贷部经理、行长助理； 1999 年 3 月－ 2000 年 1 月在招行武汉分行 青山支行任行长助理； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部 任副总经理； 2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月 至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长； 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在 招行武汉分行同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先 后任公司业 务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与 管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商 业银行有关的各项监管政策比较熟悉。 2011 年 12 月任平安银行资产托管部副 总经理； 2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 （三）基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业 务。 截至 2019 年 6 月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计 5.58 万亿， 托管证券投资基金共 113 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资 基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、 招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富 宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新 华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华 增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合 型证券投资基金、新华万银多元策略 灵活配置混合型证券投资基金、中海进取 收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基 金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合 型证券投资基金（ LOF ）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券 投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型 证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券 投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升 级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 、博 时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久 源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债 券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场 基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券 投资基金 (LOF) 、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债 一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证 券投资基金、鹏华弘惠灵活配 置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期 开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合 型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置 混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点 股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投 资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债 债券型 证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券 投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平 安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深 高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪 港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、 西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安 定期开放混合型证券投资基金、西 部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基 金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放 债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元 债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高 元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平 安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安 弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投 资基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放 纯债债 券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证 券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金（ ETF ）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投 资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期 开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投 资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ ETF ）、平 安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 5 - 10 年期国债活跃券交易 型开放式指数证券投资基金、平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式 指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫 泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中 债 1 - 3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业 养老目标日期 2035 三年持有期 混合型发起式基金中基金（ FOF ）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞 安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券 投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 （四）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法 律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格； 确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基 金份额持有人的合法权益 ；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化 解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2 、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资 产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业 务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 取得基金从业资格的人员符合监 管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查 制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统 —— 监控子系统”，严格按照现 行法律法规以及基金合同规 定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、 投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监 会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资 范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各 基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送 中国证监会。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 法定代表人：潘福祥 客户服务电话：400-888-0009 021-68604888 传真：021-68985121 联系人：许晶晶 网址：www.nuodefund.com 2、代销机构 （1）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com （2）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客户服务统一咨询电话：95566 网址：http://www.boc.cn （3）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：400-8888-888 电话：010-66568430 联系人：田薇 公司网址：www.chinastock.com.cn （4）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531/400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （5）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券网址：www.95579.com （6）国都证券股份有限公司 注册住所：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 客服电话：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （7）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼 法定代表人：曹实凡 全国免费业务咨询电话：4008816168 开放式基金业务传真：0755-82400862 联系电话：4008866338 网址：http://www.PINGAN.com （8）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 客户服务电话：028-86135991 传真：028-86150040 网址：http://www.hx168.com.cn （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：李晓明 电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网站：www.fund123.cn （10）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系电话：021-54509998 