大成绝对收益 : 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
原标题:大成绝对收益 : 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 大成绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金更新招募说明书摘要 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一九年十二月 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015 年5月19日证监许可【2015】938号文核准募集，基金合同于2015年9月23日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市 场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人申购本基金时应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露 文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、 系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非 必然投资于科创板股票。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书 （更新）所载内容截至日为 2019年 9月 23日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财 务数据和净值表现截止日为 2019年 6月 30日（财务数据未经审计）。 －1 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 设立日期： 1999年 4月 12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755-83183388 传真： 0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．董事会成员 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。 2012年 7月至今，任广 联（南宁）投资股份有限公司董事长； 2012年任职于中泰信托有限责任公司， 2013年 6月 至今，任中泰信托有限责任公司董事长。 2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司董事 长。 翟斌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信 托、招商证券股份有限公司等多家机构任职， 2017年 8月加入光大证券股份有限公司，历 任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理，现任光大证券股份 有限公司机构业务总部总经理。 2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。 2016年 7月加入大成基金管理有限公司， 2016年 12月至 2019年 8月 任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限公 司副总经理， 2019年 7月起任大成基金管理有限公司总经理， 2019年 8月起任大成国际资 产管理有限公司董事长。 －2 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。 2007年 6月至 2008年 5月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司； 2008年 7月至 2011年 8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011年 8月至 2018年 5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理； 2018 年 5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。 1996年至 1998年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务； 1998年至 2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务； 2000 年至 2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部； 2007年 1月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部； 2007年 7月至 2013年 2月，历任人力资源部负责人、风险 控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任 公司监事； 2013年 2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。 2006年至 2011年，任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理； 2012年至 2016年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP合伙人和大中华区负责人； 2016年至今，任晨曦投资管理公司 (ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。 1991年 7月至 1994年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员； 1994年 5月至 1998年 8月，任北京 乾坤律师事务所合伙人； 2000年 2月至 2001年 4月任北京市中凯律师事务所律师； 2001 年 5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十 多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、 副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、 金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。 2.监事会成员 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。 1987年至 2004年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长； 2005 年 6月至 2008年 1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任； 2005年 8月至 2016 年 11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员； 2007年 2月至 2016 年 11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记； 2010年 6月至 2014年 3 －3 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长； 2007年 1月至 2015年 6月任中国银河 证券股份有限公司董事； 2014年 1月至 2017年 6月任银河基金管理有限公司党委书记； 2014 年 3月至 2018年 1月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017年 11月）及法定代表人； 2018年 3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。 2001年 9月至 2003年 9月任职于 株洲电力局； 2003年 9月至 2006年 1月攻读硕士学位； 2006年 4月至 2010年 5月任华为 三康技术有限公司人力资源专员； 2010年 5月至 2011年 9月任招商证券人力资源部高级经 理； 2011年 9月至 2016年 8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理； 2016年 8 月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源 部总监。 陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。 2005年 8月至 2008年 3月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师； 2008年 3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律 师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3.高级管理人员情况 吴庆斌先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。 2014年 11月加入大成基金管理有限公 司， 2015年 1月起任公司副总经理， 2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。 2015年 4月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官， 2015年 8月起任公司副总经理。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办 公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家 户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份 有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005年 1月加 入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副 －4 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理， 2015年 8月起任公司副 总经理， 2019年 5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。 