大成动态量化 : 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
大成动态量化配置策略混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一九年十二月 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 7月 19日证监许可【 2016】1630号文注册募集，基金合同于 2016年 9月 20日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “基金 ”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基 金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型 基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本 基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者 的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的 各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管 理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个 开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10%时，投资者将可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 －1 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风 险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及 基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。本基金合同约定的基金产品资 料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份 额发售公告。本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招 募说明书（更新）所载内容截至日为 2019年 3月 20日（其中人员变动信息以公告日为准）， 有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 设立日期： 1999年 4月 12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755-83183388 传真： 0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。 2012年 7月至今，任广 联（南宁）投资股份有限公司董事长； 2012年任职于中泰信托有限责任公司， 2013年 6月 至今，任中泰信托有限责任公司董事长。 2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司董事 长。 －2 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 翟斌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信 托、招商证券股份有限公司等多家机构任职， 2017年 8月加入光大证券股份有限公司，历 任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理，现任光大证券股份 有限公司机构业务总部总经理。 2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。 2016年 7月加入大成基金管理有限公司， 2016年 12月至 2019年 8月 任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限公 司副总经理， 2019年 7月起任大成基金管理有限公司总经理， 2019年 8月起任大成国际资 产管理有限公司董事长。 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。 2007年 6月至 2008年 5月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司； 2008年 7月至 2011年 8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011年 8月至 2018年 5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理； 2018 年 5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。 1996年至 1998年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务； 1998年至 2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务； 2000 年至 2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部； 2007年 1月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部； 2007年 7月至 2013年 2月，历任人力资源部负责人、风险 控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任 公司监事； 2013年 2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。 2006年至 2011年，任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理； 2012年至 2016年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP合伙人和大中华区负责人； 2016年至今，任晨曦投资管理公司 (ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。 1991年 7月至 1994年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员； 1994年 5月至 1998年 8月，任北京 乾坤律师事务所合伙人； 2000年 2月至 2001年 4月任北京市中凯律师事务所律师； 2001 年 5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十 多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 －3 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、 副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、 金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。 2.监事会成员 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。 1987年至 2004年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长； 2005 年 6月至 2008年 1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任； 2005年 8月至 2016 年 11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员； 2007年 2月至 2016 年 11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记； 2010年 6月至 2014年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长； 2007年 1月至 2015年 6月任中国银河 证券股份有限公司董事； 2014年 1月至 2017年 6月任银河基金管理有限公司党委书记； 2014 年 3月至 2018年 1月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017年 11月）及法定代表人； 2018年 3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。 2001年 9月至 2003年 9月任职于 株洲电力局； 2003年 9月至 2006年 1月攻读硕士学位； 2006年 4月至 2010年 5月任华为 三康技术有限公司人力资源专员； 2010年 5月至 2011年 9月任招商证券人力资源部高级经 理； 2011年 9月至 2016年 8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理； 2016年 8 月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源 部总监。 陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。 2005年 8月至 2008年 3月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师； 2008年 3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律 师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3.高级管理人员情况 吴庆斌先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。 2014年 11月加入大成基金管理有限公 司， 2015年 1月起任公司副总经理， 2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams国际 －4 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 律师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标 准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。 2015年 4月加入大成基金管理有限 公司，任首席战略官， 2015年 8月起任公司副总经理。