传真：021-64385308 联系人：潘世友 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （11）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和 经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （12）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 客服电话：4000-178-000 网址：www.lingxianfund.com （13）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （14）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：68596916 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （15）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１ 法定代表人：汪静波 联系电话：021-38602377 传真：021-38509777 联系人：方成 客服电话：400-821-5399 公司网址：http:www.noah-fund.com （16）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 公司网址：www.520fund.com.cn （17）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越 客服电话：400-001-1566 公司网站：www.yilucaifu.com （18）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006 1006#（仅限办公） 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人：张彦 联系人：文雯 客服电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ （19）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （20）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （21）北京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室 办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层 法定代表人：梁越 客服电话：400-188-8848 网址：www.1314fund.com （22）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （23）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：鲍东华 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008-219-031 公司官网官网：www.lufunds.com （24）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 网站：www.ijijin.cn 客服电话：95105885 （25）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn （26）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客户咨询电话：4008888108 公司网址：www.csc108.com （27）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话：010-82050520 传真：010-82086110 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com （28）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务热线：95565 网址：www.newone.com.cn （29）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦16-20层 法定代表人：刘学民 客户服务或投诉电话：4008881888 公司网址：http://www.firstcapital.com.cn （30）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 客服电话：95355、4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn （31）国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （32）联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （33）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路288号 办公地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表人：胡升荣 客服电话：95302 网址：www.njcb.com.cn （34）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 电话：（010）63636363 传真：（010）63639132 网址：www.cebbank.com （35）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0.51-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （36）中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：马功勋 客服电话：400-6180-315 网址：www.iztzq.com （37）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 网址：www.gtja.com （38）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址: www.yingmi.cn （39）弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市中华路50号弘业大厦 办公地址：南京市中华路50号弘业大厦 法定代表人：周剑秋 客服电话：400-828-8288 网址：www.ftol.com.cn （40）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn （41）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com （42）沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼 法定代表人：朱荣晖 客服电话：024-62833649 网址：www.jinjiwo.com （43）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108_号 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 客服电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 法定代表人：潘福祥 电话： 400 - 888 - 0009 传真： 021 - 68985090 联系人：武英娜 （三）律师事务所与经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：潘晓怡 经办注册会计师：单峰、潘晓怡 四、基金的名称 本基金名称：诺德策略精选混合型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：混合型证券投资基金 六、基金的运作方式 基金的运作方式：契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金通过重点投资于具有良好基本面及长期投资价值的优质企业，并在 严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳健、持续增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国 债、金融 债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券 回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 50% - 95% ；权证投资占基金资产净值 的比例为 0% – 3% ；每个交易日日终在扣除期货合约 需缴纳的交易保证金后现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约 定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例 。 九、基金的投资策略 1 、资产配置策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根 据对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的 深入分析，对未来股 票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判，确定组合中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例，力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中，本基金主要考虑：（ 1 ）宏观经济指标，包括 GDP 增长 率、工业增加值、 PPI 、 CPI 、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等， 以判断经济波动对市场的影响；（ 2 ）政策因素，与证券市场密切相关的各种政 策出台对市场的影响；（ 3 ）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期 收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化 等。 2 、股票投资策略 本基金以基本面分析为主，综合采用逆向投资策略、事件驱动策略等多种 策略进行股票筛选，并通过定性定量分析精选具有成长潜力、投资价值的个股， 同时采用风险控制策略对股票投资组合进行风险防范，力求实现股票组合的长 期稳健增值。 （ 1 ）基本面选股策略 本基金通过对上市公司基本面的研究与分析，针对上市公司的财务数据（主 要包括主营业务收入、利润增长率、预期利润率等财务指标）进行比较与评判， 选择基本面向好、财务稳健透明的企业。 （ 2 ）逆向投资策略 本基金将关注 A 股市场中存在逆向投资机会的股票，主要有以下几类 ：市 场阶段性关注度较低的股票、涉及重大突发事件且市场过度反应的股票、基本 面预期改善但尚未被市场充分发掘的股票等。 （ 3 ）事件驱动策略 本基金以上市公司一系列事件为研究对象，主要包括但不限于：业绩预告、 业绩快报、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、高分红、高送 转等，通过研究事件发生对股价的影响，把握相关投资机会。 （ 4 ）个股精选策略 通过定性分析及估值分析对个股进一步筛选，优化回报。定性分析中，本 基金将主要考虑以下方面：①公司发展战略清晰，且能够顺应社会经济发展趋 势，从而能较大幅度受益于消费升级、产 业升级、科技进步等进程；②公司在 本行业内具有明显竞争优势和实力，能充分把握发展机遇、保持领先。估值分 析中采用的估值方法包括市盈率法（ P/E ）、市净率法（ P/B ）、市盈率－长期成 长法（ PEG ）、企业价值 / 销售收入 (EV/SALES) 、企业价值 / 息税折旧摊销前利润 法（ EV/EBITDA ）、自由现金流贴现模型（ FCFF 、 FCFE ）或股利贴现模型（ DDM ） 等。通过定性分析及估值水平分析，发掘出具有长期投资价值的股票。 （ 5 ）风险控制策略 本基金通过对投资组合结构风险的追踪评估，包括仓位结构、行业配置和 个股比重等指标 及投资组合的风险暴露度，主动优化投资组合以控制投资组合 的波动率及回撤风险，构建风险调整后的最优投资组合，以实现股票组合的风 险控制及基金资产的长期稳健收益。 