2016年 9月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家， 2017年 2月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。 2017年 7月加入大成基金管理有限公司， 2017 年 8月起任公司督察长。 4．基金经理 （1）现任基金经理 黎新平：经济学博士。证券从业年限 11年。 2008年 7月至 2015年 6月历任 Aristeia capital 量化投资部资深策略师、投资经理。 2015年 7月加入大成基金管理有限公司，现任数量与 指数投资部总监。 2016年 9月 20日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经 理。 2017年 3月 18日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 （2）历任基金经理 历任基金经理姓名管理本基金时间 石国武 2015年 9月 23日至 2017年 3月 17日 5．公司投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由 7名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1名，其他委员 6名。名单如下： 温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数投 资部总监，量化投资决策委员会委员；李绍，期货投资部总监，量化投资决策委员会委员； 苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经 理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，现任数量与指数投资部总监助理，量化投 －5 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 资决策委员会委员，张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23号 注册资本： 32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010-66060069 传真： 010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 ,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出， 2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通 －6 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010年起中国 农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中 国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银 行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“‘金牌理财’ TOP10颁奖盛 典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015年、 2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号； 2018年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行” 奖； 2019年荣获证券时报授予的“ 2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立， 2014年更名为托管业务部 /养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240名，其中具有高级职称的专家 30余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上金融从业经验 和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019年 6月 30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 473只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 ,守法经营、 规范运作、严格监察 ,确保业务的稳健运行 ,保证基金财产的安全完整 ,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时 ,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 ,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处 ,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作 ,独立行使监督稽核职权。 －7 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理 ,实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责 ,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 一．直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755-83183388 传真： 0755-83199588 联系人：教姣 公司网址： www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码： 400-888-5558（免固话长途费） －8 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话： 0755-22223556/22223177/22223555 传真： 0755-83195235/83195242/83195232 邮编： 518040 二．代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人：周慕冰 联系人：贺倩 联系电话： 010-66060069 传真： 010-68121816 客服电话： 95599 网址： www.abchina.com 2、中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 客服电话： 95566 联系人：王永民 电话： 010-66594896 传真： 010-66594942 网址： www.boc.cn 3、交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 客服电话： 95559 －9 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：曹榕 电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 网址： www.bankcomm.com 4、兴业银行股份有限公司 办公地址：福州市五一中路元洪大厦 25层 法定代表人：高建平 电话： :021-52629999 传真： 021-62569070 联系人：刘玲 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn 5、中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话： 95595 联系人 :石立平 电话： 010-63639180 传真： 010-68560312 网址： www.cebbank.com 6、青岛银行股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 法定代表人：张广鸿 联系人：滕克、李佳程 联系电话： 0532-68629926 客服电话： 96588（青岛）、400-66-96588（全国） 网址： www.qdccb.com 7、浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路 288号 －10 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：沈仁康 联系人：唐燕 客户服务热线： 95105665 电话： 0571-87659056 传真： 0571-87659188 网址： www.czbank.com 8、江苏银行股份有限公司 地址：南京市洪武北路 55号 法定代表人：夏平 联系人：田春慧 客服电话： 96098、400-86-96098 电话： 025-58587018 传真： 025-58588164 网址： www.jsbchina.cn 9、张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66号 法定代表人：王自忠 客服电话： 0512-96065 联系人：施圆圆 电话： 0512-56968212 传真： 0512-58236370 网址： www.zrcbank.com 10、四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路１号 法定代表人：邢敏 办公地址：四川省南充市涪江路１号 客服热线： 40016-96869 公司网址： www.tf.cn 11、晋城银行股份有限公司 注册地址：山西省晋城市文昌西街 1669号 －11 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦 法定代表人：贾沁林 联系人：朱丹 联系电话： 18734835708 客服电话： 95105757 网址： www.jccbank.com.cn 12、中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层1301-1305室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层1301-1305室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010-60833754 传真： 0755-83217421 客服电话： 400-990-8826 网址： www.citicsf.com 