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办 公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家 户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份 有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005年 1月加 入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总 经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理， 2015年 8月起任公司副总 经理， 2019年 5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。 2016年 9月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家， 2017年 2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。 2017年 7月加入大成基金管理有限公司， 2017 年 8月起任公司督察长。 4.本基金基金经理 黎新平：经济学博士。证券从业年限 11年。2008年 7月至 2015年 6月历任 Aristeiacapital量化投资部资深策略师、投资经理。2015年 7月加入大成基金管理有限公司，现任 数量与指数投资部总监。2016年 9月 20日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 基金经理。2017年 3月 18日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。 2019年 9月 26日起任大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金、 大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 5.公司投资决策委员会 －5 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 公司量化投资决策委员会由 7名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1名，其他委员 6名。名单如下：温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；黎新平，基金经理， 数量与指数投资部总监，量化投资决策委员会委员；李绍，基金经理，期货投资部总监，量 化投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员 会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，数量与指数投资 部总监助理，量化投资决策委员会委员；张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23号 注册资本： 32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010-66060069 传真： 010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 ,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理 －6 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着 力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金 融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出， 2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行 着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“‘金牌理财’ TOP10颁奖盛典” 中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015年、 2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号； 2018年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行” 奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立， 2014年更名为托管业务部 /养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240名，其中具有高级职称的专家 30余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上金融从业经验 和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2018年 12月 31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 422只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 ,守法经营、 规范运作、严格监察 ,确保业务的稳健运行 ,保证基金财产的安全完整 ,确保有关信息的真 －7 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 实、准确、完整、及时 ,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 ,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处 ,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作 ,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理 ,实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责 ,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 一．直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 －8 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话： 0755-83183388 传真： 0755-83199588 联系人：教姣 公司网址： www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话： 0755-22223556/22223177/22223555 传真： 0755-83195235/83195242/83195232 邮编： 518040 二．代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人：周慕冰 联系人：贺倩 联系电话： 010-66060069 传真： 010-68121816 客服电话： 95599 网址： www.abchina.com 2、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 客服电话： 95588 联系人：洪渊 联系电话： 010-66105799 传真： 010-66107914 －9 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址： www.icbc.com.cn 3、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 客服电话： 95566 联系人：王永民 电话： 010-66594896 传真： 010-66594942 网址： www.boc.cn 4、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人：邓炯鹏 电话： 0755-83077278 传真： 0755-83195049 网址： www.cmbchina.com 5、中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话： 95595 联系人 :石立平 电话： 010-63639180 传真： 010-68560312 网址： www.cebbank.com 6、宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 －10 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话： 021-63586210 传真： 021-63586215 客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州） 962528（北京、上海） 网址： www.nbcb.com.cn 7、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人：王金山 联系人：董汇 联系电话： 010-85605588 传真： 010-66506163 客服电话： 96198 网址： www.bjrcb.com 8、渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218号 法人代表李伏安 客服电话： 95541 联系人：王宏 电话： 022-58316666 传真： 022-58316259 网址： http://www.cbhb.com.cn 9、四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路１号 法定代表人：邢敏 办公地址：四川省南充市涪江路１号 客服热线： 40016-96869 公司网址： www.tf.cn －11 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 10、晋城银行股份有限公司 注册地址：山西省晋城市文昌西街 1669号 办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦 法定代表人：贾沁林 联系人：朱丹 联系电话： 18734835708 客服电话： 95105757 网址： www.jccbank.com.cn 11、中原银行股份有限公司 注册地址：中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23号中科金座大厦 办公地址：总行地址：郑州市郑东新区 CBD商务外环 23号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 联系电话：（86）0371-85517898 传真：（86）0371-85517555 客服电话： 95186 网址： http://www.zybank.com.cn 12、中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010-60833754 