3 、债券投资策略 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投 资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综 合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资 组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、 货币政策及不同债 券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用 投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式 将增加债券投资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入 机会，谋求合理的投资回报。 4 、可转换债券的投资策略 可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价 值、债券价值和转换期权价值。同时，由于市场的流动性因素影响，可转换债 券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对 可转换债券内在价值的评估，选择 投资价值相对低估的可转换债券。 5 、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险 和提取偿还率等多种因素影响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建 立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率 和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型 , 对资产支持证券进行估 值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低 流动性风险。 6 、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让，所以与传统的信用债券 相比，整体 表现出高风险和高收益的特征。本基金对中小企业私募债券的投资 将采取更为严谨的投资策略，着力分析个券的实际信用风险，并从多维度分析 发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定 性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。 7 、衍生品 投资策略 （ 1 ）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎 参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合 基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素 的分析，选择合适 的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露， 降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现 货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 （ 2 ）国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国 债交易市场和期货市场的基本面及资金面情况，对国债市场走势做出判断，以 作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据，从而进行多头或空头的套期保值 等操作，获取超额收益。 8 、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权 证投资将 以价值分析为基础，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过 资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 * 7 0 %+ 中国债券总指数收益 率 * 3 0 % 。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中国债券总指数 由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数样本券涵盖央票、国债和政策 性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益。 本基金为混合型证券投 资基金，通过重点投资于具有 良好基本面及长期投 资价值 的优质企业，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、 稳定增值，因此通过参考未来预期的大类资产配置比例，本基金选取 “ 沪深 300 指数收益率 * 7 0 %+ 中国债券总指数收益率 * 3 0 % ” 作为本基金的业绩比较基准 , 能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数更改名称、暂停或终止 发布、或今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不 再适用或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时， 经基 金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券 型基金和货币市场基金。 十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自《诺德策略精选混合型证券投资基金 2019 年 第 3 季度报告》，报告截至日期为 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未 经审计。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 205,962,332.61 51.65 其中：股票 205,962,332.61 51.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,561,110.78 12.93 8 其他资产 141,246,868.36 35.42 9 合计 398,770,311.75 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,033,746.00 0.51 B 采矿业 - - C 制造业 72,972,967.37 18.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 13,114,761.00 3.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,599,268.20 0.65 J 金融业 100,608,114.00 25.32 K 房地产业 12,162,939.40 3.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,470,536.64 0.62 S 综合 - - 合计 205,962,332.61 51.84 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 6,360,500 35,173,565.00 8.85 2 601288 农业银行 10,047,200 34,763,312.00 8.75 3 000661 长春高新 54,200 21,374,312.00 5.38 4 601988 中国银行 3,671,700 13,144,686.00 3.31 5 601939 建设银行 1,877,900 13,126,521.00 3.30 6 601006 大秦铁路 1,727,900 13,114,761.00 3.30 7 600519 贵州茅台 10,100 11,615,000.00 2.92 8 600521 华海药业 642,587 9,497,435.86 2.39 9 600048 保利地产 583,958 8,350,599.40 2.10 10 002415 海康威视 255,304 8,246,319.20 2.08 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净 值比例投资的前十名证券发行主体中，农 业银行（ 601288 ）的发行主体中国农业银行股份有限公司（以下简称 “ 农业银行 ” ）与工 商银行（ 601398 ）的发行主体中国工商银行股份有限公司（以下简称 “ 工商银行 ” ）存在 被监管公开处罚的情形。 中国银行业监督管理委员会喀什银监分局于 2018 年 9 月 30 日对中国农业银行股份有 限公司喀什分行作出行政处罚。因该公司被处罚当事人在开展流动资金贷款业务过程中存 在信贷资金未按约定用途使用等严重违反审慎经营规则行为，中国银行业监督管理委员会 喀什银监分 局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 ，对其罚款人民币 23 万元。 对农业银行的投资决策程序的说明 : 本基金管理人长期跟踪研究该股票 , 我们认为 , 该项处罚针对事件主要发生在 2018 年 期间，同时处罚力度对上市公司长期经营和投资价值影响不大，我们对该证券的投资严格 执行内部投资决策流程 , 符合法律法规和公司制度的规定。 中国保险监督管理委员会北京监管局于 2018 年 11 月 19 日作出京保监罚〔 2018 〕 28 号处罚决定，因中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为， 违反了《中华人民共和国保险法》第一百 三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规 定，决定对该公司处以罚款 30 万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 对工商银行的投资决策程序的说明 : 本基金管理人长期跟踪研究该股票 , 我们认为 , 该项处罚针对事件主要发生在 2018 年 期间，同时处罚力度对上市公司长期经营和投资价值影响不大，我们对该证券的投资严格 执行内部投资决策流程 , 符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报 告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 134,766.26 2 应收证券清算款 141,044,408.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 35,179.27 5 应收申购款 102,873.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 141,246,868.36 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转 换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 1、本基金合同生效日为2019年5月23日，基金合同生效以来（截至2019 年9月30日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如 下表所示： 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2019 年 5 月 23 日 （基金合同生 效日） 至 2019 年 9 月 30 日 0.76% 0.24% 3.64% 0.70% - 2.88% - 0.46% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2019年5月23日，图示时间段为2019年5月23日至 2019年9月30日。 本基金成立未满1年。本基金的建仓期6个月，截止2019年9月30日， 本基金建仓期尚未结束。 十四、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同 》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 仲裁 费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券、期货交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的开户费用、账户维护费用； 9 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50 % 年费率计提。管理费的计 算方法如下： H ＝ E× 1.50 %÷ 当年天数 H 为每日应计提 的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出 具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20 % 年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.20 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个 工作日内出 具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。（未完）  |