13、徽商期货有限责任公司 注册地址：合肥市芜湖路 258号 法人代表人：吴国华 联系人：蔡芳 传真： 0551-62862801 客服电话： 4008878707 网址： http://www.hsqh.net 14、东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 联系电话： 021-68757102 －12 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 95531/4008888588 网址： www.qh168.com.cn 15、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话： 021-38676666 传真： 021-38670161 网址： www.gtja.com 16、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 4008888108 联系人：权唐 电话： 010-85130577 传真： 010-65182261 网址： www.csc108.com 17、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话： 0755-82960167 传真： 0755-82943636 网址： www.newone.com.cn 18、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 －13 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 010-84588888 联系人：顾凌 电话： 010-60838696 传真： 010-84865560 网址： www.cs.ecitic.com 19、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话： 010-83574507 传真： 010-83574807 网址： www.chinastock.com.cn 20、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 客服电话： 95553、400-888-8001 联系人：李笑鸣 电话： 021－23219000 传真： 021-63602722 网址： www.htsec.com 21、申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989号40层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523或4008895523 联系人：曹晔 电话： 021-54033888 传真： 021-54038844 网址： www.sywg.com 22、兴业证券股份有限公司 －14 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 住所：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 电话： 021-38565547 联系人：乔琳雪 网址： www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 23、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线： 95579、4008-888-999 联系人：奚博宇 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 网址： www.95579.com 24、湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11楼 法定代表人：孙永祥 电话： 021-38784580-8918 传真： 021-68865680 联系人：李欣 邮编： 410004 客服电话： 95351 公司网址： www.xcsc.com 25、万联证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层1501 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 联系电话： 020-38286651 －15 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 400-8888-133 网址： www.wlzq.com.cn 26、渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话： 022-28451991 传真： 022-28451892 客服电话： 4006515988 网址： www.ewww.com.cn 27、山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话： 0351-8686868 联系人：郭熠 电话： 0351－8686659 传真： 0351-8686619 网址： www.i618.com.cn 28、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 联系人：焦刚 电话： 0531-89606166 传真： 0532-85022605 网址： http://sd.citics.com/ 29、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号新源广场 2号楼 22-29楼 法定代表人：潘鑫军 －16 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 95503 联系人：胡月茹 电话： 021-63325888 传真： 021-63326173 网址： www.dfzq.com.cn 30、方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 客服电话： 95571 联系人：徐锦福 电话： 010-57398062 传真： 010-57398058 网址： www.foundersc.com 31、光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 网址： www.ebscn.com 32、东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 客服电话： 95360 联系人：安岩岩 电话： 0431-85096517 传真： 0431-85096795 网址： www.nesc.cn －17 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 33、南京证券股份有限公司 办公地址：南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人：步国旬 客服电话： 95386 联系人：石健 电话： 025-83367888 传真： 025-83364032 网址： www.njzq.com.cn 34、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 客服电话： 021-962518，4008918918 联系人：许曼华 电话： 021-53519888 传真： 021-63608830 网址： www.962518.com 35、平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务热线： 95511-8 联系人：王阳 电话： 021-38632136 传真： 021-58991896 网址： http://stock.pingan.com 36、财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 法人代表：蔡一兵 客户服务热线： 0731－84403333、400-88-35316 联系人：郭磊 传真： 0731-84403439 －18 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 网址： www.cfzq.com 37、国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层10层 法定代表人：王少华 客服电话： 400-818-8118 联系人：黄静 电话： 010-84183333 传真： 010-84183311-3389 网址： www.guodu.com 38、东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 联系人：王一彦 客服电话： 95531；400-8888-588 网址： www.longone.com.cn 39、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址 :新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：韩志谦 电话： 010-88085858 传真： 010-88085195 联系人：李巍 客服电话： 400-800-0562 网址： www.hysec.com 40、中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路 20518号 法定代表人：李玮 －19 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话： 95538 联系人：吴阳 电话： 0531-81283938 传真： 0531-81283900 网址： www.qlzq.com.cn 41、中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座41楼 法人代表：王宜四 客户服务热线： 4008866567 联系人：戴蕾 电话： 0791-86768681 传真： 0791-86770178 网址： www.avicsec.com 42、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 法定代表人：黄金琳 客服电话： 0591-96326 联系人：张宗锐 电话： 0591-87383600 传真： 0591-87841150 网址： www.gfhfzq.com.cn 43、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座27层及 28层 办公地址：北京市建国门外大街甲 6号SK大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话： 