传真： 0755-83217421 客服电话： 400-990-8826 网址： www.citicsf.com 13、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 －12 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 4008888108 联系人：权唐 电话： 010-85130577 传真： 010-65182261 网址： www.csc108.com 14、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话： 010-84588888 联系人：顾凌 电话： 010-60838696 传真： 010-84865560 网址： www.cs.ecitic.com 15、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话： 010-83574507 传真： 010-83574807 网址： www.chinastock.com.cn 16、湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人：孙永祥 电话： 021-38784580-8918 传真： 021-68865680 联系人：李欣 邮编： 410004 客服电话： 95351 －13 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 公司网址： www.xcsc.com 17、万联证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 联系电话： 020-38286651 客服电话： 400-8888-133 网址： www.wlzq.com.cn 18、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话： 022-28451991 传真： 022-28451892 客服电话： 4006515988 网址： WWW.EWWW.COM.CN 19、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 联系人：焦刚 电话： 0531-89606166 传真： 0532-85022605 网址： http://sd.citics.com/ 20、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 客服电话： 021-962518，4008918918 联系人：许曼华 －14 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话： 021-53519888 传真： 021-63608830 网址： www.962518.com 21、平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务热线： 95511-8 联系人：王阳 电话： 021-38632136 传真： 021-58991896 网址： http://stock.pingan.com 22、国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：王少华 客服电话： 400-818-8118 联系人：黄静 电话： 010-84183333 传真： 010-84183311-3389 网址： www.guodu.com 23、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 联系人：王一彦 客服电话： 95531；400-8888-588 网址： www.longone.com.cn 24、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路 20518号 －15 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 联系人：吴阳 电话： 0531-81283938 传真： 0531-81283900 网址： www.qlzq.com.cn 25、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 法定代表人：黄金琳 客服电话： 0591-96326 联系人：张宗锐 电话： 0591-87383600 传真： 0591-87841150 网址： www.gfhfzq.com.cn 26、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京市建国门外大街甲 6号 SK大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话： 010-65051166 网址： www.ciccs.com.cn 27、华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区环球金融中心 57楼 法定代表人：陈林 客服电话： 400-820-9898 联系人：刘闻川 电话： 021-68778075 传真： 021-68868117 网址： www.cnhbstock.com 28、爱建证券有限责任公司 －16 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 法定代表人：钱华 客服电话： 4001-962-502 联系人：陈敏 电话： 021-32229888 传真： 021-62878783 网址： www.ajzq.com 29、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 法定代表人：林义相 客服电话： 010-66045678 联系人：尹伶 传真： 010-66045527 网址： www.txsec.com 30、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号 联系人：张燕 联系电话： 010-58325388*1588 网站： www.new-rand.cn 客服电话： 400-166-1188 31、和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话： 021-20835785 传真： 021-20835879 客服电话： 400-920-0022 网址： http://licaike.hexun.com －17 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 32、上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话： 021-50810673 网址： www.wacaijijin.com 33、北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 办公地址：北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦 法人代表：张旭阳 公告联系人：杨琳 公告电话： 010-61952702 公告传真： 010-61951007 客服电话： 95055-9 网址： www.baiyingfund.com 34、诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 B座 12楼 联系人：徐诚 联系电话： 021-38509639 网站： www.noah-fund.com 客服电话： 400-821-5399 35、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-82080798 网址： www.zlfund.cn 客服电话： 4006-788-887 －18 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 36、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64383798 客服电话： 400-1818-188 网址： www.1234567.com.cn 37、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址 :上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906 法定代表人 :杨文斌 客服电话 : 400-700-9665 联系人 :张茹 联系电话 : 021-58870011 传真 : 021-68596916 网址 : www.ehowbuy.com 38、蚂蚁 (杭州 )基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客服电话： 4000-766-123 网址： www.fund123.cn 39、上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 4008202899 联系人：邱燕芳 －19 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话： 021-20691931 传真： 021-20691861 网址： www.erichfund.com 40、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园 2号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话： 0571-88911818-8580 传真： 0571-88911818-8002 客服电话 :4008-773-772 网站地址： www.5ifund.com 41、上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 1幢 14层 法定代表人：李兴春 传真： 021-50583633 电话： 021-50583533 客服电话： 400-921-7755 网址： www.leadfund.com.cn 42、嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法定代表人：赵学军 电话： 010-65215588 传真： 010-85712195 联系人：李雯 联系人邮箱： liwen@harvestwm.cn 客服电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn 43、南京苏宁基金销售有限公司 －20 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客服电话： 95177 网址： https://www.snjijin.com/ 44、北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 客服电话： 4008980618 网址： www.chtfund.com 45、上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 联系电话： 021-51327185 传真： 021-50710161 客服电话： 400-821-0203 46、上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 邮编： 200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话： 021-52822063 传真： 021-52975270 客服电话： 400-166-6788 公司网址： www.66zichan.com 47、上海基煜基金销售有限公司 －21 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 a1002室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn 48、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话： 400-643-3389 联系人：葛佳蕊 电话： 021-63333319 传真： 021-63332523 网址： www.vstonewealth.com 49、上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 3楼 法定代表人：黄欣 公司电话： 021-33768132 客服电话： 400-6767-523 网址： http://www.zhongzhengfund.com 50、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第 7栋 23 层 1号、 4号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话： 027-87006003/87006009 网站： www.buyfunds.cn 公司传真： 027-87006010 －22 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 400-027-9899 51、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 联系人：宁博宇 客服电话： 4008219031 网站： www.lufunds.com 52、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站： www.yingmi.cn 客服电话： 020-89629066 53、和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人：王旋 客服电话： 4000-555-671 网址： http://www.hgccpb.com/ 54、奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人： TEOWEE HOWE 联系人：叶健 电话： 0755-89460507 传真： 0755-21674453 客服电话： 400-684-0500 －23 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址： www.ifastps.com.cn 55、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话：个人业务： 95118、 4000988511 企业业务： 4000888816 传真： 010-8919566 网址： fund.jd.com 56、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11 层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3单元 7楼 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话： 0755-29330513 传真： 0755-26920530 客服电话： 400-9302-888 网址： https://www.jfz.com/ 57、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 4000618518 联系人：袁永娇 电话： 010-61840688 传真： 010-61840699 网址： https://danjuanapp.com 58、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人：毛淮平 －24 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B8层 客服热线： 400-817-5666 公司网址： www.amcfortune.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83195229 联系人：黄慕平 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：沈娜、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 住所：中国 (上海 )自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 －25 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话： 021-23238888 传真： 021-23238800 联系人：陈薇瑶 经办注册会计师：张振波、陈薇瑶 四、基金的名称 本基金名称：大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，并通过数学建模的方式根据宏观经 济变量以及风险预警指标动态调整资产配置的比例，在有效控制风险的前提下追求基金资产 长期稳定增长。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 )等权益类金融工具、债券等固定收益 类金融工具 (包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债 )、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、债券回购等 )、货币市场工具、银行存款、国债期货、权证、股指期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定 )。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不低于 10%；每个交易日 －26 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金（不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过动态资产配置模型进行资产配置。动态资产配置模型包括量化资产配置和动 态调整两个层次。本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场 面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进 行深入分析，确定当前市场环境下的主要投资方向和资产配置比例。同时，量化模型通过持 续跟踪宏观经济变量、风险预警指标等，判断不同资产类别在当前市场环境下的风险收益状 态，根据市场环境变化时，动态调整投资组合结构、各类资产配置比例。 2、股票投资策略 （1）动态多因子模型选股 本基金采用动态多因子模型进行量化选股，动态多因子选股模型是在传统多因子模型上 引入机器学习等人工智能算法，自适应地根据宏观经济环境的变化动态筛选有效选股因子， 构建和优化投资组合。 根据对中国证券市场运行特征的长期研究、投研团队的长期投资实践和大量历史数据的 实证检验，基金管理人量化投资团队开发了动态多因子选股模型。该模型因子池的构建现阶 段主要考虑行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分析师预期等多维大类因子 及其项下的各细分小类因子，利用这些因子对股票进行综合评分，在兼顾股票本身流动性和 风险分散度的基础上构建股票投资组合。同时，通过机器学习等人工智能算法，动态追踪不 同因子的有效性、鲁棒性、时效性、容错性和风险特征等，并根据宏观经济环境和市场变化 的动态筛选能带来稳定收益的有效因子，优化有效因子组合并动态调整各因子的权重，使模 型在风险因子的选取上具有自我调整、自我学习的功能。 （2）择时对冲 本基金在运作过程中，将采用择时对冲的策略，根据期货基差情况确定是否进行对冲以 及对冲的比例，充分考虑对冲的效果以及对冲的成本，以达到择时对冲，最大化投资收益的 目标。 －27 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 3、风险预警监控 模型在风险管理上充分考虑市场风险因素的变化，通过数据分析及自然语言解析等人工 智能的方法，构建风险预警模型，实时监控市场流动性、波动性及风险偏好等宏观经济变量 预警以及宏观政策、财经新闻、市场情绪的变化。同时，模型从多维度监测和控制投资组合 的风险，根据因子或股票组合的风险因素变化，设定并动态调整风险阈值，进行因子止损退 出和持有股票的量化止损退出，严格控制投资组合的回撤和波动，平衡风险和收益。 4、权证投资策略 本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策 略主要包括以下几个方面： 1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权 证投资的价值基准； 2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证 趋势投资； 3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险 收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。 在法律法规或者监管机构允许的前提下，利用未来推出的金融衍生工具，增强收益，规 避风险。 5、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积 极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同 债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合 理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 6、可转换债券投资策略 可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下，将敏感 度指标（ Delta、Vega等）作为市场风险控制的主要技术指标，利用可转换债券溢价率来判 断转债的股性，运用转换套利、溢折价、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极 投资，获取超额收益。 7、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因 －28 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 此本基金审慎投资中小企业私募债券。 