010-65051166 网址： www.ciccs.com.cn 44、华鑫证券有限责任公司 －20 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 网站： www.cfsc.com.cn 客服电话： 021-32109999；029-68918888；4001099918 45、瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、 15层 法定代表人：程宜荪 电话： 010-58328373 传真： 010-58328748 联系人：冯爽 客服电话： 400-887-8827 网址： www.ubssecurities.com 46、中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话： 4006008008 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 网址： www.china-invs.cn 47、联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表：徐刚 联系人：郭晴 联系电话： 0752-2119391 客服电话： 95564 －21 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 网址： www.lxzq.com.cn 48、国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 客服电话： 4006600109 联系人：刘婧漪 电话： 028-86690057 传真： 028-86690126 客服电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn 49、中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 40层-43层 法人代表：赵大建 联系人：李微 客服电话： 400-889-5618 网址： www.e5618.com 50、华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区环球金融中心 57楼 法定代表人：陈林 客服电话： 400-820-9898 联系人：刘闻川 电话： 021-68778075 传真： 021-68868117 网址： www.cnhbstock.com 51、天风证券股份有限公司 注册地址 :湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882/(028)86711410 传真：（027）87618863 网址： www.tfzq.com －22 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 52、宏信证券有限责任公司 办公地址：四川省成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼 法人代表人：吴玉明 客服电话： 4008366366 联系人：刘文涛 电话： 02886199765 传真： 02886199533 网址： http://www.hx818.com 53、阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人：李科 电话： 010-85632771 传真： 010-85632773 联系人：王超 客服热线： 95510 公司网站： http://fund.sinosig.com/ 54、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋10层1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋10层1006号 联系人：张燕 联系电话： 010-58325388*1588 网站： www.new-rand.cn 客服电话： 400-166-1188 55、上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号5楼01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话： 021-50810673 网址： www.wacaijijin.com －23 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 56、北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦 法人代表：张旭阳 公告联系人：杨琳 公告电话： 010-61952702 公告传真： 010-61951007 客服电话： 95055-9 网址： www.baiyingfund.com 57、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-82080798 网址： www.zlfund.cn 客服电话： 4006-788-887 58、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195号3C座9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64383798 客服电话： 400-1818-188 网址： www.1234567.com.cn 59、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄37号4号楼 449室 办公地址 :上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906 法定代表人 :杨文斌 客服电话 : 400-700-9665 －24 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人 :张茹 联系电话 : 021-58870011 传真 : 021-68596916 网址 : www.ehowbuy.com 60、上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 4008202899 联系人：邱燕芳 电话： 021-20691931 传真： 021-20691861 网址： www.erichfund.com 61、上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄61号1幢14层 法定代表人：李兴春 传真： 021-50583633 电话： 021-50583533 客服电话： 400-921-7755 网址： www.leadfund.com.cn 62、嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 电话： 010-65215588 传真： 010-85712195 联系人：李雯 联系人邮箱： liwen@harvestwm.cn 客服电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn 63、南京苏宁基金销售有限公司 －25 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客服电话： 95177 网址： https://www.snjijin.com/ 64、北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话： 010-56282140 传真： 010-62680827 客服电话： 400-619-9059 网址： www.fundzone.cn 65、北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号03室 法定代表人：蒋煜 联系人：孙悦 电话： 010-58170823 传真： 010-58170800 客服电话： 400-818-8866 网址： http://fund.shengshiview.com 66、北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10号 法定代表人：杨纪峰 联系人：吴鹏 电话： 18701358525 传真： 010-67767615 客服电话： 400-680-2123 网址： www.zhixin-inv.com －26 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 67、上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号8楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 联系电话： 021-51327185 传真： 021-50710161 客服电话： 400-821-0203 68、上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 邮编： 200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话： 021-52822063 传真： 021-52975270 客服电话： 400-166-6788 公司网址： www.66zichan.com 69、上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 a1002室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn 70、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话： 400-643-3389 －27 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：葛佳蕊 电话： 021-63333319 传真： 021-63332523 网址： www.vstonewealth.com 71、上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号3楼 法定代表人：黄欣 公司电话： 021-33768132 客服电话： 400-6767-523 网址： http://www.zhongzhengfund.com 72、北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层222单元 法定代表人：胡伟 传真： 010-65951887 电话： 010-65951887 客服电话： 400-618-0707 网址： www.hongdianfund.com 