基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资，控制个债 持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，灵活调整投资策略，控制投资 风险。 8、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进 行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价 模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 9、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合久期、流动性和风险水平。基金 管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期流动性、套保有 效等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上力求实现长期稳定增值。 10、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动 性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 十、基金的业绩比较基准 沪深 300指数收益率× 50%+中债综合指数收益率× 50% 本基金选择沪深 300指数和中债综合债指数分别做为基金股票资产和债券、货币市场工 具等其他资产的业绩比较基准。沪深 300指数能够反映沪深市场的整体表现。中债综合债券 指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映 本基金的风险收益特征。 －29 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金 管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，依据维护投资者合法权益的 原则，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较 基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并及时在指定媒介上公 告，而无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币 市场基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于 2019年 3月 16日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2018年四季度报告，截至 2018年 12月 31日。（财 务数据未经审计）。 1．报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 38,572,875.00 84.88 其中：股票 38,572,875.00 84.88 2基金投资 -- 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 3资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 买入返售金融资产 -- 6其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 5,872,038.47 12.92 8其他资产 998,456.40 2.20 9合计 45,443,369.87 100.00 －30 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 27,096,307.00 60.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业 911,114.00 2.02 F批发和零售业 546,587.00 1.21 G交通运输、仓储和邮政业 597,256.00 1.33 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,880,155.00 6.39 J金融业 3,506,119.00 7.78 K房地产业 2,946,274.00 6.54 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 59,888.00 0.13 N水利、环境和公共设施管理业 29,175.00 0.06 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 38,572,875.00 85.64 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002110三钢闽光 110,200 1,409,458.00 3.13 2 000001平安银行 136,400 1,279,432.00 2.84 3 600498烽火通信 44,000 1,252,680.00 2.78 4 000002万科Ａ 50,000 1,191,000.00 2.64 5 000338潍柴动力 152,300 1,172,710.00 2.60 －31 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 6 601238广汽集团 113,040 1,163,181.60 2.58 7 300760迈瑞医疗 10,300 1,124,966.00 2.50 8 300136信维通信 50,574 1,092,904.14 2.43 9 600104上汽集团 40,000 1,066,800.00 2.37 10 000932华菱钢铁 173,346 1,050,476.76 2.33 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码名称持仓量（买 /卖）合约市值 (元 ) 公允价值变动 （元） 风险说明 IC1901 IC1901 2 1,652,400.00 -97,280.00 - 公允价值变动总额合计（元） -97,280.00 股指期货投资本期收益（元） -358,920.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -97,160.00 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进 行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价 模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 －32 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合久期、流动性和风险水平。基金 管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期流动性、套保有 效等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上力求实现长期稳定增值。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11．投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一平安银行（000001.SZ）的发行主体平安银行股份有限公 司于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银 反洗罚决字〔2018〕2号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）基金的其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 282,667.67 2应收证券清算款 713,661.27 3应收股利 - 4应收利息 1,024.66 5应收申购款 1,102.80 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 998,456.40 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 －33 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2016.9.20-2016.12.31 -2.83% 0.35% 0.12% 0.38% -2.95% -0.03% 2017.1.1-2017.12.31 5.30% 0.67% 10.62% 0.32% -5.32% 0.35% 2018.01.01-2018.12.31 -28.07% 1.31% -9.58% 0.66% -18.49% 0.65% 2016.9.20-2018.12.31 -26.40% 0.98% 0.15% 0.51% -26.55% 0.47% （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较： 本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 9月 20日至 2018年 12月 31日） －34 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期相应顺 延至法定节假日、休息日结束后下一个工作日或不可抗力消除后下一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 －35 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期相应顺延至法定节假日、 休息日结束后下一个工作日或不可抗力消除后下一个工作日。 上述“一、基金费用的种类中第 3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 －36 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对 2019年 4月 27日公布的《大成动态量化配置策略混合型证券投资基金更新招募说明书（2019 年 1期）》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下： 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了“重要提示”、“绪言”、“二、 释义”、“三、基金管理人”、“七、基金份额的申购、赎回与转换”、“十三、基金收益与分配”、 “十四、基金的会计与审计”、“十五、基金的信息披露”、“十七、基金合同的变更、终止与 基金财产清算”、“十八、基金合同内容摘要”、“十九、基金托管协议的内容摘要”。 大成基金管理有限公司 2019年 12月 17日 －37 中财网
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