73、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第 7栋23层1 号、 4号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话： 027-87006003/87006009 网站： www.buyfunds.cn 公司传真： 027-87006010 客服电话： 400-027-9899 74、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号14楼09单元 －28 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号14楼09单元 联系人：宁博宇 客服电话： 4008219031 网站： www.lufunds.com 75、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站： www.yingmi.cn 客服电话： 020-89629066 76、和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼503房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人：王旋 客服电话： 4000-555-671 网址： http://www.hgccpb.com/ 77、奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A座17楼1704室 法定代表人： TEOWEE HOWE 联系人：叶健 电话： 0755-89460507 传真： 0755-21674453 客服电话： 400-684-0500 网址： www.ifastps.com.cn 78、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号1号楼 22层2603-06 －29 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话：个人业务 95118, 4000988511 企业业务： 4000888816 传真： 010-8919566 网址： fund.jd.com 79、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋3单元 11层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3单元 7楼 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话： 0755-29330513 传真： 0755-26920530 客服电话： 400-9302-888 网址： https://www.jfz.com/ 80、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 4000618518 联系人：袁永娇 电话： 010-61840688 传真： 010-61840699 网址： https://danjuanapp.com 81、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B8层 客服热线： 400-817-5666 公司网址： www.amcfortune.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， －30 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755-83183388 传真：0755-83195229 联系人：黄慕平 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：沈娜、冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：陈薇瑶 －31 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 经办注册会计师：张振波、陈薇瑶 四、基金的名称 本基金名称：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 五、基金的类型 混合型发起式基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资目标 灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资策略进行投资，在有效控制风险 的基础上，运用股指期货等工具对冲市场风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债 券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价 值的比例范围在 80％— 120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸 的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合 约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净 －32 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 值的 95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第 （三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金采用多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。 1、Alpha对冲策略 本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构建多头股票组合，并匹配合适的空头工具， 剥离系统性风险。 （1）多头股票投资策略 ①量化选股 根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取成长性、 估值、盈利能力、市场情绪等对股票超额收益具有较强解释度的指标，建立多因素模型，并 根据该模型进行股票选择。成长性主要考虑每股收益增长率、营业收入的增长趋势以及现金 流的变动情况等；估值主要考虑市盈率、市净率、市现率、股息率等指标；盈利能力主要考 虑净资产报酬率、总资产报酬率、毛利率及净利率等指标；市场情绪主要考虑股价趋势及换 手率等指标。 多因素选股模型利用个股历史数据分析考察上述因素的有效性，对各只股票进行分步筛 选，确定股票投资组合。当股票投资组合构建完成后，基金管理人会进一步根据组合内个股 价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或不定期优化个股权重，以确保整个股票组合的 风险处于可控范围内。 ②基本面选股 －33 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的，主要需要考虑的 方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、 运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综 合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 （2）空头工具投资策略 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变 化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行 动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空 头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会优选空头工具， 采用最优的多头系统性风险剥离方式。 2、其他绝对收益策略 本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对冲策略来捕捉绝对收益机会。同时，本基 金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、 大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策 略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 （1）事件驱动策略 事件驱动策略通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间，并充分把握交易 实际获取超额回报。 资产重组，包括重组、注入和购并等 资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整。资产重组 是在资产结构上的重大调整，而且往往对公司的运营产生深远的影响，这些影响包括生产效 率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结 构和运营模式的调整，发生资产重组后的公司，其未来的估值水平会与之前的估值发生明显 的改变。 本基金广泛的收集市场公开的事件信息，对正在进行或者已完成资产重组的公司进行估 值分析，估算公司预期盈利水平和成长潜力，挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股 票。 －34 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 ②公司股权变动 与资产重组一样，公司股权的变动不仅仅直接改变公司的资产结构，同时也会对企业未 来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法对股权变动可能带 来的影响进行模拟分析，挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股票。 ③再融资 再融资是指上市公司通过配股、增发或者发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直 接融资。再融资的上市公司，一方面其资产、负债或所有者权益的结构将发生变动；而另一 方面，由于融资和投资的行为，公司的盈利能力、现金流水平等也会相应的产生改变。本基 金通过对上市公司再融资方案的持续关注和深入挖掘，结合对上市公司的实地考察和历史业 绩分析，对公司的估值预期进行调整，并依此来挑选具有估值优势的上市公司股票。 ④大小非解禁 本基金将关注存在大小非解禁的上市公司的基本面因素，对大小非解禁带来的影响进行 全面的分析，并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估值优势的上市公司。 ⑤管理层股份解禁 本基金将持续关注存在管理层股份解禁的上市公司基本面因素，研究管理层股份解禁给 上市公司估值和市场股票表现带来的影响，并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估 值优势的上市公司。 ⑥上市公司或控股股东管理层变动 作为上市公司或控股股东的实际经营者，管理层的变动虽然不会改变公司的资产结构， 但是对公司的运营状况有直接的影响。管理层的变动往往伴随着企业的经营方向、市场政策、 开发投入等多个方面的变化。本基金通过实地调查和历史分析相互结合的办法，力求形成对 发生管理层变动的公司的合理估值预期，并根据事件影响的深入对其进行持续的跟进和修 正。 ⑦股权激励计划 股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形式。股权激励 计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑ 分享利润﹑承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。从公司管理实践来看，股权 激励对于改善公司治理结构，降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力 起到非常积极的作用。本基金通过实地调查，从基本面的变动角度入手对公司进行重新估值， 并挑选具有估值优势的上市公司股票。 －35 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 ⑧重大合同公告或重大新产品推出 重大合同公告或重大新产品的推出有可能对盈利能力、利润规模、增长水平甚至资产 负债比例等诸多估值因素产生影响。本基金通过实地调查以及行业和历史分析，对公告重大 合同或重大新产品的公司进行估值调整，并在此基础上进行股票选择。 ⑨其他 其他事件类型还包括上下游公司的重大事项、投资者与管理者的关系改善、同一公司 其他类型证券的发行或到期等诸多方面。本基金将对影响公司的资产结构或者运营管理能力 等方面的事件性因素进行综合分析，力求形成对上市公司的合理估值预期，并依此来挑选具 有估值优势的上市公司股票。 （2）股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价 差关系，进行套利，以获取绝对收益。 1期现套利 期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交 易可以通过捕捉该价差进而获利。 2跨期套利 跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进 而获利。 （3）其他绝对收益策略 基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略。 3、其他投资策略 （1）债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益 率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （2）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权 证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制 下跌风险，实现保值和锁定收益。 （3）中小企业私募债投资策略 －36 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方 位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全 面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合 的风险。 十、基金的业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与 货币市场基金 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2019年半年度报告，截至 2019年 6月 30日。（财 务数据未经审计）。 1．报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的 比例（ %） 1权益投资 18,446,867.27 74.68 其中：股票 18,446,867.27 74.68 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- －37 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 4,474,079.72 18.11 8其他资产 1,781,114.37 7.21 9合计 24,702,061.36 100.00 注:金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为 0，在当日无负债结算制度下，结算准备金 已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的股指期货投资与相关的 期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 53,790.00 0.22 B采矿业 595,380.05 2.42 C制造业 8,712,539.80 35.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,780.00 0.01 E建筑业 583,390.00 2.37 F批发和零售业 138,541.60 0.56 G交通运输、仓储和邮政业 398,263.00 1.62 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 191,735.00 0.78 J金融业 6,183,322.72 25.12 K房地产业 1,363,691.00 5.54 L租赁和商务服务业 146,965.00 0.60 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 16,506.00 0.07 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 44,287.10 0.18 R文化、体育和娱乐业 15,676.00 0.06 S综合 -- 合计 18,446,867.27 74.95 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 －38 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601318中国平安 14,400 1,275,984.00 5.18 2 600036招商银行 25,700 924,686.00 3.76 3 600887伊利股份 26,500 885,365.00 3.60 4 000001平安银行 59,000 813,020.00 3.30 5 600498烽火通信 27,900 777,294.00 3.16 6 002475立讯精密 28,900 716,431.00 2.91 7 600048保利地产 51,200 653,312.00 2.65 8 600340华夏幸福 16,200 527,634.00 2.14 9 601166兴业银行 22,300 407,867.00 1.66 10 000651格力电器 7,300 401,500.00 1.63 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码名称 持仓量（买 / 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IF1907 IF1907 -8 -9,132,000.00 -331,740.00 - IH1909 IH1909 -4 -3,484,800.00 -188,040.00 - IH1907 IH1907 -2 -1,747,800.00 -93,240.00 - IH1912 IH1912 -2 -1,741,800.00 -89,400.00 - 公允价值变动总额合计（元） -702,420.00 股指期货投资本期收益（元） -6,055,560.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,679,460.00 －39 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变 化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行 动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空 头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会优选空头工具， 采用最优的多头系统性风险剥离方式。 10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11．投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券之一平安银行（000001.SZ）的发行主体平安银行股份有 限公司于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚 （银反洗罚决字〔2018〕2号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实 质性负面影响。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）基金的其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 1,780,609.45 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 405.52 5应收申购款 99.40 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - －40 大成绝对收益混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 9合计1,781,114.37（未完）  |